劉柏森 單國(guó)棟
(1.東北財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 遼寧大連 116025;2.長(zhǎng)春大學(xué)理學(xué)院 吉林長(zhǎng)春 130022)
2013年,習(xí)近平主席在哈薩克斯坦和印度尼西亞國(guó)事訪問期間,先后提出了共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重大構(gòu)想,合稱為“一帶一路”。“一帶一路”戰(zhàn)略不僅關(guān)乎中國(guó)經(jīng)濟(jì)繁榮,更關(guān)乎世界各國(guó)人民幸福。在“一帶一路”大戰(zhàn)略的背景下,如何發(fā)揮本國(guó)優(yōu)勢(shì),充分挖掘中國(guó)與沿線國(guó)家和區(qū)域的貿(mào)易潛力及其影響因素,加強(qiáng)中國(guó)與沿線國(guó)家的貿(mào)易往來,已經(jīng)成為中國(guó)發(fā)展國(guó)際貿(mào)易的重點(diǎn)之一。
貿(mào)易引力模型是研究?jī)蓚€(gè)貿(mào)易國(guó)之間的貿(mào)易流量規(guī)模以及相關(guān)影響因素的一種廣泛適用的方法。然而,文獻(xiàn)上所采用的貿(mào)易引力模型,都是參數(shù)型引力模型,其優(yōu)點(diǎn)是模型處理比較簡(jiǎn)單,而且當(dāng)模型假定正確時(shí),它能夠得到精確的變量之間的相關(guān)關(guān)系。而當(dāng)模型設(shè)定錯(cuò)誤時(shí),其會(huì)導(dǎo)致有偏甚至錯(cuò)誤的模型估計(jì)結(jié)果。本文將針對(duì)參數(shù)型貿(mào)易引力模型這一弱點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),提出了一種形式更靈活、應(yīng)用性更廣泛的半?yún)?shù)貿(mào)易引力模型,并運(yùn)用所建立的模型來分析研究中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的雙邊貿(mào)易問題。
貿(mào)易引力模型的思想來源于物理學(xué)的萬有引力定律。萬有引力定律認(rèn)為兩個(gè)物體之間的作用力與兩個(gè)物體之間的質(zhì)量成正比,與其間的距離成反比。受萬有引力定律的啟發(fā),Tinbergen (1962)[1]和Poyhonen (1963)[2]提出如下的假設(shè):兩個(gè)國(guó)家的貿(mào)易量與兩個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)總量成正比,而與兩個(gè)國(guó)家之間的距離成反比,從而建立了貿(mào)易引力模型:
其中,Tij代表第i國(guó)對(duì)第j國(guó)的貿(mào)易額,GDPi和GDPj分別代表第i國(guó)和第j國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,Dij代表第i國(guó)與第j國(guó)之間的距離,一般為兩國(guó)首都的空間地理距離,A為比例常數(shù)。在本文中,i代表中國(guó),j代表“一帶一路”沿線其他貿(mào)易國(guó)。
在實(shí)證分析中,為減少數(shù)據(jù)的異方差性,同時(shí)為了模型分析的便利,一種常用處理方法是對(duì)上述貿(mào)易引力模型(1)進(jìn)行對(duì)數(shù)化,從而得到對(duì)數(shù)化后的貿(mào)易引力模型:
其中,β0是常數(shù)項(xiàng),β1、β2、β3是回歸系數(shù),εij是誤差項(xiàng),符號(hào)Ln表示取自然對(duì)數(shù)。
上述貿(mào)易引力模型(2)雖然在研究?jī)蓢?guó)間的貿(mào)易量及其影響因素方面獲得了極大的成功和廣泛的應(yīng)用,但本質(zhì)上為參數(shù)型面板回歸模型。當(dāng)模型設(shè)定錯(cuò)誤時(shí),參數(shù)型面板回歸模型會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的模型估計(jì)結(jié)果,從而引起非常嚴(yán)重的模型偏差和預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確。為使得貿(mào)易引力模型形式更靈活、應(yīng)用性更廣,本文結(jié)合非參數(shù)回歸理論,構(gòu)建如下的半?yún)?shù)貿(mào)易引力模型:
其中,Xi1,…,Xip和為第i國(guó)的解釋變量,Xj1,…,Xjq和Zj1,…,Zjs為第j國(guó)的解釋變量,f1,…,fR和g1,…,gS為未知的光滑函數(shù),用來刻畫解釋變量對(duì)雙邊貿(mào)易量的非線性影響關(guān)系。為了模型的可識(shí)別性,通常需要添加約束條件:E(fk)=0,k=1,…,R和E(gk)=0,k=1,…,S。
對(duì)于半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)模型的統(tǒng)計(jì)推斷,本文采用一種profiling估計(jì)方法,其基本步驟如下:1.給定估計(jì)量則模型(3)可轉(zhuǎn)化為線性回歸模型
