李村璞，何 靜

（1.西安外國語大學(xué) 經(jīng)濟金融學(xué)院，西安 710128；2.西安建筑科技大學(xué) 管理學(xué)院，西安 710055）

0 引言

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是我國當(dāng)前和今后一個時期經(jīng)濟發(fā)展面對的戰(zhàn)略性任務(wù)，該問題一直以來都受到了政府和理論界的廣泛關(guān)注，特別是2008年金融危機以來，我國經(jīng)濟面對進入新常態(tài)、經(jīng)濟增速下降、人口紅利消失等一系列問題，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級被當(dāng)作了一個促進經(jīng)濟增長標(biāo)本兼治的手段。但是在2008年金融危機之后，我國進行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致了鋼鐵、煤炭等眾多勞動密集型產(chǎn)業(yè)的減產(chǎn)，雖然政府出臺了一系列再就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)的舉措，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級還是產(chǎn)生了一定程度上的結(jié)構(gòu)性失業(yè)。正是基于這些問題，從福利經(jīng)濟學(xué)的視角綜合研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、經(jīng)濟增長和失業(yè)的關(guān)系具有重要的現(xiàn)實意義。

理論界普遍認為，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級將會促進經(jīng)濟增長。但是，關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級對就業(yè)的影響卻存在一定的分歧，一種觀點認為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對就業(yè)產(chǎn)生消極的影響，而另一種觀點認為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級對就業(yè)產(chǎn)生積極的影響。之所以出現(xiàn)完全相反的結(jié)果，除了不同的研究方法存在的差異和不同樣本帶來的誤差以外，主要原因就是這些關(guān)系本質(zhì)上是一個非線性關(guān)系。因此，本文擬使用非線性平滑轉(zhuǎn)換回歸模型（STR）分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟增長及失業(yè)的非線性影響。

1 模型構(gòu)建、變量選擇和數(shù)據(jù)來源

1.1 模型構(gòu)建

本文借鑒Ter?svirta（1994）的平滑轉(zhuǎn)換模型，使用Logistic轉(zhuǎn)換函數(shù)。設(shè)定標(biāo)準的平滑轉(zhuǎn)換模型為：

zt=（，）是一個 ((m×1)×1)的解釋變量，其中，′。?和θ分別為線性與非線性部分的參數(shù)向量。轉(zhuǎn)換函數(shù)G(γ，c，st)中st表示轉(zhuǎn)換變量，可以為zt的組成部分、組成部分的函數(shù)或一個不包括在zt內(nèi)的外生變量；γ表示平滑參數(shù)，反映目標(biāo)變量從一個狀態(tài)過度到另一個狀態(tài)調(diào)整的平滑性；ck表示位置參數(shù)向量，反映了不同機制狀態(tài)下的門限值，也就是決定了模型非線性轉(zhuǎn)化發(fā)生的位置。轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)化函數(shù)G(γ，c，st)是一個單調(diào)或者對稱的函數(shù)。當(dāng)K=1時，轉(zhuǎn)換函數(shù)G(γ，c，st)為單調(diào)上升函數(shù)，被稱作LSTR1,其特征表現(xiàn)為存在單一門限。當(dāng)K=2時，該模型被稱作LSTR2，轉(zhuǎn)換函數(shù)G(γ，c，st)不具有單調(diào)特性，其特征表現(xiàn)為存在兩個門限值。實證分析中選取何種轉(zhuǎn)換函數(shù)取決于模型檢驗結(jié)果。

使用第三產(chǎn)業(yè)占第二產(chǎn)業(yè)的比重（IND）作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的代理變量和失業(yè)率（UNE）、經(jīng)濟增長（GDP）分別構(gòu)建兩個模型來研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級對失業(yè)和經(jīng)濟增長的影響，得到兩個待估的模型：

模型1：

模型2：

1.2 變量選擇和數(shù)據(jù)來源

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級化和合理化兩個方面。本文從產(chǎn)業(yè)高級化的角度來定義產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，因為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化實際上是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的一種衡量，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化是指產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從較低水平向高級水平演進的過程。本文采用第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之比(簡記為IDU)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的度量。失業(yè)的代理變量采用城鎮(zhèn)登記失業(yè)率（UNE），經(jīng)濟增長使用國民生產(chǎn)總值（GDP）作為代理變量。

在實證分析過程中，由于失業(yè)數(shù)據(jù)的限制，本文采用的樣本時期為1986—2016年的年度數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)均來自于1987—2016年的中國統(tǒng)計年鑒。雖然樣本數(shù)有限，但樣本的容量已具備了大樣本的標(biāo)準，本文中對所有的數(shù)據(jù)都進行了取對數(shù)處理。

