秦麗麗 張啟文

我國商業(yè)銀行信用卡信用風(fēng)險管理

秦麗麗 張啟文

一、信用卡信用風(fēng)險概述

信用風(fēng)險隨人類的借貸活動一起產(chǎn)生，在信用經(jīng)濟發(fā)達的今天，信用風(fēng)險是信用卡業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險，是影響商業(yè)銀行開辦信用卡業(yè)務(wù)增加盈利的主要風(fēng)險。

（一）信用風(fēng)險的基本概念

狹義的信用風(fēng)險通常是指信貸風(fēng)險。信貸風(fēng)險是指在借貸過程中，由于各種不確定性，借款人不能按時償還貸款，造成貸款發(fā)放人貸款本金及利息損失的可能性。而廣義的信用風(fēng)險則是指所有因客戶違約所引起的風(fēng)險。為了更好反映現(xiàn)代信用風(fēng)險環(huán)境發(fā)展和變化的特點，可以把信用視為由于借款者或市場交易對手違約而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。它還應(yīng)當(dāng)包括由于借款者的信用評級變動及履約能力的變化所導(dǎo)致其債務(wù)市場價值變動進而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。

（二）信用卡信用風(fēng)險產(chǎn)生原因

1.銀行發(fā)卡審批不嚴格

來自上海市高級人民法院的數(shù)據(jù)顯示，從2004年8月15日到9月15日，上海各級法院中，與銀行相關(guān)的訴訟開庭數(shù)為261起，其中信用卡訴訟135起，超過總數(shù)的一半。信用卡訴訟已經(jīng)成為上海各銀行訴訟的主要部分。法院工作人員認為，部分銀行審批不嚴是造成目前信用卡訴訟過多的原因之一。

2.經(jīng)濟不景氣，引起個人破產(chǎn)者增加

新加坡教育部長兼金融管理局副主席尚達曼以書面答覆國會議員質(zhì)詢時指出，新加2005年前6個月有1759人破產(chǎn)，其中6成是因拖欠信用卡債務(wù)而破產(chǎn)。

3.負債者個人對“債務(wù)管理”不夠重視

近年來，臺灣持卡人負債現(xiàn)象嚴重：信用卡循環(huán)金額大幅增長，從八年前的336億元，增長到今年五月底的4700億元；現(xiàn)金卡借款余額，也達到了2800億元，平均每張現(xiàn)金卡的借款金額約7.6萬元，已經(jīng)超過多數(shù)上班族的月薪。大多數(shù)負債者并沒有“債務(wù)管理”的意識，造成負責(zé)越來越多，以致還款困難。

二、我國商業(yè)銀行信用卡信用風(fēng)險管理的實證分析

（一）招商銀行信用卡風(fēng)險管理現(xiàn)狀

2000年，招商銀行開始投入大量資源開展信用卡業(yè)務(wù)，占據(jù)了當(dāng)時市場上的空白，在國內(nèi)其他商業(yè)銀行對信用卡業(yè)務(wù)猶豫不決時，招商銀行已經(jīng)贏得了市場先機占據(jù)了市場份額。招商銀行在信用卡營銷中，通過創(chuàng)新卡片造型，推出聯(lián)名卡等多種營銷措施，使得發(fā)卡數(shù)量快速增長，在保證數(shù)量的同時，招商銀行也沒有忽略信用卡的風(fēng)險管理。2007年初，招商銀行發(fā)卡量突破1000萬張，占據(jù)國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)的三分之一，且其信用卡呆賬率、壞賬損失率較低。在銀行內(nèi)部的風(fēng)險管理模式上，招商銀行率先成立信用卡中心，實行垂直體系管理，并學(xué)習(xí)國外先進風(fēng)險管理經(jīng)驗，補充自身不足。引用多種成熟技術(shù)對信用卡風(fēng)險進行監(jiān)控。

（二）招商銀行信用卡風(fēng)險管理評價

1.先進的信用卡風(fēng)險管理策略

管理的建構(gòu)建立起來后，各個職能部門就要嚴格執(zhí)行管理措施來進行風(fēng)險控制。風(fēng)險預(yù)防則是信用卡中心風(fēng)險部通過持卡人的信息，消費數(shù)據(jù)，還款情況，定時跟蹤，這是對發(fā)卡前信用風(fēng)險評級的一個補充，由于發(fā)卡前采取的信息在經(jīng)過一段時間后，持卡人的自身經(jīng)濟狀況會發(fā)生變化，招商銀行就根據(jù)其風(fēng)險狀況隨時調(diào)整持卡人風(fēng)險級別，使自身處于最小損失狀態(tài)。風(fēng)險分散轉(zhuǎn)移是指在信用卡持卡人出現(xiàn)高風(fēng)險狀況時，招商銀行的風(fēng)險管理部門及時調(diào)低了持卡人的風(fēng)險級別，催收部門對信用卡欠款進行催收，產(chǎn)生的壞賬及時核銷，如果對于壞賬有糾紛的，就通過法律手段來維護銀行的利益。風(fēng)險的事后補償是不可或缺的風(fēng)險管理措施，招商銀行的信用卡中心在每年財政預(yù)算中通過合理的比例提取壞賬準備金，以備沖銷壞賬損失。

