張貴丁

經濟復蘇時期的企業(yè)市場狀況相比經濟衰退時期有一定的好轉，無論是經濟主體還是經濟前景都相對樂觀。由于企業(yè)市場逐漸好轉，使得企業(yè)更加傾向于大規(guī)模的信貸資金投放。但是隨著市場經濟以及國家經濟政策的轉變，為商業(yè)銀行帶來了相對較大的資金風險。本文將針對經濟復蘇期的商業(yè)銀行風險管理途徑進行詳細的論述。

一、經濟復蘇時期商業(yè)銀行風險特征

（一）貨幣緊縮現(xiàn)象的風險

經濟復蘇時期時期最為顯著的經濟現(xiàn)象便是通貨膨脹，為了切實的避免通貨膨脹的帶來的資產泡沫化，國家便會適當?shù)膶嵤┴泿啪o縮政策。自2010年之后，央行多次提升了存款準備金的利率、多次加息的行為，使得企業(yè)的資金陷入緊張狀態(tài)，很大程度上提升了商業(yè)銀行的風險。

（二）部分領域的系統(tǒng)性風險暴露

我國政府為了應對全球金融危機，實施了4萬億元經濟刺激計劃。很多地方政府也紛紛響應號通過信貸資金，紛紛的進行的基礎設施的建設。這一行為不僅為地方政府財政施加了壓力。而且由于地方政府融資信貸的風險為商業(yè)銀行帶來了一定的風險，容易引發(fā)系統(tǒng)性風險集中暴露現(xiàn)象。

（三）操作風險不斷的提升

在經濟復蘇期很多商業(yè)銀行由于對經濟社會抱有一定美好的憧憬，所以針對信貸對象相對放松了審查的力度，使得很多風險較大、收益較小、資信較差的企業(yè)也獲得了融資。針對這種信貸對象，一旦出現(xiàn)經濟形勢上的波動，很容易出現(xiàn)商業(yè)銀行的信貸風波，嚴重者甚至可能影響銀行的正常營業(yè)。

（四）匯率變動引發(fā)的風險

經濟衰退時期對于會引發(fā)國家的貨幣貶值，隨著經濟復蘇貨幣匯率也會逐步提升。由于我國人民幣匯率的不斷升值，出口型銀行變成了我國商業(yè)銀行的強勁對手，使得我國商業(yè)面臨的市場風險更大。并且，自2010年以來，由于我國對商業(yè)銀行交叉持有次級債進行全額的減扣，使得我國上市銀行整體資本出現(xiàn)缺口，對銀行發(fā)展帶來了一定程度上的影響。

二、未來我國商業(yè)銀行風險管理趨勢

（一）更加注重對于風險的管理監(jiān)督

隨著經濟社會的全面復蘇，我國監(jiān)管部門更加注重對新資本協(xié)議的研究，不斷更新自身的監(jiān)督管理理念，對于商業(yè)銀行風險的監(jiān)管力度也不斷提升。新資本協(xié)議中明確的規(guī)定了商業(yè)銀行擁有一定的風險評估權力，商業(yè)銀行需要積極的完善自身的內部評級提下，推動風險監(jiān)管工作的不斷發(fā)展，資本管理手段也向精細風險計量、科學風險評估的層面上轉變。

（二）商業(yè)銀行的資本管理手段日漸豐富

自從全球金融危機爆發(fā)以來，為了切實的應對金融危機帶來的影響，商業(yè)銀行監(jiān)管部門也在不斷的增強自身的管理手段。其內容便是針對交易對手信用風險進行高效的監(jiān)管，并且隨著經濟社會的不斷發(fā)展，資本管理手段也在不斷的豐富。

（三）更加注重流動性風險管理

流動性流動風險管理的內容便是針對商業(yè)銀行潛在的風險進行實時的檢測，我國銀監(jiān)會已經提出流動性風險監(jiān)管意見，積極的在風險管理中融入流動性覆蓋率以及融資比率指標，以便于更加有效的保障商業(yè)銀行30天期限內的資金流動。

三、經濟復蘇期的商業(yè)銀行風險管理途徑

（一）不斷優(yōu)化自身的風險結構

在經濟復蘇期想要將金融風險的影響降到最小化，就必須積極、合理的配置風險資源。積極的利用資本協(xié)議的規(guī)定，將科學的設計與定量融入到風險管理紅做中，建立健全風險資本核心配置方案，以便于切實的提升商業(yè)銀行的資本利用率。將風險權量化參數(shù)融入到績效考核中，科學、客觀衡量項目的各項風險，安全的將商業(yè)銀行的資產進行合理配置，切實的將商業(yè)銀行總體戰(zhàn)略規(guī)劃、風險管理以及績效考核等內容相互統(tǒng)一。建立健全上也有銀行經濟資本貸款定價機制，詳細的總結商業(yè)銀行各項貸款項目的經營成本，將經營成本與資本底線回報相互整合，總結出商業(yè)銀行貸款利率約束條件，以便于切實的提升商業(yè)銀行的風險敏感度，提高商業(yè)銀行貸款項目的定價水準。積極的深入到經濟市場中進行調研分析，針對不同經濟水平客戶有針對性的制定各異的營銷策略，在客戶滿意的基礎上，實現(xiàn)商業(yè)銀行貸款精細化管理。

