基金項(xiàng)目：本文系國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目“基于區(qū)塊鏈技術(shù)的供應(yīng)鏈金融共生融資模式與協(xié)同決策研究”（20BGL009）；南京市社會(huì)科學(xué)基金“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目“加強(qiáng)公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)賦能南京數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)研究”（23YB04）階段性研究成果。

收稿日期：2023-07-29

作者簡(jiǎn)介：陸岷峰（1962-），男，江蘇金湖人，現(xiàn)供職于南京工業(yè)大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新發(fā)展研究中心。

摘? ?要：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行管理的一項(xiàng)重要工作，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，不僅業(yè)務(wù)、技術(shù)、人員進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同樣，風(fēng)險(xiǎn)管理也面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型。本文認(rèn)為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型要在明確轉(zhuǎn)型目標(biāo)基礎(chǔ)上，分析風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型存在的問(wèn)題，本著目標(biāo)和問(wèn)題導(dǎo)向原則，結(jié)合數(shù)字技術(shù)稟賦，做好商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的頂層設(shè)計(jì)，提升數(shù)字技術(shù)應(yīng)用精準(zhǔn)度，提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化水平，搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，建設(shè)數(shù)據(jù)中臺(tái)，創(chuàng)新應(yīng)用新數(shù)字技術(shù)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型治理體系。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；數(shù)字化轉(zhuǎn)型；數(shù)字技術(shù)；金融科技

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2023.10.005

中圖分類(lèi)號(hào)：F832.39? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ?文章編號(hào)：1003－9031（2023）10－0059－08

一、引言及文獻(xiàn)綜述

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性和復(fù)雜性的增加，以及數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、新型化等特點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)一旦成型便可能形成危機(jī)，成為商業(yè)銀行高質(zhì)量發(fā)展的重大隱患。近年來(lái)，盡管商業(yè)銀行采取了很多風(fēng)險(xiǎn)防范措施，但每年形成的不良貸款絕對(duì)額仍居高不下，據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)2023年2月15日披露的《2022年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表（季度）》顯示，六類(lèi)商業(yè)銀行2022年不良貸款余額共計(jì)29829億元，全年新凈增1359億元，不良率為1.63%，當(dāng)年金融機(jī)構(gòu)全年還累計(jì)核銷(xiāo)不良貸款10269億元。商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)十分復(fù)雜，壓力十分巨大。為了切實(shí)防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)積極推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用到風(fēng)險(xiǎn)管理工作當(dāng)中。然而，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)、存在的問(wèn)題及具體的對(duì)策和思路等，在實(shí)踐操作中并不十分清晰，根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)，加快風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局顯得十分迫切與必要。

關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。裴璇、陸岷峰、王穩(wěn)華（2023）認(rèn)為企業(yè)數(shù)字化過(guò)程就是數(shù)字技術(shù)在企業(yè)的應(yīng)用過(guò)程。商業(yè)銀行數(shù)字化就是應(yīng)用大數(shù)據(jù)等數(shù)字科技在商業(yè)銀行全領(lǐng)域、全流程業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的運(yùn)用。陸岷峰（2023）認(rèn)為商業(yè)銀行進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是由商業(yè)銀行企業(yè)的性質(zhì)所決定，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下金融企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以改變營(yíng)銷(xiāo)模式、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理、提高財(cái)務(wù)效益，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行全面、高質(zhì)量發(fā)展，從而有力地推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。王洪志、陸岷峰（2023）認(rèn)為商業(yè)銀行開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中所有市場(chǎng)主體都有基礎(chǔ)性的影響作用，商業(yè)銀行作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中重要的市場(chǎng)要素，不轉(zhuǎn)型就可能被市場(chǎng)所淘汰或被邊緣化，同時(shí)，也無(wú)法解決商業(yè)銀行發(fā)展中所面臨的各種矛盾。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以增強(qiáng)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育金融新生態(tài)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。楊麗萍、陸岷峰（2022）認(rèn)為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是根據(jù)不同時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)特點(diǎn)采取不同的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和對(duì)策，隨著數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，商業(yè)銀行發(fā)展體系建立在以數(shù)字技術(shù)為主體的底座和架構(gòu)上，必然形成新的風(fēng)險(xiǎn)特征和新的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理須借助于數(shù)字技術(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、方法、流程進(jìn)行變革即風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。王洪志、陸岷峰認(rèn)為（2023）新形勢(shì)下商業(yè)銀行面臨復(fù)雜、不可預(yù)測(cè)、多樣化的風(fēng)險(xiǎn)，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法、金融邏輯思維難以突破現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的管理困境，只有充分、綜合應(yīng)用數(shù)字技術(shù)于風(fēng)險(xiǎn)管理工作當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化才能應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行數(shù)字化過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)。陸岷峰（2023）認(rèn)為商業(yè)銀行推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，是商業(yè)銀行生存和發(fā)展的需求，也是中國(guó)特色社會(huì)主義國(guó)家建設(shè)的需要，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化不僅僅是一個(gè)方法問(wèn)題，也是涉及到我國(guó)金融、經(jīng)濟(jì)安全的大事。

