侯巖

商業(yè)銀行對(duì)于我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直起著十分重要的作用，但這也導(dǎo)致了其需要面臨一定的不可控風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于自身的經(jīng)營(yíng)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)效益的獲取產(chǎn)生較為嚴(yán)重的負(fù)面影響，甚至?xí)璧K社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。為此，商業(yè)銀行在發(fā)展過(guò)程中應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)防控，并根據(jù)自身的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，尋求有效的風(fēng)險(xiǎn)防控和解決策略，使我國(guó)的商業(yè)銀行維持穩(wěn)定發(fā)展。站在宏觀的角度，商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展同等重要，因此商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自身對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重視。在這樣的背景下，本文通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，將其進(jìn)行了簡(jiǎn)單分類，并針對(duì)分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題提出了一定的優(yōu)化和改進(jìn)策略，希望能夠幫助商業(yè)銀行有效規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)自身的健康穩(wěn)定發(fā)展。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析

銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不可避免地會(huì)面臨各種各樣的金融風(fēng)險(xiǎn)，自商業(yè)銀行逐漸發(fā)展完善后，金融風(fēng)險(xiǎn)也逐漸在商業(yè)銀行內(nèi)部存在。銀行風(fēng)險(xiǎn)主要是指銀行在正常的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中受到各類不確定因素的影響，導(dǎo)致銀行自身受到了一定的經(jīng)濟(jì)損失或阻礙了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的總稱。當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展取得了不錯(cuò)的結(jié)果，但隨著其自身工作水平的提升以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的不斷加劇，其在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需要面臨的風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步增加，且具備一定的多樣性，如市場(chǎng)波動(dòng)、政策調(diào)整以及違法行為等，同時(shí)，在正常的業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，商業(yè)銀行本身也具備一定的風(fēng)險(xiǎn)因素，并最終演變?yōu)樯虡I(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的歸類

外部風(fēng)險(xiǎn) 第一，信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指客戶對(duì)于商業(yè)銀行的信賴程度，其在商業(yè)銀行面臨的各項(xiàng)金融風(fēng)險(xiǎn)中居于主導(dǎo)地位。一方面，居民的存款是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中一項(xiàng)主要的資金來(lái)源，但受到對(duì)銀行信賴程度等方面因素的影響，居民極有可能會(huì)降低對(duì)商業(yè)銀行的信任，使得存款發(fā)生流失，為商業(yè)銀行帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，銀行在向貸款人進(jìn)行貸款操作時(shí)，由于其信用機(jī)制不夠健全，容易使商業(yè)銀行在貸款發(fā)放后處在一個(gè)相對(duì)被動(dòng)的地位，一旦發(fā)生大額貸款不能追回的現(xiàn)象，必然會(huì)極大地影響自身的資金流動(dòng)，嚴(yán)重者甚至?xí)?dǎo)致業(yè)務(wù)的停滯。

第一，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受到市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的影響，導(dǎo)致各類衍生工具的價(jià)值發(fā)生了一定的變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，如股票、匯率等的變動(dòng)。商業(yè)銀行的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是為各企業(yè)以及經(jīng)濟(jì)主體提供貸款或存款的服務(wù)，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控工作中占據(jù)十分重要的地位。同時(shí)，利率市場(chǎng)化政策的逐步推進(jìn)，也使得商業(yè)銀行逐步將其匯率管理機(jī)制改為浮動(dòng)管理，銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大，使得商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中面臨著較為嚴(yán)重的金融危機(jī)。

直接風(fēng)險(xiǎn) 第一，資本風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行內(nèi)部所存在的各類風(fēng)險(xiǎn)之間通常存在一定的聯(lián)系，若信用風(fēng)險(xiǎn)未能得到有效的控制，則極有可能會(huì)導(dǎo)致資本風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中若資本金較少，僅能維持日常的經(jīng)營(yíng)，則其對(duì)于各類風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力必然會(huì)受到限制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力降低，使得商業(yè)銀行極易受到風(fēng)險(xiǎn)的影響。如1995年，英國(guó)的巴林銀行由于自身在操作衍生工具時(shí)存在一定的不合理操作，為銀行帶來(lái)了高達(dá)6億英鎊的資本損失，最終導(dǎo)致其面臨破產(chǎn)清算，為我國(guó)商業(yè)銀行的資本風(fēng)險(xiǎn)防控工作提出了警示。

