黃順武，史言信

（1.合肥工業(yè)大學(xué) 人文經(jīng)濟(jì)學(xué)院，安徽 合肥 230009；2.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 當(dāng)代財(cái)經(jīng)雜志社，江西 南昌 330013）

一、引言

20世紀(jì)90年代初以來，國(guó)際貿(mào)易快速擴(kuò)張，各國(guó)貿(mào)易依存度顯著增加，與之相伴的是環(huán)境問題日益突出。在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域，“綠色壁壘”的不斷強(qiáng)化成為國(guó)際貿(mào)易的新趨勢(shì)，貿(mào)易與環(huán)境的矛盾日益突出。從本質(zhì)上來說，這是具有內(nèi)在增長(zhǎng)機(jī)制的貿(mào)易活動(dòng)對(duì)自然資源需求的無限性和具有內(nèi)在穩(wěn)定性機(jī)制的生態(tài)環(huán)境對(duì)資源供給的有限性之間的矛盾。貿(mào)易對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了何種程度的影響，既是各國(guó)與國(guó)際社會(huì)制定相關(guān)政策的重要依據(jù)，也必然成為學(xué)術(shù)界研究的重點(diǎn)。

Grossman和Krueger（1991）[1]提出貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響劃分為規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)的思想。①基于這一思想，Antweiler等（2001）[2]首次將貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響模型化，從而提供了一個(gè)理論分析框架。后人的研究基本上建立在這一思想和框架之上，盡管相關(guān)研究的結(jié)論差異顯著，但在某些方面已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，即規(guī)模效應(yīng)惡化環(huán)境、技術(shù)效應(yīng)改善環(huán)境、結(jié)構(gòu)效應(yīng)對(duì)環(huán)境的影響不確定，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響取決于三種效應(yīng)的綜合結(jié)果。

一些學(xué)者對(duì)此進(jìn)行了實(shí)證研究?；?971-1996年43個(gè)國(guó)家的SO2數(shù)據(jù)，Antweiler等（2001）運(yùn)用模板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法，發(fā)現(xiàn)貿(mào)易對(duì)SO2集中度的規(guī)模效應(yīng)為正、技術(shù)效應(yīng)為負(fù)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)為負(fù)；由于技術(shù)效應(yīng)大于規(guī)模效應(yīng)，因而貿(mào)易自由化總體上可能減少了污染。Cole（2004）[3]選擇了6種污染物作為環(huán)境指標(biāo)，考察了貿(mào)易對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)境的影響。這些結(jié)果表明，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響是混合的，難以判斷出發(fā)達(dá)國(guó)家的污染產(chǎn)業(yè)發(fā)生了轉(zhuǎn)移以及貿(mào)易是否總體上減少了污染。由于人均GDP既代表產(chǎn)出，也代表收入，難以將規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)明確分開，因而Cole和Elliott（2003）[4]將二者合稱為規(guī)模技術(shù)效應(yīng)。他們的研究發(fā)現(xiàn)，貿(mào)易自由化減少了SO2和BOD排放，但增加了CO2和NOX排放。Copeland和Taylor（2005）[5]指出，為了分析貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響，不僅要考慮貿(mào)易的內(nèi)生性，還要關(guān)注收入的內(nèi)生化。Frankel和Rose（2005）[6]從新古典增長(zhǎng)理論出發(fā)，借助一個(gè)雙邊貿(mào)易和內(nèi)生增長(zhǎng)的引力模型，成功地將貿(mào)易和收入內(nèi)生化；同時(shí)，基于1990年41個(gè)國(guó)家的橫截面數(shù)據(jù)，他們得出了貿(mào)易有助于減少SO2排放的結(jié)論。

然而，相關(guān)研究均沒有考慮貿(mào)易對(duì)環(huán)境的動(dòng)態(tài)調(diào)整問題，也未能處理好序列相關(guān)等計(jì)量問題。本文將借鑒Frankel和Rose（2005）構(gòu)建的環(huán)境質(zhì)量模型將貿(mào)易和收入變量?jī)?nèi)生化，也將遵循Cole和Elliott（2003）的方法將貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響劃分為規(guī)模技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)。本文將在模型中加入因變量的滯后項(xiàng)使其動(dòng)態(tài)化，并將擴(kuò)展樣本范圍和區(qū)間，還對(duì)樣本進(jìn)行了新的分類。

二、模型、方法與數(shù)據(jù)