2 實證分析

2.1 平穩(wěn)性檢驗

需要對模型中的變量經(jīng)濟增長水平（GDP）、失業(yè)率（UNE）和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）分別進行平穩(wěn)性檢驗,主要采用ADF檢驗和KPSS檢驗（見表1）。表1顯示，經(jīng)濟增長水平（GDP）、失業(yè)率（UNE）和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）序列是一個I（1）序列。

表1 平穩(wěn)性檢驗

2.2 格蘭杰因果檢驗

在進行平穩(wěn)性檢驗后，對經(jīng)濟增長水平（GDP）、失業(yè)率（UNE）分別和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）序列進行格蘭杰因果檢驗（見表2）。結(jié)果表明，在滯后期1、2、3的檢驗中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）是經(jīng)濟增長水平（GDP）、失業(yè)率（UNE）的格蘭杰原因，并且單向因果關(guān)系穩(wěn)定，同時兩組數(shù)據(jù)均不存在協(xié)整關(guān)系，因此兩組數(shù)據(jù)的線性模型形式需為VAR模型。

表2 格蘭杰因果檢驗

2.3 線性模型的估計結(jié)果

線性模型的估計結(jié)果見式（5）和式（6）?？梢钥闯觯瑑蓚€方程R2較小，模型擬合得不是很好，這說明失業(yè)和經(jīng)濟增長不會只受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的影響。RESET檢驗結(jié)果中F值很小，這表明不存在模型誤設(shè)。對式（5）和式（6）進行Breusch-Godfrey檢驗、Jarque-Bera檢驗和ARCH(2)檢驗（見下頁表3）。

從表3可以看出，殘差不存在自相關(guān)且其分布為非正態(tài)分布，這表明線性模型有缺陷，可能是該模型的非線性特征造成的。再者，ARCH(2)檢驗表明殘差不存在條件異方差。由此可以看出，線性模型的設(shè)計不合適，需構(gòu)建經(jīng)濟增長水平（GDP）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）之間、失業(yè)率（UNE）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）之間的非線性模型。

表3 線性回歸結(jié)果的診斷檢驗（p值）

經(jīng)濟增長水平（GDP）對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）的線性回歸結(jié)果為：

失業(yè)率（UNE）對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）的線性回歸結(jié)果為：

2.4 轉(zhuǎn)換變量及非線性類型的選擇

如果線性模型被拒絕，就需要檢驗?zāi)Ｐ偷姆蔷€性特征，借鑒Terasvirta（1994），若轉(zhuǎn)換變量st不是zt的一部分，此時輔助方程如式（7）所示：

其中，zt=(1，?)′，?是一個m×1階向量，是ut的函數(shù)，是泰勒展開式剩余項。對式（7）設(shè)定的原假設(shè)H0:β0=β1=β2=0，若原假設(shè)被拒絕，那么存在非線性關(guān)系。Terasvirta（1998）提出了用F統(tǒng)計量來代替χ2可以增強檢驗的精確程度。此時近似F分布的自由度分別為3m和T-4m-1。非線性檢驗的重要一步是要判斷模型的形式是LSTR1還是LSTR2，模型的選擇依賴如下的序貫檢驗：

原假設(shè)H04、H03、H02的檢驗統(tǒng)計量（F統(tǒng)計量）依次表示為F4、F3、F2，如果拒絕H04說明式（7）的轉(zhuǎn)換函數(shù)G的形式為LSTR1模型，如果拒絕H03說明式（7）的轉(zhuǎn)換函數(shù)G的形式為LSTR2，此外如果拒絕H02說明式（7）的轉(zhuǎn)換函數(shù)G的形式為LSTR1且有一個為0的門限值。檢驗的結(jié)果見表4。

表4 最優(yōu)轉(zhuǎn)換變量及轉(zhuǎn)換函數(shù)的結(jié)果

2.5 非線性模型的估計結(jié)果

在確定了轉(zhuǎn)換變量和轉(zhuǎn)換函數(shù)的形式之后，需要對非線性模型進行參數(shù)估計，而參數(shù)估計之前，需要先估計參數(shù)γ和c，接著采用普通最小二乘法來估計模型的系數(shù)。

本文采用網(wǎng)格點搜索法來確定γ和c的初始值，具體方法如下：在一定范圍內(nèi)，選擇不同的γ和c以促使非線性模型估計所得的殘差平方和最小。γ和c的初始估計值見表5，圖1至圖4為模型在二維格點搜索下平滑參數(shù)(γ)和位置參數(shù)（c）等高線圖和平面圖。

