王 博

（陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行，陜西 西安 710048）

銀行作為一類特殊的金融企業(yè)，主要從事資產(chǎn)運(yùn)營，其資金主要來自負(fù)債，具有一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此，在銀行管理中風(fēng)險(xiǎn)管理是非常重要的一項(xiàng)工作。而風(fēng)險(xiǎn)是無法消除和逃避的，風(fēng)險(xiǎn)管理也不是為了消除風(fēng)險(xiǎn)，而是要將風(fēng)險(xiǎn)降低，學(xué)會管理和駕馭金融風(fēng)險(xiǎn)?？偠灾?，風(fēng)險(xiǎn)管理是在一定的風(fēng)險(xiǎn)水平下，通過適當(dāng)?shù)墓芾砉ぷ?，使得收益最大化，保證風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心概念是指通過一定的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施降低銀行經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行的利潤。

一、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及存在的問題

目前，我國銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要存在信用、市場和操作三個(gè)方面，下面將從這三個(gè)方面對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題進(jìn)行分析。

首先是信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行的主要收入來自于存貨利差收益，可以占到銀行年度收益的70%左右，因此，信用風(fēng)險(xiǎn)就是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。但是我國的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)還沒有實(shí)行動態(tài)評級，目前銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)按照期間進(jìn)行分類，屬于靜態(tài)評級方法，對信用風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)還不到位，因此會出現(xiàn)單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)較小，但是貸款總額風(fēng)險(xiǎn)較大。前一筆的風(fēng)險(xiǎn)不大，而后一筆的就比較大，昨天風(fēng)險(xiǎn)小，今天風(fēng)險(xiǎn)大等等。銀行在貸款前會對貸款人進(jìn)行綜合信用的評級統(tǒng)一授信，但是在放貸之后，對借款人的信用狀況無法實(shí)現(xiàn)監(jiān)測。銀行對信貸資金的使用效率和流向等都缺乏有效的監(jiān)控，使得銀行對借款人的高風(fēng)險(xiǎn)行為缺乏及時(shí)的監(jiān)控，當(dāng)發(fā)現(xiàn)信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)過高要采取措施時(shí)，可能已經(jīng)發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)損失?？傊?，目前我國的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型還沒有真正地建立起來，往往是各銀行根據(jù)自身的情況建立各個(gè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系。

其次是市場風(fēng)險(xiǎn)，目前銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理還處于起步階段，管理人才缺乏，管理水平較低，且由于利率管制和匯率制度，使得銀行往往比較重視對信貸資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，而缺乏對市場風(fēng)險(xiǎn)的管理。而人民幣利率的市場化，存貸款的計(jì)息方式也越來越市場化，利率缺口的風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。另外，交易業(yè)務(wù)的規(guī)模越大，其市場風(fēng)險(xiǎn)也越大，尤其是越來越多的金融衍生產(chǎn)品也使得銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)越來越大。目前，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作還無法適應(yīng)日益增大的市場風(fēng)險(xiǎn)，需要對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法以及工具和系統(tǒng)等方面進(jìn)行建立和不斷完善。

最后是操作風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)是近幾年才被重視起來的風(fēng)險(xiǎn)管理，銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)的理解還不夠綜合和系統(tǒng)，在操作風(fēng)險(xiǎn)的管理理念和體系，以及管理手段上都還存在一定的缺陷，制約著銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理工作。

二、銀行業(yè)競爭對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響分析研究

我國銀行業(yè)基本處于壟斷競爭的狀態(tài)，而且存款市場的競爭要大于貸款市場，但是由于2008和2009年全球金融危機(jī)的影響，導(dǎo)致銀行業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)越來越艱難，而各大銀行為了搶占資源從而導(dǎo)致之間的競爭更加激烈。

銀行存款市場的競爭激勵(lì)可以促進(jìn)銀行的穩(wěn)定，但是也會使得銀行吸收資金變得比較困難，這就導(dǎo)致銀行為了吸收更多資金，會比較側(cè)重于降低銀行的風(fēng)險(xiǎn)和保持良好的資產(chǎn)狀況，使得銀行在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)上面的水平降低。

貸款市場的競爭激勵(lì)會對銀行的穩(wěn)定產(chǎn)生不利的影響，使得銀行的盈利能力下降，因?yàn)殂y行為了保證營業(yè)收入，會選擇進(jìn)行一些高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目投資，降低了銀行的穩(wěn)定性。

總之銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理對銀行體系的穩(wěn)健運(yùn)行影響較大，進(jìn)而影響金融體系的穩(wěn)定和發(fā)展，本文在對銀行業(yè)競爭分析的基礎(chǔ)上，提出了以下了幾點(diǎn)建議。

首先是加強(qiáng)存款市場的競爭，加強(qiáng)對存款者的約束，銀行的主要資金來源是存款，因此需要有效地吸收存款，約束存款者行為可以使得銀行管理者和決策者在進(jìn)行經(jīng)營策略的決策時(shí)更加穩(wěn)健。

其次貸款的審批制度要科學(xué)合理，銀行的主要盈利手段是貸款，貸款市場的競爭日益激烈使得銀行會投資一些高風(fēng)險(xiǎn)的貸款項(xiàng)目，保證銀行的盈利，導(dǎo)致銀行的風(fēng)險(xiǎn)增加。因此，貸款審批制度的科學(xué)合理可以遏制銀行貸款市場中的一些惡性競爭，保證貸款的安全性以及銀行運(yùn)行的穩(wěn)定性。

最后，還需要對資本進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，資本的充足率可以抑制銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)?！栋唾悹枀f(xié)議》的實(shí)施表明資本的監(jiān)管可以促進(jìn)銀行的穩(wěn)定運(yùn)行。但是資本充足率的運(yùn)用要合理，過高的資本充足率會增加銀行的成本，使得銀行會投資一些高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。

三、金融危機(jī)對銀行業(yè)的影響

美國金融危機(jī)對我國的銀行業(yè)主要是間接影響，表現(xiàn)在銀行的不良貸款率上升，在信用風(fēng)險(xiǎn)方面主要體現(xiàn)在：一是對我國出口企業(yè)的影響，例如紡織、鋼鐵等出口企業(yè)的壓力大幅增加，但是由于出口企業(yè)在銀行信貸中的占比不高，不良貸款較低，對銀行信貸影響有限。二是對中小企業(yè)的影響，金融危機(jī)使得經(jīng)濟(jì)增速降低，貨幣政策緊縮等，使得融資比較困難，企業(yè)的資金短缺，使得一部分中小企業(yè)面臨生存危機(jī)。而中小企業(yè)對于銀行帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)有限。另外美國金融危機(jī)對市場風(fēng)險(xiǎn)的影響不大。

四、總結(jié)

近年來，世界各地中都出現(xiàn)了一些銀行倒閉和被接管的現(xiàn)象，主要是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)了問題。從美日銀行危機(jī)到拉美金融危機(jī)再到亞洲的金融危機(jī)，都在證明銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理是非常重要的。在日益激烈的市場競爭下，銀行要在考慮自身規(guī)模和現(xiàn)有資金的前提下，做好風(fēng)險(xiǎn)管控工作，尤其是在市場拓展的時(shí)候。本文從存款市場和貸款市場分別對銀行業(yè)競爭對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響進(jìn)行了分析研究。