關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑。歐陽(yáng)文杰、陸岷峰（2023）認(rèn)為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化的核心就是要利用數(shù)字技術(shù)，應(yīng)用大數(shù)據(jù)構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、預(yù)警，在風(fēng)險(xiǎn)的防范上取得新的突破，切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性管理、事前管理，將各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，這是成本最低、效果最好、影響最小的風(fēng)險(xiǎn)管理選項(xiàng)。陸岷峰、王穩(wěn)華、朱震（2023）認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化就是要充分應(yīng)用數(shù)字技術(shù)推動(dòng)商業(yè)銀行與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理的路徑選擇上應(yīng)當(dāng)將促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為第一使命。李向紅、陸岷峰（2023）認(rèn)為區(qū)域鏈技術(shù)可以解決商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化的諸多難題，諸如信息保真、共享、溯源等，因此，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化要充分發(fā)揮區(qū)塊鏈技術(shù)作用，將區(qū)域鏈技術(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的底層技術(shù)，運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)思維來(lái)構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化的基礎(chǔ)架構(gòu)。

現(xiàn)行的研究成果對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)識(shí)十分深刻、一致，對(duì)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型也進(jìn)行了深度的研究，對(duì)于指導(dǎo)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化的實(shí)踐具有十分重要的指導(dǎo)意義，但風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化目標(biāo)認(rèn)識(shí)與實(shí)踐路徑的系統(tǒng)性等方面尚存不足。本文認(rèn)為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型要在確定目標(biāo)方向的基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)分析其存在的問(wèn)題，本著目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向“雙原則”，提出風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體的、系統(tǒng)的解決方案，這既符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，也能充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)的基本功能。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)化，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的全覆蓋

承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力。風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化首先要系統(tǒng)化，即數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理必須同時(shí)覆蓋新、舊風(fēng)險(xiǎn)，大、小風(fēng)險(xiǎn)等，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管理的整體思維，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和實(shí)時(shí)性。風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化不是針對(duì)一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的局部解決方案，必須是橫向到邊、縱向到底的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。當(dāng)然，在具體的操作中可能是針對(duì)局部、單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)字化解決方案，但一定是風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)化的組成部分之一，構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化整體解決方案，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源的全面管理。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)化，內(nèi)嵌于風(fēng)險(xiǎn)管理全要素

數(shù)字技術(shù)包括但不限于大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等，圍繞金融發(fā)展的金融科技已經(jīng)充分將這些技術(shù)應(yīng)用于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)當(dāng)中。依托數(shù)字技術(shù)有助于及時(shí)高效獲取準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，用數(shù)字化思維來(lái)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理思路，用數(shù)字化語(yǔ)言來(lái)解釋風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象與原因，用數(shù)字化方法來(lái)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理模式，內(nèi)嵌于風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè)要素、各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中，服務(wù)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的全部過(guò)程。一定意義上說(shuō)，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程就是金融科技在風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用和管理過(guò)程。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理智慧化，服務(wù)于風(fēng)險(xiǎn)管理全流程