從而運(yùn)用傳統(tǒng)的非參數(shù)回歸模型的估計(jì)工具(如局部多項(xiàng)式回歸、懲罰樣條回歸)給出fk,k=1, … ,R的估計(jì);3.類似地,我們可以給出gk,k= 1, … ,S的估計(jì);4.上述算法循環(huán)下去,直至算法收斂為止。
本文擬選取2004~2017年“一帶一路”沿線59個(gè)國(guó)家有關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù),來研究影響中國(guó)和“一帶一路”沿線國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易流量的影響因素,其中,中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的進(jìn)出口貿(mào)易總額數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(UN Comtrade);各國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、人口總數(shù)和貿(mào)易開放度數(shù)據(jù)來源于世界銀行的發(fā)展數(shù)據(jù)庫(kù);中國(guó)到沿線國(guó)的運(yùn)輸距離數(shù)據(jù)來自CEPII數(shù)據(jù)庫(kù);虛擬變量中是否是WTO世貿(mào)組織和G20合作國(guó)組織數(shù)據(jù)分別來源于世界貿(mào)易組織官網(wǎng)和OECD官方。
本文建立如下的半?yún)?shù)貿(mào)易引力模型:
這里,Tijt為中國(guó)與第j國(guó)在第t年的雙邊貿(mào)易總量,WTOij表示中國(guó)與第j國(guó)是否同時(shí)為WTO成員國(guó),G20ij表示中國(guó)與j第國(guó)是否同時(shí)為G20成員國(guó),Dij表示中國(guó)與j第國(guó)的距離,GDPit表示中國(guó)在第t年的GDP,GDPit表示第j國(guó)在第t年的GDP,POPit表示第j國(guó)在第t年的人口總量,OPENit表示第j國(guó)在第t年的貿(mào)易開放度,εijt為隨機(jī)誤差項(xiàng),時(shí)間變量t=2004,…,2017。
對(duì)于樣本數(shù)據(jù),運(yùn)用第2.3節(jié)給出的統(tǒng)計(jì)推斷方法,所得結(jié)果見表3.1和圖3.1。由表3.1結(jié)果可知,我國(guó)GDP的發(fā)展和同為WTO組織成員國(guó)對(duì)于提升我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易量有著顯著的正向關(guān)系,而同為G20組織成員國(guó)與國(guó)家間的距離均對(duì)我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量有著顯著的負(fù)向關(guān)系。此外,由圖3.1可以發(fā)現(xiàn),沿線貿(mào)易國(guó)的GDP和貿(mào)易開放度(OPEN)對(duì)于我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量均有著顯著遞增的正向關(guān)系,這表明,貿(mào)易國(guó)的GDP的增加以及貿(mào)易開放度的加大,均有利于提升我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量,而貿(mào)易國(guó)的人口數(shù)量,雖然對(duì)于我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量有顯著的正向效應(yīng),但其呈現(xiàn)出“倒U”型關(guān)系。
表3.1 中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家雙邊貿(mào)易的半?yún)?shù)貿(mào)易引力模型估計(jì)結(jié)果
本文針對(duì)我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的雙邊貿(mào)易量的面板數(shù)據(jù),建立了半?yún)?shù)貿(mào)易引力模型。該模型形式靈活、解釋性強(qiáng),能夠有效地發(fā)現(xiàn)對(duì)于我國(guó)與沿線貿(mào)易國(guó)的雙邊貿(mào)易量的非線性影響因素。通過實(shí)證分析2004-2017年我國(guó)與沿線貿(mào)易國(guó)的交易數(shù)據(jù),結(jié)果表明貿(mào)易國(guó)的GDP、人口和貿(mào)易開放度均對(duì)我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易量有著非線性影響,其中貿(mào)易國(guó)的人口數(shù)量對(duì)我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易量呈現(xiàn)出正向的“倒U”型關(guān)系,而貿(mào)易國(guó)的GDP和貿(mào)易開放度,對(duì)于我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易量呈現(xiàn)出遞增的正向影響關(guān)系。