徐成

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?因素分析

一、影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的因素

（一）商業(yè)銀行流動(dòng)性的內(nèi)部衡量指標(biāo)

針對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部最可能影響流動(dòng)性的因素，首先要從銀行界評(píng)估流動(dòng)性的幾大指標(biāo)入手。每種指標(biāo)都是與商業(yè)銀行流動(dòng)密切相關(guān)的，所以各個(gè)指標(biāo)中蘊(yùn)含著的不同影響因素也就是決定商業(yè)銀行流動(dòng)性好壞的關(guān)鍵。在現(xiàn)在的社會(huì)中，資產(chǎn)和負(fù)債是評(píng)估一個(gè)商業(yè)銀行流動(dòng)性的最有力指標(biāo)，在資產(chǎn)這個(gè)方面，也分為許多種，具體如流動(dòng)性比率，存貸比，現(xiàn)金頭寸比率和超額存款準(zhǔn)備金率……在如此多的因素中，備受關(guān)注的是存貸比。與此同時(shí)，在負(fù)債方面，也有著許多不同的種類，例如存款結(jié)構(gòu)比率和拆入資金比率……根據(jù)這些細(xì)分的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，可以看到商業(yè)銀行的流動(dòng)性和負(fù)債，資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和數(shù)量有著非常緊密的關(guān)系。從大體上來(lái)看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性主要取決于商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)種類，規(guī)模以及質(zhì)量。

（二）商業(yè)銀行流動(dòng)性的具體體現(xiàn)

在每一家商業(yè)銀行的運(yùn)行結(jié)構(gòu)中，最能體現(xiàn)商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要是以下幾個(gè)方面：首先就是銀行的各種現(xiàn)金和準(zhǔn)備金，其中貸款資產(chǎn)是非常重要的方面;與此同時(shí)，在負(fù)債的結(jié)構(gòu)體系中，各種存款和借款的數(shù)量和種類以及結(jié)構(gòu)比率都是至關(guān)重要的影響因素。不僅如此，商業(yè)銀行的流動(dòng)資本儲(chǔ)存情況和商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀都是需要納入流動(dòng)性的考察范圍內(nèi)。如果一家商業(yè)銀行有著充足的流動(dòng)資金，那么這家銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將會(huì)是很強(qiáng)的，這也將會(huì)增大客戶對(duì)銀行的信心，也可以為銀行吸引更多的潛在客戶，從而增大存款，進(jìn)一步擴(kuò)大銀行的規(guī)模。就目前的國(guó)內(nèi)形勢(shì)來(lái)看，大多數(shù)銀行的運(yùn)營(yíng)方式都是流動(dòng)性與盈利性相互矛盾的一種體現(xiàn)，在保證流動(dòng)性的同時(shí)必然會(huì)要舍棄一些商業(yè)銀行的盈利性，所以，對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)新的因素進(jìn)行分析時(shí)，一定要考慮到盈利性的高低。

