張誠斌
(中國郵政儲蓄銀行股份有限公司海南省分行,海南 ???570203)
商業(yè)銀行的收入、利潤是最為關鍵的兩個考核指標,然而信用卡、公司信貸、個人貸款是銀行的資產(chǎn)業(yè)務,是收入來源的重要抓手,也是主要利潤增長點。但是信貸整體規(guī)模存在一定的額度限制,而且不同的信貸種類業(yè)務在收益、風險、政策調控影響程度等方面差異較大。如果各項信貸業(yè)務不能均衡發(fā)展,一方面會造成業(yè)務收入達不到預期目標;另一方面也容易引起收入、利潤的大起大落,進而影響各項業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。因此,需要對各項信貸業(yè)務的增長速度進行統(tǒng)一規(guī)劃與調控,使得信貸業(yè)務整體發(fā)展按照計劃穩(wěn)定增長,實現(xiàn)收入的統(tǒng)一調控,確保收入、利潤指標圓滿完成。
商業(yè)銀行信貸業(yè)務的核心目標是保障信貸業(yè)務整體平穩(wěn)增長。如果個別信貸業(yè)務品種增長過快或過慢、貸款期限過于集中等因素都將會影響信貸業(yè)務長期平穩(wěn)增長。因此需要對信貸的每一個業(yè)務品種的增長速度及規(guī)模進行規(guī)劃與調控,尋找信貸業(yè)務發(fā)展的平衡點,保障信貸業(yè)務綜合增長速度按如期計劃進行。具體包括規(guī)劃信貸業(yè)務品種的本年收入增長率及預期收入目標。由于每種信貸業(yè)務均存在一定的年初余額且收益率相對固定穩(wěn)定,確定收入增長率實際上是確定業(yè)務品種的余額增長率,最終確定對信貸規(guī)模在不同業(yè)務品種之間進行分配。監(jiān)控信貸業(yè)務發(fā)展進程,實時監(jiān)控信貸業(yè)務發(fā)展進度,預測分析信貸業(yè)務發(fā)展是否偏離預定計劃,并根據(jù)實際經(jīng)營情況提出調控建議。
本文主要分析影響信貸業(yè)務收入的各個因素,列出數(shù)學表達式,對表達式中的各個參數(shù)逐一分析,并將參數(shù)按可調控、不可調控進行分類。不可調控參數(shù)的處理方法是利用數(shù)據(jù)分析方法從歷史數(shù)據(jù)中獲取信息;可調控因素運用算法進行規(guī)劃,最終使收入規(guī)劃盡可能地接近業(yè)務實際經(jīng)營并指導業(yè)務發(fā)展。由于信貸業(yè)務數(shù)據(jù)可從報表中獲得,且信貸余額作為一個時間序列較方便應用數(shù)據(jù)分析方法進行分析,同時信貸規(guī)模余額與收入之間存在一定的線性關系。因此,可通過對信貸余額規(guī)劃實現(xiàn)對收入的規(guī)劃,參數(shù)設計也主要針對余額進行調整。影響信貸業(yè)務收入的因素除了余額、收益率外,還包括本年業(yè)務新增情況、客戶還款情況、資產(chǎn)損失情況以及期限等。因此,需要設計增長率、還款率、損失率以及時長等四項參數(shù)來綜合分析信貸的收入,并將對增長率與還款率分別分析,從多維度進行分析,以提高分析的準確度。其中增長率指本年業(yè)務增長額度與年初余額的比率,是規(guī)劃的主要因素,屬于可調控因素;還款率是本年業(yè)務還款額度與年初余額的比率,主要由客戶決定,屬于不可調控因素。
設S表示信貸業(yè)務收入,S0表示上年信貸業(yè)務總收入,Sa表示由年初到現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)的收入,Sq表示現(xiàn)在到監(jiān)控時點的期望收入,P表示業(yè)務品種,K為業(yè)務品種數(shù)量,y表示業(yè)務品種余額,l表示業(yè)務品種收益率,z表示余額增長率,h表示余額還款率,d表示壞賬率,j表示減值準備,t表示從現(xiàn)在到監(jiān)控時點的天數(shù),M表示信貸規(guī)模。在不考慮經(jīng)濟資本與其他因素影響的情況下,單個品種的收入可表示為:
所有信貸業(yè)務的總收入可表示為
則分析目標可表示為
[α,β]為信貸業(yè)務總收入計劃增長范圍,限定條件為