從客戶(hù)的選擇、業(yè)務(wù)的承接直到客戶(hù)業(yè)務(wù)的完成，整個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)高度的自動(dòng)化、智能化和智慧化，充分應(yīng)用數(shù)字技術(shù)信息儲(chǔ)存、自我學(xué)習(xí)的功能，替代自然人在風(fēng)險(xiǎn)管理工作中基礎(chǔ)、簡(jiǎn)單、重復(fù)的崗位勞動(dòng)，完成復(fù)雜的計(jì)算、分類(lèi)標(biāo)簽、風(fēng)險(xiǎn)判別等工作，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理。數(shù)字機(jī)器人在風(fēng)險(xiǎn)管理智慧化過(guò)程中發(fā)揮作用越來(lái)越大，不僅能模仿自然人進(jìn)行學(xué)習(xí)思考，解決人力資源不足矛盾，還能運(yùn)用算法和模型，快速得出風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的信息或方案建議，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的決策水平，智慧化功能服務(wù)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理全流程。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管理常態(tài)化，形成數(shù)字化轉(zhuǎn)型體制機(jī)制

隨著新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)等不斷出現(xiàn)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)也在不斷出現(xiàn)、變異和衍生，風(fēng)險(xiǎn)管理成為一項(xiàng)常態(tài)化工作，而與之相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型也必然要常態(tài)化，且基于數(shù)字技術(shù)不斷創(chuàng)新和變革，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型客觀(guān)上需要相對(duì)穩(wěn)定的體制與機(jī)制來(lái)保障。由于數(shù)字技術(shù)不斷變革和創(chuàng)新，由此也要求風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的體制與機(jī)制不斷完善，以適應(yīng)數(shù)字技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型中變革的要求。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中存在的問(wèn)題

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)性較差

風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，必須有一個(gè)完整的頂層設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)、銜接各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。從目前情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)性存在的問(wèn)題較為明顯。一是各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化程度不一致，缺乏協(xié)調(diào)、共享，系統(tǒng)性思維不夠明確，如風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化跟蹤、預(yù)警機(jī)制以及貸中實(shí)時(shí)管理和貸款后評(píng)估等數(shù)字化進(jìn)展不一，相互之間缺乏緊密的聯(lián)動(dòng)和互補(bǔ)。二是主體風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化程度進(jìn)展較快，但是對(duì)于涉及或影響到主體風(fēng)險(xiǎn)的要素?cái)?shù)字化程度較低。如對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)影響很大的抵押物風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化程度就較低，在商業(yè)銀行基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)中，如利率風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面用力不均，致使一些小眾風(fēng)險(xiǎn)演變成大眾風(fēng)險(xiǎn)。三是數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理功能很多場(chǎng)景下還局限在手工勞動(dòng)的層面，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化思維覆蓋面不夠。當(dāng)前數(shù)字技術(shù)已經(jīng)步入引領(lǐng)數(shù)字化服務(wù)對(duì)象發(fā)展和管理的新階段，在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域已承擔(dān)起操作、決策等職能，主動(dòng)性能力逐步增強(qiáng)，而商業(yè)銀行數(shù)字技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用還局限在計(jì)算、手工替代的層面。四是風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型措施缺乏互相驗(yàn)證，防火墻設(shè)置不嚴(yán)謹(jǐn)。在風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中衍生出新的風(fēng)險(xiǎn)較多，在應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)方面碎片化管理特征較為明顯，管理效果受到很大限制。

（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估差異性不夠

商業(yè)銀行面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)很多，管理方法也應(yīng)有所不同，但就目前的風(fēng)險(xiǎn)管理情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理的個(gè)性化體現(xiàn)的不充分，特別對(duì)于千人千面的信貸客戶(hù)，在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中大都用的是同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，在參數(shù)方面差異性也不大，疊加數(shù)字技術(shù)后，由于基礎(chǔ)存在偏差，得出的管理結(jié)論往往差距更大，風(fēng)險(xiǎn)判斷精確化、措施精準(zhǔn)化仍存差距。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理智能化水平較低

