邱湖淼 張順 宋振騏

(1.四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院，四川 遂寧 629099；2.重慶郵電大學(xué)，重慶 400065)

0 引言

隨著我國(guó)“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)及對(duì)外開(kāi)放合作步伐的加快，我國(guó)海外油氣項(xiàng)目呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，涉及石油、天然氣、頁(yè)巖氣等多個(gè)油氣行業(yè)。而海外油氣項(xiàng)目的政治、經(jīng)濟(jì)、自然環(huán)境復(fù)雜，不可控性因素較多，客觀上造成海外油氣項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)較大，風(fēng)險(xiǎn)因素具有隱蔽性、關(guān)聯(lián)性、擴(kuò)散性等特點(diǎn)。如何做好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理，是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和背后企業(yè)亟需解決的難題。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，其既依賴于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的成果，也為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略提供思路和方法。做好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析將有助于厘清風(fēng)險(xiǎn)特性，既為防控風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)，又為項(xiàng)目的安全建設(shè)保駕護(hù)航。

目前，海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析的研究文獻(xiàn)主要采用定性、定量、定性與定量相結(jié)合的研究方法。朱學(xué)謙等[1]利用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)分析法，建立了海外油氣儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)性分級(jí)評(píng)價(jià)體系；孫靖儂[2]基于石油工程企業(yè)的EPC項(xiàng)目視角，構(gòu)建了基于網(wǎng)絡(luò)層次分析(ANP)模型的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系；梁甲波[3]從風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源角度，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查構(gòu)建結(jié)構(gòu)層次模型，運(yùn)用層次分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；王建君等[4]以勘探、開(kāi)發(fā)、工程、經(jīng)濟(jì)多層次建立海外油氣資源開(kāi)發(fā)利用全方位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)；Farahani等[5]考慮網(wǎng)絡(luò)中復(fù)雜的相互作用和因果關(guān)系，將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分為財(cái)務(wù)、技術(shù)、管理與合同、社會(huì)和環(huán)境及政治五大類，建立了風(fēng)險(xiǎn)因素的多米諾效應(yīng)模型。在TOPSIS方法運(yùn)用方面，陳金亮[6]提出了基于熵權(quán)-灰色關(guān)聯(lián)-TOPSIS的組合方法，評(píng)價(jià)我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)。目前，海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中未使用可拓評(píng)價(jià)方法，董青輝[7]在“一帶一路”背景下PPP項(xiàng)目關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)中使用了層次分析法與可拓法的組合。

綜上，目前國(guó)內(nèi)外研究者對(duì)海外油氣項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要包括油氣資源風(fēng)險(xiǎn)、油氣投資風(fēng)險(xiǎn)、油氣開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等，評(píng)價(jià)方法主要涉及模糊綜合評(píng)價(jià)法、灰色關(guān)聯(lián)法、層次分析法、聚類分析法、主成分分析法等，沒(méi)有利用可拓法對(duì)海外油氣項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文獻(xiàn)。因此，本文提出了基于改進(jìn)可拓和TOPSIS組合的評(píng)價(jià)方法，對(duì)海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。

1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立

海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。其建立基于對(duì)海外油氣項(xiàng)目的資料收集、文獻(xiàn)檢索和專家咨詢。其中，資料收集主要包括發(fā)生過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)事件的影響，如密松水電站事件、中亞里海能源之爭(zhēng)、南北蘇丹油氣資源博弈等能源管道實(shí)例；文獻(xiàn)檢索主要為現(xiàn)有海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)中英文文獻(xiàn)；專家咨詢是與能源行業(yè)從事相關(guān)工作的專家和管理者的溝通、調(diào)研。

1.1 風(fēng)險(xiǎn)因素確定

考慮到風(fēng)險(xiǎn)的層次性，結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)研究的層級(jí)劃分方式[1-7]，將海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素劃分為三個(gè)層級(jí)：第一層級(jí)為項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)Z；第二層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為Yi，共包括政治、經(jīng)濟(jì)、自然等8個(gè)風(fēng)險(xiǎn)；第三層級(jí)為Xi，共選取我國(guó)海外油氣項(xiàng)目典型的22個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素。結(jié)合自身在中緬油氣管道多年的工作經(jīng)歷和相關(guān)論文資料，作為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的選擇依據(jù)[8]。因此，中緬油氣管道風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)集Xj=(X1，X2，…，Xn)(j∈n)，其中n為風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)的個(gè)數(shù)。海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別如圖1所示。

圖1 海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

1.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)劃分為S個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)域Bt=(B1，B2，…，Bs)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分值區(qū)間表見(jiàn)表1。

