基于ARCH類模型的我國豬肉和玉米市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)研究
2018-09-10 05:23:55陳華章朱雅婷
中國商論 2018年29期
陳華章 朱雅婷
摘 要：農(nóng)業(yè)是立國的根本，準(zhǔn)確掌握重要農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)特征有利于采取相應(yīng)政策以穩(wěn)定價(jià)格。本文在ARCH模型的基礎(chǔ)上，又利用GARCH、GARCH-M、TARCH等ARCH類模型對(duì)豬肉、玉米價(jià)格的波動(dòng)、波動(dòng)的非對(duì)稱性以及溢出效應(yīng)進(jìn)行分析，表明：玉米價(jià)格波動(dòng)具有顯著的集簇性，相比之下，豬肉價(jià)格波動(dòng)的集簇性不是很顯著；豬肉市場(chǎng)存在高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的特征，而玉米市場(chǎng)則沒有該特征；豬肉價(jià)格波動(dòng)和玉米價(jià)格波動(dòng)具有非對(duì)稱性，且在玉米市場(chǎng)中該特征更加顯著；玉米價(jià)格波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致豬肉價(jià)格波動(dòng)，但反之關(guān)系不成立。
關(guān)鍵詞：豬肉 玉米 價(jià)格波動(dòng) ARCH類模型
中圖分類號(hào)：F714 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2018）10（b）-005-02
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