（一） 模型

1.貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響：基本模型

參考 Cole和 Elliott（2003）、Frankel和 Rose（2005） 以及 Managi等（2008）[7]的研究方法，我們采用以下的實(shí)證模型：

其中，i代表國(guó)別，t表示年份。E代表人均污染物（CO2、SO2和BOD） 排放量，為減少異方差，我們采用對(duì)數(shù)形式。我們?cè)谀Ｐ椭屑尤胍蜃兞康臏箜?xiàng)，是為了使模型動(dòng)態(tài)化（Arellano和Bond，1991），[8]從而有助于區(qū)分短期效應(yīng)與長(zhǎng)期效應(yīng)。Y為人均收入（即人均GDP）；K為資本勞動(dòng)比；T為貿(mào)易依存度，是一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額與GDP之比；RK和RS為相對(duì)資本勞動(dòng)比和相對(duì)人均收入，即一國(guó)與世界平均水平相比的資本勞動(dòng)比和人均收入，用來表示一國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)；Oslo、Kyoto和WH均為啞變量，②相關(guān)國(guó)際公約批準(zhǔn)國(guó)為1，其他為0；ε為隨機(jī)誤差項(xiàng)。Y和Y2反映收入（或產(chǎn)出）對(duì)污染排放的影響，用來估計(jì)規(guī)模技術(shù)效應(yīng)（Cole和Elliott，2003）。此外，三個(gè)啞變量也用來補(bǔ)充反映規(guī)模技術(shù)效應(yīng) （Managi等，2008）。

式（1）中，右邊第5-13項(xiàng)用來估計(jì)結(jié)構(gòu)效應(yīng)。影響結(jié)構(gòu)效應(yīng)的一個(gè)主要因素是一國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Antweiler（2001） 和Cole和Elliott（2003） 的看法，影響比較優(yōu)勢(shì)的三個(gè)主要因素分別來自要素稟賦、環(huán)境規(guī)制和貿(mào)易開放度。一般來說，資本要素豐富的國(guó)家具有較高的資本勞動(dòng)比，更多地從事資本密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而可能產(chǎn)生較多的污染（第5-7、9-13項(xiàng)反映了這一效應(yīng)）。然而，由于環(huán)境規(guī)制會(huì)增加生產(chǎn)成本（Levinson和Taylor，2002），[10]因此，即使一國(guó)在資本密集型產(chǎn)品生產(chǎn)上具有比較優(yōu)勢(shì)，如果該國(guó)實(shí)行了較嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制，那么其比較優(yōu)勢(shì)也將會(huì)削弱，從而減少其污染排放（第7項(xiàng)反映了這一效應(yīng)）。同時(shí)，貿(mào)易開放度的提高可能產(chǎn)生兩方面的效應(yīng)：一方面，將增加資本要素豐富國(guó)家的資本密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而將增加污染排放（第9-10項(xiàng)反映了這一效應(yīng)）；另一方面，也可能產(chǎn)生“污染天堂假說”現(xiàn)象，即資本密集型產(chǎn)業(yè)從環(huán)境規(guī)制嚴(yán)格的國(guó)家（發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體）轉(zhuǎn)移到環(huán)境規(guī)制寬松的國(guó)家（非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體），從而產(chǎn)生污染轉(zhuǎn)移（第11-13項(xiàng)反映了這一效應(yīng)）。

2.貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響：短期彈性模型與長(zhǎng)期彈性模型

為了進(jìn)一步考察貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響，我們使用貿(mào)易對(duì)污染排放的彈性（即貿(mào)易開放度每上升一個(gè)百分點(diǎn)所引起的污染排放變動(dòng)的百分點(diǎn)）來分析。短期效應(yīng)與長(zhǎng)期效應(yīng)的區(qū)別主要在于是否考慮變量的動(dòng)態(tài)調(diào)整，在本文中，這就在于是否考慮因變量的滯后項(xiàng)?？紤]其滯后項(xiàng)，則為長(zhǎng)期效應(yīng)；反之，則為短期效應(yīng)。

根據(jù)上文的分析，我們將式（1）的右邊劃分為規(guī)模技術(shù)效應(yīng)（第3、4、14-16項(xiàng)）和結(jié)構(gòu)效應(yīng)（第5-13項(xiàng)）。我們注意到，結(jié)構(gòu)效應(yīng)又可以劃分為兩部分：含T項(xiàng)（第8-13項(xiàng)） 和不含T項(xiàng)（第5-7項(xiàng)）。我們分別稱之為直接貿(mào)易結(jié)構(gòu)效應(yīng)和間接貿(mào)易結(jié)構(gòu)效應(yīng)（通過收入的變化而發(fā)生作用）。