表5 平滑參數(shù)（γ）和位置參數(shù)（c）的初始估計結(jié)果

圖1 模型1格點搜索的等高線圖

圖2 模型1格點搜索的平面圖

圖3 模型2格點搜索的等高線圖

圖4 模型2格點搜索的平面圖

模型1的估計結(jié)果為：

模型2的估計結(jié)果為：

從式（8）和式（9）可以看出：

（1）與線性方程相比，非線性模型的擬合度顯著提高。經(jīng)濟增長水平（GDP）對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）的回歸擬合度從0.6712提高到0.9987，失業(yè)率（UNE）對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）回歸的R2從0.4956提高到0.948。同時，式（8）和式（9）的ARCH-LM檢驗的值分別為0.9487和0.9348，這說明了不存在條件異方差，擬合度的顯著提高意味著非線性模型更適合解釋經(jīng)濟增長水平（GDP）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）、失業(yè)率（UNE）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）的關(guān)系，而且系數(shù)都很顯著。

（2）式（8）的平滑參數(shù) γ=513.31183，表明經(jīng)濟增長水平（GDP）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化速度非?？?，式（9）的平滑參數(shù)γ=5.03321，表明失業(yè)率（UNE）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化速度較快。說明從一種狀態(tài)向另外一種狀態(tài)的轉(zhuǎn)換中，大多數(shù)觀察值分布于G=0或者G=1的狀態(tài)，這與γ的值形成了相互的驗證。

（3）式（8）顯示：ΔGDPt-1和 ΔIDUt-8的系數(shù)是顯著的，這意味著前一期的經(jīng)濟增長水平（GDP）變動1%，會引起當(dāng)期經(jīng)濟增長水平（GDP）產(chǎn)生10.1867%的變動；當(dāng)期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）變動1%，會引起當(dāng)期經(jīng)濟增長水平（GDP）下降0.06287%。門限值c1=-0.1349，也就意味著當(dāng)產(chǎn)業(yè)升級的增長速度（第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比率增長）超過14.44%時，經(jīng)濟增長水平（GDP）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化為非線性關(guān)系，這表明前一期的經(jīng)濟增長水平（GDP）變動1%，會引起當(dāng)期經(jīng)濟增長水平（GDP）產(chǎn)生0.21851%的變動，經(jīng)濟增長表現(xiàn)出巨大的慣性；前八期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）變動1%，會引起當(dāng)期經(jīng)濟增長水平（GDP）0.39466%的變動。

（4）式（9）顯示，ΔUNEt-1和的 ΔIDUt系數(shù)均通過了10%的顯示性檢驗，這表明著前一期的失業(yè)率（UNE）變動1%，會引起當(dāng)期失業(yè)率水平（UNE）產(chǎn)生0.91278%的上升；當(dāng)期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）變動1%，會引起當(dāng)期失業(yè)率（UNE）0.03403%的上升。門限值c1=-0.60572，也就意味著當(dāng)產(chǎn)業(yè)升級的增長速度（第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比率增長）超過83.26%時，失業(yè)率（UNE）與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化為非線性關(guān)系，這表明前一期的失業(yè)率（UNE）變動1%，會引起當(dāng)期失業(yè)率（GDP）產(chǎn)生0.4068%的上升；當(dāng)期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（IDU）變動1%，會引起當(dāng)期失業(yè)率水平（UNE）0.42904%的下降。

3 結(jié)論

本文運用非線性移動平滑轉(zhuǎn)換模型研究了產(chǎn)業(yè)升級和失業(yè)、經(jīng)濟增長的關(guān)系，這個回歸本位的研究，在一定程度上解釋了原有研究存在的分歧，得出了以下結(jié)論：

產(chǎn)業(yè)升級和失業(yè)、經(jīng)濟增長之間存在非線性關(guān)系，兩者的關(guān)系都可以使用單門限模型來刻畫。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與經(jīng)濟增長的非線性關(guān)系中，當(dāng)產(chǎn)業(yè)升級的增長速度（第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比率增長）超過14.44%時，經(jīng)濟增長水平與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級之間就會表現(xiàn)出非線性關(guān)系，經(jīng)濟增長就會表現(xiàn)出巨大的慣性，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動影響經(jīng)濟增長存在較長的時滯；在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與失業(yè)率水平的非線性關(guān)系中，也就意味著當(dāng)產(chǎn)業(yè)升級的增長速度（第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比率增長）超過83.26%時，失業(yè)率與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級之間的關(guān)系將會表現(xiàn)出非線性特征。

因為門限值存在差異，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與失業(yè)率之間非線性關(guān)系要比產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與經(jīng)濟增長的非線性關(guān)系更難表現(xiàn)出來。從長遠來看，只有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級達到了一定的水平才能降低失業(yè)率。