王小衛(wèi) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行國(guó)際業(yè)務(wù)部

中資銀行的發(fā)展，關(guān)系到了我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，就當(dāng)前的形勢(shì)看，我國(guó)的中資銀行在風(fēng)險(xiǎn)管控上還存在缺失，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理力度不強(qiáng)，對(duì)中資銀行的發(fā)展造成了嚴(yán)重的限制。從外匯交易系統(tǒng)方面來說，中資銀行應(yīng)該加強(qiáng)信息技術(shù)應(yīng)用，提升各個(gè)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化程度，從前臺(tái)銷售到后天結(jié)算，實(shí)現(xiàn)智能化的系統(tǒng)運(yùn)行，才管理角度上來說，總行要對(duì)下屬中資銀行進(jìn)行統(tǒng)籌管理，降低商業(yè)銀行外匯交易過程中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，實(shí)現(xiàn)中資銀行的穩(wěn)定發(fā)展。下文對(duì)此進(jìn)行簡(jiǎn)要的闡述。

一、商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)類型

（一）匯率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行外匯交易過程中必然會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)類型，匯率風(fēng)險(xiǎn)有多種成因，比如銀行方面為了獲取更多的收益，主動(dòng)承擔(dān)客戶對(duì)未來匯率走向不確定的風(fēng)險(xiǎn)。另外，銀行方面在做出資金交易決策的過程中，對(duì)貨幣的匯率判斷發(fā)生失誤，匯率市場(chǎng)的走向與銀行方面的決策存在相反的局面，由匯率的變化引發(fā)的商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)，給銀行方面帶來嚴(yán)重的損失。引發(fā)匯率變化的因素眾多，第一，社會(huì) 環(huán)境造成的影響，包括失業(yè)率、就業(yè)率、零售數(shù)據(jù)等等，這些數(shù)據(jù)的變化，會(huì)直接造成匯率的變化，在這些數(shù)據(jù)的影響下，市場(chǎng)的匯率處于持續(xù)波動(dòng)狀態(tài)。第二，政策因素。政策因素主要指貨幣政策因素，在政府部門的干預(yù)下，相關(guān)的政策規(guī)定會(huì)引發(fā)匯率的波動(dòng)。第三，市場(chǎng)行為。趨利避害是人的本性，人們?cè)诒茈U(xiǎn)因素的影響下，會(huì)把貨幣兌換成硬通貨，比如美元、黃金等，這種情況也會(huì)造成匯率變化，給商業(yè)銀行外匯交易帶來諸多的風(fēng)險(xiǎn)，需要引起中資銀行的高度重視。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)也是引發(fā)商業(yè)銀行外匯交易的主要風(fēng)險(xiǎn)類型，這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行方面造成的影響非常直接，這種風(fēng)險(xiǎn)主要是由于交易對(duì)象違約引發(fā)的，由于收到各種因素的影響，造成了交易失敗，給銀行方面帶來損失。信用風(fēng)險(xiǎn)具有雙向性的特點(diǎn)，而且具有不確定性，具體哪方會(huì)受到損失，要根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化情況來進(jìn)行確定。

二、商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制水平過低

風(fēng)險(xiǎn)管理是當(dāng)代中資銀行的重要工作內(nèi)容，決定了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理來說，風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和監(jiān)測(cè)工作是這項(xiàng)工作的前提，只有實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)測(cè)，才能為風(fēng)險(xiǎn)的控制打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。中資銀行在外匯市場(chǎng)中發(fā)展的時(shí)間比較短，與一些發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)測(cè)手段還存在落后的情況，對(duì)于市場(chǎng)中隱藏的一些風(fēng)險(xiǎn)無法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的識(shí)別，這種情況給商業(yè)銀行外匯交易的風(fēng)險(xiǎn)管理造成了嚴(yán)重的阻礙?；诖?，中資銀行對(duì)原有的識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)行創(chuàng)新，但是經(jīng)過創(chuàng)新以后的新系統(tǒng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力不強(qiáng)，而且與實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理工作存在分離，形式化過于嚴(yán)重。

（二）缺乏外匯風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

意識(shí)主導(dǎo)行為，要想充分的發(fā)揮出商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用，就需要在意識(shí)方面有所表現(xiàn)，充分的認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，只有在這個(gè)基礎(chǔ)上，才能針對(duì)性的開展這項(xiàng)工作，推動(dòng)中資銀行的發(fā)展。但是我國(guó)當(dāng)前的部分中資銀行并沒有認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，這種風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)缺失的情況已經(jīng)成為一個(gè)通病，上到管理層，下到基層員工，都缺乏風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，這種情況對(duì)工商銀行的運(yùn)營(yíng)帶來了很大的阻礙，很容易出現(xiàn)各種風(fēng)險(xiǎn)隱患，給銀行方面帶來嚴(yán)重的損失。

（三）銀行客戶承擔(dān)較大的外匯風(fēng)險(xiǎn)