由于收入在本模型中的重要性，為了計(jì)算貿(mào)易彈性，我們需要一個(gè)收入方程。我們采用Frankel和 Romer（1999）、[11]Managi等 （2008） 提出的收入模型：

其中，P表示人口，H表示人力資本投資（以人均教育年限來代表），μ為隨機(jī)誤差項(xiàng)。由式（2）可求得貿(mào)易的短期收入彈性為β2。進(jìn)一步地，由式（1）可推導(dǎo)出貿(mào)易的短期污染彈性（具體過程略）：

同理，由式（2）可求得貿(mào)易的長(zhǎng)期收入彈性為β2/(1-β1)，令其等于γ。進(jìn)一步地，由式（1） 可推導(dǎo)出貿(mào)易的長(zhǎng)期污染彈性（具體過程略）：

（二） 方法

我們使用Arellano和Bond（1991） 提出的差分廣義矩估計(jì)方法(generalized method of moments,GMM)來估計(jì)模型，即DIF-GMM估計(jì)(first-differenced GMM)。該方法的基本思路是先對(duì)模型差分，然后用一組滯后的解釋變量作為差分方程中相應(yīng)變量的工具變量。這種方法不僅可以借助適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞縼砜刂苾?nèi)生性的問題，而且便于進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，還可以比較有效地解決OLS（最小二乘法）、FE（面板模型的固定效應(yīng)方法）可能產(chǎn)生的序列相關(guān)等諸多計(jì)量問題。我們使用貿(mào)易開放度和人均收入變量的滯后一期作為工具變量，將因變量的滯后項(xiàng)納入模型中，這不僅可以使模型動(dòng)態(tài)化，還有助于考察短期與長(zhǎng)期效應(yīng)的差異。此外，我們還對(duì)總樣本進(jìn)行分類，并基于同樣的方法對(duì)三個(gè)子樣本進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，然后根據(jù)所得參數(shù)和各子樣本數(shù)據(jù)的平均值估算出各彈性值。我們使用SPSS16.0作為數(shù)據(jù)處理的計(jì)量軟件。

（三） 數(shù)據(jù)

本文選擇的污染物指標(biāo)為人均CO2（全球氣候變暖的主要污染源）、SO2（酸雨的主要污染源）、BOD（生化需氧量，河流污染的主要度量指標(biāo)）的排放量（噸）；收入水平指標(biāo)選擇的是“按當(dāng)期價(jià)格計(jì)算的人均GDP”，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均來自聯(lián)合國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。貿(mào)易開放度指標(biāo)選擇的是貿(mào)易依存度，即一國(guó)的進(jìn)出口總額與其GDP之比，原始數(shù)據(jù)來源于《世界銀行發(fā)展指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)》 （WDI）。此外，資本勞動(dòng)比以及收入方程中的人口和人力資本的數(shù)據(jù)也來自WDI。其中，資本采用“固定資本存量”數(shù)據(jù)（對(duì)于沒有此數(shù)據(jù)的一些國(guó)家，我們采用“總資本形成”的數(shù)據(jù)替代）；勞動(dòng)使用“參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口”的數(shù)據(jù)。相對(duì)資本—?jiǎng)趧?dòng)比和相對(duì)收入比的數(shù)據(jù)是我們根據(jù)各國(guó)的相應(yīng)數(shù)值與世界的平均值計(jì)算得出。

由于不同數(shù)據(jù)包含的國(guó)家個(gè)體和時(shí)間跨度都存在差異，我們以最大樣本容量為原則，選擇具有公共交叉部分的數(shù)據(jù)進(jìn)行保留，最終確定時(shí)間區(qū)間為1990-2006年的112個(gè)國(guó)家作為樣本總體。需要說明的是，由于一些國(guó)家相關(guān)數(shù)據(jù)缺失，我們?cè)诳疾霤O2和BOD時(shí)使用的樣本國(guó)的數(shù)量分別是93個(gè)和85個(gè)。

