崔璇 翟義東 彭風(fēng)
1.華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院 河北唐山 063210
2.華北理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 河北唐山 063210
貝葉斯決策就是在不完全情報(bào)下,對(duì)部分未知的狀態(tài)用主觀概率估計(jì),然后用貝葉斯公式對(duì)發(fā)生概率進(jìn)行修正,最后再利用期望值和修正概率做出最優(yōu)決策。
首先我們通過對(duì)附件數(shù)據(jù)進(jìn)行處理利用,結(jié)合相關(guān)資料和相關(guān)數(shù)據(jù),利用Python和SPSS對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化、整合、以及歸一化處理。應(yīng)用貝葉斯決策理論研究銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)量化問題,主要利用上述主成分分析法中的三個(gè)主成分分別稱為Y1,操作風(fēng)險(xiǎn)、Y2 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、Y3 道德風(fēng)險(xiǎn),分別進(jìn)行貝葉斯的分析,從這三個(gè)角度更加全面客觀的描述銀行風(fēng)險(xiǎn)程度。
操作風(fēng)險(xiǎn)是抽象意義上的風(fēng)險(xiǎn)描述,是指在信貸過程中信息不平衡造成的行動(dòng)錯(cuò)誤,由操作失敗風(fēng)險(xiǎn)和操作策略風(fēng)險(xiǎn)組成,是綜合性描述信貸風(fēng)險(xiǎn)程度的主要成分。為可視化描述操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)平均損失的影響,進(jìn)而對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響,引入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測要素合成法[2]。其方法按照企業(yè)的性質(zhì)和是否信貸劃分,通過各個(gè)企業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)量化數(shù)據(jù)判斷是否為企業(yè)信貸。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測要素合成的相關(guān)方程如下:
企業(yè)性質(zhì)為K 時(shí),根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)和是否信貸劃分,第t 年信貸風(fēng)險(xiǎn)程度可表示如下:
規(guī)定信貸結(jié)果只有下面四種:
企業(yè)沒有向銀行申請(qǐng)信貸-- 用0 表示;企業(yè)向銀行申請(qǐng)信貸但沒有批準(zhǔn)-- 用1 表示;企業(yè)向銀行申請(qǐng)信貸且得到批準(zhǔn)-- 用2 表示;企業(yè)未向銀行申請(qǐng)貸款,銀行主動(dòng)信貸-- 用數(shù)字3 表示。(現(xiàn)實(shí)情況中該情況不可能存在,即稱為不可能發(fā)生事件)
企業(yè)性質(zhì)為K 時(shí),銀行是否向企業(yè)提供信貸在第t 年的操作風(fēng)險(xiǎn)為:
企業(yè)性質(zhì)為K 時(shí),銀行是否向企業(yè)提供信貸在第t 年的條件操作風(fēng)險(xiǎn)為:
企業(yè)性質(zhì)為K 時(shí),銀行是否向企業(yè)提供信貸在第t 年的凈道德操作風(fēng)險(xiǎn)為:
根據(jù)公式可以分析得出,銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)程度與擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)均呈正相關(guān),且隨著三個(gè)主要成分指標(biāo)的升高,信貸的風(fēng)險(xiǎn)越高。通過該模型可以量化各個(gè)企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)程度,進(jìn)而確定是否為企業(yè)提供信貸。
盡管隨著社會(huì)的發(fā)展,信貸的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)逐年下降,但是仍然對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生不可忽視的影響,因此引入Lee-Cater 決策模型。
其中,ax 表示擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)間的一般變化形式,Kt 表示擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)間進(jìn)行的預(yù)測形式,bx 表示不同信貸中Kt 系數(shù),Kt 的隨機(jī)變化表達(dá)式如下:
其中, ωt獨(dú)立同分布,N(0,T2)。 其中約束條件是雖然Lee-Cater 決策模型應(yīng)用廣泛,但是其沒有考慮時(shí)間變化對(duì)銀行是否提供信貸之間的相關(guān)性因素,考慮到貝葉斯模型可以對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,所以構(gòu)建經(jīng)貝葉斯優(yōu)化的Lee-Cater 決策模型。
利用上述模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,在MATLAB 中對(duì)后驗(yàn)分布進(jìn)行決策分析,并且根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)對(duì)企業(yè)進(jìn)行好壞的簡單區(qū)分,用以描述不同性質(zhì)企業(yè)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)程度。
Lee-Cater 決策模型的擬合程度明顯要好于單因子模型,可視化了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間變化產(chǎn)生的波動(dòng)性,具有很高的顯著性,由此可以得出擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響比重是很大的,應(yīng)當(dāng)著重考慮,謹(jǐn)慎對(duì)待。