摘要:《反洗錢法》的出臺(tái)，標(biāo)志著中國(guó)反洗錢工作跨上了一個(gè)新的臺(tái)階。本文討論了我國(guó)反洗錢法律的一些不足之處，提出通過建立反洗錢技術(shù)執(zhí)法體系來加強(qiáng)反洗錢執(zhí)法力度，并指出反洗錢執(zhí)法技術(shù)的核心是“客戶交易行為可疑判斷準(zhǔn)則”。

關(guān)鍵詞:反洗錢;技術(shù)執(zhí)法;可疑判斷準(zhǔn)則;過濾器;捕捉器

中圖分類號(hào):D912文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-1428(2007)05-0070-03

背景

詳細(xì)地說，判斷一筆交易為可疑，除了需要了解客戶身份之外，對(duì)客戶所處職位或所在行業(yè)的背景#65380;業(yè)務(wù)發(fā)展情況#65380;所持資金流動(dòng)規(guī)律等需要很深入的了解，涉及到專業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)，要做到這一點(diǎn)，只能利用專家經(jīng)驗(yàn)，通過信息技術(shù)對(duì)各類行業(yè)客戶的資金流動(dòng)規(guī)律進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析－對(duì)于特定非金融機(jī)構(gòu)尤其如此)所得到的分類結(jié)果進(jìn)行專家研討，才有能力得到比較準(zhǔn)確的判斷。也就是后文提到的“商業(yè)銀行客戶交易行為可疑判斷準(zhǔn)則”，也是執(zhí)法技術(shù)中的犯罪預(yù)防技術(shù)，處于技術(shù)執(zhí)法體系的戰(zhàn)線前沿。

也有專家指出不僅要設(shè)計(jì)激勵(lì)機(jī)制調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行執(zhí)行SAR制度的積極性，還要做到以下三點(diǎn)加強(qiáng)反洗錢執(zhí)法體系建設(shè)。

1. 長(zhǎng)效協(xié)作機(jī)制。國(guó)務(wù)院各部門與國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門建立長(zhǎng)期的合作體系，保證監(jiān)管部門可以隨時(shí)有效地獲取與反洗錢相關(guān)的情報(bào)信息。該執(zhí)法體系由反洗錢行政主管部門統(tǒng)領(lǐng)，其他各部門進(jìn)行協(xié)助。

2. 建立監(jiān)管執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)。利用各地監(jiān)管分支機(jī)構(gòu)建設(shè)成為完整的監(jiān)管體系。從大額或可疑報(bào)告制度，到經(jīng)濟(jì)體系的各部門的信息共享，到調(diào)查過程中和執(zhí)法過程中各部門的相互協(xié)作，形成一個(gè)有效的反洗錢監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。

3. 執(zhí)法－監(jiān)管)技術(shù)平臺(tái)建設(shè)。通過信息技術(shù)的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)并通報(bào)正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的可疑交易行為。

而且，中國(guó)應(yīng)該有一個(gè)統(tǒng)管反洗錢工作的專業(yè)部門，負(fù)責(zé)反洗錢工作的調(diào)查和協(xié)調(diào)。此外，國(guó)家反洗錢行政主管部門應(yīng)不斷研究三類機(jī)構(gòu)－商業(yè)銀行#65380;非銀行金融機(jī)構(gòu)#65380;特定非金融機(jī)構(gòu))的資金流動(dòng)規(guī)律，從而提高反洗錢執(zhí)法技術(shù)。

技術(shù)執(zhí)法體系的提出

當(dāng)前反洗錢監(jiān)測(cè)中心雖然也有十幾個(gè)數(shù)學(xué)模型對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，但實(shí)際上這些模型的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步論證，這種事后分析的監(jiān)測(cè)技術(shù)仍有待完善。

國(guó)際FATF組織針對(duì)國(guó)際金融犯罪尤其是洗錢犯罪的“40+9項(xiàng)建議”中所提出的“SAR”制度實(shí)際上是讓各個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)自己的數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾和清洗，將結(jié)果提交自己國(guó)家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，建立上報(bào)交易數(shù)據(jù)庫(kù)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行深度挖掘和分析，以獲取有價(jià)值的信息。

