謝合亮 王福貴 朱淑

風險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要基石，科技是推動商業(yè)銀行風險管理水平不斷提高的重要因素。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、5G等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，開啟了智能風控時代的到來。但同時，智能風控技術(shù)也對商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風險管理模式也形成了巨大的沖擊，本文從國內(nèi)智能風控發(fā)展的現(xiàn)狀入手，展示了智能風控實現(xiàn)的基本路徑，并針對智能風控可能帶來的新的挑戰(zhàn)，提出了對策建議。

一、引言

2015年以來，金融科技（FinTech）成為銀行業(yè)的熱門話題，它以金融場景為載體，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，在極短的時間內(nèi)對整個銀行業(yè)產(chǎn)生了巨大而深遠的影響，給銀行業(yè)帶來了一場技術(shù)革命。金融科技最初興起于第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)貸款、電子貨幣等領(lǐng)域，起初并未受到商業(yè)銀行的足夠重視，隨著商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信貸、理財、支付等優(yōu)勢業(yè)務(wù)不斷被侵蝕，各大銀行感受到了巨大挑戰(zhàn)，開始積極布局金融科技，提升科技競爭力。姜增明（2019）、季成（2020）、吳朝平（2019）的研究都指出了商業(yè)銀行發(fā)展金融科技的緊迫性。

作為金融科技的重要組成部分，智能風控，顧名思義就是智能技術(shù)與風險管理的結(jié)合體。通過將信息數(shù)字化，依托人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，尋找與風險評估有關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵信息，并通過建立模型，實現(xiàn)對目標風險水平與風險偏好的精準分析。基于此，本文針對傳統(tǒng)商業(yè)銀行風險管理模式的局限與挑戰(zhàn)，從現(xiàn)象探尋本質(zhì)，提出轉(zhuǎn)型智能風控的基本思路，也指明了新技術(shù)可能給商業(yè)銀行帶來的新風險，并正對這些挑戰(zhàn)提出了相應(yīng)的對策與建議，對探索智能技術(shù)賦能銀行風險管理的出路具有重大意義。

二、商業(yè)銀行智能風控現(xiàn)狀

隨著近幾年我國經(jīng)濟增長的減速，以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整進入“雙循環(huán)”階段，加上中美貿(mào)易摩擦和新冠疫情的影響，使得我國經(jīng)濟的發(fā)展面臨著許多不穩(wěn)定因素，各種信貸違約事件頻發(fā)，我國銀行業(yè)整體面臨著不良資產(chǎn)上升的局面。根據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)，近年來，我國銀行業(yè)不良貸款余額上升趨勢比較明顯。2017年我國銀行業(yè)整體不良貸款余額為15795億元，之后，該指標快速上升，截止到2021年第三季度，不良貸款余額已經(jīng)達到27883億元，特別是受疫情影響比較嚴重的2020年，整體不良貸款增幅甚至超過了25%。

此外，我國不同類型的商業(yè)銀行不良貸款也都出現(xiàn)了不斷增加的趨勢。大型商業(yè)銀行不良貸款余額遠高于其他類型銀行，但從不良率的增幅來看，除去外資銀行由于業(yè)務(wù)縮減使得不良貸款余額變化較小的因素外，大型商業(yè)銀行與股份制銀行的不良率增幅卻遠低于城市商業(yè)銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行以及新成立的民營銀行。目前，我國商業(yè)銀行面臨宏觀經(jīng)濟周期性調(diào)整以及國際關(guān)系等不確定性突出的壓力，在構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的過程中，行業(yè)競爭會越來越激烈，商業(yè)銀行風險管理將面臨空前的壓力。同時，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用，給商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來了巨大的沖擊與挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行將不得不面對銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化時代的到來，將業(yè)務(wù)增長轉(zhuǎn)換到依靠科技投入而非人力投入的軌道上來。下表為2021年上半年部分股份制銀行信用卡中心員工人數(shù)的變化情況。

上表的數(shù)據(jù)顯示了2021年各大銀行信用卡中心人數(shù)的變化情況，從不斷減少的員工數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行正使用科技手段逐漸替代傳統(tǒng)人工。在可預(yù)見的未來，商業(yè)銀行大量的信貸審批人員、客服人員、行政等崗位都將被低成本的智能系統(tǒng)取代。特別是近年的新冠疫情打亂了全球的供應(yīng)鏈秩序，全球在未來較長一段時間都將面臨比較嚴重的通貨膨脹壓力，在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，輸入性通脹將使得企業(yè)原料進口壓力增大，利潤被進一步壓縮，信貸違約風險增加，商業(yè)銀行風險管理能力將面臨巨大挑戰(zhàn)。

