譚希麗, 董 賀, 孫佩宇, 張 勇

(1. 北華大學(xué) 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院, 吉林 吉林 132013; 2. 吉林大學(xué) 數(shù)學(xué)研究所, 長(zhǎng)春 130012)

1 引言與預(yù)備知識(shí)

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展, 需要處理的高維隨機(jī)數(shù)據(jù)也逐漸增多, 因此在統(tǒng)計(jì)、 金融和風(fēng)險(xiǎn)度量等領(lǐng)域出現(xiàn)了不確定性的實(shí)際問(wèn)題, 而經(jīng)典概率理論在處理這類(lèi)非線性問(wèn)題時(shí)有很大的局限性. 為此, Peng[1-3]提出了次線性期望完整的理論體系, 該體系可以很好地解決實(shí)際問(wèn)題中的非線性問(wèn)題. 目前, 次線性期望空間下的理論已得到廣泛關(guān)注, 例如: Zhang[4-6]得到了次線性期望下廣義獨(dú)立和END(extended negatively dependent)隨機(jī)變量序列的強(qiáng)極限定理、 矩不等式和Rosenthal不等式; Guo等[7-8]得到了次線性期望下m相依隨機(jī)變量序列的中偏差和生成線性過(guò)程的中心極限定理; Dong等[9]研究了次線性期望下m-END隨機(jī)變量陣列加權(quán)和的完全收斂性.

強(qiáng)大數(shù)定律是衡量數(shù)據(jù)序列穩(wěn)定性的重要指標(biāo). 在Peng[1-3]的理論基礎(chǔ)上, 研究者們已把概率空間下的強(qiáng)大數(shù)定律推廣到了次線性期望空間下, 例如: Zhang等[10]得到了次線性期望下的Marcinkiewicz強(qiáng)大數(shù)定律; Hu[11]證明了次線性期望下一般矩條件的強(qiáng)大數(shù)定律; Chen等[12]得到了次線性期望下ND(negatively dependent)隨機(jī)變量序列的強(qiáng)大數(shù)定律; Wang等[13]得到了次線性期望下END序列的幾乎處處收斂性; 譚希麗等[14]研究了次線性期望下WOD(widely orthant dependent)隨機(jī)變量序列加權(quán)和的幾乎處處收斂性; Zhan等[15]得到了次線性期望下END隨機(jī)變量序列加權(quán)和的幾乎處處收斂性; 文獻(xiàn)[16-17]分別證明了次線性期望空間下END列加權(quán)和與END列Jamison型加權(quán)和的幾乎處處收斂性. 本文討論次線性期望下m-END隨機(jī)變量序列的強(qiáng)大數(shù)定律, 并將經(jīng)典概率空間中END序列的幾乎處處收斂性推廣到次線性期望下的m-END序列中.

這里常數(shù)c>0,m∈依賴(lài)于φ.稱(chēng)為隨機(jī)變量空間, 記為X∈.

1)V(Φ)=0,V(Ω)=1;

其中Ac為A的補(bǔ)集.

定義3[5]Choquet積分為

則隨機(jī)變量序列{Xn,n≥1}稱(chēng)為上(下)END序列, 其中非負(fù)函數(shù)φi∈Cl,Lip()是非降(非增)的.如果該序列既是上END序列又是下END序列, 則稱(chēng)該序列是END序列.

受END定義的啟發(fā), Dong等[9]給出了次線性期望空間下m-END序列的定義.

|ik-ij|≥m, 1≤k≠j≤n,

這里非負(fù)函數(shù)φi∈Cl,Lip()是非降(非增)的.如果該序列既是上m-END序列又是下m-END序列, 則稱(chēng)該序列是m-END序列.

顯然, 如果{Xn,n≥1}是m-END隨機(jī)變量序列,f1(x),f2(x),…∈Cl,Lip()都是非降(或非增)函數(shù), 則{fn(Xn),n≥1}也是m-END隨機(jī)變量序列.

(1)

則存在一個(gè)正常數(shù)Cp≥1, 使得對(duì)?x>0, 0<δ≤1,n≥m, 有

(2)

其中K是m-END隨機(jī)變量序列定義的控制常數(shù).

2 主要結(jié)果

定理1設(shè){Xn,n≥1}是次線性期望下的上m-END隨機(jī)變量序列, 容度V具有可數(shù)次可加性.存在一個(gè)隨機(jī)變量X, 使得對(duì)00), 滿(mǎn)足

(3)

(4)

當(dāng)p≥1時(shí), 假設(shè)

(5)

令{ank,n≥1, 1≤k≤n}是正實(shí)數(shù)列, 使得

(6)

則

(7)

此外, 如果{Xn,n≥1}是下m-END隨機(jī)變量序列, 則

(8)

(9)

則對(duì)于1≤p≤2, 有

(10)

注意到

因此對(duì)?c>0, 有

(11)

再注意到

因此由式(11)可得

(12)

對(duì)于上m-END隨機(jī)變量序列{Xn,n≥1}, 為確保截?cái)嗪蟮碾S機(jī)變量也是上m-END隨機(jī)變量序列, 需要截?cái)嗪瘮?shù)屬于Cl,Lip且是非降的, 對(duì)任意的1≤k≤n,n≥1, 有fc(x)=-cI(x<-c)+xI(|x|≤c)+cI(x>c), 記

Y=f(ε/32)n1/p(X),Z=X-Y.

