[摘要] 信用風(fēng)險是我國商業(yè)銀行長期以來面臨的最主要風(fēng)險，貸款質(zhì)量決定著商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。本文從項目風(fēng)險管理與個人信用風(fēng)險評估的內(nèi)涵出發(fā)，分析了個人信用風(fēng)險評估體系的現(xiàn)狀及存在的問題，并結(jié)合項目風(fēng)險管理中的風(fēng)險分析提出了未來發(fā)展個人信用風(fēng)險評估的研究思路。

[關(guān)鍵詞] 消費信貸 信用風(fēng)險 項目風(fēng)險管理 風(fēng)險評估

在擴大內(nèi)需和應(yīng)對通貨緊縮的過程中，從1999年起，我國啟動個人消費信貸政策。自此信用消費逐步浮出水面，住房按揭、汽車貸款、教育貸款、信用卡等各種個人消費貸款的規(guī)模不斷迅速擴大。在消費信貸熱不斷升溫的形勢下，各商業(yè)銀行均把發(fā)展消費貸款作為未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。消費信貸的蓬勃發(fā)展以及消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險與回報相對應(yīng)的客觀規(guī)律，使商業(yè)銀行等授信機構(gòu)在追逐巨額利潤的同時，不得不面對巨大的潛在不良貸款風(fēng)險，從而信用風(fēng)險管理逐漸成為商業(yè)銀行個人消費信貸管理的一個核心領(lǐng)域。

信用風(fēng)險是我國商業(yè)銀行長期以來面臨的最主要風(fēng)險，貸款質(zhì)量決定著商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。因此，借鑒國外先進經(jīng)驗，開展個人信用評估研究，建立符合我國國情的個人信用評估模型，客觀、全面、準確地評估消費者的還款能力和還款意愿，識別信貸申請人的個人信用風(fēng)險，對信用風(fēng)險進行有效的防范和控制管理具有重要的現(xiàn)實意義。

一、項目風(fēng)險管理與個人信用風(fēng)險評估的內(nèi)涵

風(fēng)險管理是項目管理的一部分，目的是保證項目總目標的實現(xiàn)。項目風(fēng)險管理是為了最好地達到項目的目標，識別、分配、應(yīng)對項目生命周期內(nèi)風(fēng)險的科學(xué)與藝術(shù)，是一種綜合性的管理活動。項目風(fēng)險管理的目標可以被認為是使?jié)撛跈C會或回報最大化，使?jié)撛陲L(fēng)險最小化。

風(fēng)險識別、風(fēng)險估計和風(fēng)險評價是項目風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上隨時監(jiān)控項目的進展，注視風(fēng)險的動態(tài)，一旦有新情況，馬上對新風(fēng)險進行識別、估計和評價，并采取必要的行動，妥善地處理風(fēng)險事件造成的不利后果，這就是項目風(fēng)險管理的全過程。

在實踐中，此全過程可以劃分為風(fēng)險分析和風(fēng)險管理兩個階段。其中風(fēng)險分析包括風(fēng)險識別、風(fēng)險估計和風(fēng)險評價。在信用風(fēng)險管理中，信用風(fēng)險評估是基礎(chǔ)和關(guān)鍵。

個人信用風(fēng)險評估就是通過建立針對不同客戶類別的信用評估數(shù)學(xué)模型，運用科學(xué)合理的評估方法，在建立個人信用檔案系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，對每一位客戶的信用資料內(nèi)容進行科學(xué)、準確的信用風(fēng)險評估。個人信用評估的自動化加速了整個信貸決策過程，申請人可以更加迅速地得到答復(fù)，提高了操作的效率。

對個人信用進行科學(xué)評估，建立科學(xué)的信用評估體系，是發(fā)展個人消費信貸、個人金融、家庭理財?shù)葮I(yè)務(wù)的必然選擇。信用評估可以較精確地估計消費信貸的風(fēng)險，給貸款人提供了一個可靠的技術(shù)手段，避免不良貸款，控制債務(wù)拖欠和清償。個人信用評估可以使貸款人更加精確地界定可以接受的消費信貸的風(fēng)險，擴大消費信貸的發(fā)放。

二、個人信用風(fēng)險評估體系的現(xiàn)狀及存在的問題

在我國，個人信用風(fēng)險評估體系尚不健全，個人信用長期沒有評估，良好的信譽沒有得到合理的優(yōu)惠，欠債不還也沒有受到相應(yīng)的懲罰，使我國的個人信用較為脆弱，個人資信程度降低。

缺乏完善的消費者個人信用評估體系導(dǎo)致存在如下問題：

1.貸款審批時間延長、手續(xù)復(fù)雜。由于個人信用等級的核定不科學(xué)，經(jīng)辦人員為了保證信貸質(zhì)量，控制信貸風(fēng)險，必然會采取許多非常規(guī)手續(xù)來再核定消費者的信用級別。如延長與消費者的面談時間、仔細鑒別消費者提供材料的真實性和消費者有無惡意借貸行為前科或惡意借貸意圖等等。這些措施的執(zhí)行，固然減少了風(fēng)險的發(fā)生，但也不可避免地增加了申請消費貸款的手續(xù)，延長了審批時間。

2.導(dǎo)致非個人因素的信貸風(fēng)險。消費信貸的特點是單筆業(yè)務(wù)數(shù)量小，但整體業(yè)務(wù)數(shù)量大，這樣有限的銀行消費信貸人員必須面對大量的消費信貸客戶，形成了一個客戶經(jīng)理必須同時與幾十個，甚至上百個客戶打交道的局面。面對個體差異很大的消費信貸客戶群體，單憑客戶經(jīng)理的工作經(jīng)驗，很難避免判斷失誤的情況發(fā)生，這樣一來就導(dǎo)致了非個人因素的信貸風(fēng)險。