表1 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分值區(qū)間表

1.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)集、專家指標(biāo)集確定

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)集Fl=(F1，F(xiàn)2，…，F(xiàn)k)(l∈k)，k為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的個(gè)數(shù)；專家指標(biāo)集Ai=(A1，A2，…，Am)(i∈m)，m為評(píng)價(jià)專家的個(gè)數(shù)。

1.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重、風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)權(quán)重、專家指標(biāo)權(quán)重確定

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重Vl=(V1，V2，…，Vk)(l∈k)，Vl為第l個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重；風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)權(quán)重Wj=(W1，W2，…，Wn)(j∈n)，Wj為第j風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)的權(quán)重；專家指標(biāo)權(quán)重Ui=(U1，U2，…，Um)(i∈m)，Ui為第i個(gè)專家指標(biāo)的權(quán)重。

2 改進(jìn)的可拓-TOPSIS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型建立

在對(duì)可拓優(yōu)度評(píng)價(jià)法和TOPSIS評(píng)價(jià)法學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，提出了一種改進(jìn)可拓與TOPSIS組合的評(píng)價(jià)方法，既克服了TOPSIS評(píng)價(jià)法只反映數(shù)值相對(duì)關(guān)系的不足，又建立了可拓評(píng)價(jià)法關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和風(fēng)險(xiǎn)排序提供了一種新路徑[9-11]。

2.1 構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)矩陣

(1)

2.2 建立最優(yōu)和最劣理想解

第i名專家的評(píng)價(jià)矩陣如下

(2)

(3)

2.3 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)因素Xj的評(píng)價(jià)矩陣

(4)

2.4 計(jì)算與理想解的正負(fù)距離

(5)

2.5 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因素j各評(píng)價(jià)指標(biāo)的相對(duì)貼近度

2.6 建立風(fēng)險(xiǎn)因素的相對(duì)貼近度矩陣

(6)

2.7 貼近度數(shù)值轉(zhuǎn)化

(7)

第j個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的第l個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的數(shù)值轉(zhuǎn)化為ACjl=AmaxCjl+Amin(1-Cjl)，則

(8)

2.8 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)Xj的各評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)于等級(jí)的關(guān)聯(lián)度

1)計(jì)算可拓距離，即ACjl到區(qū)間Bt的距離，公式如下

(9)

2)計(jì)算待評(píng)風(fēng)險(xiǎn)ACjl與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)Bt、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間B的區(qū)間套位值，公式如下

D(ACjl，Bt，B)=ρ(ACjl，B)-ρ(ACjl，Bt)

(10)

3)計(jì)算關(guān)聯(lián)函數(shù)，公式如下

(11)

2.9 構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)因素Xj的各評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度矩陣

(12)

找出Xj關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的最大關(guān)聯(lián)度，公式如下

(13)

2.10 重復(fù)操作

通過(guò)重復(fù)以上操作，不斷得出與上層風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的關(guān)聯(lián)度，并確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素等級(jí)。

3 實(shí)證分析

以中緬油氣管道工程(緬甸段)為實(shí)際案例[12-19]，將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素分為Z、Y、X三個(gè)層級(jí)。設(shè)定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)集共5個(gè)，分別為風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生概率F1、風(fēng)險(xiǎn)因素?fù)p失程度F2、風(fēng)險(xiǎn)因素可控性F3、風(fēng)險(xiǎn)因素可預(yù)測(cè)性F4，風(fēng)險(xiǎn)因素轉(zhuǎn)移擴(kuò)散性F5。5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重通過(guò)改進(jìn)的集值法得出，V=(0.197，0.217，0.214，0.164，0.208)。

10名專家的權(quán)重通過(guò)決策機(jī)構(gòu)評(píng)分得出，U=(0.12，0.112，0.108，0.104，0.1，0.096，0.096，0.092，0.088，0.084)。將10名專家隨機(jī)選擇兩位組成一組，共5組，每組兩名專家進(jìn)行溝通交流后，最終確定風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)量值評(píng)分，每一個(gè)專家組的權(quán)重為組內(nèi)各名專家權(quán)重之和，最后5個(gè)專家組的權(quán)重u=(0.228，0.208，0.196，0.188，0.18)。

