摘要：信貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代銀行業(yè)理論與實(shí)務(wù)研究的核心課題之一，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與比較作為銀行信貸決策的重要理論依據(jù)，愈發(fā)引起商業(yè)銀行的重視。銀行在運(yùn)用線性沃爾評(píng)級(jí)法時(shí)面臨當(dāng)兩個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)各有優(yōu)勢(shì)互有長(zhǎng)短時(shí)該評(píng)級(jí)法失效的困境。為了解決這一問(wèn)題，本文提出“雷達(dá)模型信用評(píng)級(jí)法”，引入信用密度函數(shù)的概念，以財(cái)務(wù)指標(biāo)在雷達(dá)圖中圍成的閉合區(qū)域和信用密度函數(shù)的乘積作為考核對(duì)象的信用得分的依據(jù)，以此解決沃爾評(píng)級(jí)法的失效問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用評(píng)級(jí)；雷達(dá)模型

中圖分類號(hào)：F830 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003－854X(2009)03－0036－04

注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請(qǐng)以PDF格式閱讀原文”