可見，在信息化時代，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)采集、分析與應(yīng)用能力直接決定了銀行的風險管理能力，而銀行的風險管理能力又決定了商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展與生存能力。然而，從全國整體來看，我國商業(yè)銀行風險管理智能化能力仍有不足，在數(shù)字化戰(zhàn)略思維、數(shù)據(jù)資源整合、交差營銷、風險管理人員能力培養(yǎng)等方面依然存在不足。

三、商業(yè)銀行風險管理智能化的路徑

（一）商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型智能風控的動因

傳統(tǒng)信用風險管理的模式主要依靠人工審批以及評分卡建模，商業(yè)銀行借助企業(yè)或個人征信報告、企業(yè)財務(wù)報告和抵押物等信息來評估客戶的信用風險情況。近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，個人客戶與小微企業(yè)能夠更加便捷的獲得金融服務(wù)，并且在信息技術(shù)的推動下，新興的金融業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)，快速的搶占著傳統(tǒng)銀行的市場份額。同時，人們對金融服務(wù)的時效性與個性化需求也越來越高，傳統(tǒng)的風控模式已經(jīng)無法滿足在互聯(lián)網(wǎng)時代商業(yè)銀行對金融服務(wù)的及時、精準、便捷以及低成本的風險管理業(yè)務(wù)的需求。商業(yè)銀行傳統(tǒng)風險管理面臨的主要調(diào)挑戰(zhàn)可以用圖1進行說明。

總體來說，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)風險管理手段下，主要依靠征信數(shù)據(jù)進行信貸風險評估，數(shù)據(jù)維度比較單一。而且我國目前依然還存在大量征信白戶，這類人群很難通過正規(guī)機構(gòu)獲金融服務(wù)，只能轉(zhuǎn)向民間借貸這類非正規(guī)機構(gòu)，形成大量影子銀行，給社會穩(wěn)定埋下隱患。另外，商業(yè)銀行傳統(tǒng)零售信貸風控大量依靠人工審批，時效性和準確性都比不上先進的算法模型，這也是銀行傳統(tǒng)風控亟待解決的問題。而對公業(yè)務(wù)存在的主要問題是風控模式缺乏統(tǒng)一的評估標準，信貸管理人員進入企業(yè)調(diào)研的成本較高，且很難獲得真實的數(shù)據(jù)，從而使得項目風險評估的效率較低。

從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來看，對公業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中都占據(jù)著主要地位。然而，隨著我國經(jīng)濟增長的逐步放緩，以及全球新冠疫情的持續(xù)影響，各行業(yè)經(jīng)營效益普遍下滑，對公業(yè)務(wù)獲利將變得更加困難，競爭也更加激烈。同時，在利率市場化不斷推進的過程中，各大銀行為了爭搶大企業(yè)客戶，紛紛降低貸款利率水平，進而給銀行帶來了較大的利潤增長壓力。在這種背景下，許多銀行都提出了向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。相對于對公業(yè)務(wù)來說，零售業(yè)務(wù)因為其分散性的特點，風險往往更小也更便于計量，各大銀行已經(jīng)紛紛把零售作為未來業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

除了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈這些技術(shù)的快速發(fā)展外，新冠疫情的爆發(fā)也成為推動銀行加大金融科技投入的重要因素。從表面上看，商業(yè)銀行增加對科技的投入似乎與近幾年的新冠疫情沒有直接聯(lián)系。但實事上，疫情不但嚴重的沖擊了實體經(jīng)濟，也對銀行的業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生了巨大影響。隨著整個社會對無接觸的商業(yè)模式的需求的激增，銀行業(yè)務(wù)也從傳統(tǒng)的線下模式往線上轉(zhuǎn)移，這就逼著銀行必須加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的步伐。