第二，操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中體現(xiàn)在很多方面，如若未能形成完善的針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的法律法規(guī)，商業(yè)銀行內(nèi)部的管理工作較為薄弱等問(wèn)題，都會(huì)對(duì)商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)效益的提升造成一定的影響。在信息技術(shù)高速發(fā)展的當(dāng)前，商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)先進(jìn)的信息技術(shù)的應(yīng)用，在其內(nèi)部建立了一套較為完善的網(wǎng)絡(luò)金融體系，推動(dòng)內(nèi)部資本的快速流轉(zhuǎn)，但這也會(huì)在一定程度上導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，致使銀行內(nèi)部的各類機(jī)密文件面臨被盜取的風(fēng)險(xiǎn)，影響商業(yè)銀行整體的經(jīng)濟(jì)收益。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警存在的問(wèn)題

缺乏專業(yè)數(shù)據(jù)論證，數(shù)據(jù)治理能力不足 地方商業(yè)銀行想要在其內(nèi)部建立完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，所需要面臨的第一大難題就是沒(méi)有充足的往期數(shù)據(jù)依據(jù)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，很多商業(yè)銀行在對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核時(shí)，更多的是依賴于風(fēng)險(xiǎn)管理人員的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行。尤其是金融市場(chǎng)的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)，受到歷史違約率缺失等問(wèn)題的影響，其對(duì)于同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行授信時(shí)更多依賴于外部的評(píng)級(jí)以及業(yè)務(wù)人員自身的工作經(jīng)驗(yàn)，判斷是否存在風(fēng)險(xiǎn)。這就使得地方商業(yè)銀行現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不夠完善，受到人為因素的影響較大。且當(dāng)前，很多商業(yè)銀行內(nèi)部都未能形成專業(yè)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證機(jī)制，導(dǎo)致商業(yè)銀行現(xiàn)有的打分卡與當(dāng)前所處的實(shí)際市場(chǎng)狀況之間存在一定的偏差，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變動(dòng)時(shí)，商業(yè)銀行面對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法進(jìn)行有效的防控。

金融市場(chǎng)快速發(fā)展，風(fēng)控措施完善不足 為了推動(dòng)資金的快速流動(dòng)，推動(dòng)現(xiàn)代化建設(shè)的腳步逐漸加快，我國(guó)的金融市場(chǎng)當(dāng)前正處在一個(gè)高速發(fā)展的階段，商業(yè)銀行面對(duì)當(dāng)前瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，極易存在應(yīng)接不暇的現(xiàn)象。當(dāng)前，我國(guó)的金融市場(chǎng)在發(fā)展過(guò)程中不僅逐漸衍生出了多樣化的成交方式以及清算方式，也出現(xiàn)了更多的參與主體，使得商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸增多。如：很多商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷加深了與各境外機(jī)構(gòu)之間的合作，豐富了自身的交易機(jī)構(gòu)，但受到結(jié)算幣種引起的清算時(shí)差所導(dǎo)致的清算風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)于境外機(jī)構(gòu)的反洗錢調(diào)查方面存在難度導(dǎo)致商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨著一定的操作風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)險(xiǎn)。

信息不對(duì)稱，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不完善 當(dāng)前，我國(guó)的商業(yè)銀行大都未上市，而根據(jù)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，已上市的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將自身的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行對(duì)外披露，而未上市的銀行，則在信息披露方面沒(méi)有嚴(yán)格的要求，這就使得商業(yè)銀行與投資者之間極易存在信息不對(duì)稱的現(xiàn)象，投資人員很難通過(guò)銀行所能提供的賬面數(shù)據(jù)指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行整體的經(jīng)營(yíng)狀況具備深入、詳細(xì)的了解、近年來(lái)，存在多次商業(yè)銀行內(nèi)部的資金被股東強(qiáng)制占用的現(xiàn)象，導(dǎo)致商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨著較大的風(fēng)險(xiǎn)，且股東發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，也會(huì)在一定程度上向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)嫁，不利于維護(hù)客戶的資金安全。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建構(gòu)策略

突出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主體地位 現(xiàn)階段，我國(guó)的各商業(yè)銀行內(nèi)部尚未形成完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防范，以及處置機(jī)制，對(duì)于各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生缺乏防范，因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的實(shí)際情況，積極樹(shù)立良好的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并設(shè)置有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警系統(tǒng)。首先，應(yīng)當(dāng)積極學(xué)習(xí)其他銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)等層面的權(quán)責(zé)進(jìn)行明確，不斷提升自身的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。其次，應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)內(nèi)各階段的工作任務(wù)進(jìn)行明確，對(duì)整體的功能進(jìn)行不斷優(yōu)化，建立一套較為完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行多方位的拓展和延伸。最后，還應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)各金融企業(yè)積極參與風(fēng)險(xiǎn)管控，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，加快各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息的傳遞和共享效率，提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，使風(fēng)險(xiǎn)防范工作在銀行內(nèi)部形成閉環(huán)。

