首席專家吳力波教授 由吳力波教授主持的國家社科基金重大項(xiàng)目“基于大數(shù)據(jù)的宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)時(shí)預(yù)測理論與方法研究”(15ZDB148)立足大數(shù)據(jù)發(fā)展時(shí)代背景下,考察數(shù)據(jù)自身發(fā)展和演化的特征,全面系統(tǒng)地梳理了宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測研究中大數(shù)據(jù)應(yīng)用的可能性與必要性;在比對國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用的案例、梳理現(xiàn)有機(jī)器學(xué)習(xí)等大數(shù)據(jù)研究方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合勞動(dòng)力市場、金融、商品價(jià)格、海運(yùn)和能源等領(lǐng)域的具體應(yīng)用場景,完成從數(shù)據(jù)采集、清洗、量化到預(yù)測的全環(huán)節(jié)研究模式的創(chuàng)新和相關(guān)指數(shù)的產(chǎn)出。2015年立項(xiàng)以來,課題組根據(jù)研究方案,開展了豐富的討論、研究與合作。相繼召開了第一屆、第二屆、第三屆上海市大數(shù)據(jù)社會(huì)應(yīng)用研究會(huì)年會(huì),并舉辦相關(guān)學(xué)術(shù)分論壇進(jìn)行專家、學(xué)者交流與討論,如“新基建與數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新邏輯論壇”、“青年學(xué)者論壇”等;亦定期舉辦相關(guān)學(xué)術(shù)沙龍,深入探討大數(shù)據(jù)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的最新進(jìn)展與可拓展場景;同時(shí),與國內(nèi)外知名高校團(tuán)隊(duì)進(jìn)行相關(guān)主題學(xué)術(shù)交流,組織課題組研究生參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)論壇,進(jìn)行交流與學(xué)習(xí)。鑒于現(xiàn)有宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測體系中存在的問題,課題組首先經(jīng)過文獻(xiàn)梳理與調(diào)研,形成以下判斷:第一,當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測指標(biāo)體系存在低頻、依賴人為調(diào)查、局限于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論框架而忽視潛在相關(guān)關(guān)系等問題;第二,宏觀經(jīng)濟(jì)為復(fù)雜動(dòng)態(tài)系統(tǒng),具有顯著非線性、動(dòng)態(tài)、隨機(jī)性等特征,傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)化模型、計(jì)量模型、時(shí)序模型等無法有效適應(yīng)研究需求;第三,可改進(jìn)之處應(yīng)至少包括指標(biāo)體系更新與重構(gòu)、預(yù)測模型更新與重建兩條路徑,且從宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的主要任務(wù)看,勞動(dòng)力市場、金融、商品價(jià)格、海運(yùn)和能源等領(lǐng)域是目前具備大數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測的必要與可行場景。課題組以此出發(fā),在對過往理論和方法進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上,針對上述應(yīng)用場景展開研究。在勞動(dòng)力市場領(lǐng)域,課題組利用手機(jī)信令數(shù)據(jù)構(gòu)建個(gè)體頻率分布模型,通過高斯混合模型對手機(jī)用戶的行為狀態(tài)予以分類,并延伸至對用戶非就業(yè)狀態(tài)的推斷與非就業(yè)率的計(jì)算;同時(shí),針對新冠疫情,經(jīng)外推對上海市勞動(dòng)力市場的影響進(jìn)行預(yù)測。在金融領(lǐng)域,課題組使用金融財(cái)經(jīng)新聞文本信息,通過關(guān)鍵詞提取和序列標(biāo)準(zhǔn)化處理,構(gòu)建覆蓋日、周、月三個(gè)頻度,包括貿(mào)易、財(cái)政、匯率、制造業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域及總體宏觀經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù),滿足多維監(jiān)測要求;在此基礎(chǔ)上,設(shè)定GDP增速和人民幣匯率預(yù)測場景,利用多步多元回歸、機(jī)器學(xué)習(xí)、混頻抽樣等方法構(gòu)建預(yù)測模型,并證明上述指數(shù)能夠提升相關(guān)領(lǐng)域的宏觀現(xiàn)時(shí)預(yù)測能力。在貿(mào)易領(lǐng)域,基于船舶實(shí)時(shí)位置數(shù)據(jù),利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法和船舶到港、出港的數(shù)量及船舶載重等變量,最終實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)更新、實(shí)時(shí)預(yù)測,并進(jìn)行進(jìn)出口短期預(yù)測模型實(shí)證檢驗(yàn)。在商品價(jià)格方面,使用線上商品與價(jià)格數(shù)據(jù),采用FEWS方法構(gòu)建線上商品物價(jià)指數(shù),并證明其對官方CPI指數(shù)、M2有提前預(yù)測能力。在能源領(lǐng)域,課題組使用企業(yè)日度用電數(shù)據(jù),運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建行業(yè)間復(fù)雜網(wǎng)絡(luò);在此基礎(chǔ)上,結(jié)合相關(guān)外部數(shù)據(jù),通過隱馬爾可夫模型構(gòu)建景氣指數(shù)并對未來進(jìn)行預(yù)測,發(fā)現(xiàn)該指數(shù)可反映細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值增速變化及未來行業(yè)景氣程度的變化,并可用于監(jiān)測行業(yè)受外部沖擊的影響。