葛阿曼

【摘 要】經(jīng)濟(jì)新發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，同時(shí)也帶來新機(jī)遇，抓住新機(jī)遇對(duì)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大進(jìn)行發(fā)展，是促進(jìn)其優(yōu)化創(chuàng)新構(gòu)建新的管理體系的好時(shí)機(jī)。但是在發(fā)展的同時(shí)，金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也給商業(yè)銀行的信用、利率、操作等方面發(fā)展帶來了一定的阻礙，這些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因包括內(nèi)部原因和外部原因。在市場(chǎng)金融體系中我國(guó)中小型商業(yè)銀行是新興力量也占據(jù)著重要的地位，因此對(duì)于其業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理是非常重要和必要的。下文也就將對(duì)中小型商業(yè)銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效策略進(jìn)行探討。

【關(guān)鍵詞】中小型商業(yè)銀行;金融市場(chǎng);業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理;風(fēng)險(xiǎn)管理策略

在金融市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，中小型商業(yè)銀行的崛起是自然而然的，作為金融市場(chǎng)的重要組成，商業(yè)銀行的發(fā)展自然會(huì)受到國(guó)際和國(guó)內(nèi)雙方的共同競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)自然會(huì)使其發(fā)展面臨更大的壓力。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管力度加大，也使得商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間不斷變小，但是經(jīng)營(yíng)成本卻在加大。為了使商業(yè)銀行從傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)中進(jìn)行轉(zhuǎn)變，借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融是很有必要的，然而因?yàn)樯虡I(yè)銀行沒有互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的便利和全面，盲目進(jìn)行借鑒自然會(huì)導(dǎo)致較大的風(fēng)險(xiǎn)問題，因此如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理就成為了較為嚴(yán)重的問題。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

1、銀行流動(dòng)性受到了單筆大額交易的影響

大筆資金的交易和轉(zhuǎn)接是目前大金融市場(chǎng)最常見的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，資金業(yè)務(wù)往來在銀行同業(yè)之間一般都在上億元，對(duì)于銀行的日常流動(dòng)性管理來說這樣大筆的交易資金是有重要影響的。對(duì)于金融行業(yè)獲得收益的方式進(jìn)行具體了解，主要是通過資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出進(jìn)行資產(chǎn)的融入和融出的，商業(yè)銀行同樣也可以將自己手中的資產(chǎn)抵押后進(jìn)行再融資，銀行通過這樣的反復(fù)操作獲得了收益但是也對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性產(chǎn)生了影響。

2、對(duì)銀行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變有幫助

由于傳統(tǒng)銀行革新較慢的緣故，面對(duì)由于電子信息技術(shù)快速發(fā)展而帶來的基金股票等新型產(chǎn)品容易受到較大的沖擊，讓銀行的經(jīng)營(yíng)更加困難，這就要求在業(yè)務(wù)模式上中小型商業(yè)銀行的運(yùn)行機(jī)制必須進(jìn)行及時(shí)的變化。如何提高商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力度，通過目前的現(xiàn)狀來看要進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)品的開發(fā)，這一切都與金融市場(chǎng)的發(fā)展是有關(guān)系的。比如之前的債券市場(chǎng)經(jīng)過了國(guó)債、金融債、企業(yè)債的一系列進(jìn)程，商業(yè)銀行的閑置資金在業(yè)務(wù)拓展的發(fā)展下得到了有效的使用，這種變化是銀行在當(dāng)下進(jìn)行有效的結(jié)構(gòu)改變，實(shí)現(xiàn)了較為多元化的經(jīng)營(yíng)。

3、實(shí)現(xiàn)了負(fù)債由被動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)椴糠种鲃?dòng)行結(jié)構(gòu)的模式

就在當(dāng)下現(xiàn)實(shí)情況中進(jìn)行負(fù)債的轉(zhuǎn)換，是從被動(dòng)轉(zhuǎn)為部分主動(dòng)，才可以進(jìn)行負(fù)債資源的豐富，從這一點(diǎn)上來說，可以有所舉例，比如鎖定一些債券業(yè)務(wù)的負(fù)債期限以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理難度。另外資產(chǎn)證券化在商業(yè)銀行的進(jìn)一步推動(dòng)過程中，通過債券市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓將長(zhǎng)期資產(chǎn)證券化來優(yōu)化存量資產(chǎn)負(fù)債在商業(yè)銀行中的結(jié)構(gòu)。銀行間市場(chǎng)和各類交易所規(guī)模的不斷擴(kuò)大為商業(yè)銀行的發(fā)展的負(fù)債提供了更廣泛的來源。

二、風(fēng)險(xiǎn)的類型

1、信用風(fēng)險(xiǎn)