（三）影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的外部因素

根據(jù)目前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在最近幾年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值僅落后于美國(guó)，是世界的第二大經(jīng)濟(jì)體，雖然國(guó)家下調(diào)了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率，但這也是符合如今的世界經(jīng)濟(jì)狀況的，同時(shí)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)一直是保持平穩(wěn)的。在國(guó)內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的金融市場(chǎng)中，商業(yè)銀行才能有一個(gè)比較好的成長(zhǎng)環(huán)境，才能更加科學(xué)合理地運(yùn)行，才能創(chuàng)造出更多的利潤(rùn)。在相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)情況下，人民都會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景有著比較好的期望，更加愿意去提前消費(fèi)或者貸款，居民的這些行為都將促進(jìn)商業(yè)銀行的快速發(fā)展，同時(shí)，商業(yè)銀行的發(fā)展動(dòng)力不只來(lái)源于普通百姓，大部分還是來(lái)自于國(guó)內(nèi)的大中小型企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)為了發(fā)展都會(huì)選擇向商業(yè)銀行貸款，不斷的資金流動(dòng)將會(huì)激發(fā)商業(yè)銀行的活力，也會(huì)是商業(yè)銀行朝著更加穩(wěn)定的方向發(fā)展，由此看來(lái)，保證經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期處于良好且穩(wěn)定的運(yùn)行模式對(duì)于商業(yè)銀行的流動(dòng)性來(lái)說(shuō)是非常重要的。在一般情況下，各個(gè)國(guó)家的政府都會(huì)依據(jù)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的實(shí)際發(fā)展情況和社會(huì)的需求，來(lái)出臺(tái)一些相關(guān)的貨幣政策刺激市場(chǎng)，促進(jìn)市場(chǎng)上各種資源的流動(dòng)性，讓經(jīng)濟(jì)始終保持著活力。譬如，當(dāng)國(guó)家政府的相關(guān)貨幣部門實(shí)施貨幣寬松政策的時(shí)候，貨幣的在市場(chǎng)上的流通量就會(huì)增大，貨幣的流動(dòng)性就會(huì)增大，促使更多人和企業(yè)去進(jìn)行信貸消費(fèi)，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行的信用消費(fèi)用戶大幅度上漲，商業(yè)銀行對(duì)外界的貸款量也會(huì)增多，社會(huì)上的各種資本投資也會(huì)隨著扎推，最后會(huì)造成社會(huì)的生產(chǎn)量有個(gè)大幅度的提高。與此同時(shí)，由于貨幣寬松政策的執(zhí)行，促進(jìn)了市場(chǎng)的資本流動(dòng)性，此時(shí)的商業(yè)銀行的流動(dòng)性系數(shù)還是很高的，然而，如果整個(gè)市場(chǎng)一直處于這種利率很低的狀況下，也會(huì)帶來(lái)許多負(fù)面的影響，就會(huì)產(chǎn)生一種經(jīng)濟(jì)泡沫現(xiàn)象，伴隨著泡沫的不斷消失，商業(yè)銀行的流動(dòng)性也會(huì)受到很大的阻礙。相反，當(dāng)國(guó)家政府的相關(guān)貨幣部門實(shí)施緊縮的貨幣政策時(shí)，就會(huì)直接導(dǎo)致市場(chǎng)的資本流通度大大降低，商業(yè)銀行的流動(dòng)性也會(huì)呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。在市場(chǎng)的利率方面，我國(guó)在走向利率市場(chǎng)化的過(guò)程中，也是遭遇了許多不順的。直到2015年，我國(guó)將存款利率徹底放開，這也標(biāo)志著我國(guó)利率市場(chǎng)化的基本實(shí)現(xiàn)。在這之中，同業(yè)拆分利率對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性有著很大的影響，市場(chǎng)對(duì)資金的需求狀況往往可以根據(jù)利率的高低來(lái)判斷，市場(chǎng)資金需求比較大的時(shí)候就表明現(xiàn)在的利率偏高，然而當(dāng)市場(chǎng)資金需求比較小的時(shí)候就表明現(xiàn)在的利率偏低。由此可以得出，同業(yè)拆分利率是大多數(shù)商業(yè)銀行對(duì)資本需求狀況的一種最直接的體現(xiàn)。例如，當(dāng)同業(yè)拆分利率比較低的時(shí)候，可以推斷出商業(yè)銀行對(duì)資本的需求較低，由此商業(yè)銀行有著充足的流動(dòng)資金，這也就說(shuō)明當(dāng)時(shí)商業(yè)銀行的流動(dòng)性情況是良好的;但是，當(dāng)同業(yè)拆分利率比較高的時(shí)候，可以推斷出商業(yè)銀行對(duì)資本的需求很高，由此商業(yè)銀行自身已經(jīng)沒有足夠應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金流，這也就說(shuō)明當(dāng)時(shí)商業(yè)銀行的流動(dòng)性形勢(shì)不容樂觀。

二、增強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性的措施

在增強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性的對(duì)策方面，首先就是要做到及時(shí)更新工作人員對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)理念，現(xiàn)在我國(guó)的整個(gè)金融業(yè)處于一種相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顩r，同時(shí)有關(guān)商業(yè)銀行流動(dòng)性的理念也發(fā)生了潛移默化的變化，大多數(shù)商業(yè)銀行應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)任何流動(dòng)性潛在風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，并且要掌握一些防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和擴(kuò)大的方法，不僅僅如此，尤其是一些剛興起的小型商業(yè)銀行，千萬(wàn)不能為了貪圖快速發(fā)展而無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)的存在，這樣會(huì)帶來(lái)難以挽回的嚴(yán)重后果。其次就是一些大型的商業(yè)銀行最好能夠成立專門管理流動(dòng)新的部門，我國(guó)的各種商業(yè)銀行在發(fā)展情況上表現(xiàn)出極度的不平衡，所以，大部分商業(yè)銀行可以根據(jù)自身的資金情況以及存款和負(fù)債的狀況制定相對(duì)應(yīng)的管理措施，并且定期對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性進(jìn)行衡量，如果出現(xiàn)問題，一定要在第一時(shí)間向相關(guān)的責(zé)任部門匯報(bào)，并且根據(jù)實(shí)際情況，制定出科學(xué)合理的解決措施，將潛在的風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃中，不留一點(diǎn)蔓延的機(jī)會(huì)，這樣一來(lái)，大部分商業(yè)銀行的流動(dòng)性才能有一定的保障。

三、結(jié)束語(yǔ)

目前，國(guó)際的金融業(yè)形勢(shì)也正在發(fā)生著變化，國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行要想在這個(gè)不斷變化的時(shí)代中存活下去，就必須要重視商業(yè)銀行的流動(dòng)性問題，同時(shí)，也要積極地了解能夠影響流動(dòng)性地多方面因素，并針對(duì)這些現(xiàn)象，設(shè)計(jì)出行之有效的建議，在商業(yè)銀行中進(jìn)行教育和推廣，如此，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)才會(huì)降到最低，擁有的客戶數(shù)量也會(huì)越來(lái)越多，商業(yè)銀行的未來(lái)發(fā)展才會(huì)是一片光明。

參考文獻(xiàn)

[1]王國(guó)志，劉艷梅.中國(guó)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素實(shí)證研究[N].燕山大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版），2014，15（3）：119-124.

[2]臧毅飛.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀初探[J].財(cái)經(jīng)界，2015，（12）：11-11，24.

[3]劉志洋.商業(yè)銀行償付能力風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行體系風(fēng)險(xiǎn)[J].財(cái)經(jīng)論叢（浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào)），2017，（6）：41-49.