（二）商業(yè)銀行智能風控的實踐

1.智能風控的業(yè)務(wù)流程。智能風控的業(yè)務(wù)流程可以通過圖1來直觀展示。第一步，客戶通過移動終端選擇信貸場景發(fā)起授信申請，通過OCR、人臉識別以個人關(guān)鍵信息要素比對完成客戶身份核驗。第二步，當客戶信息進入到多場景信貸平臺后，平臺將對申請信息進行初步判斷并形成作業(yè)，對于需要線下調(diào)查的作業(yè)將被轉(zhuǎn)入對應(yīng)主辦分支行進行辦理，并在線下完成辦理后再將人工核驗結(jié)果提交到智能風控系統(tǒng);如若不需進行線下作業(yè)，則直接提交到智能風控系統(tǒng)。第三步，智能風控系統(tǒng)將通過與外部征信機構(gòu)（包括第三方數(shù)據(jù)公司、場景提供機構(gòu)等）進行數(shù)據(jù)交互，并進行數(shù)據(jù)清洗，之后通過內(nèi)置模型、規(guī)則等完成對客戶風險的評估與授信額度測算等事項。最后，智能風控中心將客戶的信用評估結(jié)果反饋至客戶，對于申請被拒絕的客戶，需告知客戶被拒絕原因。

2.智能風控系統(tǒng)架構(gòu)。智能風控的技術(shù)架構(gòu)包含儲存層、加工層、平臺層與應(yīng)用層四個部分，典型的智能風控系統(tǒng)架構(gòu)可以用圖3來表示。儲存層可以為海量的高維數(shù)據(jù)提供儲存基礎(chǔ)，其中，Mysql可以作為系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)庫，HDFS與HBase可以進行分布式存儲，儲存層是整個智能風控系統(tǒng)的基礎(chǔ)，只有擁有了完善的數(shù)據(jù)平臺，才有可能以此為基礎(chǔ)進行其他業(yè)務(wù)的開發(fā)。加工層主要是對儲存在數(shù)據(jù)層的原始數(shù)據(jù)進行加工，通過數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標準化以及數(shù)據(jù)降維等操作，將結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可直接進行數(shù)據(jù)分析與建模的標準數(shù)據(jù)格式。平臺層是智能風控系統(tǒng)核心，負責著數(shù)據(jù)分析、特征變量加工、模型開發(fā)以及整個信貸生命周期的風控具體功能展開的設(shè)計工作，是保障智能風控系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。應(yīng)用層主要是對平臺層的輸出結(jié)果進行相應(yīng)的操作，完成貸前風險識別，貸中風險預(yù)警以及貸后催收三大功能，綜合運用大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)完成包括反欺詐、身份核驗、用戶畫像、可視化分析、信用評估等工作。

四、商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型智能風控的對策建議

盡管商業(yè)銀行在發(fā)展智能風控方面已經(jīng)取得了不小的進展，但仍然面臨著許多挑戰(zhàn)，如智能風控建設(shè)過程中各部門、各機構(gòu)各自為政，以及新技術(shù)帶來的潛在風險和智能風控人才儲備不足等問題。為了更好的發(fā)揮智能風控的作用，加快商業(yè)銀行金融科技升級，建議在戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)以及人才儲備方面積極應(yīng)對，實現(xiàn)商業(yè)銀行智能風控的快速與高質(zhì)量發(fā)展。

（一）以戰(zhàn)略高度，統(tǒng)籌智能風控建設(shè)

目前，商業(yè)銀行智能風控應(yīng)用開發(fā)多數(shù)為各分支機構(gòu)、各部門基于自身業(yè)務(wù)需求，數(shù)據(jù)采購、模型開發(fā)和系統(tǒng)建設(shè)相對零散、割裂，銀行整體缺乏全局性的統(tǒng)籌規(guī)劃，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴重。智能風控平臺包括風險數(shù)據(jù)整合、模型開發(fā)、模型應(yīng)用以及數(shù)據(jù)可視化等多個模塊，需要對各模塊進行橫向、縱向銜接融合。從縱向看，從底層的數(shù)據(jù)儲存到頂層的應(yīng)用，需要根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求對整個系統(tǒng)進行分層設(shè)計。從橫向看，同一層級的不同模塊之間需要根據(jù)不同的任務(wù)指令進行調(diào)度。在智能風控系統(tǒng)建設(shè)過程中，還需要考慮流式計算、分布式計算、機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、知識圖譜以及分布式數(shù)據(jù)庫、圖數(shù)據(jù)庫與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫之間的兼容問題，以及設(shè)備運算速度能是否滿足算法的需要等問題。這些硬件、軟件基礎(chǔ)都會對智能風控系統(tǒng)的成功運行構(gòu)成挑戰(zhàn)。