由于fc(x)∈Cl,Lip且是非降的, 因此{(lán)Yk, 1≤k≤n,n≥1}也是上m-END隨機(jī)變量序列.注意到

因此要證明式(7), 只需證

對(duì)于0<μ<1, 假設(shè)函數(shù)g(x)∈Cl,Lip(), 且g(x)在x≥0上單調(diào)下降, 使得?x∈, 有0≤g(x)≤1; 當(dāng)|x|≤μ時(shí),g(x)=1; 當(dāng)|x|>1時(shí),g(x)=0.則有

I(|x|≤μ)≤g(|x|)≤I(|x|≤1),I(|x|>1)≤1-g(|x|)≤I(|x|>μ).

(13)

因此V(Zk≠0, i.o.)=0.由引理2、 V具有可數(shù)次可加性和式(6)可得

(14)

其次, 證明|I3|→0, a.s.n→∞.對(duì)任意的r>0, 結(jié)合Cr不等式和式(13), 可得

因此

(i) 0

由式(11)和V(|X|>μn1/p)(n≥1)是遞減的, 可得

因此

I″→0,n→∞.

(16)

對(duì)于0<μ<1, 令gj(x)∈Cl,Lip()(j≥1), 使得?x∈, 有0≤gj(x)≤1; 當(dāng)2(j-1)/p<|X|≤2j/p時(shí),當(dāng)|x|≤μ2(j-1)/p或|x|>(1+μ)2j/p時(shí),則有

(17)

對(duì)每個(gè)n, 均存在一個(gè)常數(shù)k, 使得2k-1≤n<2k, 結(jié)合式(17)及g(x)在x≥0上單調(diào)下降, 可得

由式(12)可得

I′→0,n→∞.

(18)

再結(jié)合式(16)和式(18)可得

I3→0,n→∞.

(19)

再結(jié)合式(5)和式(6), 可得

綜合(i)和(ii), 并結(jié)合式(19)和式(20), 可得

I3→0,n→∞.

(21)

下面證明I21<∞和I22<∞.先證I21<∞, 由式(6)和式(15), 可得

由式(12)得

只需證I212<∞.由式(12)和q≥2, 可得

即I21<∞.

下面證明I22<∞.因?yàn)?/p>

所以

對(duì)?ε>0, 根據(jù)引理2和式(22), 可得

(23)

再結(jié)合式(14)、 式(19)和式(23), 可得式(7)成立.

如果{Xn,n≥1}是下m-END隨機(jī)變量序列, 則{-Xn,n≥1}是上m-END隨機(jī)變量序列, 且{-Xn,n≥1}也滿(mǎn)足定理的條件, 所以可用{-Xn,n≥1}代替{Xn,n≥1}, 并代入式(7)得

從而有

即式(8)成立.證畢.

即推論1的條件滿(mǎn)足定理1的條件, 因此直接可得結(jié)論.

定理2設(shè){X,Xn,n≥1}是次線性期望下同分布的上m-END隨機(jī)變量序列, 容度V具有可數(shù)次可加性, 滿(mǎn)足

(24)

令{ank,n≥1, 1≤k≤n}是正實(shí)數(shù)列, 使得

(25)

則

(26)

此外, 如果{Xn,n≥1}是同分布的下m-END隨機(jī)變量序列, 則

(27)

特別地, 如果{Xn,n≥1}是同分布的m-END隨機(jī)變量序列, 則

(28)

(29)

對(duì)于上m-END隨機(jī)變量序列{Xn,n≥1}, 為確保截?cái)嗪蟮碾S機(jī)變量也是上m-END隨機(jī)變量序列, 需要截?cái)嗪瘮?shù)屬于Cl,Lip且是非降的, 對(duì)任意的1≤k≤n,n≥1, 設(shè)fc(x)=-cI(x<-c)+xI(|x|≤c)+cI(x>c), 記

Yk=-nI(Xk<-n)+XkI(|Xk|≤n)+nI(Xk>n),

Zk=Xk-Yk=(Xk+n)I(Xk<-n)+(Xk-n)I(Xk>n),

由定義6可知, {Yk, 1≤k≤n,n≥1}和{Zk, 1≤k≤n,n≥1}也是上m-END隨機(jī)變量序列.

注意到

因此為證式(26), 只需證

(30)

因此V(Zk≠0, i.o.)=0, 由引理2和V具有可數(shù)次可加性, 并結(jié)合式(25)可得

因此

對(duì)?ε>0, 根據(jù)引理2可得

(32)

再結(jié)合式(31)和式(32), 可得式(26)成立.

從而有

即式(27)成立.

特別地, 如果{Xn,n≥1}是m-END隨機(jī)變量序列, 則式(28)可直接由式(26)和式(27)得到.證畢.

注1在經(jīng)典概率空間下, 定理1將文獻(xiàn)[16]中的定理1推廣到了次線性期望空間, 得到了更一般的結(jié)果.在次線性期望空間下, 定理1和推論1分別將文獻(xiàn)[13]中的定理1和文獻(xiàn)[15]中的推論3.1從END隨機(jī)變量序列推廣到了m-END隨機(jī)變量序列.

注2定理2將文獻(xiàn)[18]中的定理2從經(jīng)典概率空間推廣到了次線性期望空間. 在次線性期望空間下, 定理2將文獻(xiàn)[15]中的END隨機(jī)變量序列的相關(guān)結(jié)果推廣到了m-END隨機(jī)變量序列, 得到了更具一般性的結(jié)果.且當(dāng)0≤p≤1時(shí), 定理1的條件強(qiáng)于定理2.

注3當(dāng)m=1時(shí),m-END隨機(jī)變量序列即為END隨機(jī)變量序列. 由于END隨機(jī)變量序列包括ND等隨機(jī)變量序列, 因此定理1、 推論1和定理2對(duì)END和ND等一類(lèi)隨機(jī)變量序列仍有效. 本文結(jié)果可應(yīng)用于股票期權(quán)定價(jià)等金融、 保險(xiǎn)的不確定性問(wèn)題中.