（二）緊跟國家政策順應經濟發(fā)展需求

商業(yè)銀行應該積極的針對我國的宏觀經濟政策進行詳細的探索，切實的把握宏觀經濟發(fā)展特點，針對不同階段制定出相應的貨幣政策。及時的把握各個階段的銀行經濟發(fā)展規(guī)律，探析出經濟變化和貨幣變動對信貸業(yè)務資產質量的影響，使信貸風險防患于未然。針對重要、周期相對敏感的客戶，制定相應的風險防范服務方案，定期針對此類客戶進行壓力測試。積極的把握商業(yè)銀行的信貸投向，實現(xiàn)有進有退、有保有壓的信貸結構調整，促進商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。積極的調整商業(yè)信貸工作方向，將工作重點傾向于中小型企業(yè)，緊跟國家民生工程的號召，致力于改善民生。有效的調整商業(yè)銀行的業(yè)務結構，切實的擴大信貸產品的種類，實現(xiàn)商業(yè)銀行信貸多元化。與此同時，商業(yè)銀行可以積極的與不同企業(yè)制定相關的合作模式，拓展信貸產品的市場。

（三）加強對客戶以及行業(yè)的分析

精準的把握各個行業(yè)的演化規(guī)律，針對不同行業(yè)制定區(qū)別化的信貸策略。積極的戰(zhàn)隊的抵押資產的變動進行高效的分析，以便于保障第二還款來源的穩(wěn)定性。針對信貸企業(yè)的前景以及經營能力進行動態(tài)化分析，立足于長遠利益，預測企業(yè)的發(fā)展趨勢并制定相應的抗風險策略。針對不同信貸客戶進行有效的區(qū)分，對于信貸客戶綜合信譽進行有效的評分。積極的改進傳統(tǒng)的壓力測試方法，針對不同客戶以及行業(yè)的特點以及關聯(lián)性建立高效的風險預警模型，實現(xiàn)信貸風險最小化。嚴格的針對信貸資金進行檢查，不僅要針對企業(yè)的經營情況進行高效的監(jiān)察，而且還要對于企業(yè)新貸資金的走向進行實時的監(jiān)測，并對企業(yè)的資金回籠情況進行分析，防范可能造成企業(yè)風險的因素。

（四）制定穩(wěn)健的國際化風險管理機制

經濟全球化時代已經到來，促進商業(yè)銀行走出去，已經是銀行發(fā)展的必然途徑。當前很多企業(yè)也積極的相應“走出去”的號召，我國很多商業(yè)銀行紛紛的加快了國際化腳步。在境外資產規(guī)模不斷擴大的當下，想要促進我國商業(yè)銀行的高效發(fā)展，就必須積極的制定穩(wěn)健的國際化風險管理機制。首先，清晰化國外經濟發(fā)展脈絡，在海外建立機構時必須要配備具有專業(yè)性的風險管理人員，保障海外經濟風險管理體系的完善性。針對不同國家，制定區(qū)別化的內部評級體系，針對不同國家的經濟發(fā)展方向以及產業(yè)發(fā)展趨勢進行詳細的了解?？茖W、合理的評價不同業(yè)務在國家的風險，積極的借鑒經歷領先國家的優(yōu)秀經驗，針對我國商業(yè)銀行的風險監(jiān)測預警、壓力測試等、識別計量等內容進行高效的調整，在實現(xiàn)商業(yè)銀行風險防控目標的同時，促進我國商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展。

四、結語

總而言之，經濟復蘇時期商業(yè)銀行面臨的風險眾多，分別有貨幣緊縮現(xiàn)象帶來的風險、匯率變動帶來的風險、操作流程中的風險以及部分領域的系統(tǒng)性風險暴露?？v觀我國商業(yè)銀行的發(fā)展規(guī)律，未來我國商業(yè)銀行會更加注重資金風險的管理，在提升資金流動性風險管理的同時，資本管理的手段也日漸豐富。商業(yè)銀行應該積極的優(yōu)化自身的風險結構，緊跟國家經濟政策，針對不同行業(yè)以及不同客戶制定區(qū)別化的風險預防策略，積極的“走出去”，建立健全穩(wěn)定的國外風險管理機制，保障商業(yè)銀行的穩(wěn)步發(fā)展。（作者單位為建設銀行山東省分行）