至此分析目標轉換為對每個品種的Sq求解。Sq受y、l、z、h、d、j、t等參數(shù)影響,其中t是采取調控的時間點,一般為每季度末;y、l、j為已知條件;h、d通過數(shù)據(jù)挖掘方法從歷史數(shù)據(jù)中得到;z為規(guī)劃核心參數(shù)。
本文規(guī)劃采用凸組合理論。設有n個業(yè)務品種,按收入增長率f排名從低到高排列為
所有品種整體收入期望增長率控制在[α,β]之間。
設每個品種業(yè)務收入分別為
則資產(chǎn)收入總增長可簡化表示為
為使收入增長率符合期望,收入規(guī)劃轉換為不等式求解:
此不等式為多元不等式。由于多維不等式組的精確解非常復雜,且很難應用,因此采用兩兩組合的近似解,既能夠達到規(guī)劃要求,也便于直觀理解。
根據(jù)期望增長率,10個業(yè)務品種可分為三類:
按照增長率分類,如果A類品種過多則整體增長率會低于期望值,同理如果C類品種過多則整體增長率將高于期望值,B類品種無論過多或過少均可通過調控,不影響期望值。直接的做法是將A類品種與C類品種進行組合,使兩個品種綜合增長率符合期望值。不失一般性,A類與C類的品種可以任意組合,一種品種可以多次與其他品種組合。以下列組合為例,假設C類中的8p與A類中的 43pp、多次組合:
根據(jù)凸組合理論,如果以上每個組合都控制在[α,β],只要保證這些組合的前面系數(shù)加起來等于1(系數(shù)要求在0和1之間),則這些組合相加起來也能控制在[α,β]中,實際上是將所有品種整體組合的多元不等式轉化為了二元不等式。通過對所有二元不等式的逐個求解,最終求得所有品種的增長范圍。
設p1和的收入規(guī)模分別為和x,y,要使組合的綜合增長符合預期{20%,30%},需要滿足以下條件:
對不等式求解可知
按此算法,任意一種產(chǎn)品組合均能計算出規(guī)模比例并使組合增長率控制在期望內。從另一個角度看,如果初值確定(即yx,初始值確定),并且整體增長率確定,組合中只要確定一個品種的增長率,另外一個品種的增長率就被確定在一個范圍內。上述例子的一般的表達式為:
優(yōu)先級由業(yè)務部門根據(jù)品種的余額、收益率、還款期限以及年度業(yè)務發(fā)展側重點等多種因素綜合確定;
根據(jù)各業(yè)務品種的去年發(fā)展情況,初步確定信貸業(yè)務品種的三類劃分。在規(guī)劃與調控過程中,各信貸業(yè)務品種的分類可根據(jù)本年的業(yè)務發(fā)展計劃與實際情況進行動態(tài)調整。
按照業(yè)務品種的A、B、C分類,結合業(yè)務品種的優(yōu)先級、信貸規(guī)模以及投放時長點,對業(yè)務品種進行組合。A類與C類的品種按組合方式進行規(guī)劃,B類品種單獨規(guī)劃。
根據(jù)品種優(yōu)先級,首先確定組合中優(yōu)先發(fā)展品種的增長率,然后根據(jù)組合品種間的比例關系確定另一個品種的增長率。
按業(yè)務搶前抓早的指導思想,資產(chǎn)投放的時間點分4個季度、各季度按40%、30%、20%、10%的比例進行投放,根據(jù)各品種的收入增長率、收益率以及年初余額,計算各業(yè)務品種的余額增長率。在分配過程中,如果A、C類中存在需要加大發(fā)展的品種,則可直接加大增長率,只需調整對應的組合品種,即可使組合增長滿足期望;B類品種由于符合增長期望,能夠按照業(yè)務發(fā)展要求任意分配規(guī)模,因此可作為規(guī)模分配的調節(jié)器,使所有業(yè)務品種的信貸規(guī)模符合要求。
每季度末根據(jù)業(yè)務實際情況對規(guī)劃數(shù)據(jù)進行相應調整,如果發(fā)展速度超過規(guī)劃速度,可適當降低下一季度的增長率;如果發(fā)展速度達不到計劃,可適當調高品種組合中另外一個品種的增長率。
按照我省“轉型發(fā)展”的總體要求,要舉全行之力發(fā)展個金(個人金融)、公司、信貸等新業(yè)務,提高新業(yè)務發(fā)展速度,帶動全行各業(yè)務的快速發(fā)展。按此指導思想,確定信貸業(yè)務實現(xiàn)跨越式發(fā)展,信貸余額增幅、收入增幅均在可控范圍內。
經(jīng)過近半年的運行監(jiān)測,信貸業(yè)務實際發(fā)展情況與規(guī)劃方案基本符合,信貸業(yè)務按計劃進度穩(wěn)步發(fā)展。