周 晶

（西安財經大學 經濟學院，西安 710100）

0 引言

在共建絲綢之路經濟帶、創(chuàng)建新型全球化合作模式的重要戰(zhàn)略中，貿易無疑是最為重要的環(huán)節(jié)之一。經濟增長和進出口貿易長期以來一直是備受關注的熱點話題，在以往的大量研究中，很多研究支持經濟增長與進出口貿易之間的相互促進作用[1-3]。但也有一些學者并不支持進出口貿易對經濟增長之間的促進作用，他們提出，發(fā)展中國家的發(fā)展要受控于發(fā)達國家，使得發(fā)展中國家的進出口貿易不但不能提升本國經濟增長，反而制約國家的經濟提升[4，5]。此外，對于全球化在經濟增長過程中發(fā)揮的作用一直是具有爭議的話題，自20世紀90年代以來，“全球化”概念逐漸滲入到了經濟、政治、社會等各個層面，推動了全球多方面的創(chuàng)新和發(fā)展。但批判者認為全球化會導致更嚴重的貧富差距，發(fā)展中國家非但不能從全球化中獲得利益反而會落得更遠[6]。通過對已有研究的梳理不難發(fā)現(xiàn)，對于發(fā)展中或是新興經濟體來說，全球化、貿易與經濟之間的關系仍然需要進一步討論。本文以絲綢之路經濟帶沿線國家作為樣本進行研究，不僅有助于促進國家間的相互溝通和相互合作，同時也能為中國企業(yè)及時把握對外合作國家和地區(qū)的環(huán)境及變化、有效防范外部風險提供幫助。

1 研究設計

1.1 模型構建

本文主要研究各國經濟、貿易和全球化之間的關系，由于數(shù)據(jù)中可能存在異方差，首先通過取對數(shù)的方法在一定程度上消除異方差的影響。所建計量模型如下：

其中，LnGDPit、LnImportit、LnExportit和LnGloba lizationit分別是第t年的第i個國家的國內生產總值的對數(shù)值、進口貿易總額的對數(shù)值、出口貿易總額的對數(shù)值和全球化指數(shù)的對數(shù)值。βi和γi分別表示貿易進口和貿易出口對經濟增長的作用。ηi和λi分別表示全球化所產生的作用。

1.2 研究方法

根據(jù)以上模型，本文按照以下步驟來完成樣本數(shù)據(jù)的協(xié)整分析。

（1）進行面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗，本文采用的方法為LLC檢驗、Breitung檢驗、IPS檢驗和HT檢驗。

（2）采用Pedroni（1999）[7]開發(fā)的異質面板協(xié)整的檢驗方法進行協(xié)整檢驗，Pedroni（2000）[8]提出了兩種類型的基于殘差的檢驗。第一種類型是對組內殘差的檢驗，包括面板v統(tǒng)計、面板r統(tǒng)計、面板PP統(tǒng)計和面板ADF統(tǒng)計；第二種類型是對組間殘差的檢驗，包括組r統(tǒng)計、組PP統(tǒng)計和組ADF統(tǒng)計。Pedroni（2004）[9]提出的面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗的零假設H0為不存在協(xié)整關系，在備擇假設下，面板v統(tǒng)計量趨于正無窮，其他六個統(tǒng)計量趨于負無窮，因此對于面板v統(tǒng)計量，正態(tài)分布的右尾部分用來拒絕原假設，而其他六個統(tǒng)計量則是用正態(tài)分布的左尾部分來拒絕原假設。

（3）使用FMOLS方法對具有異質性的協(xié)整面板估計其長期關系。Pedroni（2000）[8]提出在面板協(xié)整回歸的FMOLS方法中可以分別進行組內面板和組間面板的FMOLS估計，本文將分別對組內和組間樣本進行估計。