為了進(jìn)一步考察短期效應(yīng)彈性與長(zhǎng)期效應(yīng)彈性，我們將全體樣本劃分為三個(gè)子樣本（即三類國(guó)家）：發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（主要由OECD國(guó)家組成，共27個(gè)；墨西哥、土耳其、韓國(guó)盡管目前屬于OECD國(guó)家，但考慮到其在樣本期間的長(zhǎng)期特點(diǎn)，我們將其列入新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體）、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體（主要由目前比較盛行的關(guān)于新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的概念，即“金磚四國(guó)”、“VISTA五國(guó)”、“金鉆十一國(guó)”以及其他一些公認(rèn)的新興經(jīng)濟(jì)體等組成，共21個(gè)）和其他經(jīng)濟(jì)體（包括除新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體外的部分其他發(fā)展中國(guó)家和轉(zhuǎn)軌國(guó)家，共64個(gè)）。

三、檢驗(yàn)結(jié)果與分析

我們檢驗(yàn)與估計(jì)的順序是：首先，運(yùn)用DIF-GMM方法（以貿(mào)易開放度和人均收入作為工具變量）對(duì)式（2）進(jìn)行參數(shù)估計(jì)（具體結(jié)果見表1）；③第二，我們將全體樣本分為三類子樣本（即發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體和其他經(jīng)濟(jì)體），并基于同樣的方法對(duì)三個(gè)子樣本進(jìn)行參數(shù)估計(jì)；第三，利用式（2）、總樣本及子樣本數(shù)據(jù)估計(jì)出β2、β1（進(jìn)而γ） 值；最后，根據(jù)所得參數(shù)以及各樣本數(shù)據(jù)的平均值估算出式（3）—（12）的各彈性值（具體結(jié)果見表2和表3）。

Sargan檢驗(yàn)和二階自回歸的結(jié)果表明，我們?cè)贕MM模型中使用的工具變量是有效的，并且在誤差項(xiàng)中不存在序列相關(guān)。對(duì)于樣本總體及三類國(guó)家，表2和表3顯示了貿(mào)易開放度對(duì)污染排放的各種短期和長(zhǎng)期彈性。檢驗(yàn)結(jié)果表明，除極少數(shù)幾個(gè)變量外，各變量及各種彈性值均具有統(tǒng)計(jì)上的顯著性。

無論何種污染物，因變量（污染排放量）的滯后項(xiàng)均顯著為正，但均小于1。這表明，前期排放量會(huì)影響當(dāng)期的污染排放量。這也意味著，當(dāng)期的貿(mào)易開放度不僅影響當(dāng)期的環(huán)境，還將影響未來的環(huán)境。這說明，貿(mào)易對(duì)環(huán)境影響的短期效應(yīng)和長(zhǎng)期效應(yīng)是有差異的。對(duì)比表2和表3提供的數(shù)據(jù)，我們也發(fā)現(xiàn)貿(mào)易對(duì)環(huán)境影響的長(zhǎng)期彈性要顯著大于短期彈性。可見，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響具有延長(zhǎng)性和累積性；這也證明了考慮變量的動(dòng)態(tài)調(diào)整是合理的。

對(duì)于任何一種污染物（CO2、SO2和BOD），幾乎所有的解釋變量（包括貿(mào)易開放度、人均收入、資本勞動(dòng)比及其交乘項(xiàng)）在統(tǒng)計(jì)上都具有顯著性，這與相關(guān)研究的結(jié)果有些不同（見表2，根據(jù)前文關(guān)于研究方法的說明，我們認(rèn)為本文的結(jié)果更為有效），其原因可能在于數(shù)據(jù)區(qū)間與范圍的差異（相比其他研究，本文研究的區(qū)間和范圍是最廣的），更可能在于研究方法的區(qū)別（不同于相關(guān)研究所使用的OLS或面板數(shù)據(jù)的FE或RE方法，我們使用的是帶有工具變量的動(dòng)態(tài)GMM方法）。

基于表1、表2和表3的檢驗(yàn)結(jié)果，以下我們分別從規(guī)模技術(shù)效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和總效應(yīng)三個(gè)方面來分析貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響。

（一）規(guī)模技術(shù)效應(yīng)