分析整個(gè)反洗錢執(zhí)法流程的全過程，本文提出以下技術(shù)執(zhí)法體系框架以供探討。

反洗錢技術(shù)執(zhí)法體系框架(1)

在該體系框架里，反洗錢監(jiān)測(cè)人員一方面可以通過實(shí)現(xiàn)交易“過濾器”來顯現(xiàn)可疑或非法的交易記錄，該交易過濾器里植入算法判斷交易記錄是否可疑或非法，而這些算法來源于前面提到的“商業(yè)銀行客戶交易行為可疑判斷準(zhǔn)則”;另一方面，通過實(shí)現(xiàn)交易“捕捉器”，實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)并臨時(shí)凍結(jié)涉嫌洗錢行為的交易資金，按照《反洗錢法》的規(guī)定，凍結(jié)期限為48個(gè)小時(shí)。在對(duì)洗錢行為判罪的階段，通過交易分類技術(shù)，對(duì)非法交易所觸犯的法律，作出預(yù)判，為進(jìn)一步?jīng)Q策提供依據(jù)。這就需要對(duì)法律條款進(jìn)行完善，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)法律條款的模型化，及建立邏輯模型和數(shù)量模型，從而對(duì)于何種罪名，罪名大小都能進(jìn)行一定的標(biāo)準(zhǔn)化。

從犯罪模式分析到反洗錢模式分析，涉及到各種監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則，從概念的創(chuàng)新，到準(zhǔn)則模型的建立，其具體數(shù)值，一種方法是通過對(duì)歷史交易數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，另一種方法是通過對(duì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的更新。但是該準(zhǔn)則是否可行，若存在一個(gè)以技術(shù)為支撐的執(zhí)法體系，可以方便對(duì)各種監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則進(jìn)行驗(yàn)證;同樣，若存在一個(gè)以技術(shù)為支撐的執(zhí)法體系，也可以對(duì)不同準(zhǔn)則的信度和效度進(jìn)行比較分析。

反洗錢技術(shù)執(zhí)法體系框架的核心

反洗錢監(jiān)測(cè)，其核心技術(shù)在于如何發(fā)現(xiàn)可疑#65380;非法交易，如何在數(shù)據(jù)的“汪洋大?！敝姓覍び行У淖C據(jù)，證明其客戶交易行為的可疑或非法。在總結(jié)分析各種監(jiān)管制度和規(guī)則的基礎(chǔ)上，薛耀文在文獻(xiàn)中提出了四種辨識(shí)資金異常流動(dòng)辨識(shí)準(zhǔn)則，分別為:數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)#65380;路徑與性質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)#65380;強(qiáng)度與頻率標(biāo)準(zhǔn)和法律條例標(biāo)準(zhǔn)，并構(gòu)建了基于金融網(wǎng)絡(luò)的資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)模型?！翱蛻艚灰仔袨榭梢膳袛鄿?zhǔn)則”是基于上述標(biāo)準(zhǔn)所提出的改進(jìn)反洗錢監(jiān)測(cè)技術(shù)模型。

在這里，客戶是指商業(yè)銀行客戶，可以是單位或個(gè)人，廣義指金融服務(wù)的接受方。本文中的客戶指的前一種定義。客戶屬性即對(duì)某類客戶能夠進(jìn)行區(qū)分辨識(shí)的要素的統(tǒng)稱。例如對(duì)于單位客戶而言，客戶屬性可以是它所處的行業(yè)，在該行業(yè)中的地位，面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手#65380;業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營(yíng)地域－和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平#65380;客戶消費(fèi)水平等相關(guān))，在該行業(yè)經(jīng)營(yíng)的時(shí)間即業(yè)務(wù)成熟度#65380;注冊(cè)資本#65380;年業(yè)務(wù)收入規(guī)模#65380;盈利水平#65380;員工數(shù)量等等;對(duì)于個(gè)人客戶而言，客戶屬性可以是他/她本人的職業(yè)#65380;性別#65380;學(xué)歷#65380;職位#65380;年收入#65380;居住區(qū)域等等。對(duì)于商業(yè)銀行資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)研究而言，賬號(hào)是聯(lián)系客戶與其他監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則的唯一標(biāo)識(shí)，也應(yīng)屬于客戶屬性的關(guān)鍵組成部分?？蛻魧傩缘慕M合，構(gòu)成一類客戶。