2.高效的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量管理

信用卡業(yè)務(wù)是個人通過個人信用申請到的一項額度，持卡人在用信用卡消費時，是先刷卡由銀行墊付資金，然后在規(guī)定的期限內(nèi)償還欠款。所以銀行為信用卡業(yè)務(wù)所付出的資金安全是信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的必須。首先，招商銀行信用卡仿效國外信用卡的消費模式，提供僅憑簽名的模式，給持卡人消費提供極大便利。其次，信用卡刷卡后無論金額多少都有短信提醒，這也是招商銀行根據(jù)國內(nèi)持卡人消費習(xí)慣調(diào)查后，創(chuàng)新推出的免費業(yè)務(wù)。第三，每次信用卡刷卡消費后，招商銀行都將消費記錄發(fā)送到持卡人電子郵箱，持卡人也可以選擇通過電子賬單而不是紙質(zhì)賬單來了解消費還款記錄。第四，根據(jù)國際慣例，信用卡丟失后的四十八小時是最關(guān)鍵的，因此招商銀行推出信用卡丟失后到掛失前的四十八小時內(nèi)，被盜刷卡引起的損失有招商銀行與持卡人共同分擔(dān)，保證了持卡人利益。

三、完善我國信用卡信用風(fēng)險管理的對策建議

（一）建立健全社會誠信體系，為信用風(fēng)險管理創(chuàng)造良好的外部條件

市場經(jīng)濟是一種信用經(jīng)濟。在市場經(jīng)濟發(fā)達的國家，信用是個人立足的基礎(chǔ)，是個人社會活動的“通行證”。但在國內(nèi)，社會誠信體系的不健全嚴重阻礙了市場經(jīng)濟的正常運行，也使得商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)暴露出諸多風(fēng)險。

1.建立科學(xué)的個人信用評價體系

在建立全社會個人征信體系和信用檔案的基礎(chǔ)上，各銀行還應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點制定具體的個人信用評價體系，以此作為放貸的基本標準，使之從源頭上發(fā)揮防范信貸風(fēng)險的作用。

2.加強立法約束、道德教育和行業(yè)自律，營造信用社會

一是加強立法約束，營造信用社會。從國外情況看，個人信用管理的關(guān)鍵問題是需要法律支持，在這方面發(fā)達國家都建立了完備的法律支持體系。二是加強道德教育和行業(yè)自律，倡導(dǎo)誠信為本。

（二）加強銀行內(nèi)部信息管理建設(shè)

信用卡信貸業(yè)務(wù)是以信息完備為前提的，信息的采集和利用是做好信用卡業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。社會誠信體系的建立和健全是信用風(fēng)險管理的外部條件和制度基礎(chǔ)，同時，做好銀行內(nèi)部信息管理建設(shè)是銀行內(nèi)部管理信用風(fēng)險的前提，銀行內(nèi)部信息所揭示的特點和趨勢比個人征信系統(tǒng)信息更為準確和有效。

1.加強銀行內(nèi)部系統(tǒng)建設(shè)，全面收集各項信息

一是加強對信用卡業(yè)務(wù)所有信息的真實和全面記錄。信用卡業(yè)務(wù)的信息非常豐富，有客戶的個人基本信息、交易類信息和客戶的信用類信息。二是加強對銀行所有個人業(yè)務(wù)信息的真實和全面記錄。

2.引入先進的信用評分模型，充分實現(xiàn)對信息的挖掘和篩選

根據(jù)國外信用卡發(fā)展的經(jīng)驗，信用評分模型是廣泛應(yīng)用于信用卡風(fēng)險管理的有力工具，是信用卡風(fēng)險管理的核心技術(shù)。信用評分模型利用先進的數(shù)據(jù)搜集技術(shù)和統(tǒng)計分析方法，通過對消費者的人口特征、信用歷史記錄、行為記錄和交易記錄等大量信息進行系統(tǒng)的分析，能夠挖掘信息中蘊藏的行為模式和信用特征，捕捉歷史信息和未來信用表現(xiàn)之間的關(guān)系，發(fā)展出預(yù)測性模型，以一個信用評分來綜合評估消費者未來的某種信用表現(xiàn)。

（作者單位：東北農(nóng)業(yè)大學(xué)）