3.影響消費者申辦消費信貸的積極性。銀行提供給消費者的是金融資金和附加價值即優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。由于缺乏消費者個人信用評估體系，商業(yè)銀行不可避免的采取多種措施來防止內(nèi)部和外部可能存在的安全漏洞，但鑒于消費信貸一般有金額小的特點，繁雜的手續(xù)、漫長的審批時間弱化了其優(yōu)質(zhì)服務(wù)的附加價值，足以讓消費者望而卻步。

種種事實表明，制約消費信貸的，除了人們的收入水平、支出預(yù)算、消費觀念外，最讓銀行放心不下的還是對個人貸款心里沒底，擔心發(fā)生新的信貸風(fēng)險。從這個角度看，推廣消費信貸，必須盡快發(fā)展個人信用評估體系。

三、發(fā)展個人信用風(fēng)險評估的研究思路

針對目前個人信用評估體系存在的問題和不足，結(jié)合項目風(fēng)險管理中的風(fēng)險分析提出如下研究思路。

風(fēng)險分析就是查明項目活動在哪些方面，什么時候，哪些地方可能潛藏著風(fēng)險。查明之后要對風(fēng)險進行量化，確定各風(fēng)險的大小以及輕重緩急順序，并在此基礎(chǔ)上提出為減少風(fēng)險而供選擇的各種行動方案。

我國商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險評估技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展需要一個過程，下文從風(fēng)險分析的三個組成部分加以闡述：

1.風(fēng)險識別是風(fēng)險分析的第一步，其目的是減少項目的結(jié)構(gòu)不確定性。風(fēng)險識別首先要弄清項目的組成、各變量的性質(zhì)和相互間的關(guān)系、項目與環(huán)境之間的關(guān)系等。在此基礎(chǔ)上利用系統(tǒng)的、有章可循的步驟和方法查明對項目可能形成風(fēng)險的諸多事項。

通過設(shè)計好的個人信用評估模型，可以研究歸納出消費貸款的好客戶所具有的特征，依此特征判斷該客戶是否是銀行在消費貸款業(yè)務(wù)中應(yīng)該爭取的對象，同時識別該客戶可能發(fā)生非正常還款的特征變量。非正常還款包括提前還款和逾期還款。

2.風(fēng)險估計就是估計風(fēng)險的性質(zhì)、估算風(fēng)險事件發(fā)生的概率及其后果的大小，以減少項目的計量不確定性。風(fēng)險估計有主觀和客觀兩種。主觀的風(fēng)險估計無歷史數(shù)據(jù)和資料可參照，靠的是人的經(jīng)驗和判斷。客觀的風(fēng)險估計以歷史和資料為依據(jù)。

個人信用評估模型的使用是一個涵蓋從接收申請到做出信貸決策全過程的自動識別系統(tǒng)。通常情況下，根據(jù)貸款申請人的相關(guān)特征變量計算信用風(fēng)險，得出信用分數(shù)，從而獲得申請人總的風(fēng)險的評估值評估模型可以讓商業(yè)銀行信貸人員對申請者的信用價值進行準確的判斷，從而有利于做出科學(xué)的信貸決策。在決策與確認的過程中，信用得分、管理政策和信貸人員的專業(yè)經(jīng)驗是決定信貸與否的三大關(guān)鍵因素。

3.風(fēng)險評價就是對各風(fēng)險事件后果進行評價，并確定其嚴重程度順序。評價時還要確定對風(fēng)險應(yīng)該采取什么樣的應(yīng)對措施。風(fēng)險評價方法有定量和定性的兩種。進行風(fēng)險評價時，還要提出防止、減少、轉(zhuǎn)移或消除風(fēng)險損失的初步辦法，并將其列入風(fēng)險管理階段要進一步考慮的各種方法之中。

個人信用評估模型投入使用之后，對其進行監(jiān)控是達到經(jīng)營目的、實現(xiàn)盈利的重要保障。同時，評估模型的監(jiān)控能夠幫助商業(yè)銀行識別新申請者的特征變化，提高商業(yè)銀行風(fēng)險控制和管理的能力，尋找和捕捉更多的市場機會。

從總體上看，評估模型的建立為消費信貸業(yè)務(wù)提供了風(fēng)險評價的標準，但是模型需要得到正確充分的使用，模型的監(jiān)控則可以隨時作出修改決策，從而使模型更加準確。在實踐中，風(fēng)險識別、風(fēng)險估計和風(fēng)險評價絕非互補相關(guān)，常?；ハ嘀丿B，需要反復(fù)交替進行。

未來發(fā)展個人信用風(fēng)險評估的研究思路概括地說，先確立風(fēng)險管理的目標，包括風(fēng)險識別的完整性、可測和可控性、可操作性以及風(fēng)險管理的拓展。同時針對每一個風(fēng)險管理目標，要制定風(fēng)險合理的實現(xiàn)措施，包括全面地引入風(fēng)險管理理念；描述風(fēng)險的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)庫管理并對銀行客戶分類；借鑒國外的經(jīng)驗，建立審批專家模型；建立商業(yè)銀行關(guān)于數(shù)據(jù)建立和挖掘的案例等。

銀行經(jīng)營和管理的對象本身就是風(fēng)險，其風(fēng)險管理的特性決定了銀行的經(jīng)營活動始終與風(fēng)險為伴，其經(jīng)營過程就是管理和經(jīng)營風(fēng)險的過程。在業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理之間找到動態(tài)平衡點是商業(yè)銀行始終需要面臨的重要課題。只有建立一套科學(xué)的信用風(fēng)險評估體系，銀行才能真正把握住國內(nèi)日益壯大的消費信貸市場，贏得更廣闊的發(fā)展空間。

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