梁倩

前言：構(gòu)建一個科學(xué)有效的商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警體系，對于盡早識別和預(yù)警銀行風(fēng)險，并及時采取措施防范和化解風(fēng)險，防止風(fēng)險蔓延具有重要的現(xiàn)實意義，國有商業(yè)銀行要參與國際競爭，需要在風(fēng)險管理方面能夠達到國際標準的要求，而國內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀和巴塞爾協(xié)議的要求還有很大的差距，如何加強風(fēng)險管理力度，提高風(fēng)險管理水平，逐步構(gòu)建科學(xué)的商業(yè)銀行預(yù)警習(xí)題，已經(jīng)是國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的重要問題。根據(jù)日常工作積累的逾期、違約原因等素材，筆者對商業(yè)銀行預(yù)警體系建設(shè)進行了思考，相關(guān)內(nèi)容介紹如下：

一、對預(yù)警體系的組織架構(gòu)的設(shè)想

根據(jù)全面風(fēng)險管理理念，一個高效運轉(zhuǎn)的預(yù)警體系應(yīng)為以下架構(gòu)：一是預(yù)警治理結(jié)構(gòu)。各級管理人員、前后臺經(jīng)辦人員均應(yīng)明確預(yù)警職責(zé)。二是預(yù)警信號識別。預(yù)警體系應(yīng)對風(fēng)險點有明確的定義，縱向上下級、橫向前后臺對風(fēng)險點的定義標準達成共識。預(yù)警信號應(yīng)包含組合層面和客戶層面兩個級別。三是預(yù)警事項的計量。應(yīng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及專家判斷，對各個預(yù)警事項的危害程度進行計量和分級。四是預(yù)警信息的傳遞和響應(yīng)。預(yù)警體系應(yīng)對搜索到的預(yù)警信息進行自動響應(yīng)，盡快決策。五是預(yù)警效果的后評價。應(yīng)建立跟蹤機制，對預(yù)警體系的運轉(zhuǎn)效果，應(yīng)定期進行評估，不斷自我學(xué)習(xí)、自我完善。

二、對預(yù)警流程機制的設(shè)想

（一）治理結(jié)構(gòu)方面：一是界定各層級預(yù)警體系參與者的職責(zé)邊界：二是各層級人員熟悉預(yù)警信號的定義和可能造成的危害：三是所有員工均有收集預(yù)警信息并按指定路線報告的義務(wù);四是若客戶發(fā)生違約，在責(zé)任認定中應(yīng)對預(yù)警情況予以認定：

（二）預(yù)警信號的識別和計量方面：一是應(yīng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對預(yù)警信號進行梳理，形成清晰明確的定義，并進行分級管理，針對不同的預(yù)警嚴重程度，制定分級的應(yīng)對方案;二是預(yù)警體系應(yīng)具備自我學(xué)習(xí)能力，不斷更新預(yù)警信號;三是建立預(yù)警線索獎勵機制，對提供的預(yù)警線索真實有效的，酌情進行獎勵;四是小微企業(yè)最好不與其他銀行共享，超過兩家銀行授信的小企業(yè)應(yīng)盡快退出;五是建立客戶標簽臺帳，將客戶集團信息、產(chǎn)業(yè)集群信息、產(chǎn)業(yè)鏈信息、主要產(chǎn)品信息進行標注，便于出現(xiàn)違約時，及時鎖定關(guān)聯(lián)客戶、同質(zhì)客戶以進行排查;六是借助爬蟲等網(wǎng)絡(luò)工具，收集客戶信用相關(guān)信息。

（三）對預(yù)警信息的響應(yīng)方面：一是若預(yù)警信息屬實且有實質(zhì)性風(fēng)險，應(yīng)立即啟動減額或類保全手段進行處置;二是若認為預(yù)警信息不屬實或無實質(zhì)性風(fēng)險，也應(yīng)于債項到期進行終結(jié)，以對客戶的還款能力進行壓力測試;三是審批時，應(yīng)將以往預(yù)警記錄作為授信審批的要件進行參考;四是借助風(fēng)險成本獎懲機制，對有實質(zhì)風(fēng)險預(yù)警客戶進行風(fēng)險成本的懲罰，以加快退出力度;

（四）對預(yù)警的后評價方面：建立預(yù)警后評價機制，對發(fā)出預(yù)警信號的客戶進行跟蹤，不但評價預(yù)警信號的準確率，還應(yīng)評價預(yù)警信號接受者，對于預(yù)警信號的重視程度;

對于風(fēng)險排查，不能流于形式，排查發(fā)起人應(yīng)熟悉排查對象的風(fēng)險點，建立標準化排查方案或問卷，避免排查發(fā)起人和排查實施人對風(fēng)險理解的歧義，建立后評價機制，并納入考核體系

