基于ARCH類模型的我國豬肉和玉米市場價格波動研究
2018-09-10 05:23:55陳華章朱雅婷
中國商論 2018年29期
陳華章 朱雅婷
摘 要：農(nóng)業(yè)是立國的根本，準確掌握重要農(nóng)產(chǎn)品的價格波動特征有利于采取相應政策以穩(wěn)定價格。本文在ARCH模型的基礎上，又利用GARCH、GARCH-M、TARCH等ARCH類模型對豬肉、玉米價格的波動、波動的非對稱性以及溢出效應進行分析，表明：玉米價格波動具有顯著的集簇性，相比之下，豬肉價格波動的集簇性不是很顯著；豬肉市場存在高風險高回報的特征，而玉米市場則沒有該特征；豬肉價格波動和玉米價格波動具有非對稱性，且在玉米市場中該特征更加顯著；玉米價格波動會導致豬肉價格波動，但反之關系不成立。
關鍵詞：豬肉 玉米 價格波動 ARCH類模型
中圖分類號：F714 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）10（b）-005-02
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