收入項(xiàng)Y的系數(shù)在CO2、SO2中顯著為正，而Y2項(xiàng)的系數(shù)顯著為負(fù)。這表明，對(duì)于CO2、SO2，隨著收入的增加，人們對(duì)更好環(huán)境的追求使得技術(shù)效應(yīng)逐漸超過規(guī)模效應(yīng)，從而導(dǎo)致整體的規(guī)模技術(shù)效應(yīng)為負(fù)。從表2和表3可看出，對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，貿(mào)易開放度對(duì)CO2和SO2排放的規(guī)模技術(shù)彈性值（無論短期還是長(zhǎng)期）均顯著為負(fù)；而對(duì)于其他兩類國(guó)家，則顯著為正。也就是說，收入增加引起了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體環(huán)境的改善，卻引起了新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體和其他經(jīng)濟(jì)體環(huán)境的惡化。究其原因，就各類國(guó)家的平均狀況而言，對(duì)于非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，由于較低的收入水平放松了環(huán)境規(guī)制而導(dǎo)致規(guī)模效應(yīng)超過技術(shù)效應(yīng)；而對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，由于較高的收入水平強(qiáng)化了環(huán)境規(guī)制導(dǎo)致技術(shù)效應(yīng)超過了規(guī)模效應(yīng)。我們還注意到，無論何類國(guó)家，貿(mào)易對(duì)CO2的彈性均顯著小于對(duì)SO2的彈性。其原因可能在于，人們對(duì)于SO2危害性的認(rèn)識(shí)要遠(yuǎn)比CO2清晰，從而引起二者在環(huán)境規(guī)制嚴(yán)格程度上技術(shù)效應(yīng)的差異。

表1 污染排放的決定因素（DIF-GMM、OLS、FE）

對(duì)于BOD，收入項(xiàng)Y的系數(shù)顯著為負(fù)，Y2項(xiàng)的系數(shù)也顯著為負(fù)。無論短期還是長(zhǎng)期，對(duì)于除新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體外的其他兩類國(guó)家以及全體樣本國(guó)，其貿(mào)易對(duì)BOD排放的彈性ηst均顯著為負(fù)，盡管非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的彈性值要顯著小于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。這說明，收入的增加所引起的技術(shù)效應(yīng)一開始就超過了規(guī)模效應(yīng)。這可能是由于人們對(duì)水污染的敏感程度顯著地強(qiáng)于大氣污染而對(duì)水污染排放制定了更高的規(guī)制要求，也可能是由于治理水污染的成本要低于大氣污染（比如，非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體可以以較低成本從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體引進(jìn)治理水污染的技術(shù)） （Cheremisinoff，2001）。[12]

表2 貿(mào)易對(duì)環(huán)境的短期彈性（DIF-GMM）

啞變量Oslo的符號(hào)顯著為負(fù)。這表明，批準(zhǔn)《奧斯陸協(xié)議》的國(guó)家比未批準(zhǔn)的國(guó)家具有較低的SO2排放；也就是說，該協(xié)議在減少SO2排放上是有效的。這也進(jìn)一步證明了貿(mào)易開放對(duì)于SO2排放的技術(shù)效應(yīng)是顯著有效的。相比而言，啞變量Kyoto和WH的符號(hào)盡管為負(fù)，但不顯著。這表明，在我們的樣本期內(nèi)，二者在減少CO2和BOD排放上是無效的。這可能是與相關(guān)國(guó)家執(zhí)行協(xié)議不力有關(guān)，也可能與兩個(gè)條約的執(zhí)行時(shí)間相對(duì)較短有關(guān)。

（二）結(jié)構(gòu)效應(yīng)

我們注意到，資本勞動(dòng)比K均顯著為正，而K2均顯著為負(fù)。這表明，資本勞動(dòng)比的提高（即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由勞動(dòng)密集型向資本密集型轉(zhuǎn)變）導(dǎo)致人均污染排放的增加，但排放增加的速度是遞減的。我們還注意到，資本勞動(dòng)比與收入交乘項(xiàng)的符號(hào)均顯著為正。這說明，隨著產(chǎn)出的擴(kuò)大，生產(chǎn)技術(shù)的變化強(qiáng)化了資本密集型產(chǎn)品的比較優(yōu)勢(shì)，從而惡化了環(huán)境，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的間接結(jié)構(gòu)效應(yīng)彈性ηic均顯著為正也證明了這一點(diǎn)。