（二）強化監(jiān)管約束，完善消費者權(quán)益保護

科學(xué)技術(shù)的發(fā)展使得商業(yè)銀行可以更加便捷的獲得消費者的個人信息，在銀行客戶隱私信息與權(quán)益保護日益遭受人工智能等新一代信息技術(shù)威脅的情況下，同時按照國家有關(guān)標準規(guī)范，明確應(yīng)用安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、運行環(huán)境安全、災(zāi)備方式等內(nèi)容，強化可信身份鑒別、輸入合法性校驗、訪問控制、參數(shù)控制和異常處理，切實建立健全對于新技術(shù)應(yīng)用可能引發(fā)風險的防范措施。由于法律往往具有滯后性，且很多領(lǐng)域無法覆蓋，因此，監(jiān)管機構(gòu)近年也在不斷完善針對線上業(yè)務(wù)出臺各種規(guī)章制度如《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》等，以規(guī)范商業(yè)銀行利用大數(shù)據(jù)風控技術(shù)開展線上業(yè)務(wù)的新模式。

監(jiān)管機構(gòu)也在不斷適應(yīng)新技術(shù)帶來的挑戰(zhàn)，同時強調(diào)各類金融機構(gòu)需加強行業(yè)自律，按照“持牌經(jīng)營”的原則，不斷出臺相應(yīng)的管理辦法對各種在線信貸業(yè)務(wù)進行規(guī)范，在法律層面實現(xiàn)對智能信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管。而作為金融市場最重要的力量，商業(yè)銀行在享受新技術(shù)帶來的便捷的同時，也需要堅守底線，堅持把監(jiān)管要求和消費者權(quán)益保護放在第一位，從道德和法律層面做好行業(yè)表率。

（三）嚴防技術(shù)風險

從社會的發(fā)展規(guī)律來看，一種新技術(shù)的誕生，往往需要經(jīng)過長期的磨合才能逐漸走向成熟。盡管商業(yè)銀行在利用智能風控技術(shù)方面已經(jīng)取得了不小的進展，但仍然面臨著許多挑戰(zhàn)。特別隨著商業(yè)銀行對IT系統(tǒng)依賴程度的不斷加深，由此帶來的技術(shù)性風險也日益凸出。首先，智能風控技術(shù)依賴的大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)一旦出現(xiàn)系統(tǒng)性算法缺陷，將給商業(yè)銀行帶來巨大損失。其次，智能風控系統(tǒng)需高度依賴信息化系統(tǒng)，但信息科技的技術(shù)風險往往又具有突發(fā)性強、隱蔽性高的特點，一旦設(shè)備發(fā)生故障，對整個業(yè)務(wù)體系的影響將是災(zāi)難性的。

因此，金融科技不僅使銀行的傳統(tǒng)風險形態(tài)面臨新的變化，其數(shù)字化、智能化的風險管理模式還可從根本上改變商業(yè)銀行的風險權(quán)重與分布，由此帶來的技術(shù)風險也日益凸顯。商業(yè)銀行在智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上，還需加大科技投入，防范新技術(shù)帶來的新風險。

（四）加強智能風控技術(shù)應(yīng)用與專業(yè)隊伍建設(shè)

商業(yè)銀行要完成風險管理的智能化轉(zhuǎn)型，首要條件就是人才。在市場人才供應(yīng)不足的情況下，各大商業(yè)銀行都在積極的爭奪人才。而智能風控系統(tǒng)的搭建不但需要風險管理與業(yè)務(wù)方面的專家，也需要精通算法與數(shù)據(jù)科學(xué)方面的專家。在智能風控系統(tǒng)的開發(fā)早期，商業(yè)銀行可以與大型互聯(lián)網(wǎng)公司或金融科技公司合作，引入成熟的系統(tǒng)或購買技術(shù)咨詢服務(wù)，從而彌補自身科技人才的不足。同時也需要注意對關(guān)鍵崗位人才的培養(yǎng)，給予技術(shù)人才在職級、薪酬等方面適當?shù)膬A斜，鼓勵技術(shù)骨干成為銀行的重要核心力量，逐步提高商業(yè)銀行對關(guān)鍵技術(shù)的自控力。在智能風控系統(tǒng)開發(fā)以及應(yīng)用過程中，商業(yè)銀行需要搭建智能風控團隊，團隊成員需要既熟悉數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與模型開發(fā)，也需要了解業(yè)務(wù)邏輯，還需要了解監(jiān)管政策，這就需要商業(yè)銀行持續(xù)加強人才培養(yǎng)，尤其是增加對復(fù)合型人才培養(yǎng)的投入。

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基金項目：國家自然科學(xué)基金面上項目（72173145）

作者單位：中國郵政儲蓄銀行總行智能風控中心