[摘要] 運用模糊數(shù)學中的模糊綜合評判決策模型，對擔保業(yè)務外部風險進行綜合評判，使風險得到量化，從而更好地規(guī)避風險，使管理決策更為科學合理。

[關鍵詞] 擔保業(yè)務 外部風險 模糊綜合評判

信用擔保是國際上公認的高風險行業(yè)，其風險主要分為內部和外部風險。相對內部風險而言，外部風險的決定因素很多很復雜、不確定性很大，評判的難度也很大，所以對外部風險的評判又是其中的難點和重點。而我國現(xiàn)階段對擔保業(yè)務風險的研究多是從定性的角度出發(fā)，這對管理決策帶來很大的難度。模糊數(shù)學中的模糊綜合評判決策是一種多因素決策方法，對受多種因素影響的事物作出全面評價十分有效，很適合給擔保業(yè)務的風險進行定量研究。在對信用擔保項目風險進行評價的過程中，需要考慮的因素很多，因素間可能分屬不同的層次，因此可以將因素按某些屬性分成幾類，先對每一類進行綜合評價，再對評價結果進行各類之間的高層次的綜合。

一、模型應用應注意的幾個方面

1.因素集

設第一層次影響因素個數(shù)為n，可以得因素集U={u1，u2，…，un}，ui為第一層次的第i個因素集，它又由第二層次中的P個因素決定，即ui={ui1，ui2，…，uip}當存在更多的層次時，可依次類推，一般而言，層次劃分越多，評價結果就會越準確，但計算的工作量也會越大。在實際工作中，因素層次是根據(jù)實際問題的性質和需要來確定。

（2)評判集(或者叫決斷集）

假設有m個評價結果，則評價集可表達為V={v1，v2，…，vm}，其中vk(k=1，2，3，…m)為總評判集的第m個可能的評判結果。

（3)確定權重

在模糊綜合決策中，權重是至關重要的，它反映了各個因素在綜合決策過程中所占有的地位或起的作用。權重的確定可采取專家估測法、加權統(tǒng)計法、頻數(shù)統(tǒng)計法等等，實際應用中，大多采用專家估測法，具體過程為：

根據(jù)每一層次中各個因素的重要程度，分別給予相應的權數(shù)，第一層次因素的相應權重假設為a1，a2，…，an，則第一層次的權重為A=(a1，a2，…an)。其中a1是第一層次中第i個因素ui的權數(shù)。同理，第二層次的權重可假設為Ai={ai1，ai2…aip}，其中aij是第二層次中決定因素ui的第j個因素的權數(shù)。若還存在更低層次的因素，則還有相應的權數(shù)和權重集。

（4)模糊綜合評判應用步驟(以三級為例)

①一級因素模糊綜合評判

②二級因素模糊綜合評判

根據(jù)一級模糊綜合評判，得到評判矩陣

第二層的綜合評判結果為:Bi=Ai·Ri=(bi1，bi2，…bim)

③三級因素模糊綜合評判

根據(jù)二級模糊綜合評判，得到一級評判矩陣

第三層的綜合評判結果為:B=A·R=(b1，b2，…bm)

④評判結果的處理

為了簡化，可以根據(jù)最大隸屬原則，確定最后的評判結果。

二、擔保業(yè)務實例

信用擔保業(yè)務的外部風險評判主要包括擔保項目評判和反擔保措施評判，下面分別對它們進行風險評判。這里以外部風險評判中擔保項目評判為例，反擔保措施評判可以參照以下執(zhí)行。

將影響擔保風險評判的指標體系的評判標準分為五個等級：優(yōu)、良、一般、較差、差。

采用三級模糊綜合評判模型:

（1)由上表，U=(u1，u2…，u25)將因素集 劃分為三個層次。

一級因素集:U=(u1，u2)，權重A=(0.5，0.5)

二級因素:U1=(c1，c2，…c7，c8)，U2=(c9，c10，c11，c12)

權重A1=(0.1，0.1，0.07，0.13，0.1，0.1，0.33，0.07)，A2=(0.23，0.1，0.13，0.54)

三級因素:

c1=(c11，c12，c13)，c2=(c21，c22，c23)，c3=(c31，c32，c33)，c4=(c41，c42，c43)，

c5=(c51，c52，c53)，c6=(c61，c62，c63)，c7=(c71，c72，c73)

權重:，

（2)評判集V={v1，v2…v5}，分別表示:優(yōu)、良、一般、較差、差。

（3)綜合評判

①對企業(yè)基本面即Ui進行綜合評判

先對企業(yè)基本面的第三級因素進行綜合評判.

單因素評判矩陣為:

作綜合評判計算得:

同理，可以得出

再對企業(yè)基本面第二級因素進行綜合評判.

U1=(c1，c2，…c7)，A1=(0.1，0.1，0.07，0.13，0.1，0.1，0.33，0.07)做綜合評判，得:

=(0.565，0.26645，0.14082，0.02468，0，0，0，0)=

② 用上述同樣的方法對項目指標及能力評價即 做綜合評判

得出：

③ 對第一級因素做綜合評判

U={U1，U2}，權重A=(0.5，0.5)得：

根據(jù)最大隸屬原則，57.5%為優(yōu)。則該擔保項目貸款第一還款來源風險評判為優(yōu)。

模糊綜合評判決策對擔保業(yè)務風險可以進行十分全面的綜合評判，使風險的評判由定性分析具體到定量分析，從而能合理評判并規(guī)避風險。需要注意的是，管理者所做的決策應是建立在對整個項目內、外部風險評判后的基礎上，而只對其中某部分風險進行評判而的出的結論是不準確的。

參考文獻:

何祖玉著:中小企業(yè)信用擔保風險管理研究[J].南京理工大學博士論文，2004年