貿(mào)易對(duì)環(huán)境結(jié)構(gòu)效應(yīng)的影響主要依賴于比較優(yōu)勢(shì)，而比較優(yōu)勢(shì)主要取決于兩個(gè)因素：一是要素稟賦，二是環(huán)境規(guī)制的嚴(yán)格程度。但二者的影響方向剛好相反，二者共同決定了貿(mào)易對(duì)環(huán)境直接結(jié)構(gòu)效應(yīng)的彈性。一般來說，貿(mào)易開放度提高增強(qiáng)了資本要素相對(duì)豐富國(guó)家在資本密集型產(chǎn)品上的比較優(yōu)勢(shì)，使其資本密集型產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，從而增加了污染排放。同時(shí)，隨著貿(mào)易的擴(kuò)張，一國(guó)往往會(huì)實(shí)行更加嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制，這會(huì)削弱該國(guó)在資本密集型產(chǎn)品上的比較優(yōu)勢(shì)，從而減少污染排放。因此，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的直接貿(mào)易結(jié)構(gòu)效應(yīng)最終取決于二者的比較：如果要素稟賦的影響超過環(huán)境規(guī)制，則該效應(yīng)為正；反之則為負(fù)。我們注意到，就平均水平來說，在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，相對(duì)收入和相對(duì)資本勞動(dòng)比均大于1，而非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均小于1。這表明，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體具有較嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制和較顯著的資本要素稟賦；而非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體剛好相反，具有較寬松的環(huán)境規(guī)制和較顯著的勞動(dòng)要素稟賦。表2和表3顯示，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的直接結(jié)構(gòu)效應(yīng)的彈性ηdc在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體顯著為負(fù)，但在新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體和其他經(jīng)濟(jì)體均顯著為正。這表明，就直接結(jié)構(gòu)效應(yīng)來說，在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，環(huán)境規(guī)制效應(yīng)的作用超過要素稟賦的作用，從而總體上減少了污染排放；在非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，要素稟賦的作用超過環(huán)境規(guī)制效應(yīng)的作用，從而總體上增加了污染排放。

表3 貿(mào)易對(duì)環(huán)境的長(zhǎng)期彈性（DIF-GMM）

（三） 總效應(yīng)

對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，就平均水平而言，其貿(mào)易開放度、資本勞動(dòng)比和人均收入在三類國(guó)家中均是最高的。無論何種污染物，盡管由于間接結(jié)構(gòu)效應(yīng)為正且大于直接結(jié)構(gòu)效應(yīng)從而使得結(jié)構(gòu)效應(yīng)為正，但規(guī)模技術(shù)效應(yīng)和直接結(jié)構(gòu)效應(yīng)均顯著為負(fù)，并且規(guī)模技術(shù)效應(yīng)大于結(jié)構(gòu)效應(yīng)，最終導(dǎo)致貿(mào)易對(duì)環(huán)境的總效應(yīng)為負(fù)，即貿(mào)易總體上促進(jìn)了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體環(huán)境的改善。

對(duì)于新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，無論是短期還是長(zhǎng)期，也無論是何種污染物，所有的具體效應(yīng)均為正，總效應(yīng)當(dāng)然也顯著為正，即貿(mào)易總體上惡化了其環(huán)境。

對(duì)于其他經(jīng)濟(jì)體，就平均水平而言，其貿(mào)易開放度、資本勞動(dòng)比和人均收入在三類國(guó)家中均是最低的。對(duì)于CO2、SO2，規(guī)模技術(shù)效應(yīng)為正、結(jié)構(gòu)效應(yīng)為正（直接和間接結(jié)構(gòu)效應(yīng)均為正），從而總效應(yīng)為正，即貿(mào)易總體上推動(dòng)了其他經(jīng)濟(jì)體大氣環(huán)境的惡化。對(duì)于BOD，盡管結(jié)構(gòu)效應(yīng)為正，但由于規(guī)模技術(shù)效應(yīng)為負(fù)且大于結(jié)構(gòu)效應(yīng)，使得總效應(yīng)為負(fù)，即貿(mào)易引起了其水環(huán)境的改善。

對(duì)于全部樣本國(guó)，我們發(fā)現(xiàn)三種污染物排放存在差異。對(duì)于CO2，各種效應(yīng)均顯著為正，這表明貿(mào)易開放度的提高引起了全球CO2排放的增加。對(duì)于BOD，各種效應(yīng)均顯著為負(fù)，這表明貿(mào)易開放度的提高引起了全球BOD排放的減少。對(duì)于SO2，短期與長(zhǎng)期存在差異：在短期，由于規(guī)模技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)均為負(fù)而總效應(yīng)當(dāng)然為負(fù)；在長(zhǎng)期，由于正向的結(jié)構(gòu)效應(yīng)大于負(fù)向的規(guī)模技術(shù)效應(yīng)而使得總效應(yīng)為正。因此，在本文的樣本期內(nèi)，貿(mào)易在短期減少了全球SO2的排放，但在長(zhǎng)期增加了其排放。

