唐江橋，雷 娜，尹 峻

(1.福建農(nóng)林大學(xué)公共管理學(xué)院； 2.福建農(nóng)林大學(xué)馬克思主義學(xué)院，福建 福州 350002)

福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、傳導(dǎo)及預(yù)警

唐江橋1，雷 娜2*，尹 峻1

(1.福建農(nóng)林大學(xué)公共管理學(xué)院； 2.福建農(nóng)林大學(xué)馬克思主義學(xué)院，福建 福州 350002)

運(yùn)用Census X12方法和H-P濾波對(duì)2004-2016年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和2003-2015年福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格指數(shù)進(jìn)行分解，獲取原序列的季節(jié)成分、趨勢(shì)成分和周期成分。實(shí)證結(jié)果表明：福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格都存在季節(jié)性波動(dòng)特征，生產(chǎn)價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)幅度大于零售價(jià)格；生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格的趨勢(shì)特征相似；生產(chǎn)價(jià)格的周期波動(dòng)幅度大于零售價(jià)格。波動(dòng)結(jié)果說(shuō)明，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于零售商。進(jìn)而用格蘭杰因果檢驗(yàn)分析農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。結(jié)果顯示，福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格受預(yù)期零售價(jià)格的影響，農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格也受預(yù)期生產(chǎn)價(jià)格的影響。最后用黑色預(yù)警方法構(gòu)建福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格預(yù)警模型，提出了提高農(nóng)業(yè)合作社質(zhì)量、建立農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息共享平臺(tái)和區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)等建議。

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格；價(jià)格波動(dòng)；傳導(dǎo)機(jī)制；預(yù)警模型

近年來(lái)，福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)頻繁且波動(dòng)幅度大，這種波動(dòng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)各參與主體都產(chǎn)生了不利影響，不利于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的健康發(fā)展。分析近年來(lái)福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的季節(jié)性、周期性和價(jià)格在產(chǎn)業(yè)鏈中的傳導(dǎo)機(jī)制，有助于掌握農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)特征和傳導(dǎo)規(guī)律，加深對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)行方式的理解。同時(shí)，如果能夠在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生重大變化之前及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，就能提醒市場(chǎng)參與主體提前采取應(yīng)對(duì)措施，減少可能造成的損失。

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)劇烈引發(fā)的社會(huì)問(wèn)題得到了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注，近年來(lái)相關(guān)的研究文獻(xiàn)比較豐富，這些文獻(xiàn)主要圍繞如下3個(gè)方面展開(kāi)了研究：(1)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響因素的研究[1-2]。造成農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的因素很多，現(xiàn)有文獻(xiàn)重點(diǎn)關(guān)注了國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影響[3-4]，以及國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影響[5-6]。(2)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)特征的研究[7-8]。該類(lèi)研究一般是從農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格時(shí)間序列表現(xiàn)出來(lái)的周期性、趨勢(shì)性、季節(jié)性和對(duì)稱(chēng)性等幾個(gè)方面來(lái)展開(kāi)分析，從經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律性。(3)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制的研究[9-10]。這里的價(jià)格傳導(dǎo)是指農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的傳導(dǎo)，而非農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈外的影響因素對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的傳導(dǎo)(該研究實(shí)際上是關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響因素的研究，因此可以歸入第一類(lèi))。

現(xiàn)有關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)研究的文獻(xiàn)為本文的研究提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在借鑒現(xiàn)有文獻(xiàn)的分析框架和研究方法的基礎(chǔ)上，本文首先運(yùn)用Census X12方法和H-P濾波分解2004-2016年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和2003-2015年福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格指數(shù)序列，分析福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的季節(jié)性特征、趨勢(shì)特征和周期特征，進(jìn)而用格蘭杰因果檢驗(yàn)分析福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)機(jī)制，最后用黑色預(yù)警方法構(gòu)建福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的短期預(yù)警模型。本研究將對(duì)福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格的波動(dòng)特征進(jìn)行比較分析。

一、數(shù)據(jù)說(shuō)明

研究農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制，用福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)代表農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的價(jià)格水平，用福建省食品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)代表農(nóng)產(chǎn)品零售環(huán)節(jié)的價(jià)格水平。2004-2016年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和2003-2015年福建省食品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)均來(lái)源于中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。該網(wǎng)站公布的福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)是季度同比數(shù)據(jù)，為便于分析，把同比數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為定基數(shù)據(jù)，基期為2004年第一季度。第一、第二、第三、第四季度分別用Q1、Q2、Q3、Q4表示。