第三層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)集共22個(gè)，Xj=(X1，X2，…，X22)(j∈22)。提取第二層級(jí)中政治風(fēng)險(xiǎn)Y1的5個(gè)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素(X1，X2，X3，X4，X5)進(jìn)行評(píng)價(jià)，運(yùn)用改進(jìn)的熵權(quán)法對(duì)5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素權(quán)重進(jìn)行計(jì)算，得出Wj=(W1，W2，W3，W4，W5)=(0.18，0.22，0.24，0.09，0.27)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)Bt也同樣結(jié)合專家組意見(jiàn)，通過(guò)與專家充分溝通，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)進(jìn)一步細(xì)化，一共考慮分為5個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)程度從高到低為1～5級(jí)。為了便于量化，評(píng)價(jià)結(jié)果為區(qū)間[0，100]的數(shù)值，數(shù)值越大，代表風(fēng)險(xiǎn)因素的負(fù)向特征值越大，則風(fēng)險(xiǎn)不可控性越大。中緬油氣管道風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表見(jiàn)表2。

表2 中緬油氣管道工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表

3.1 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因素正負(fù)理想解

3.1.1 構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)矩陣

5個(gè)專家組對(duì)5個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分的最大量值、最小量值的集合分別如下

式中，數(shù)值越大，代表風(fēng)險(xiǎn)概率越大，損失程度越大，可控性越低，可預(yù)測(cè)性越難，轉(zhuǎn)移性越高。

3.1.2 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)因素X1的評(píng)價(jià)矩陣

3.1.3 計(jì)算正負(fù)理想解距離

正理想解距離如下

負(fù)理想解距離如下

3.2 風(fēng)險(xiǎn)因素X1貼近度數(shù)值轉(zhuǎn)化

重復(fù)步驟，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因素Xj的相對(duì)貼近度矩陣，公式如下

數(shù)值越大，代表風(fēng)險(xiǎn)因素的指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高。其中，中緬關(guān)系X3的發(fā)生概率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高，貼近度為0.947。按照分值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素各評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行排序。

將貼近度進(jìn)行數(shù)值轉(zhuǎn)化，則

第j個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的第l個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的數(shù)值轉(zhuǎn)化為ACjl=AmaxCjl+Amin(1-Cjl)，則

3.3 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)Xj各評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)于各等級(jí)的關(guān)聯(lián)度

同理，計(jì)算可得K1(AC12)=-0.251，K1(AC13)=-0.683，K1(AC14)=-0.472，K1(AC15)=-0.240。

構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)因素X1的各評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度矩陣，即

找出X1關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的最大關(guān)聯(lián)度，即

由此得出，風(fēng)險(xiǎn)因素X1的最大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度為0.010。因此，X1為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。按照相同方法，可計(jì)算出其他風(fēng)險(xiǎn)因素關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的關(guān)聯(lián)度。

3.4 風(fēng)險(xiǎn)因素Xj關(guān)于各等級(jí)的關(guān)聯(lián)度構(gòu)造矩陣

由此，第二層級(jí)中政治風(fēng)險(xiǎn)Y1關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的關(guān)聯(lián)度如下

Kt(Y1)=Wj×Kt(Xj)=(0.18，0.22，0.24，0.09，0.27)×

=(-0.328，0.114，-0.190，-0.328，-0.533)

由此計(jì)算得出，政治風(fēng)險(xiǎn)Y1的最大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度為0.114。因此，Y1為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。同理，計(jì)算得出其他二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。中緬油氣管道工程二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)見(jiàn)表3。

表3 中緬油氣管道工程二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表

最后，計(jì)算整體風(fēng)險(xiǎn)Kt(Z)=(-0.298，-0.087，-0.062，-0.181，-0.311)，最大關(guān)聯(lián)度為-0.062。因此，中緬管道項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。后續(xù)階段，對(duì)于不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

4 結(jié)語(yǔ)

本文運(yùn)用改進(jìn)可拓與TOPSIS組合評(píng)價(jià)法，通過(guò)與最優(yōu)最劣理想解的距離，將專家組的數(shù)值評(píng)分轉(zhuǎn)化為確切數(shù)值，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的多維特性指標(biāo)進(jìn)行量化排序，將風(fēng)險(xiǎn)因素各評(píng)價(jià)指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)區(qū)間建立關(guān)聯(lián)函數(shù)，確定各風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，再通過(guò)各個(gè)權(quán)重確定上層風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)其中高等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)采取有效的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)低等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)可納入風(fēng)險(xiǎn)觀察清單。通過(guò)評(píng)價(jià)可知，政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的三個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，需重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。第三層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素中，中緬關(guān)系X3、地緣政治博弈X5、油氣價(jià)格波動(dòng)X13等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高，可考慮采溝通、與油氣供給國(guó)保持良好的外交水平、開(kāi)展當(dāng)?shù)厣鐣?huì)服務(wù)、建立應(yīng)急保障機(jī)制等措施。本文為海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)提供了一種新方法，有助于提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的質(zhì)量和效果，為我國(guó)海外油氣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理提供有益借鑒。