就總效應(yīng)來看，對(duì)于CO2、SO2，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的總效應(yīng)為負(fù)，而非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的總效應(yīng)為正，尤其是新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體最為顯著。因此，從全球來看，貿(mào)易在減少發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體大氣污染排放、改善其環(huán)境同時(shí)，卻惡化了非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的環(huán)境。因此，就大氣污染而言，我們認(rèn)為，貿(mào)易可能使得全球污染由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，特別是轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，這一點(diǎn)與“污染天堂假說”是一致的。④前文已指出，對(duì)于新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，所有的效應(yīng)均顯著為正；我們還注意到，與其他經(jīng)濟(jì)體相比，盡管各種效應(yīng)彈性的符號(hào)和顯著性基本相似（除BOD的規(guī)模技術(shù)效應(yīng)彈性外），但新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的數(shù)值卻明顯大得多。這表明，貿(mào)易對(duì)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體環(huán)境的影響更為顯著。這也就是說，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的污染更多地轉(zhuǎn)移到了新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體。究其原因，我們認(rèn)為，這與新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的要素稟賦、經(jīng)濟(jì)開放程度和較寬松的環(huán)境規(guī)制政策密切相關(guān)。新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體通常具有較豐富而廉價(jià)的勞動(dòng)力資源、較豐富的自然資源；為了發(fā)展經(jīng)濟(jì)，其均采取擴(kuò)大對(duì)外開放程度、積極開展對(duì)外貿(mào)易和吸引外資、積極承接發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)的政策等；同時(shí)，在優(yōu)先發(fā)展經(jīng)濟(jì)的思想指導(dǎo)下，通常都采取了較寬松的環(huán)境規(guī)制政策（尤其是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前期）。結(jié)果是，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體在取得較快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)，其環(huán)境的惡化也是最嚴(yán)重的。特別值得注意的是，關(guān)于BOD的規(guī)模技術(shù)效應(yīng)彈性，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、其他經(jīng)濟(jì)體和全體樣本均為負(fù)，而惟有新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體為正，這也進(jìn)一步說明了貿(mào)易惡化了新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的環(huán)境。

此外，從表2和表3可看出，對(duì)于貿(mào)易對(duì)環(huán)境影響的各種彈性，其長(zhǎng)期彈性基本上均大于相應(yīng)的短期彈性。這說明貿(mào)易對(duì)環(huán)境的長(zhǎng)期影響要大于短期影響，也意味著貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響具有累積性，這一點(diǎn)與我們前文對(duì)因變量滯后項(xiàng)的分析結(jié)果是一致的。

四、結(jié)論

在過去約二十年的時(shí)期內(nèi)，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響一直是人們研究的重點(diǎn)之一。然而，無論是理論研究還是實(shí)證檢驗(yàn)，均未能對(duì)此取得一致性的結(jié)論：正向效應(yīng)和負(fù)向效應(yīng)并存。與其他相關(guān)研究不同，本文使用了動(dòng)態(tài)DIF-GMM方法，將貿(mào)易和收入內(nèi)生化，并拓展了樣本的區(qū)間和范圍。

分別基于112、93和85個(gè)樣本國(guó)家1990-2006年的數(shù)據(jù)，我們運(yùn)用動(dòng)態(tài)GMM方法實(shí)證檢驗(yàn)了貿(mào)易開放度對(duì)CO2、SO2和BOD排放的全面影響，并對(duì)樣本進(jìn)行了分類研究。我們的結(jié)論是，貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響因國(guó)別和具體的污染物類型而異。從全球和長(zhǎng)期來看，貿(mào)易增加了全球CO2和SO2排放，但減少了BOD排放；貿(mào)易在減少發(fā)達(dá)國(guó)家CO2和SO2排放的同時(shí)卻增加了非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（尤其是新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體）的排放；無論是短期還是長(zhǎng)期，貿(mào)易均減少了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和其他經(jīng)濟(jì)體BOD的排放，但增加了新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的排放。