（4）采用面板誤差修正模型來測試變量之間的短期和長期因果關系。

1.3 數(shù)據(jù)說明

絲綢之路經濟帶沿線共涉及65個國家，覆蓋亞歐非三大洲，由于個別國家數(shù)據(jù)缺失，最終選擇37個樣本國家參與討論，具體是位于東南亞的新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、緬甸、泰國、柬埔寨、文萊、菲律賓，位于西亞的伊朗、土耳其、以色列、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、約旦，位于南亞的印度、巴基斯坦、孟加拉國、阿富汗、斯里蘭卡、尼泊爾，位于中亞的哈薩克斯坦，位于中東歐的波蘭、愛沙尼亞、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、羅馬尼亞、保加利亞、埃及，以及俄羅斯、烏克蘭、蒙古和中國。

通過選取各國2010—2015年近六年的國民生產總值（GDP）、進口額（Import）、出口額（Export）和全球化指數(shù)（Globalization）四組數(shù)據(jù)進行研究，在具體分析全球化作用時，還分別用到經濟全球化、社會全球化和政治全球化三組分量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)主要來源于WDI世界銀行數(shù)據(jù)庫、瑞士經濟分析局（KOF）以及中國“一帶一路”官網。

2 實證分析

2.1 單位根檢驗與面板協(xié)整檢驗

首先，對樣本數(shù)據(jù)進行單位根檢驗，檢驗結果如表1所示。由檢驗結果不難看出，雖然對于各變量的單位根檢驗結果是不穩(wěn)定的，但是通過對各變量的一階差分進行單位根檢驗，則得到了很好的結果，能夠在一定顯著性水平下保持平穩(wěn)，因此數(shù)據(jù)可以進行后續(xù)的面板協(xié)整檢驗。

表1 單位根檢驗

協(xié)整檢驗結果如表2所示。從檢驗結果來看，PP檢驗和ADF檢驗無論是組內還是組間都得到了很好的結果，能夠支持主要變量之間存在協(xié)整關系，并且這種協(xié)整關系能夠在1%的置信水平下保持顯著。這個檢驗結果證實了全球化、進出口貿易與經濟增長之間存在的長期影響關系。

表2 經濟增長、進出口貿易與FDI之間的協(xié)整檢驗

2.2 面板數(shù)據(jù)的FMOLS估計

為了更加清楚地分析絲綢之路經濟帶沿線國家全球化、對外貿易與其經濟增長之間的因果關系，接下來對37個國家的樣本數(shù)據(jù)進行FMOLS估計，具體估計結果如表3所示，表3的統(tǒng)計結果中既包含了組內數(shù)據(jù)的估計值也包含了組間數(shù)據(jù)的估計值，在組間數(shù)據(jù)中還加入了全球化分量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這將更加有利于分別進行整體和個體的分析與討論。

表3 經濟增長、進出口貿易與FDI的FMOLS估計

2.2.1 全球化、進口貿易與經濟增長之間的關系

從數(shù)據(jù)整體情況來看，樣本國家的進口貿易并不能促進本國經濟的增長，并且在此過程中，全球化的作用是負的，尤其值得關注的是，無論是全球化總量還是三個分量，統(tǒng)計的系數(shù)都是顯著為負。

從具體國家來看，進口貿易促進經濟增長的國家有17個，全球化促進經濟增長的國家有17個，但是，進口貿易和全球化共同促進經濟增長的國家只有8個，分別是柬埔寨、孟加拉國、尼泊爾、土耳其、斯里蘭卡、文萊、約旦和中國。其中，有兩點值得關注：

第一，數(shù)據(jù)顯示在進口促進經濟增長的17個國家中，有13個是來源于亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家，具有很強的地域特征。亞洲一直在世界經濟增長中發(fā)揮著重要作用，雖然一些在經濟發(fā)展中處于先行地位的亞洲國家正在向發(fā)達經濟體邁進，但也不得不面對亞洲擁有近7億貧困人口、占據(jù)世界貧困人口的65%，普遍存在的貧困問題導致亞洲很多經濟欠發(fā)達國家基礎設施條件不佳，嚴重影響到本國的投資環(huán)境。而以往研究也能夠證實發(fā)展中國家通過進口來引入資金、技術和人才，從而促進本國經濟發(fā)展[10,11]。

