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        Kumaraswamy分布族參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)Bayes檢驗(yàn)收斂速度*

        2021-03-04 02:32:50黃金超

        黃金超

        (滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)部,安徽 滁州 239000)

        1 EB檢驗(yàn)函數(shù)的單調(diào)性和Bayes判決函數(shù)

        考慮Kumaraswamy分布模型[9],設(shè)隨機(jī)變量X條件概率密度

        f(x|θ)=αθxα-1(1-xα)θ-1,

        (1)

        其中θ為未知參數(shù),α>0且為常數(shù).樣本空間χ={x|00}.

        考慮(1)式中參數(shù)θ的EB檢驗(yàn)問題

        H0:θ≤θ0?H1:θ>θ0,

        (2)

        其中θ0>0為已知常數(shù).對假設(shè)檢驗(yàn)問題(2),取“線性損失”函數(shù)

        L(θ,dj)=(1-j)a(θ-θ0)I[θ-θ0>0]+ja(θ0-θ)I[θ-θ0≤0]j=0,1.

        其中:a>0且為常數(shù);d0表示接受H0,d1表示否定H0,{d0,d1}=D,D是行動(dòng)空間;I[A]為集合A的示性函數(shù).

        設(shè)δ(x)=P(接受H0|X=x)為隨機(jī)化判別函數(shù).在先驗(yàn)分布G(θ)下,δ(x)的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)

        (3)

        其中

        (4)

        這里:

        (5)

        為r.v.X的邊緣分布;

        (6)

        (6)式中,

        (7)

        α(x)=f(x)(φ(x)-θ0)=(p(x)-θ0)f(x)+q(x)f(1)(x).

        (8)

        由Cauchy-Schwarz不等式和(6)式可得

        (9)

        所以對于α>0,0

        假定

        在這個(gè)假定下先驗(yàn)分布G(θ)是非退化的.因?yàn)棣?x)是單調(diào)遞減且連續(xù)的,所以由連續(xù)函數(shù)的介值定理可知必存在點(diǎn)aG∈(0,1),使得φ(aG)=θ0.又由(8)式可知

        α(x)≤0?φ(x)≤θ0?x≥aG,

        α(x)>0?φ(x)>θ0?x

        故由(3)式可知Bayes判決函數(shù)

        (10)

        其Bayes風(fēng)險(xiǎn)

        (11)

        (11)式中,當(dāng)先驗(yàn)分布G(θ)已知,δ(x)=δG(x)時(shí),R(G)是可以達(dá)到的.但此處G(θ)未知,所以δG(x)也未知,從而δG(x)無使用價(jià)值,于是考慮引入EB檢驗(yàn)方法.

        2 EB檢驗(yàn)函數(shù)的構(gòu)造

        設(shè)X1,X2,…,Xn和X是iid樣本,通常稱X1,X2,…,Xn為歷史樣本,稱X為當(dāng)前樣本.令f(x)為X1的概率密度函數(shù)(形如(5)式),iid樣本作如下假定:

        (T1)f(x)∈Cs,α,Cs,α為R1中的一族概率密度函數(shù),其s階導(dǎo)數(shù)存在且|f(x)|≤α,s≥3為正整數(shù).

        令Kr(x)(r=0,1,…,s-1)是有界的Borel可測函數(shù),在(0,1)之外為0,且滿足如下條件:

        假定先驗(yàn)分布G(θ)非退化,且屬于下列先驗(yàn)分布類:

        (T4)Γ(A1,A2)={G(θ)|0

        假設(shè)Γ(A1,A2)={G(θ)|0φ(aG)=θ0>φ(A2).文后會舉例說明先驗(yàn)分布的集合Γ(A1,A2)不會是空集.

        記f(0)(x)=f(x),f(r)(x)表示f(x)的第r階導(dǎo)數(shù),r=0,1,…,s.類似文獻(xiàn)[2],定義f(r)(x)的遞歸核估計(jì)

        (12)

        (13)

        由(8)式定義α(x)的估計(jì)量

        (14)

        由先驗(yàn)條件(T4)給出的A1,A2,結(jié)合(10)式,定義EB檢驗(yàn)函數(shù)

        (15)

        EB檢驗(yàn)構(gòu)造方法參照文獻(xiàn)[5].

        令En表示對r.v.X1,X2,…,Xn的聯(lián)合分布求均值,則δn(x)的全面Bayes風(fēng)險(xiǎn)

        (16)

        假設(shè)本研究中的c,c1,c2,…,M1,M2為正常數(shù).

        證明由Cr不等式可知,對于r=0,1,有

        (17)

        由核函數(shù)的性質(zhì)可知

        (18)

        由Taylor展開可得

        (19)

        將(19)式代入(18)式可得

        由f(x)∈Cs,α及|Kr(t)|≤C可知

        (20)

        于是

        (21)

        (22)

        將(21),(22)式代入(17)式,結(jié)論成立.證畢.

        3 EB檢驗(yàn)函數(shù)的收斂速度

        證明由(11),(16)式可知

        (23)

        由(8),(14)式及Cr不等式、引理1可知

        (24)

        由(10),(15)式可知,當(dāng)x∈(0,A1)時(shí),δn(x)=0,δG(x)=0,當(dāng)x∈(A2,1)時(shí),δn(x)=1,δG(x)=1.于是En(δn(x))-δG(x)=0,從而

        (25)

        (26)

        當(dāng)x∈(A1,aG)時(shí),由(10),(15)式可知δG(x)=0,Enδn(x)=P(αn(x)>0).由Markov不等式和(24)式可得

        (27)

        同理可證

        (28)

        將(25)~(28)式代入(23)式,可得

        證畢.

        4 舉例

        (1)式中,取θ的先驗(yàn)分布

        g(θ)=γe-γθI[θ>0],

        其中γ為任意給定的參數(shù),γ≥1,于是

        (29)

        由(29)式易知條件(T1)成立.再假定條件(T2),(T3)成立,所以只需驗(yàn)證(T4)成立即可.由(6)式可得

        A1=max{10-8,aG-0.01},A2=min{1-10-8,aG+0.01},

        即條件(T4)成立,從而定理2成立.

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