李依霏

【摘要】在破產(chǎn)理論中破產(chǎn)概率已成為研究的熱點(diǎn)課題.負(fù)風(fēng)險模型是指保險公司的業(yè)務(wù)中的一類和風(fēng)險模型相反的運(yùn)營過程.最經(jīng)典的負(fù)風(fēng)險模型是壽險年金保險，保險公司在投保時間以常值年金率付給保險人年金，如果被保險人死亡，那么“理賠”當(dāng)即生效.本文對負(fù)風(fēng)險模型R（t）=u-ct+S（t）有無干擾項負(fù)風(fēng)險模型的調(diào)節(jié)系數(shù)及破產(chǎn)概率進(jìn)行探究，有利于對保險公司運(yùn)營風(fēng)險做出理性評估.

【關(guān)鍵詞】破產(chǎn)概率;干擾項;調(diào)節(jié)系數(shù);負(fù)風(fēng)險