[摘要]文章針對(duì)廣義black-scholes模型，研究看漲期權(quán)的6個(gè)參數(shù)(Delta、Gamma、Rho、Then、Vega、Xi)以及詳細(xì)的推導(dǎo)，并用這些金融參數(shù)從不同角度描述期權(quán)和含期權(quán)的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)特征，同時(shí)給出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)意義以及如何利用這6個(gè)敏感性金融參數(shù)進(jìn)行套期保值

[關(guān)鍵詞]期權(quán)定價(jià)；廣義black-scholes模型；套期保值；敏感性分析

[作者簡(jiǎn)介]李仕群，廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專業(yè)統(tǒng)計(jì)精算與金融數(shù)學(xué)研究生，廣東廣州，510006

[中圖分類號(hào)]F830.9[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1007-7723(2009)01-0119-0005