風(fēng)險(xiǎn)管理智慧化程度影響風(fēng)險(xiǎn)管理的效能和準(zhǔn)確度。目前，風(fēng)險(xiǎn)管理智能化應(yīng)用面不廣，主要應(yīng)用在客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與選擇上，中后臺(tái)工作智慧化水平較低。一是審批主要應(yīng)用在標(biāo)準(zhǔn)化個(gè)貸產(chǎn)品，而對(duì)于更多的審批、審核事項(xiàng)仍主要依靠管理者的主觀(guān)經(jīng)驗(yàn)，輔助決策功能沒(méi)有得到充分發(fā)揮。二是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的后續(xù)檢查、措施落實(shí)過(guò)程的跟蹤不到位，不能實(shí)時(shí)提供風(fēng)險(xiǎn)管理的信息。三是風(fēng)險(xiǎn)管理中系統(tǒng)的自我學(xué)習(xí)功能、信息儲(chǔ)備應(yīng)用功能開(kāi)發(fā)利用不多，系統(tǒng)的智慧化功能沒(méi)有得到充分發(fā)揮。

（四）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)敏感度不高

風(fēng)險(xiǎn)管理重在預(yù)防，預(yù)防要有一套基于數(shù)字技術(shù)完整、靈敏的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。目前，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系以及深度還有待提升。一是指標(biāo)體系不完整。在構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)體系時(shí)沒(méi)有將所有的關(guān)聯(lián)指標(biāo)全部納入體系，有些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后系統(tǒng)才報(bào)告，由于一些信息選擇不科學(xué)，不能將涉及到風(fēng)險(xiǎn)的苗頭性指標(biāo)準(zhǔn)選出，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的敏感度較低，起不到提前和主動(dòng)預(yù)警的作用。二是尚未形成一整套風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)及管理體系。風(fēng)險(xiǎn)是分等級(jí)及傳導(dǎo)是有過(guò)程的，目前商業(yè)銀行還是更多的構(gòu)建對(duì)本行客戶(hù)有影響的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，如結(jié)算、貸款還息、貸款承諾等具體的一些可能影響資金安全類(lèi)的指標(biāo)，尚未建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。三是對(duì)宏觀(guān)形勢(shì)預(yù)警投入力度不夠，對(duì)方向性預(yù)警判斷精確度不高。商業(yè)銀行的微觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)一般可以計(jì)量，影響往往有限，而對(duì)于宏觀(guān)和方向性預(yù)警力度不到位造成的影響往往是災(zāi)難性的，商業(yè)銀行恰恰對(duì)宏觀(guān)、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)基本沒(méi)有建立預(yù)警系統(tǒng)，只掌握一些碎片化的宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件或信息。

（五）數(shù)據(jù)支撐能力不強(qiáng)

數(shù)據(jù)支撐能力是風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化最主要的特征之一，但目前商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理是按業(yè)務(wù)條線(xiàn)進(jìn)行的，且各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)信息沒(méi)有打通，與外部相關(guān)數(shù)據(jù)源鏈接不多，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)中臺(tái)無(wú)法形成整體的支撐能力，易造成行內(nèi)各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)不通，上下級(jí)行之間、前中后臺(tái)、內(nèi)外部之間數(shù)據(jù)互動(dòng)、共享不多，可能發(fā)生供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)、公私個(gè)人金融風(fēng)險(xiǎn)等，限于數(shù)據(jù)源的局限及支撐速度，嚴(yán)重影響風(fēng)險(xiǎn)管理的水平和能力。

（六）風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法應(yīng)用相對(duì)滯后

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)是不斷衍生的，風(fēng)險(xiǎn)管理的方法也要不斷隨之變化，而數(shù)字技術(shù)同樣需以更快的速度創(chuàng)新和發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化就是要將不斷提升的數(shù)字技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理融合，從實(shí)踐操作看，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化目前應(yīng)用到的技術(shù)主要為大數(shù)據(jù)及有限的區(qū)塊鏈和人工智能的應(yīng)用，而對(duì)于比較前位的元宇宙技術(shù)、大語(yǔ)言模型的應(yīng)用幾乎空白，新風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)需要新的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用突破，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化創(chuàng)新性等還有待發(fā)展。

