蘇晴

【摘 要】隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)銀行行業(yè)發(fā)展的速度越來(lái)越快，但是在其快速發(fā)展的同時(shí)，銀行中也存在一些風(fēng)險(xiǎn)，這就需要銀行根據(jù)其發(fā)展現(xiàn)狀制定一系列的政策來(lái)促使銀行更好的發(fā)展。下面這篇文章主要就對(duì)金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行簡(jiǎn)單的闡述，并介紹金融工程在各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，最后針對(duì)我國(guó)銀行應(yīng)用工程管理風(fēng)險(xiǎn)中存在的問(wèn)題一處建議，指出應(yīng)構(gòu)建現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

【關(guān)鍵詞】金融工程；銀行風(fēng)險(xiǎn)管理；體系；信用衍生產(chǎn)品

1991年國(guó)際金融工程師學(xué)會(huì)成立，這也標(biāo)志著金融工程學(xué)正式成為一門獨(dú)立的學(xué)科。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，金融工程學(xué)發(fā)展的成就非常大，目前金融工程已經(jīng)應(yīng)用到很多金融商業(yè)領(lǐng)域。金融工程的核心是風(fēng)險(xiǎn)管理，金融工程在現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用具備科學(xué)性、準(zhǔn)確性以及時(shí)效性，這是傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法所不能企及的。

一、現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的變革

風(fēng)險(xiǎn)按性質(zhì)可以分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。在目前社會(huì)發(fā)展背景下，銀行也會(huì)存在一些存在很多風(fēng)險(xiǎn)，銀行能否對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行良好的處理對(duì)于銀行的未來(lái)發(fā)展而言至關(guān)重要。一般情況下，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理往往只是注重純粹風(fēng)險(xiǎn)，并沒(méi)有注重投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，但是隨著社會(huì)的發(fā)展以及金融市場(chǎng)的變革，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式已經(jīng)不能夠很好地適應(yīng)現(xiàn)代化市場(chǎng)。銀行在發(fā)展的過(guò)程中面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是比較大的，其中信貸風(fēng)險(xiǎn)是指借款人不能夠按照合同上的還款時(shí)間要求還款，導(dǎo)致銀行面臨著很大的資金風(fēng)險(xiǎn)；利率風(fēng)險(xiǎn)是指金錢匯率的變化也會(huì)在很大程度上導(dǎo)致銀行面臨經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的存在都使得現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生著很大的變革。雖然目前很多銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和手段也比較多，但是還需要時(shí)刻注意市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)變化，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行改革。

二、我國(guó)目前銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題

1.管理工具極其缺乏

進(jìn)入21世紀(jì)之后，金融市場(chǎng)的規(guī)模越來(lái)越大，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代化快速發(fā)展和變化的社會(huì)，之前銀行都是采取以“堵”為主的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，而目前需要采用以“疏導(dǎo)”為主的管理方法。目前發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工具數(shù)量非常多，達(dá)到了1200多種，但是我國(guó)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工具只有為數(shù)不多的幾種，比如貨幣期貨以及國(guó)債期貨等，這也就說(shuō)明了我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理工具市場(chǎng)比較小，還沒(méi)有形成比較真正意義上的衍生金融產(chǎn)品市場(chǎng)，嚴(yán)重阻礙了我國(guó)銀行的可持續(xù)發(fā)展。

2.銀行從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱

眾所周知，現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理具有很強(qiáng)的操作性以及科學(xué)性等，這種情況下就需要銀行的從業(yè)人員具備專業(yè)化的知識(shí)，能夠嚴(yán)格按照規(guī)章制度來(lái)恪盡職守的做好自身的本職工作，但是通過(guò)調(diào)查可以發(fā)現(xiàn)，很多銀行從業(yè)人員不僅專業(yè)技能不是很好，而且風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)也很薄弱，基本職業(yè)道德素質(zhì)不是很強(qiáng)，對(duì)銀行發(fā)生的一系列風(fēng)險(xiǎn)不能夠進(jìn)行及時(shí)的處理。另外，我國(guó)的金融工程師人才數(shù)量比較少，無(wú)法滿足現(xiàn)代化快速發(fā)展的銀行金融市場(chǎng)。

3.銀行存在大量不良資產(chǎn)

根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，截止到2015年年底，國(guó)內(nèi)的主要銀行存在的不良資產(chǎn)總額就已經(jīng)達(dá)到了22736.3億元，不良貸款的比例為7.33%，比法國(guó)國(guó)家還要高出3%～5%，造成這些問(wèn)題產(chǎn)生的原因主要就是因?yàn)槲覈?guó)的很多銀行內(nèi)部制度體系建設(shè)不完善，而且銀行內(nèi)部無(wú)法產(chǎn)生真正的直接融資交易關(guān)系。

三、利用金融工程構(gòu)建現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1.樹立現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新理念

想要更好地促進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新體系的構(gòu)建，銀行的高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該樹立現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新理念，重視銀行發(fā)展與金融工程學(xué)的緊密結(jié)合，運(yùn)用一些開放性和創(chuàng)造性的思維做出良好的決策；同時(shí)，要用發(fā)展性的眼光看待銀行市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展，充分發(fā)揮金融工程在我國(guó)銀行的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，以更高的平臺(tái)為起點(diǎn)，構(gòu)建我國(guó)現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

2.大力加速金融工程人才培養(yǎng)

我國(guó)在發(fā)展金融工程的過(guò)程中最重要的就是要加強(qiáng)金融工程專業(yè)人才的培養(yǎng)。金融工程專業(yè)的人才不僅需要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)，而且還要掌握會(huì)計(jì)學(xué)以及投資學(xué)等。但是就目前而言，我國(guó)先進(jìn)的金融工程人才數(shù)量比較少，這種情況下我國(guó)高校以及相關(guān)部門可以先引進(jìn)一些國(guó)外的金融工程專家，同時(shí)加大硬軟件的投入力度，在專業(yè)化的金融工程專家的指導(dǎo)下更好的促進(jìn)我國(guó)金融工程人才的培養(yǎng)，最終為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.建立完善的信息管理系統(tǒng)

銀行要運(yùn)用金融工程建立完善的信息管理系統(tǒng)，通過(guò)信息管理系統(tǒng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行預(yù)警和識(shí)別，并且對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確量化、科學(xué)定價(jià)，提高銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的化解能力。信息管理系統(tǒng)同樣是屬于現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要體制，必須加強(qiáng)對(duì)信息管理系統(tǒng)的建設(shè)才能夠更加深入的促使銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的高效運(yùn)行。

四、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，金融工程在我國(guó)現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建中的作用是非常大的，必須加強(qiáng)對(duì)金融工程專業(yè)人才的培養(yǎng)，積極尋求風(fēng)險(xiǎn)管理變革模式，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的金融工程體系構(gòu)建模式，將金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理緊密結(jié)合起來(lái)，從而確?，F(xiàn)代銀行能夠更加安全、健康、高效地運(yùn)行。

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