大眾會(huì)從銀行的規(guī)模來判斷對(duì)銀行的信任程度高低，因此銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)是其中一項(xiàng)主要類型。從金融業(yè)務(wù)方面來說，目前對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)來源主要有三個(gè)方面，也就是以下所提及的：（一）對(duì)于小型的借著對(duì)象沒有進(jìn)行嚴(yán)格的審核，比如說個(gè)體和小企業(yè)來說，進(jìn)行大量的借貸之后，往往很難進(jìn)行償還，最終引起違約，進(jìn)而出現(xiàn)借貸風(fēng)險(xiǎn)，這種情況對(duì)于商業(yè)銀行來說較為常見，所以銀行方面向個(gè)人、小型團(tuán)體或者中小型企業(yè)發(fā)放貸款的借貸風(fēng)險(xiǎn)會(huì)明顯提升。（二）債務(wù)合同有限期內(nèi)容債務(wù)人無法實(shí)現(xiàn)承諾償還全部債務(wù)的會(huì)造成中小型商業(yè)銀行的或有風(fēng)險(xiǎn)。（三）交易對(duì)象在該完成交易時(shí)沒有根據(jù)合約規(guī)定按時(shí)完成交易而引發(fā)的交易日風(fēng)險(xiǎn)。因此綜上來看可知，以上就是目前中小型商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)其進(jìn)行分析可知，主要來說最為嚴(yán)重的是信用及交易日風(fēng)險(xiǎn)。

2、利率風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)主要是由于中小型銀行在發(fā)展過程中由于市場(chǎng)的變化或其他因素的影響而造成利率發(fā)生變化，進(jìn)而形成影響。當(dāng)銀行的整體收益大于利息收入時(shí)，利率變化與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境直接有聯(lián)系時(shí)就會(huì)造成利率風(fēng)險(xiǎn)。影響中小型銀行發(fā)展的因素目前來說較多，這些因素都會(huì)限制中小型商業(yè)銀行的發(fā)展，因此相對(duì)于長(zhǎng)期的產(chǎn)品來說，短期產(chǎn)品成為了中小型銀行的業(yè)務(wù)主要范圍，然而這也就會(huì)使得利率風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)

中小型銀行由于快速發(fā)展的金融市場(chǎng)而帶動(dòng)出現(xiàn)，其發(fā)展較快，然而規(guī)范操作卻很完備，所以并沒有在實(shí)際操作中具備規(guī)范性的操作程序。從業(yè)務(wù)素質(zhì)來說，經(jīng)驗(yàn)較差而規(guī)范程度較弱的中小型銀行，自然與大型銀行之間有著較為明顯而最大的差距，因此這也是重要的風(fēng)險(xiǎn)之一。銀行業(yè)務(wù)操作的過程比較精細(xì)化，雖然操作過程時(shí)間短，但是卻影響著銀行的生存發(fā)展。雖然我國(guó)因操作失誤而造成損失的案例比較少，但是國(guó)外因操作風(fēng)險(xiǎn)而讓銀行處在危險(xiǎn)邊緣的案例非常多。因此為了防患于未然，對(duì)于中小型商業(yè)銀行這樣根基比較薄弱的企業(yè)來說在實(shí)際操作中要更加規(guī)范性的進(jìn)行操作，避免因操作失誤造成損失。

三、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的新挑戰(zhàn)

1、金融創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)更加復(fù)雜多元化

金融創(chuàng)新是快速發(fā)展所必須而不可避免，尤其是其發(fā)展是隨著全球多元化的經(jīng)濟(jì)而進(jìn)行高速開展。國(guó)際金融市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展從上世紀(jì)70年代開始至今都保持著良好的發(fā)展，并且影響著全球的金融市場(chǎng)。隨著國(guó)家的發(fā)展，我國(guó)的金融市場(chǎng)自然也開始與國(guó)際逐步相接軌，雙方之間互相交匯，而出現(xiàn)了更多的創(chuàng)新理念模式和產(chǎn)品，這將會(huì)形成巨大的挑戰(zhàn)，而為了促進(jìn)金融市場(chǎng)的發(fā)展，相關(guān)部門也開放了管制制度;另一方面金融產(chǎn)品和工具對(duì)我國(guó)中小型商業(yè)銀行而言雖然帶來了巨大的利潤(rùn)但同時(shí)也由于其過于復(fù)雜的創(chuàng)新產(chǎn)品理念所蘊(yùn)含的復(fù)雜應(yīng)用方式和手法對(duì)中小企業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。

2、利率的市場(chǎng)化不斷鼓勵(lì)著資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生的波動(dòng)

利率的管理制度，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行來說已經(jīng)較早的全面開放，尤其是利率市場(chǎng)化的推進(jìn)也較為明顯，雖然目前還未完成完全的市場(chǎng)化標(biāo)準(zhǔn)，但是很大程度上給了利率自主定價(jià)在商業(yè)銀行中的浮動(dòng)空間。而隨著市場(chǎng)和利率市場(chǎng)化的到來，往往面臨著大量的效益縮小的影響。而不匹配的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限，就需要銀行來承擔(dān)變動(dòng)的利率價(jià)格缺口帶來的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行還將面臨重新定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

