摘要：隨著以大數(shù)據(jù)、人工智能等為特征的智能時代的到來，人工智能運用給商業(yè)銀行資產風險管理帶來了新的驅動，也提出了更高的挑戰(zhàn)。文章試圖論述如何在智能時代趨利避害，實施精準有效的行動策略，提升資產風險管理的前瞻性和有效性，確保授信資產健康發(fā)展。

關鍵詞：智能時代；資產風險管理；行動策略

2017年，在國務院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中，著重提出面向2030年我國新一代人工智能發(fā)展的指導思想、戰(zhàn)略目標和重點任務，這標志著我國已進入智能時代。人工智能在大數(shù)據(jù)應用的基礎上開始逐漸滲透到金融業(yè)，從金融業(yè)前端引入后端，相對復雜的商業(yè)銀行資產風險管理也開始試水人工智能。國內一些商業(yè)銀行正在積極探索和實踐，西方國家特別是美國很多商業(yè)銀行，例如花旗銀行在風險管理等方面人工智能都有運用。

總之，面對變化是唯一不變的發(fā)展形勢，商業(yè)銀行既要認識、擁抱智能時代，又要適應和應對智能時代提出的新要求，提升風險管控的前瞻性和有效性，從而得以在更高層面上推動授信資產的健康發(fā)展。

一、智能時代對銀行資產風險的紅利和挑戰(zhàn)

商業(yè)銀行本質是經(jīng)營管理風險。能否有效控制管理風險，特別是管控資產風險，對商業(yè)銀行的生存、效益及發(fā)展至關重要。因此，資產質量始終被視為商業(yè)銀行生命線。

商業(yè)銀行資產風險管理中相當關鍵是解決信息不對稱問題造成的信用風險，當然也有一些其他的風險，諸如法律風險、操作風險等。

在智能時代到來之前，銀行為解決公司類資產信息不對稱、加強對資產風險識別、評估和控制做出了許多努力，貸前調查、貸中審查及貸后檢查，通過信貸員以下廠調查、征信系統(tǒng)查詢、互聯(lián)網(wǎng)信息搜索、相關政府部門走訪等方式對客戶信息持續(xù)跟蹤關注，以及借助客戶關系管理系統(tǒng)的使用。然而，受制于不同客戶的數(shù)據(jù)無法統(tǒng)一、規(guī)范，欠缺可比性，且數(shù)據(jù)獲得、操作及監(jiān)控等復雜因素，過程數(shù)據(jù)難以作為銀行資產風險管理中普適操作工具。

智能化時代的到來，促使銀行加強資產信息數(shù)據(jù)風控。不僅使信息成本降低，數(shù)據(jù)收集的維度、廣度和時點也得到了擴展，可實現(xiàn)客戶交易信息、過程軌跡及資金動向的實時監(jiān)測。一些數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)精準性和可比性大為提高，例如，進出口外貿平臺對其平臺成員客戶、交易、資金清算等數(shù)據(jù)的歸攏，形成了標準化、規(guī)范化及特定化的動態(tài)數(shù)據(jù)，降低了銀行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)監(jiān)控的操作成本。因而，銀行不再采用傳統(tǒng)的隨機抽樣分析方法，而是使用更全面的各類數(shù)據(jù)；不再是對客戶粗略的分類，而是對每一個客戶的詳細分析。并且依靠大數(shù)據(jù)等人工智能的支撐，進一步把控貿易鏈條上的信用和風險，銀行對于跨境企業(yè)信貸資產的風控能力將大大增強，效率和質量將得到提高。

同時，智能時代對銀行資產風險管理又提出更高的要求。一是科技快速發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算帶來了包括商業(yè)業(yè)態(tài)、客戶需求的變革。商業(yè)銀行要切入新型產業(yè)鏈、供應鏈，開拓商業(yè)生態(tài)客群，發(fā)展這些生態(tài)客戶群資產業(yè)務，就必須重視自身信息化能力。這是重要的核心競爭力，只有這樣在同業(yè)競爭中取得相對優(yōu)勢。二是迅速提升“科技+”水平。銀行科技應用發(fā)展的趨勢是從“電子化、信息化”向“智能化、數(shù)字化”方向發(fā)展，這在風險管理表現(xiàn)尤其突出。實施“科技+”，關鍵是銀行需要復合型人才，既嫻熟科技，又熟悉業(yè)務，或者是科技人才與業(yè)務人才能夠實現(xiàn)緊密結合，而不能成為“兩張皮”?？萍奸_發(fā)人員或者要具備熟悉業(yè)務產品、業(yè)務功能的背景，或者要能夠與業(yè)務人員很好溝通理解風險管理意圖，則能夠做到技術與業(yè)務深度融合，再加上結合技術的先進性，就能銀行資產風險管理系統(tǒng)的設計發(fā)揮很好的作用。三是著力改變風險管控理念。銀行風險管理需要持續(xù)自我定位和創(chuàng)新發(fā)展，推動商業(yè)銀行在保證資產安全性與流動性的前提下，最大可能地去實現(xiàn)其盈利。要轉變?yōu)榭紤]“風險是否可以承擔”“風險與收益怎么平衡”“怎么最大程度的減少及控制風險”，引導業(yè)務“如何創(chuàng)新”，培養(yǎng)以解決方案為導向的思維模式。

二、人工智能技術在資產風險管理運用環(huán)節(jié)

以公司資產風險管理為例，借助人工智能等科技使用，以下各項環(huán)節(jié)均可實現(xiàn)良好的運用。

1. 貸前調查，對宏觀經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展的前瞻性的分析，特別是對行業(yè)未來走勢的預測性分析。其運用方法：建立“宏觀信息監(jiān)控羅盤”，建設基于“大數(shù)據(jù)+人工智能”的宏觀風險預測體系，及時、準確、全面地感知宏觀政策變化、區(qū)域環(huán)境變化、市場變化帶來的風險。