（七）風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化治理體制尚未形成

有金融活動(dòng)就有風(fēng)險(xiǎn)相隨，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化作為一項(xiàng)常態(tài)化工作必須有完善的體制與機(jī)制作保障。目前，大多數(shù)商業(yè)銀行高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化工作，但并未將風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作進(jìn)行常態(tài)化管理，單個(gè)風(fēng)管部門(mén)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化效果欠佳，項(xiàng)目組織建設(shè)也較為落后，轉(zhuǎn)型組織領(lǐng)導(dǎo)資源力量配置不到位，沒(méi)有形成有效的治理體系。數(shù)字化僅是現(xiàn)實(shí)板風(fēng)控模式的升級(jí)，沒(méi)有根據(jù)數(shù)字工具的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)特征，形成風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化動(dòng)態(tài)管理的體制與機(jī)制。

四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑

（一）做好風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型系統(tǒng)化頂層設(shè)計(jì)

一是做好風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體規(guī)劃。商業(yè)銀行要將風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化與中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃緊密結(jié)合起來(lái)，與全行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略深度融合，保證風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化的戰(zhàn)略地位及落地措施的實(shí)現(xiàn)。二是樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，協(xié)調(diào)、同步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化進(jìn)程。對(duì)于商業(yè)銀行各大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)及子類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)都要同步推進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程，注意各種風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化進(jìn)程的一致性，形成相互支持的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。要基于區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理底座和架構(gòu)，在此基礎(chǔ)上形成全面風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息共享、數(shù)據(jù)保真?zhèn)鬏敚瑢?duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行有效的隔離。三是發(fā)揮數(shù)字技術(shù)引領(lǐng)風(fēng)險(xiǎn)管理作用。充分應(yīng)用數(shù)字技術(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、原因、措施進(jìn)行深入的研究，將其成果作為風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要戰(zhàn)略措施。四是關(guān)注小眾風(fēng)險(xiǎn)及非主體風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)字化。對(duì)于抵押資產(chǎn)、倉(cāng)單質(zhì)押、擔(dān)保單位等涉及到商業(yè)銀行主體資產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，要進(jìn)行延伸性風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化管理，減少外圍風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行主體業(yè)務(wù)的沖擊或風(fēng)險(xiǎn)的傳遞。對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部的發(fā)生概率較小的風(fēng)險(xiǎn)也要積極推進(jìn)數(shù)字化，要將小眾風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降低為零。

（二）堅(jiān)持個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

一是要認(rèn)真研究風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行深度剖析，提出多元化、個(gè)性化、系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化需求。二是要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生新風(fēng)險(xiǎn)的需求。研發(fā)創(chuàng)新出新的帶有個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，研究影響風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)影響因子，不斷豐富和充實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工具箱。三是要充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)和人工智能等數(shù)字技術(shù)在管理需求和風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品供給上進(jìn)行智慧化匹配，實(shí)時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化的動(dòng)態(tài)，提供相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

（三）全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化水平和能力

風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化成功與否很大程度上體現(xiàn)在智能化的程度，而這要綜合利用大數(shù)據(jù)、人工智能等多種技術(shù)。一是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別智慧化。對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)數(shù)字技術(shù)來(lái)分析、發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前，大數(shù)據(jù)技術(shù)的分析、數(shù)字機(jī)器人的觀(guān)測(cè)、大語(yǔ)言模型的測(cè)算都可以?xún)?yōu)于自然人來(lái)發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、預(yù)測(cè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。二是商業(yè)銀行貸后管理智慧化。應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)智能合約功能增強(qiáng)鏈上各參與者的守約意識(shí)，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)信貸化的資產(chǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制等。三是信貸審批管理智慧化。要將標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實(shí)行流程化，大量的審批工作交由數(shù)字機(jī)器人完成。四是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置智慧化。通過(guò)平臺(tái)化的建設(shè)，讓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置供給更多與需求者對(duì)接，實(shí)現(xiàn)最佳的交易方案。

