系統(tǒng)管理信息化

廣州證券股份有限公司是廣州越秀集團控股的金融機構(gòu)。

隨著2012年以來以融資融券及股票質(zhì)押為代表的資本中介業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，券商的重資本業(yè)務(wù)開始持續(xù)擴大；疊加債券市場2014年以來的持續(xù)牛市，以固定收益為代表的投資業(yè)務(wù)對證券公司資本的需求也在不斷增加；在過去5年，這些都深刻改變著券商原有的盈利模式和結(jié)構(gòu)，也對券商融資資金的高效管理提出了新的要求。

2014年，監(jiān)管部門為推進證券公司健全全面風(fēng)險管理體系，強化流動性風(fēng)險管理，發(fā)布了《證券公司流動性風(fēng)險管理指引》，要求持續(xù)及時關(guān)注公司的流動性風(fēng)險狀況，并對其進行有效識別、計量、監(jiān)測和控制。

為及時準(zhǔn)確地監(jiān)控公司的流動性資產(chǎn)及負(fù)債狀況，實現(xiàn)流動性風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的高度信息化，增強對流動性風(fēng)險的監(jiān)測和應(yīng)急處理能力，2015年，廣州證券啟動了流動性及風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)工程。該管理系統(tǒng)從公司管理實際工作出發(fā)，將流動性日常管理-融資管理-流動性儲備管理-流動性風(fēng)險管理緊密結(jié)合起來，形成全面完整的信息互動系統(tǒng)。借助信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，有效提升了公司流動性管理的信息化水平和效率。在此系統(tǒng)中，廣州證券還擴充梳理了流動性儲備功能，建立了現(xiàn)金流測算和分析框架，強化了未來不同時段的現(xiàn)金流缺口測算等內(nèi)容，有效增強了公司流動性風(fēng)險監(jiān)測、分析及抵御能力。

風(fēng)險管理流程化

廣州證券有限公司運用自身力量自主設(shè)計研發(fā)的流動性及風(fēng)險管理系統(tǒng)，從公司實際工作出發(fā)將資金管理的各項職能及風(fēng)控管理工作融會在系統(tǒng)中。

資金實務(wù)的管理是測算流動性缺口、評估流動性風(fēng)險的基礎(chǔ)，風(fēng)險指標(biāo)及缺口的計量為資金管理工作指引方向，相互作用形成良好的循環(huán)管理鏈。公司結(jié)合監(jiān)管管理要求和對流動性管理工作的深刻理解，將資金管理的各項職能及風(fēng)控管理工作融會在系統(tǒng)中，提升了管理的信息化程度，實現(xiàn)了信息統(tǒng)計及測算的及時、全面性，為公司的資金管理工作提供了強有力的支持，大幅度提升了工作效率及管理能力。

系統(tǒng)實現(xiàn)了流動性管理實務(wù)一體化、實務(wù)與風(fēng)險管理一體化及管理的流程化運作。流動性實務(wù)管理中日常資金管理、公司融資及成本管理，流動性缺口實時測算及內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的各項管理職能在系統(tǒng)中實現(xiàn)了融合及信息共享，資金管理、融資管理、流動性儲備一體化管理，相互支持，互相影響，形成良好的循環(huán)資金管理鏈；在流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)中實時全方位獲取實務(wù)中相關(guān)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了風(fēng)險指標(biāo)及時的統(tǒng)計與分析，填補了原有管理上的空白，促進了公司流動性風(fēng)險管理；系統(tǒng)中更融合了審批流程、額度控制及信息記錄，將審批、控制、記錄、分析等多項功能在系統(tǒng)實現(xiàn)了公司流程化運作，提升了管理的信息化程度，為公司的資金管理工作提供了大力的支持，大幅度提升工作效率及管理能力。

廣州證券的流動性及風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)啟動較早，為行業(yè)內(nèi)推進管理系統(tǒng)化的排頭兵，并被軟件開發(fā)商作為成熟樣本在行業(yè)內(nèi)廣為傳播，其先進理念和創(chuàng)新的成果得到了業(yè)內(nèi)專業(yè)人員的廣泛肯定。

生產(chǎn)管理一體化

廣州證券全面風(fēng)險管理體系從公司管理實際工作出發(fā)，將流動性日常管理-融資管理-流動性儲備管理-流動性風(fēng)險管理緊密結(jié)合起來，形成全面完整的信息互動系統(tǒng)，借助信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，有效提升了公司流動性管理的信息化水平和效率；并在此系統(tǒng)基礎(chǔ)上，擴充梳理了流動性儲備功能，建立了現(xiàn)金流測算和分析框架，強化了未來不同時段的現(xiàn)金流缺口測算等內(nèi)容，有效增強了公司流動性風(fēng)險監(jiān)測、分析及抵御能力。有關(guān)人員可以實時根據(jù)業(yè)務(wù)資金使用情況、融資情況，核算公司內(nèi)部資金使用成本及融資成本，并有效運用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價機制，每月下發(fā)內(nèi)部資金使用價格，推進公司資源的優(yōu)化配置，逐步實現(xiàn)引導(dǎo)產(chǎn)品定價，科學(xué)評價績效等目標(biāo)。資金資源、融資資源及流動性儲備的信息共享，促進了公司流動性投資的發(fā)展，流動性投資收益大幅提升，資金使用效率得到有效提高。

廣州證券以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展為動力，監(jiān)管要求為契機，股東支持作保障，持續(xù)完善全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，重點推動系統(tǒng)特色發(fā)展，切實提升風(fēng)險管理效能，促進實現(xiàn)精細(xì)化風(fēng)險管理。

該系統(tǒng)建設(shè)提升了公司的流動性風(fēng)險管理能力，將實務(wù)管理和風(fēng)險量化相融合，全面地預(yù)警及應(yīng)對流動性缺口及風(fēng)險，有效地提高了公司流動性資源的管理效率。

實現(xiàn)了公司資金數(shù)據(jù)及投融資數(shù)據(jù)的及時獲取，由每月手工更新推進到每日更新；縮短了信息傳遞時間，實際與計劃測算的即時更新，在系統(tǒng)中實現(xiàn)每日、每周測算流動性缺口的功能。

實現(xiàn)了生產(chǎn)系統(tǒng)與管理系統(tǒng)的一體化，推進了數(shù)據(jù)分析及管理的全局性，實現(xiàn)了風(fēng)險管理量化指標(biāo)獲取的及時性及全面性，每日測算監(jiān)管風(fēng)控指標(biāo)、及公司最短生存期、缺口與資產(chǎn)配比、融資結(jié)構(gòu)分析、對手集中度等多方位的風(fēng)控指標(biāo)。