CVaR模型的擴(kuò)展及其應(yīng)用研究
2009-04-29 00:00:00楊樹成
會計之友 2009年34期
[摘要]文章在分析了VaR模型及CVaR模型的適應(yīng)性基礎(chǔ)上，將CVaR模型的小于分位數(shù)條件擴(kuò)展到小于風(fēng)險點(diǎn)條件，建立了期望風(fēng)險值模型，并對深圳100指數(shù)進(jìn)行了實(shí)證分析
[關(guān)鍵詞]在險值；條件風(fēng)險值；期望風(fēng)險值