加速信息化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建立 隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，建立在先進(jìn)的信息技術(shù)上的新的經(jīng)濟(jì)體逐漸占據(jù)了市場(chǎng)，商業(yè)銀行想要推動(dòng)自身的健康穩(wěn)定發(fā)展，就應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息化建設(shè)工作的重視。通過(guò)在風(fēng)險(xiǎn)防范工作中融入先進(jìn)的信息技術(shù)、云計(jì)算等新技術(shù)，商業(yè)銀行能夠更為便捷地對(duì)自身所處的市場(chǎng)行情進(jìn)行詳細(xì)了解，提高信息的靈敏度，確保自身的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策更具科學(xué)性。同時(shí)，通過(guò)信息化金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的建立，銀行還能夠及時(shí)追蹤經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，防患于未然。一方面，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在自身的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)間建立有效的連接渠道，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息的收集和分析，并通過(guò)加強(qiáng)對(duì)信息技術(shù)的應(yīng)用，分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)的建模，對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行了解和分析，并同時(shí)在確保信息安全的前提下，通過(guò)對(duì)VAR模型的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估。另一方面，還應(yīng)當(dāng)建立一定的配套監(jiān)察機(jī)制，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)的兩個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)管，確保監(jiān)管部門(mén)能夠充分發(fā)揮自身的監(jiān)督職責(zé)。

優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開(kāi)展，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)全過(guò)程的監(jiān)督。首先，應(yīng)當(dāng)通過(guò)分析銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全性和盈利性，盡快發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。其次，應(yīng)當(dāng)通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)比和分析，對(duì)各商業(yè)銀行的CAMEL進(jìn)行綜合的評(píng)級(jí)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的閾值進(jìn)行明確，并據(jù)此做出合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。最后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)所能為商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè) 人才是商業(yè)銀行維持自身持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前，很多商業(yè)銀行內(nèi)部都面臨著人才缺失的問(wèn)題，為此，銀行的經(jīng)營(yíng)管理人員應(yīng)當(dāng)不斷加強(qiáng)對(duì)人才培訓(xùn)和引進(jìn)工作的重視。首先，應(yīng)當(dāng)積極引進(jìn)具備較高的計(jì)算機(jī)操作水平的人才，與高校開(kāi)展合作，定向培養(yǎng)銀行所需的專業(yè)人才，并邀請(qǐng)高校內(nèi)的優(yōu)秀應(yīng)屆生到銀行實(shí)習(xí)，為自身的發(fā)展形成充足的人才儲(chǔ)備。同時(shí)建立較為完善的薪酬激勵(lì)體系，更好地留住人才。其次，應(yīng)當(dāng)定期開(kāi)展相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提升現(xiàn)有工作人員對(duì)于信息技術(shù)的掌握能力，并制定科學(xué)的崗位培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)信息技術(shù)人才開(kāi)展針對(duì)性的培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)其綜合素養(yǎng)的有效提升。最后，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)建立一定的輪崗制度，使各分行以及支行內(nèi)數(shù)據(jù)分析方面的人員到總部進(jìn)行交流和學(xué)習(xí)，有效提升內(nèi)部人員對(duì)于大數(shù)據(jù)的掌握能力，為商業(yè)銀行的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的高質(zhì)量人才。

綜上所述，以往，很多商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中通常采取運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的方式開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)工作，并由具備較高專業(yè)水平的人員對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行辦理，且辦理的流程較為復(fù)雜，時(shí)間成本較大。隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)信息技術(shù)的高效應(yīng)用，有效推進(jìn)了自身運(yùn)營(yíng)管理工作逐漸向智能化方向發(fā)展，為了避免這一過(guò)程中存在一定的安全隱患，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律規(guī)范和制度約束，對(duì)自身的監(jiān)管機(jī)制進(jìn)行不斷完善，實(shí)現(xiàn)自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平以及防范意識(shí)的有效提升，并建立一定的風(fēng)險(xiǎn)管理和防范體系，確保各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理工作能夠順利進(jìn)行，確保商業(yè)銀行能夠維持穩(wěn)定發(fā)展。

（作者單位：鄭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司）