此外，我們還發(fā)現(xiàn)：貿(mào)易對(duì)環(huán)境影響的短期彈性與長(zhǎng)期彈性存在顯著差異，并且后者普遍大于前者；無論短期還是長(zhǎng)期，也無論何種污染物，貿(mào)易無一例外地減少發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的污染排放，但對(duì)非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體則要復(fù)雜一些；貿(mào)易主要通過收入、資本勞動(dòng)比和環(huán)境規(guī)制的嚴(yán)格程度來影響環(huán)境。當(dāng)然，一國(guó)的貿(mào)易開放度、收入水平、資本勞動(dòng)比和環(huán)境規(guī)制政策等會(huì)因時(shí)而變，整體國(guó)際環(huán)境也會(huì)發(fā)生變化，貿(mào)易對(duì)一國(guó)乃至全球環(huán)境的影響也將會(huì)隨之而變。因此，密切關(guān)注相關(guān)因素的變化，動(dòng)態(tài)考察貿(mào)易對(duì)環(huán)境的影響，將是理論界長(zhǎng)期的研究任務(wù)。

由于中國(guó)是一個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家，貿(mào)易自由化對(duì)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體環(huán)境的惡化影響也在中國(guó)得到了體現(xiàn)。我們發(fā)現(xiàn)，隨著中國(guó)利用外資存量和出口貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，中國(guó)的環(huán)境問題也愈加突出。中國(guó)在國(guó)際直接投資市場(chǎng)上占據(jù)著重要地位，自1993年以來，中國(guó)一直位居發(fā)展中國(guó)家利用FDI的首位；而2009年中國(guó)一躍而成為世界第一大出口國(guó)，并且加工貿(mào)易長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)出口貿(mào)易的主導(dǎo)地位?？梢哉f，通過直接投資和加工貿(mào)易的方式，發(fā)達(dá)國(guó)家在促進(jìn)中國(guó)成為貿(mào)易大國(guó)的同時(shí)，也將中國(guó)變成了污染大國(guó)。因此，中國(guó)必須對(duì)現(xiàn)有的外資、外貿(mào)政策和環(huán)境規(guī)制政策進(jìn)行重大調(diào)整。首先，中國(guó)必須較大幅度地調(diào)整現(xiàn)有的外商對(duì)華投資的產(chǎn)業(yè)政策，盡力防止發(fā)達(dá)國(guó)家通過直接投資的方式將污染產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，保護(hù)國(guó)家的“環(huán)境安全”；其次，中國(guó)應(yīng)該實(shí)行差別性的出口政策，嚴(yán)格限制嚴(yán)重污染環(huán)境的“骯臟產(chǎn)品”的出口而繼續(xù)鼓勵(lì)“清潔產(chǎn)品”的出口；最后，中國(guó)應(yīng)該執(zhí)行更嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制政策，防治結(jié)合，通過技術(shù)、法律和行政手段提高環(huán)境質(zhì)量。

注 釋：

①所謂規(guī)模效應(yīng)是指假定生產(chǎn)技術(shù)不變時(shí)，由貿(mào)易擴(kuò)張引起經(jīng)濟(jì)規(guī)模變化，進(jìn)而引起污染排放的變化；結(jié)構(gòu)效應(yīng)是指貿(mào)易自由化引起一國(guó)比較優(yōu)勢(shì)，乃至產(chǎn)出（產(chǎn)業(yè)）結(jié)構(gòu)的變化，進(jìn)而導(dǎo)致污染排放的變化；技術(shù)效應(yīng)是指貿(mào)易自由化推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，進(jìn)而減少單位產(chǎn)出的污染排放。技術(shù)變化的原因有多種，可能是清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，也可能是由于收入的增加而引起環(huán)境規(guī)制的嚴(yán)格化，進(jìn)而促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步。

②由于是否批準(zhǔn)相關(guān)國(guó)際公約既受到一國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的制約，又會(huì)對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)產(chǎn)生重要影響（Murdoch等，2003），[9]我們以啞變量的方式將三個(gè)環(huán)境方面的重要國(guó)際公約加入模型中。這三個(gè)公約是《奧斯陸公約》 （1994）、《京都議定書》 （1997） 和《水與衛(wèi)生公約》 （1999），分別是關(guān)于CO2、SO2和水（以BOD為代表）的國(guó)際環(huán)境公約。

③作為比較，我們也按照相關(guān)研究的方法（不含因變量的滯后項(xiàng)）在表2中報(bào)告OLS和FE估計(jì)的結(jié)果。但限于篇幅和研究的目的，在本文中我們不對(duì)三種估計(jì)方法結(jié)果的差異進(jìn)行討論。

④關(guān)于“污染天堂假說”是否成立，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)文獻(xiàn)結(jié)論不一。我們認(rèn)為，這既有所用模型和檢驗(yàn)方法的問題，也有所選樣本（包括樣本區(qū)間）差異的原因。

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