李旭琳

【摘 要】出口值是對(duì)外貿(mào)易的一項(xiàng)重要指標(biāo)。本文運(yùn)用ARIMA疏系數(shù)模型對(duì)2009年1月至2016年12月的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行了建模。并且利用歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證了模型的可靠性，給出了我國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口值的短期預(yù)測(cè)。

【關(guān)鍵詞】對(duì)外貿(mào)易出口額預(yù)測(cè)；ARIMA模型疏系數(shù)

二、中國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口值的ARIMA模型

1.原始數(shù)據(jù)介紹

本文所搜集的的原始數(shù)據(jù)為中國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口額，數(shù)據(jù)來(lái)源為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)年鑒。選取2009年1月至2016年12月的數(shù)據(jù)建立ARIMA疏系數(shù)模型并對(duì)對(duì)外貿(mào)易出口額進(jìn)行預(yù)測(cè)。2017年1月至2017年10月的數(shù)據(jù)為檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。

2.模型定階

時(shí)序圖顯示，該時(shí)間序列有顯著的波動(dòng)上升趨勢(shì)，為典型的不平穩(wěn)序列?？紤]對(duì)其進(jìn)行差分運(yùn)算。

在對(duì)序列進(jìn)行了一階十二步差分運(yùn)算之后，綜合時(shí)序圖、自相關(guān)圖、偏自相關(guān)圖，可以認(rèn)為差分后序列平穩(wěn)，考慮對(duì)模型進(jìn)行定階。

在自相關(guān)圖中，延遲1、2階的自相關(guān)系數(shù)顯著大于2倍標(biāo)準(zhǔn)差；在偏自相關(guān)圖中，延遲1、12階的偏自相關(guān)系數(shù)顯著大于2倍標(biāo)準(zhǔn)差，綜合考慮以上特點(diǎn)，構(gòu)造疏系數(shù)模型ARMA（（1，2），（1，12））。

綜合之前所做的差分運(yùn)算，對(duì)原時(shí)間序列所擬合的模型為疏系數(shù)模型ARIMA（（1，2），（1，12），（1，12））。

3.參數(shù)估計(jì)

模型口徑為

由參數(shù)顯著性檢驗(yàn)結(jié)果可知，所擬合模型中的4個(gè)參數(shù)均顯著；由殘差檢驗(yàn)結(jié)果可知，序列為白噪聲序列。因此，疏系數(shù)模型ARIMA（（1，2），（1，12），（1，12））擬合成功。

三、預(yù)測(cè)與分析

第一，該疏系數(shù)ARIMA模型的參數(shù)檢驗(yàn)顯著且殘差為白噪聲序列，作為中國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口值預(yù)測(cè)模型是可行的；第二，由2017年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口實(shí)際與預(yù)測(cè)值對(duì)比圖可知模型預(yù)測(cè)基本準(zhǔn)確；第三，該模型適用于短期預(yù)測(cè)，隨著預(yù)測(cè)時(shí)間的延長(zhǎng)，置信區(qū)間在逐漸變大，預(yù)測(cè)誤差也在逐漸變大。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王燕.應(yīng)用時(shí)間序列分析[M].中國(guó)人民大學(xué)出版社，2009.

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