劉學(xué)銘

摘 要：本文就全面風(fēng)險管理研究趨勢展開分析，并圍繞基于全面風(fēng)險管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究進(jìn)行了詳細(xì)論述，希望論述內(nèi)容可以為業(yè)內(nèi)研究者帶來一定啟發(fā)。

關(guān)鍵詞：全面風(fēng)險管理框架 商業(yè)銀行 風(fēng)險預(yù)警機(jī)制

雖然2008年美國次級貸款危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)余波逐漸散去，但銀行業(yè)不健全內(nèi)部控制、監(jiān)管和風(fēng)險管理體系受到的關(guān)注卻在不斷提升，近年來學(xué)界圍繞構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制開展的大量研究也與這種情況聯(lián)系緊密。

一、全面風(fēng)險管理研究趨勢

全面風(fēng)險管理的核心理念可以概括為“整個機(jī)構(gòu)內(nèi)各個層次的業(yè)務(wù)單位， 各個種類的風(fēng)險的通盤管理”，而隨著全面風(fēng)險管理影響力的不斷提升，近年來國內(nèi)外學(xué)界圍繞其開展了大量研究。2006年Nocco and Stulz在《全面風(fēng)險管理：理論與實(shí)務(wù)》中指出了管理者直接關(guān)系全面風(fēng)險管理能否順利展開，Abrams等人在《IBM全面風(fēng)險管理框架》的研究中提供了一種新的全面風(fēng)險時間序列，Yi-Shang Huang在《全面風(fēng)險管理的影響因素》中的研究則結(jié)合臺灣企業(yè)實(shí)際提出了針對性較強(qiáng)的開展全面風(fēng)險管理策略建議，結(jié)合這類研究可以直觀發(fā)現(xiàn)，近年來學(xué)界較為側(cè)重于全面風(fēng)險管理的實(shí)施研究，基于全面風(fēng)險管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制構(gòu)建同樣屬于全面風(fēng)險管理實(shí)施范疇，由此可見全面風(fēng)險管理的應(yīng)用范圍之廣、影響力之大。

二、基于全面風(fēng)險管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究

（一）基礎(chǔ)研究

在王寧開展的《我國商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究》研究中，研究圍繞我國商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款的風(fēng)險成因，提出了健全小微企業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的建議，其中的建議在一定程度上融入了全面風(fēng)險管理思想。而在康寧開展的《全面風(fēng)險管理視角下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警的研究》研究中，研究對全面風(fēng)險管理的內(nèi)涵進(jìn)行了簡單介紹，并總結(jié)了現(xiàn)代銀行面臨的主要風(fēng)險，如違約風(fēng)險、交易對手風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、國別風(fēng)險等，研究同時還對商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)預(yù)警機(jī)制需求展開了分析，并總結(jié)得出了風(fēng)險實(shí)時監(jiān)測功能、決策模擬功能、全面風(fēng)險預(yù)控功能等商業(yè)銀行需求，最后研究提出了建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的相關(guān)建議?？偟膩碚f，近年來學(xué)界圍繞基于全面風(fēng)險管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制課題開展了大量基礎(chǔ)研究，這類研究主要將目光集中在概念、商業(yè)銀行需求、銀行面臨風(fēng)險、理論層面的策略建議等方面。

（二）應(yīng)用研究

田遠(yuǎn)、劉寧開展的《全面風(fēng)險管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建》研究屬于該領(lǐng)域研究的代表，研究設(shè)計(jì)了由監(jiān)測層、分析層和顯示層構(gòu)成的預(yù)警機(jī)制，機(jī)制采用統(tǒng)一后臺管理系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險實(shí)時監(jiān)測，該機(jī)制中的分析層由信用風(fēng)險度量、流動性風(fēng)險度量、信用狀態(tài)度量、市場風(fēng)險度量等內(nèi)容組成，預(yù)警機(jī)制同時還具備數(shù)據(jù)采集與整合、風(fēng)險模擬與分析、結(jié)果輸出與反饋等功能；而在葛青青開展的《基于支持向量機(jī)模型的我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究》研究中，該研究將全面風(fēng)險管理與支持向量機(jī)模型實(shí)現(xiàn)了融合，由此開展的商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機(jī)制建立和實(shí)證分析取得了高達(dá)92.9%的預(yù)測正確率，研究的價值得到了較好證明；在王捷開展的《基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)》研究中，該研究實(shí)現(xiàn)了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)與全面風(fēng)險管理框架的融合，研究由此構(gòu)建了商業(yè)銀行全面風(fēng)險拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，并將相關(guān)風(fēng)險誘因納入了因果關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，全面風(fēng)險管理在商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制構(gòu)建中的價值得到了較好證明。總之，近年來學(xué)界圍繞全面風(fēng)險管理框架在商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制構(gòu)建中的應(yīng)用開展了大量研究，這類研究所采用的方式較為多樣但均證明了全面風(fēng)險管理框架的價值，這必須得到業(yè)界人士關(guān)注。

三、結(jié)束語

綜上所述，全面風(fēng)險管理框架能夠較好服務(wù)于商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制構(gòu)建，田遠(yuǎn)、劉寧、王捷等人開展的研究均證明了這一點(diǎn)，全面風(fēng)險管理框架的價值理應(yīng)得到重視。

參考文獻(xiàn)：

[1]王寧.我國商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款風(fēng)險預(yù)警機(jī)制研究[J].經(jīng)貿(mào)實(shí)踐，2017.

[2]田遠(yuǎn)，劉寧.全面風(fēng)險管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建[J].蘭州大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2013.