從“客戶信息完整性”角度看，亟需客觀顯示客戶在銀行及同業(yè)敞口、非敞口及非授信業(yè)務種類的全口徑數(shù)據(jù)信息。建立客戶信息多維度統(tǒng)一視圖，實現(xiàn)精細化、過程化風險管理。積累“行內+行外”“結構化+非結構化”信息，建立全面的客戶信息審察體系，實現(xiàn)對客戶的精準和全程無遺漏的洞察。

2. 貸中審查，從“審批輔助決策能力”角度分析，在審批過程中需要結合信貸政策指引進行輔助決策，對集中度和關聯(lián)度的風險進行提前的預測和控制。其運用方法：建立智能化支持，為授信審批的輔助決策提供有力支持。建立移動化支持，提高審批人員辦公效率。

3. 貸后管理，從“風險緩釋”角度分析，對物流、資金流的有效控制和授信額度聯(lián)動很有必要。其運用方法：加強緩釋品管理，運用大數(shù)據(jù)等技術構建視圖，實現(xiàn)緩釋品信息全方位、全視角管理。

從“貸后風險識別”角度看，亟需針對企業(yè)風險事項的主動預警，還有上下游企業(yè)、擔保鏈客戶風險信息傳導要及時、準確。通過大數(shù)據(jù)技術全面整合內部、外部數(shù)據(jù)，捕捉和發(fā)現(xiàn)客戶行為背后的相關性，提高反欺詐能力，做好風險防范預案，提升應急處置能力，有效降低資金風險，確保資產脫離高風險的狀態(tài)。

同時，人工智能技術對于個人資產風險管理各環(huán)節(jié)也有良好的運用。特別是現(xiàn)在電子銀行迅猛發(fā)展，2017年，手機銀行有望超過網(wǎng)上銀行，躍居個人用戶比例的首位。

三、智能時代提升資產風險管理的行動策略

（一）高度重視數(shù)據(jù)和風險管理系統(tǒng)生成

數(shù)據(jù)既是銀行的“資產”也是“血液”。數(shù)據(jù)質量非常重要，其不僅是風險條線的事，更需要業(yè)務條線及科技部門共同參與，在“數(shù)據(jù)的產生、采集、使用、核對”等階段引入技術手段，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質量。

智能時代的風險管理系統(tǒng)應該是一個智慧的風控平臺，具有信息全面、判斷準確、決策及時的特征。通過大數(shù)據(jù)技術處理海量數(shù)據(jù)，實現(xiàn)行內行外、線上線下、國內國外的信息全覆蓋；通過高性能云計算架構實現(xiàn)決策的實時支持；以人工智能為基礎構建聰明的決策引擎，提供貸前的精準營銷，貸中的自動審批、貸后的動態(tài)監(jiān)控和智能預警。真正做到“從汗水驅動到創(chuàng)新驅動，從齒輪驅動到智能驅動”。

（二）高度重視專業(yè)化風險管理理念和模式形成

主動打破“前臺部門打糧食，風險部門管風險”的傳統(tǒng)風險管理的“慣性溝壑”，加強一線市場和前、中、后臺部門間的溝通協(xié)作，形成全面風險管理的風險文化和機制。在風險管理的組織架構設計上，應該探索更為靈活、有效的組織方式，如按照產品、業(yè)務、重大項目等維度，建立專項的風險管理團隊或項目小組，集中優(yōu)勢資源進行針對性強的風控。風險管理應該從“要么審批通過，要么否決”“存在風險就不批”的固化模式中走出來，打破慣性思維，重新審視，發(fā)掘價值。發(fā)揮風險創(chuàng)造價值，敢于開拓別人不敢開拓的領域，應對“窄門”市場或行業(yè)，可以先發(fā)制人，或采取創(chuàng)新的風控方法、技術，把“窄門”變成自身的“藍?！?，從而取得收益。這取決于對客戶風險的專業(yè)判斷、產品設計的風險控制力，以及附著在整個風險評價、控制、操作上的風險控制成本及效率。

（三）高度重視合作風險管理模式集成

風險評判及管理的基礎，在于取得真實、有效、完整的信息。在分工專業(yè)化的環(huán)境下，智能時代商業(yè)銀行的風險管理中，合作風控將成為風險管理的常規(guī)模式。一是與外部機構合作風控。商業(yè)銀行需與專業(yè)的外部公信數(shù)據(jù)平臺合作，通過數(shù)據(jù)獲取、合作共建風險模型、風險共擔等形式，避免成為信息孤島。與境內外征信、反欺詐、公信數(shù)據(jù)平臺（如物流、海關、稅務）等建立合作，獲取有價值的數(shù)據(jù)，對風險評價的基礎信息進行內、外部的交叉比對及匹配驗證。二是境內外機構建立風險合作聯(lián)動機制。隨著“一帶一路”發(fā)展倡議的實施和中國國際影響力提升、多元化外交頻率提高，國內商業(yè)銀行爭先恐后地在境外設立分支機構，在全球各大金融中心，與我國經(jīng)濟貿易往來密切的國家、地區(qū)，“一帶一路”的中資企業(yè)生產建設輸出國家等，均設立了網(wǎng)點或機構。而境內外機構建立風險合作聯(lián)動機制，必將成為商業(yè)銀行著力發(fā)展的風險管理合作模式。

參考文獻：

[1]宋清華.我國商業(yè)銀行資產風險管理探析[J].投資研究，1998（05）.

[2]王真真.商業(yè)銀行風險管理探析[J]. 金融縱橫，2006（09）.

（作者單位：江西財經(jīng)大學）