可以看到，若是在數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)過程中考慮所有的客戶屬性，則需要分析的變量過多。為準(zhǔn)確刻畫客戶的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為范式，需要盡可能收集客戶行為的各個(gè)方面的特征數(shù)據(jù)。這一方面需要加大基層銀行的工作負(fù)擔(dān)－這個(gè)問題可以通過電子政務(wù)系統(tǒng)得到部分解決);另一方面，過多的數(shù)據(jù)變量往往導(dǎo)致“維數(shù)爆炸”，其后果是天文數(shù)字般的數(shù)據(jù)處理量往往輕易超出現(xiàn)行計(jì)算機(jī)的處理能力極限。因此，可以通過統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)方法主成份分析來對(duì)客戶屬性進(jìn)行降維，降維的結(jié)果使得數(shù)據(jù)處理的量級(jí)得到大大降低，再通過似然比檢驗(yàn)衡量是否降維得到的客戶特征向量能夠從多大程度上近似反映原有的客戶向量，使得反映的程度能夠在一定統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)被接受。

基于國(guó)外銀行所普遍采用的客戶特征向量為客戶#65380;賬號(hào)#65380;業(yè)務(wù)#65380;地域#65380;時(shí)間等，本文選取一般商業(yè)銀行所能夠獲取的信息作為客戶特征向量c，其特征分量為:客戶類型k－01為單位，02為個(gè)人)#65380;客戶為盈利或非盈利組織－對(duì)于個(gè)人為性別)類型代碼m#65380;客戶所處行業(yè)－個(gè)人則為職業(yè))國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)代碼v#65380;年?duì)I業(yè)收入－個(gè)人年收入)量級(jí)r－該量級(jí)代表一個(gè)范圍)#65380;經(jīng)營(yíng)地域－對(duì)于個(gè)人為居住地區(qū))城市地區(qū)代碼a#65380;經(jīng)營(yíng)時(shí)間－對(duì)于個(gè)人為年齡層)t。于是本文考察的銀行客戶特征向量表示為C{k，m，v，r，a，t}。例如對(duì)于一類餐飲服務(wù)企業(yè)，為盈利性組織l－非盈利組織為0)，所處行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)代碼為K10，年?duì)I業(yè)收入規(guī)模為1000000，在上海經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)營(yíng)10年，則該銀行客戶的客戶特征向量為C{01，1，K10，1000000，310000，10};若為一類個(gè)人群體，男性－1，女性為0)，職業(yè)代碼假設(shè)為09財(cái)務(wù)人員，個(gè)人年收入60000，居住地為上海市，年齡23歲，屬于20年齡層，則該銀行客戶的客戶特征向量為C{02，1，09，60000，310000，20}。

對(duì)于每一類客戶建立“客戶模板”，“客戶模板”即是“商業(yè)銀行客戶交易行為可疑判斷準(zhǔn)則”的集合，如圖2所示。通過基于準(zhǔn)則集合的反洗錢技術(shù)過濾分析處理模式，每一個(gè)類型的準(zhǔn)則盡量使其成為一個(gè)基本的元素，即只處理一類商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的分析處理;在進(jìn)行技術(shù)實(shí)現(xiàn)－即“過濾器”的實(shí)現(xiàn))的時(shí)候，可以對(duì)屬于二同一屬性的準(zhǔn)則進(jìn)行捆綁設(shè)置，使其成為一個(gè)規(guī)則處理集合，于是，多條件#65380;多情形#65380;柔性化地過濾交易數(shù)據(jù)，可以提高資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)異?；蚩梢山灰椎谋孀R(shí)能力，提高處理效率和分析的準(zhǔn)確率。通過這一思想對(duì)已有規(guī)則或新發(fā)現(xiàn)的規(guī)則進(jìn)行整合，進(jìn)而可以對(duì)已有反洗錢案例進(jìn)行數(shù)學(xué)建模，得到各種已知的洗錢模式，并通過各類規(guī)則的集成，構(gòu)成本監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的案例集，從而進(jìn)一步對(duì)各類洗錢模式進(jìn)行算法實(shí)現(xiàn)，提高監(jiān)測(cè)方法的效度和信度，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)控能力。

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(責(zé)任編輯:周智立)