在市場(chǎng)因素的影響下，市場(chǎng)化已經(jīng)成為人民幣匯率形成機(jī)制的必然趨勢(shì)，在這種社會(huì)背景下，商業(yè)銀行在開展外匯交易的過程中，客戶方面會(huì)承擔(dān)很大的外匯風(fēng)險(xiǎn)，這種情況會(huì)對(duì)銀行方面產(chǎn)生非常嚴(yán)重的影響。在客戶外匯風(fēng)險(xiǎn)的影響下，銀行很容易蒙受嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，客戶風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)客戶造成財(cái)產(chǎn)上的損失，這種情況會(huì)造成客戶無法償還銀行資金的情況，造成銀行方面的嚴(yán)重?fù)p失。

三、提升商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理效果的建議

（一）加強(qiáng)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

對(duì)于銀行方面來說，風(fēng)險(xiǎn)管理主要體現(xiàn)在了兩個(gè)方面，分別為外部管理和內(nèi)部管理，增強(qiáng)銀行內(nèi)控，是提升商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段，內(nèi)控的增加，可以提升銀行方面的凝聚力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在根本上強(qiáng)化自身，保證銀行方面的穩(wěn)定發(fā)展。銀行方面要針對(duì)商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)，成立專門的機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)具有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管控，同時(shí)，為了提升外匯業(yè)務(wù)開展流程的合理性，需要強(qiáng)化外匯業(yè)務(wù)的審核工作，不斷的對(duì)外匯審核模式進(jìn)行創(chuàng)新，利用審核工作，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行外匯交易過程中的各種不規(guī)范的問題。由于商業(yè)銀行外匯交易審核工作具有一定的專業(yè)性，銀行方面要加強(qiáng)對(duì)審核人員的培訓(xùn)工作，不斷的強(qiáng)化人員的能力，保證審核工作人員對(duì)商業(yè)銀行外匯交易的流程有一個(gè)深入全面的了解，掌握當(dāng)前的外匯市場(chǎng)走向，進(jìn)行高效的外匯交易把關(guān)，通過這樣的方式，提升商業(yè)銀行外匯交易的安全性，減少各種風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)銀行造成的消極影響。

（二）增強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

要想提升商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，首先要在思想上有所改變，認(rèn)識(shí)到這項(xiàng)工作的重要性。銀行方面要把外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理工作當(dāng)成銀行發(fā)展緊要工作，給予風(fēng)險(xiǎn)管理高度重視，把外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理放在銀行的戰(zhàn)略層面上，通過這樣的方式，充分的發(fā)揮出商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用。在銀行的運(yùn)行過程中，管理人員要起到帶頭的作用，對(duì)外匯交易業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，為了加強(qiáng)對(duì)工作人員的限制，要制定一個(gè)完善的外匯交易管理制度，保證外匯交易的規(guī)范性，在制度中要體現(xiàn)出獎(jiǎng)懲結(jié)合的思想，激勵(lì)工作人員的行為。工作人員也要樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，在外匯交易過程中注重自己的行為，認(rèn)真的落實(shí)每一項(xiàng)工作，盡可能的消除人員因素引發(fā)的商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)，通過這樣的方式，有效的提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。

（三）積極推行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)

信息化是當(dāng)前時(shí)代的主要發(fā)展趨勢(shì)，信息技術(shù)已經(jīng)在我國(guó)的各個(gè)行業(yè)中得到了應(yīng)用，并且發(fā)揮出了非常重要的作用?；谛畔⒓夹g(shù)的先進(jìn)性，在商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展的過程中，要積極的推行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化建設(shè)，利用信息技術(shù)，提醒風(fēng)險(xiǎn)管控的效果，保證銀行的穩(wěn)定發(fā)展。銀行要利用信息系統(tǒng)，對(duì)外匯市場(chǎng)中蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行精準(zhǔn)的識(shí)別，根據(jù)識(shí)別和監(jiān)測(cè)的結(jié)果，制定出行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管控方案，及時(shí)的規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)因素，同時(shí)，利用信息技術(shù)來提升銀行方面的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控。

（四）制定健全的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理制度

對(duì)于商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理來說，完善的制度，是這項(xiàng)工作順利開展的基礎(chǔ)，只有在制度的引領(lǐng)下，風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要作用才能得到有效的發(fā)揮。在制度框架監(jiān)理完成以后，銀行方面要對(duì)建業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程進(jìn)行具體的分析，根據(jù)這些內(nèi)容，不斷的對(duì)制度進(jìn)行完善，保證制度與當(dāng)前的銀行發(fā)展路徑充分相符，約束商業(yè)銀行外匯交易過程中的種種行為，通過這樣的方式，為商業(yè)銀行創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益，強(qiáng)化商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，避免外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)銀行發(fā)展造成的消極影響。

四、結(jié)束語

綜上所述，當(dāng)前的外匯市場(chǎng)形勢(shì)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，商業(yè)銀行如果想要更好的發(fā)展，就需要抓住機(jī)遇，管控風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。在商業(yè)銀行外匯交易過程中，隱藏著諸多風(fēng)險(xiǎn)因素，這些風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)對(duì)銀行的發(fā)展造成嚴(yán)重的影響，銀行方面要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，制定完善的管理制度，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行外匯交易流程的審核，同時(shí)，要推行商業(yè)銀行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化建設(shè)，對(duì)各種隱藏的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效的規(guī)避，保證商業(yè)銀行外匯交易的順利進(jìn)行，利用高效的商業(yè)銀行外匯交易，推動(dòng)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。