由于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的福建省食品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是月度數(shù)據(jù)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)是季度數(shù)據(jù)，為便于比較將食品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)月度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為季度數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)換方法為：首先將消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的月度同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)結(jié)合，推算出月度定基指數(shù)；再按季度計(jì)算月度定基指數(shù)的幾何平均數(shù)，將其轉(zhuǎn)換為季度定基指數(shù)，基期為2004年第一季度。

二、福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)特征分析

(一)福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的季節(jié)特征

季節(jié)特征是指序列以年為周期的某些相對(duì)固定的變化模式，引起這些變化的原因往往是季節(jié)更替、氣候變化和節(jié)假日等因素。時(shí)間序列數(shù)據(jù)中存在季節(jié)特征會(huì)干擾人們對(duì)序列長(zhǎng)期趨勢(shì)和波動(dòng)特征的認(rèn)識(shí)，因此往往將序列的季節(jié)特征從原序列中分離出來(lái)，這樣做既可以單獨(dú)考察序列季節(jié)波動(dòng)的規(guī)律性，也有利于更好地分析序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)和波動(dòng)特征。

對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)調(diào)整的常用方法是Census X12方法。該方法把時(shí)間序列預(yù)設(shè)成由趨勢(shì)周期成分、季節(jié)成分和不規(guī)則成分組成，這些成分與原序列之間的關(guān)系被概括為2種主要的模型：乘法模型和加法模型。假如各成分之間相關(guān)，則適合乘法模型；各成分之間相互獨(dú)立，則適合加法模型。價(jià)格指數(shù)時(shí)間序列各成分之間是相關(guān)的，因此選用乘法模型。乘法模型表達(dá)式為：

(1)

用Census X12方法對(duì)福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格定基指數(shù)進(jìn)行季節(jié)調(diào)整后，得到原序列的季節(jié)成分(圖1)。

分析圖1可得出如下結(jié)論：

1.福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格都存在較為明顯的季節(jié)特征。生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)季節(jié)成分呈現(xiàn)出“V”字形的波動(dòng)規(guī)律，第一和第四季度價(jià)格高，第二和第三季度價(jià)格低，轉(zhuǎn)折點(diǎn)位于第二季度末第三季度初。第一和第四季度的生產(chǎn)價(jià)格較高，原因可能是受氣候和節(jié)假日的影響。這2個(gè)季度的氣候不利于多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品的生長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品供給減少；同時(shí)由于春節(jié)和寒假等重要節(jié)假日的消費(fèi)需求相對(duì)旺盛，兩者共同作用導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格在這2個(gè)季度相對(duì)較高。

2.福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格的季節(jié)波動(dòng)幅度明顯大于零售價(jià)格。這意味著農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯高于零售商。宋長(zhǎng)鳴等在研究蔬菜生產(chǎn)和零售價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)特征時(shí)認(rèn)為，由于中間商的投機(jī)性質(zhì)和流通成本的相對(duì)穩(wěn)定性導(dǎo)致蔬菜的零售價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)要明顯小于生產(chǎn)價(jià)格[11]。從圖1可以推斷，這2個(gè)原因?qū)е铝苏麄€(gè)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的零售價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)小于生產(chǎn)價(jià)格。

圖1 福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和零售價(jià)格指數(shù)季節(jié)成分

3.福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)幅度隨著時(shí)間推移趨于增大，而零售價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)幅度趨于減小。這樣一增一減，導(dǎo)致生產(chǎn)價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)更加劇烈，零售價(jià)格則更加平緩。由此可以推知，近年來(lái)福建省農(nóng)產(chǎn)品零售商面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在不斷地向生產(chǎn)者轉(zhuǎn)移。零售商在市場(chǎng)中的選擇可以更為靈活，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段更加豐富；生產(chǎn)者則相對(duì)被動(dòng)。他們一旦作了生產(chǎn)決策，一方面需要等待農(nóng)產(chǎn)品的自然生長(zhǎng)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程面臨氣候和病蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)；另一方面由于農(nóng)產(chǎn)品保鮮和儲(chǔ)存成本高，要求的銷(xiāo)售周期短，在市場(chǎng)中處于被動(dòng)地位。如何有效規(guī)避季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)迫切需要解決的問(wèn)題。

(二)福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)特征

為了方便對(duì)趨勢(shì)成分和周期成分分別進(jìn)行分析，運(yùn)用H-P濾波把經(jīng)過(guò)季節(jié)調(diào)整后的趨勢(shì)周期成分分解開(kāi)來(lái)。假設(shè)Yt是已經(jīng)剔除了季節(jié)成分和不規(guī)則成分后的時(shí)間序列，H-P濾波就是使得下面的損失函數(shù)最?。?/p>

(2)