第二，進口貿易對經濟增長的作用在不同國家間差異較大。歷史上關于進口對經濟增長的作用也存在諸多爭議，支持者認為進口可以通過促進分工、降低成本、提高生產效率、優(yōu)化資源配置、引進先進技術等多個方面發(fā)揮“發(fā)動機作用”，但是反對者認為進口會導致本國處于附屬于發(fā)達國家的位置而難以獲得真正發(fā)展，通過限制進口可以改變市場結構和環(huán)境，扶植本國戰(zhàn)略性產業(yè)成長，增強其在國際市場上的競爭力，進而促進經濟增長。絲綢之路經濟帶覆蓋國家數(shù)量眾多，各國間經濟貿易發(fā)展狀態(tài)與發(fā)展路徑并不相同，從研究數(shù)據(jù)中也明顯反應出很多國家在全球化、進口貿易和經濟發(fā)展的相互關系存在很大差異。例如，阿聯(lián)酋、巴基斯坦、保加利亞、波蘭、菲律賓、卡塔爾、克羅地亞和羅馬尼亞等國家進口對經濟的貢獻系數(shù)為正而全球化系數(shù)為負，而俄羅斯、緬甸、斯洛伐克、斯洛文尼亞、以色列和印度等國家進口對經濟的作用為負但是全球化系數(shù)卻為正。

2.2.2 全球化、出口貿易與經濟增長之間的關系

從數(shù)據(jù)整體情況來看，樣本國家的出口貿易能夠促進本國經濟的增長，同時全球化也能夠發(fā)揮顯著的正向推動作用，具體表現(xiàn)在出口貿易對經濟增長的影響系數(shù)是0.18，同時全球化對經濟增長的影響系數(shù)是0.05，并且這兩個系數(shù)都是在1%的置信水平上保持顯著。

從具體國家來看，出口貿易促進經濟增長的國家有24個，全球化促進經濟增長的國家有17個國家，出口貿易和全球化共同促進經濟增長的國家有14個，分別是埃及、愛沙尼亞、巴基斯坦、卡塔爾、羅馬尼亞、孟加拉國、沙特阿拉伯、烏克蘭、新加坡、匈牙利、以色列、印度、約旦和中國。與前文分析的進口貿易相比，出口貿易的結論更加明確，只有少數(shù)國家的出口系數(shù)和全球化系數(shù)呈現(xiàn)出不匹配的情況，例如，阿富汗、阿聯(lián)酋、保加利亞、捷克、印度尼西亞5個國家的出口貿易能夠顯著促進經濟增長，但是全球化系數(shù)卻顯著為負，而只有土耳其一個國家的出口系數(shù)為負全球化系數(shù)為正。

除此之外，縱觀經濟增長與進出口貿易發(fā)展的研究數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)絲綢之路經濟帶大部分國家進出口貿易對經濟的推動作用是微弱的，具體表現(xiàn)在幾乎所有國家的進出口系數(shù)都在0～1之間。不僅如此，還有一些國家的進出口貿易抑制經濟發(fā)展，例如緬甸和伊朗。以緬甸為例，進口和出口對經濟增長的貢獻分別是-0.05和-0.28，而造成這種局面的原因也是多方面的：法律法規(guī)方面，緬甸法規(guī)不夠完善、政策穩(wěn)定性不足；基礎設施方面，緬甸交通、通訊等設施較為落后，工業(yè)發(fā)展水平低，電力供應不足；金融服務方面，緬甸金融體制和服務落后，外商融資困難，政府宏觀調控能力不足，匯率和利率波動大；民族關系方面，緬中央政府和部分少數(shù)名族組織之間存在分歧，導致對外投資無法順利進行；貿易結匯方面，雖然緬甸目前采用美元或歐元進行對外貿易結算，但受美國等西方國家制裁，無法與中國等國家進行直接信用證結算，等等。緬甸的情況既具有特殊性也具有普遍性，在數(shù)據(jù)分析所顯示出經濟增長與對外貿易不能相互促進的很多國家中，都存在有這樣的問題，而絲綢之路經濟帶的建設，也正是倡導通過以政策溝通、設施聯(lián)通、貿易暢通、資金融通、民心相通為主要內容的合作，將沿線各國打造為政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。

