黃收友，伍自浩

(湖北師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院，湖北 黃石 435002)

0 引言

其中H是假設(shè)空間，L(yi,f(xi))為損失函數(shù)，在統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論中，通常選擇平方損失函數(shù)，則有

fz是未知真實(shí)函數(shù)的逼近。經(jīng)驗?zāi)繕?biāo)函數(shù)fz的泛化誤差可以表示為

ε(f)=EL(Y,f(X))

同樣選擇平方損失函數(shù)，我們可以得到

其中ρ是X×Y上的未知概率分布。fz的泛化能力通常運(yùn)用過度泛化誤差來刻畫，過度泛化誤差可以表示為

ε(fz)-ε(fφ)

其中fφ是可測函數(shù)空間φ上的最小泛化誤差，即

備注1 在溫和條件下，fφ將很好地逼近未知的真實(shí)函數(shù)，如果假設(shè)空間φ足夠大，則過度泛化誤差將任意小，在統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論中，通常選用連續(xù)空間的緊子集。

顯然，僅有過度泛化誤差不足以刻畫問題，我們不妨假設(shè)可加線性模型[1]如下

Y=f*(X)+ε

其中ε為噪聲，且當(dāng)滿足E(ε|x)=0時，可加線性模型中的未知真實(shí)函數(shù)就是條件均值函數(shù)，換句話說，f*(X)=E(Y|X).

1 穩(wěn)健經(jīng)驗風(fēng)險最小化

在統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論框架中，回歸問題已被廣泛研究[2]。在學(xué)習(xí)過程中，通常需要面對面風(fēng)險損失，尤其是經(jīng)驗風(fēng)險。為了取得更好的學(xué)習(xí)率，常常為考慮經(jīng)驗風(fēng)險最小化[3,4]。而進(jìn)行經(jīng)驗風(fēng)險最小化過程中，又很容易出現(xiàn)過擬合現(xiàn)象，為更好刻畫誤差，通常會結(jié)合正則化的方法來處理問題，這也是我們常說的結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小化[5]。

然而，在處理現(xiàn)實(shí)問題中，常常遇到異常值點(diǎn)或離異值點(diǎn)，會成為研究中的棘手問題，為此不得不采用穩(wěn)健估計的方法，目前已經(jīng)有許多這方面的研究[6～10]。

在本文中，我們定義穩(wěn)健最小經(jīng)驗風(fēng)險函數(shù)為

其中σ是正尺度參數(shù)，損失函數(shù)為

類似的，我們可以得到

ε(f)=EL(y,f(x);y′,f(x′))

其中(x,y)∈，(x′,y′)∈.

2 比較定理

在這一部分中，我們將闡述過度泛化誤差與預(yù)測誤差間的關(guān)系，并證得一個比較定理，有效地刻畫了學(xué)習(xí)問題中泛化能力與預(yù)測能力，以及它們間的上界。

假設(shè)1 存在一個常數(shù)α>0, 使得下述不等式成立

E|Y|1+α<+∞

(1)

備注2 需要特別指出的是:在統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論框架下，常見的矩估計條件至少是二階或者更高階的，即：E|Y|q<+∞，其中q≥2，本文將該條件弱化到1+α階。接下來，我們將闡述穩(wěn)健經(jīng)驗風(fēng)險最小化的泛化能力與其預(yù)測能力之間的關(guān)系，也就是本文主要結(jié)論。

定理1 設(shè)f*∶τ→是條件均值函數(shù)f*(X)=E(Y|X)，以M為界。假設(shè)矩條件(1)成立，若σ>1，對于任何可測量的函數(shù)f*∶τ→以及‖f‖∞≤M，則有

(2)

其中，對于任何正數(shù)α，θα的取值為

θα=min{α,2}

且常數(shù)CH,α為

CH,α=8M[(M+1)E|Y|1+α+12M3]

證明 對于任何σ>1，不失一般性，假設(shè)兩個事件ⅠY和ⅡY如下：

ⅠY={y-y′∶|y-y′|≥σ}

以及

ⅡY={y-y′∶|y-y′|<σ}

注意到

從而可得

由于Pr(ⅠY)可以通過運(yùn)用馬爾可夫不等式求得有界，即

(3)

進(jìn)而可得

另一方面

(4)

結(jié)合Holder不等式和不等式(3)，則有

從而可得

(5)

接下來，我們將刻畫第二部分的界，即

為此，我們不妨設(shè)

Fσ(s)=Lσ(s)-s2

從而上式可表示為

一方面，運(yùn)用均值定理，則有

Fσ((y-y′)-(f(x)-f(x′)))-Fσ((y-y′)-(f*(x)-f*(x′)))

另一方面，根據(jù)定義可知

進(jìn)而利用均值定理，可得

從而可得

(6)

結(jié)合(4)，(5)和(6)，我們可得

其中θα=min{2,α}且CH，α=8M[(M+1)E|Y|1+α+12M3]

3 結(jié)論

本文研究了最小風(fēng)險的誤差估計。不僅將矩估計條件弱化到1+α階，而且刻畫了過度泛化誤差與預(yù)測誤差間的關(guān)系，運(yùn)用比較定理闡明了它們間的上界，并為進(jìn)一步研究學(xué)習(xí)率提供必要的理論準(zhǔn)備。