三、對風(fēng)險事項及預(yù)警信號的設(shè)想

（一）組合層級風(fēng)險及預(yù)警信號

目前可梳理的組合層級風(fēng)險如下：

1.組合層級風(fēng)險

①外部市場風(fēng)險：國際大宗商品波動、人民幣市場利率、匯率波動等，極易誘發(fā)企業(yè)的資金鏈條斷裂。②區(qū)域風(fēng)險：微觀區(qū)域的金融生態(tài)造成嚴重破壞，影響企業(yè)的正常融資行為，如民間集資擠兌現(xiàn)象，當(dāng)?shù)厣鐣庞皿w系受到很大沖擊。③擔(dān)保圈風(fēng)險：擔(dān)保圈內(nèi)出現(xiàn)違約客戶，極易爆發(fā)連帶效果。④產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險：產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部若有客戶違約，很可能是整個集群風(fēng)險的先行信號。⑤產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險：處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位的大企業(yè)，在出現(xiàn)問題前，往往通過擠占小企業(yè)的賬款來達到融資的目的，當(dāng)超過小企業(yè)的承受能力時，引發(fā)核心企業(yè)周邊小企業(yè)的資金鏈斷裂，大量形成違約，最終核心企業(yè)違約。⑥風(fēng)險傳導(dǎo)鏈：本次經(jīng)濟下行，規(guī)律是由發(fā)達地區(qū)向其他地區(qū)傳導(dǎo)、由小企業(yè)向大企業(yè)傳導(dǎo)、由產(chǎn)業(yè)終端向上游傳導(dǎo)，會不會進一步由對公企業(yè)繼續(xù)向個貸傳導(dǎo)，雖然數(shù)據(jù)表現(xiàn)不是很明顯，但通過直觀感覺，居民個人消費水平下降是肯定的。

2.組合層級預(yù)警信號及關(guān)注重點

若應(yīng)對以上風(fēng)險，應(yīng)關(guān)注以下信號及領(lǐng)域：

（1）利率。自2017年初以來，市場實際利率（sHIBOR）持續(xù)高于政策利率，對處于信貸賣方市場的中小型客戶而言，財務(wù)費用重擔(dān)加重。需要重點關(guān)注那些對信貸額度使用較滿、財務(wù)費用與借款之比較高的中型及以下非零售小企業(yè)客戶。（2）大宗商品價格波動。美元的波動與大宗商品的波動，往往呈現(xiàn)負相關(guān)。在匯率波動的同時，需要重點關(guān)注與大宗商品相關(guān)的，涉及煤、鋼、油的采掘、批發(fā)、加工等行業(yè)客戶。（3）貴金屬波動。美元的另一個負相關(guān)商品是貴金屬，應(yīng)重點關(guān)注未作套保的商業(yè)企業(yè)。（4）區(qū)域超常繁榮。遵循“欲使其滅亡，必先使其瘋狂”的規(guī)律，若某地區(qū)有超出其自身地位的事件，如房價、汽車銷量等，均應(yīng)引起注意。（5）擔(dān)保圈出現(xiàn)違約。目前我行有24個擔(dān)保圈有違約客戶，涉及貸款余額約377億元，其中擔(dān)保圈內(nèi)不良率超過10%的共20個擔(dān)保圈，涉及良性貸款余額88億元。（6）同質(zhì)客戶違約。各地區(qū)均有特色產(chǎn)業(yè)，當(dāng)某個客戶出現(xiàn)違約后，應(yīng)首先分析違約原因會否在同類客戶上重現(xiàn)。需要重點關(guān)注那些由于市場、核心企業(yè)的原因而違約客戶的同質(zhì)客戶。（7）特定領(lǐng)域個貸。對于房貸，應(yīng)關(guān)注有多筆住房貸款的個人住房貸款客戶：去產(chǎn)能、環(huán)保約束、夕陽等行業(yè)的從業(yè)者的個人類貸款及信用卡;對公不良率較高區(qū)域的個人類貸款。

四、對預(yù)警信號發(fā)生后處理措施

1.授信審批方面，結(jié)合預(yù)警信號等級和行動方案，評估預(yù)警信號對客戶還款能力的影響，科學(xué)合理地批準授信方案，并將預(yù)警紀要及時報送相關(guān)審批部門。

2.放款審核環(huán)節(jié)方面，對于在放款前發(fā)現(xiàn)的預(yù)警信息，根據(jù)預(yù)警級別設(shè)置暫停放款措施。

3.貸后管理方面，對產(chǎn)生的預(yù)警信息進行深入分析，確定風(fēng)險預(yù)警級別，并根據(jù)預(yù)警級別采取相應(yīng)的授信后措施，如出現(xiàn)可能嚴重影響還款能力的預(yù)警時，應(yīng)及時采取提前收回貸款、查封凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)等手段維護資產(chǎn)安全。