以上檢驗結果表明，絲綢之路經濟帶沿線國家在傳統(tǒng)全球化背景下并沒有發(fā)揮出進出口貿易對經濟增長的“發(fā)動機作用”，這在一定程度上是由于國家的發(fā)展程度所決定的，大多數(shù)樣本國家在基礎設施、市場規(guī)模、經濟開放程度、政策法規(guī)、人力資源等方面的滯后，無疑是影響投資貿易相互促進以及促進本國經濟的一個重要原因。以建設絲綢之路經濟帶為核心的新型全球化時代，首先著眼于加強沿線國家的基礎設施建設，不僅規(guī)劃了建設大量的公路網和鐵路網，而且油氣管道、跨界橋梁、輸電線路、光纜傳輸系統(tǒng)等基礎設施建設也取得了豐碩的成果，大規(guī)模投資基礎設施建設能夠為絲綢之路經濟帶沿線國家建立良好的物質基礎，從源頭改善國家間的互通往來，未來必將為沿線國家和地區(qū)帶來長期的經濟增長動力，打造歐亞區(qū)域經濟一體化新格局。

2.3 誤差修正模型

本文使用Engle和Granger（1987）[12]的方法進行因果檢測，Granger指出，具有協(xié)整關系的變量一定能夠進行誤差修正模型（VECM）檢驗，它不僅能夠考慮傳統(tǒng)的因果關系檢驗所考查的變量間短期因果關系，而且能夠研究變量間的長期因果關系，更重要的是還能夠反映短期偏離長期均衡的修正機制，因此，VECM檢驗是能夠同時反映長期和短期關系的一種穩(wěn)定并且可靠的模型。

根據(jù)本文研究的具體情況，分別對經濟增長-進口-全球化、經濟增長-出口-全球化兩組數(shù)據(jù)進行VECM檢驗，每一組在全球化指標中分別從全球化總量、經濟全球化、社會全球化、政治全球化四個方面去進行檢驗，具體方程如下所示：

按照以上方程組完成的VECM檢驗結果如表4所示。

表4 VECM檢驗結果

通過表4的統(tǒng)計結果可以看出，對于短期而言，進出口貿易、全球化（包括總量和分量）與經濟增長之間普遍能夠在一定的置信水平下存在因果關系，而對于長期而言，出口貿易和全球化（包括總量和分量）對經濟增長能夠產生長期的影響，而在進口方面，可以證實經濟增長和全球化（包括總量和分量）能對進口貿易產生長期的影響，但是反之結論卻并不成立，只有在經濟增長-進口貿易-政治全球化一組的檢驗中，可以得出進口貿易和政治全球化能夠對經濟增長產生長期影響的結論。

3 結束語

通過以上研究可以發(fā)現(xiàn)，部分國家的貿易、經濟和全球化之間能夠呈現(xiàn)出相互促進的良性發(fā)展軌跡，但不可否認的是，仍有很多國家的進口貿易并不能對經濟產生良好的推動作用，而出口貿易雖然能夠促進經濟增長，但是對經濟增長的貢獻卻非常微弱。此外，在傳統(tǒng)全球化背景下，樣本國家的全球化水平并沒有發(fā)揮它在貿易和經濟發(fā)展中的正面作用，一定程度上說明傳統(tǒng)意義上的全球化并未能惠及經濟欠發(fā)達的國家和地區(qū)，而絲綢之路經濟帶開啟的新型全球化合作模式，更多著眼于全球經濟發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，為廣大發(fā)展中國家打開了一條貿易互通的有效通道，能促進各國經濟共同發(fā)展。