四、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理策略

1、科學(xué)選擇金融業(yè)務(wù)

由于中小型商業(yè)銀行的出現(xiàn)是被高速發(fā)展的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)所摧成的，這也意味著雖然有著極快的發(fā)展速度和技術(shù)支持，然而中小型銀行和缺乏經(jīng)驗(yàn)和理論技術(shù)，除此之外，由于缺少大量的資本，相對(duì)于大型銀行就缺乏了更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)和相應(yīng)的能力，除了發(fā)展速度之外，并不在金融市場(chǎng)中占有優(yōu)勢(shì)。因此需要銀行首先認(rèn)識(shí)到自身發(fā)展的局限性和當(dāng)前所處的環(huán)境，才能夠在自身擅長(zhǎng)的領(lǐng)域中得到全面的發(fā)展，就是只有實(shí)際認(rèn)識(shí)到自身的狀況和當(dāng)下市場(chǎng)的主要情況，才能進(jìn)行更為有效的風(fēng)險(xiǎn)管控。

2、打造專業(yè)的技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)

對(duì)于目前商業(yè)銀行的發(fā)展來說，創(chuàng)新和發(fā)展是追求的主要目標(biāo)，這個(gè)就要求對(duì)于人才進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，因此目前商業(yè)銀行之間最重要的競(jìng)爭(zhēng)問題就是人才競(jìng)爭(zhēng)，只有更為專業(yè)的技術(shù)人才才能針對(duì)于目前銀行的現(xiàn)狀進(jìn)行拓展和創(chuàng)新，更好的對(duì)于銀行的業(yè)務(wù)實(shí)行發(fā)展，尤其是對(duì)于中小型銀行的風(fēng)險(xiǎn)問題上來說，大量的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才是必須的。所以銀行必須要加快建設(shè)自己的人才隊(duì)伍才能針對(duì)自身不足做出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，才能得到更好的發(fā)展。盡量做到內(nèi)部培養(yǎng)，并從高校發(fā)掘?qū)I(yè)性人才，以良好的條件和待遇來吸引專業(yè)人才，讓中小型商業(yè)銀行具備堅(jiān)實(shí)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、防控系統(tǒng)的健全和完善

對(duì)于中小型銀行來說，其出現(xiàn)是必然的，而同樣的，針對(duì)于中小型銀行而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)也是不可避免的，既然必須要出現(xiàn)中小型商業(yè)銀行，那么就要對(duì)其進(jìn)行發(fā)展，同樣的居然會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題，那么就要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的防控系統(tǒng)設(shè)置來進(jìn)行預(yù)防，而根據(jù)目前實(shí)際的商業(yè)銀行發(fā)展路徑進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：首先需要在風(fēng)險(xiǎn)的防控中細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制的流程;進(jìn)而要依靠對(duì)于企業(yè)文化的強(qiáng)化，來發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的主要作用;然后需要業(yè)務(wù)人員結(jié)合商業(yè)銀行管理以及風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)知識(shí)體系進(jìn)行培訓(xùn)提高他們的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);最后要建立健全完善的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控系統(tǒng)，并且嚴(yán)格執(zhí)行。以此來降低風(fēng)險(xiǎn)造成的危害。

4、加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是對(duì)金融市場(chǎng)中小型銀行有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)之一，加強(qiáng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的防范是必要的。因此在金融市場(chǎng)中，中小型商業(yè)銀行在開展業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)該首先全方位的構(gòu)建起完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，來對(duì)資金實(shí)行有效的管理。比如，對(duì)于可能在進(jìn)行資金配置方面產(chǎn)生的各種風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行詳細(xì)的分析和對(duì)比，并且根據(jù)得到的數(shù)據(jù)和結(jié)論制作出相應(yīng)的流動(dòng)性比率指標(biāo)，來進(jìn)行科學(xué)合理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析防范。

五、結(jié)語

中小型商業(yè)銀行是隨著國(guó)家的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的變化而出現(xiàn)的，毋庸置疑對(duì)于金融市場(chǎng)的發(fā)展有著真為重要的影響，從實(shí)際上來說，中小型銀行的發(fā)展和建立主要是由于金融市場(chǎng)所得的巨大利益和利潤(rùn)，但大利益大利潤(rùn)就代表著大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而中小型銀行也要對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行加強(qiáng)因此需要中小型商業(yè)銀行選擇更加科學(xué)的金融業(yè)務(wù)，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)，建立專業(yè)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)，科學(xué)合理的對(duì)于銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范能力進(jìn)行加強(qiáng)，進(jìn)而提高銀行在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

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