（四）搭建風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化過(guò)程中可能發(fā)生或衍生新風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的概率，因此，必須積極應(yīng)用數(shù)字技術(shù)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，構(gòu)建轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。一是構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型預(yù)警指標(biāo)體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信息，所有的指標(biāo)設(shè)置與通常理解的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)要有一定的區(qū)別。 二是將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與預(yù)警級(jí)別聯(lián)動(dòng)掛鉤，根據(jù)變化值幅度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提醒。三是與商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中臺(tái)、風(fēng)控中臺(tái)實(shí)時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)互換，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值一旦觸碰到風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)要立即采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施，確保風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)有效管控。

（五）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)

強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中臺(tái)為風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化提供根本的支撐。一是要打通商業(yè)銀行所有部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的信息并集中存儲(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)化信息內(nèi)容與日常的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)融合在一起，既支撐日常風(fēng)險(xiǎn)的防范，也支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)的管理。二是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型信息進(jìn)行標(biāo)簽化分類(lèi)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，對(duì)各種信息通過(guò)標(biāo)簽化識(shí)別，實(shí)時(shí)提取風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的各類(lèi)信息。三是根據(jù)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)的信息，實(shí)時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)源，為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供依據(jù)。四是將風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理措施、方案進(jìn)行無(wú)縫對(duì)接，將發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)交風(fēng)險(xiǎn)管理等部門(mén)進(jìn)行處置，并實(shí)時(shí)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)處理情況。如此循環(huán)，形成一個(gè)完整的以數(shù)據(jù)中臺(tái)為支撐的風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)。

（六）創(chuàng)新引進(jìn)元宇宙及大語(yǔ)言模塊在風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中應(yīng)用

風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型本身就是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的一項(xiàng)重大創(chuàng)新，而這種創(chuàng)新隨著數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新要選擇最新技術(shù)應(yīng)用。一是充分應(yīng)用元宇宙技術(shù)。構(gòu)建一個(gè)與現(xiàn)實(shí)世界平行的虛擬世界、應(yīng)用數(shù)字機(jī)器人等，特別是邊際成本趨零的模型測(cè)試、復(fù)制、演練等，將風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化過(guò)程中各種場(chǎng)景、風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行后果等全部在虛擬世界中展現(xiàn)出來(lái)，為現(xiàn)實(shí)中風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化管理提供預(yù)警、經(jīng)驗(yàn)、對(duì)策等樣本。二是大膽應(yīng)用大語(yǔ)言模型技術(shù)。大語(yǔ)言模型通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中大量文本數(shù)據(jù)的分析，幫助商業(yè)銀行識(shí)別潛在的欺詐行為和轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)對(duì)大量的交易和用戶(hù)數(shù)據(jù)的研究，發(fā)現(xiàn)異常模式和風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，并給商業(yè)銀行提供實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)測(cè)，幫助商業(yè)銀行強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型過(guò)程中可能出現(xiàn)的危機(jī)。

（七）不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型治理體系

構(gòu)建跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化全過(guò)程的治理結(jié)構(gòu)，形成相對(duì)穩(wěn)定有效的體制與機(jī)制。一是常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的治理，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理作為商業(yè)銀行的一項(xiàng)常態(tài)化工作。二是動(dòng)態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化的體制與機(jī)制。要有一套相對(duì)穩(wěn)定但又不斷完善、保持與風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的體制與機(jī)制，隨著風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的變化而不斷進(jìn)行體制與機(jī)制的創(chuàng)新。三是置頂化風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)力。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織和領(lǐng)導(dǎo)體系，確定董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層以及部門(mén)的職責(zé)界限，使風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作。四是充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化過(guò)程中的決策作用。如信貸資產(chǎn)的五級(jí)分類(lèi)，完全可以利用數(shù)字工具優(yōu)勢(shì)完成分類(lèi)工作，對(duì)于一些結(jié)構(gòu)性、流程化產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理也可交由數(shù)字機(jī)器人來(lái)決策。五是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機(jī)制建設(shè)。構(gòu)建與此相協(xié)調(diào)的激勵(lì)及約束機(jī)制，推動(dòng)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字技術(shù)的有機(jī)融合。同時(shí)，進(jìn)一步明確風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化過(guò)程中的權(quán)責(zé)及部門(mén)間的協(xié)同管理，形成風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的合力。

（責(zé)任編輯：張恩娟）

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