當(dāng)序列為季度數(shù)據(jù)時(shí)，公式(2)中參數(shù)λ取1600[12]。

從圖2可以看出，福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和零售價(jià)格指數(shù)的趨勢(shì)特征相似。仔細(xì)觀察兩者的趨勢(shì)成分曲線可以發(fā)現(xiàn)：(1)樣本期間內(nèi)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)的季度平均漲幅為1.44%，農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格指數(shù)的季度平均漲幅為1.50%。(2)2003-2011年，農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)線的斜率比生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)線的斜率要小，說(shuō)明在此期間生產(chǎn)價(jià)格上漲趨勢(shì)稍快一些。(3)2011-2013年，福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)線和生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)線幾乎重疊在一起，而隨后農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)的上漲趨勢(shì)相對(duì)平緩，農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的趨勢(shì)基本沒(méi)有發(fā)生變化，說(shuō)明最近幾年農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的上漲趨勢(shì)超過(guò)了生產(chǎn)價(jià)格。

圖2 福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和零售價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)成分

(三)福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的周期特征

通過(guò)H-P濾波可獲得福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和零售價(jià)格指數(shù)周期成分。從濾波結(jié)果看，2004-2010年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格周期波動(dòng)比較平滑，但此后的波動(dòng)趨于頻繁，大的波動(dòng)中包含小的波動(dòng)，呈現(xiàn)波動(dòng)積聚性。農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格與此類(lèi)似，前期的周期波動(dòng)相對(duì)平滑，近年來(lái)的周期波動(dòng)趨于頻繁。

按照“零點(diǎn)-低點(diǎn)-零點(diǎn)-高點(diǎn)-零點(diǎn)”的規(guī)則，樣本期內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格都包含3個(gè)完整的周期(表1)。由表1可知：(1)生產(chǎn)價(jià)格的平均周期長(zhǎng)度為15個(gè)季度。其中，第二周期明顯不同于其他2個(gè)周期，第二周期持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)，周期振幅最大，且擴(kuò)張期比收縮期長(zhǎng)。(2)零售價(jià)格的平均周期長(zhǎng)度為14.67個(gè)季度。第一和第三個(gè)周期的擴(kuò)張期都比收縮期長(zhǎng)。從振幅看，3個(gè)周期的峰值絕對(duì)值都比谷值絕對(duì)值大。

綜合上述分析可見(jiàn)：農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格周期比零售價(jià)格周期包含更多小型波動(dòng)；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格的擴(kuò)張期平均值比收縮期平均值小，說(shuō)明生產(chǎn)價(jià)格跌多漲少，而農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的擴(kuò)張期平均值是收縮期平均值的2倍，說(shuō)明跌少漲多；農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的峰谷值比率明顯大于生產(chǎn)價(jià)格的峰谷值比率。這些都支持了福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于零售商的結(jié)論。

表1 福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格波動(dòng)的周期特征

三、福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)機(jī)制

利用格蘭杰因果檢驗(yàn)分析福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格之間的傳導(dǎo)機(jī)制，需要先對(duì)序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。

1.福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格指數(shù)序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)。一般采用ADF方法對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果顯示，福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格的原序列都是不平穩(wěn)的，原序列的一階差分序列都是平穩(wěn)的。因此，剝離了季節(jié)性成分的福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格都是一階單整序列。

2.基于格蘭杰因果檢驗(yàn)的福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析。格蘭杰因果檢驗(yàn)的前提是被檢驗(yàn)的序列必須是平穩(wěn)的，因此對(duì)一階差分后平穩(wěn)的福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)。

表2顯示了同期福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與零售價(jià)格的格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果。在不同滯后階數(shù)的條件下，福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格都不是同期零售價(jià)格的格蘭杰原因，但是零售價(jià)格在滯后2～4階的條件下是生產(chǎn)價(jià)格的格蘭杰原因。這說(shuō)明福建省農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的下游價(jià)格(零售價(jià)格)影響上游價(jià)格(生產(chǎn)價(jià)格)，但是上游價(jià)格沒(méi)有影響到下游價(jià)格，價(jià)格是從產(chǎn)業(yè)鏈的下游傳導(dǎo)到上游的一種逆向傳導(dǎo)機(jī)制。這種傳導(dǎo)方向與消費(fèi)者的直觀認(rèn)識(shí)不太一致。消費(fèi)者的直觀認(rèn)識(shí)是，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)該是從生產(chǎn)端通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)到銷(xiāo)售端，是一種從上游到下游的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。從時(shí)間關(guān)系上來(lái)說(shuō)，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)要先于零售。如果零售端的價(jià)格要影響生產(chǎn)端的價(jià)格，從時(shí)間的先后順序來(lái)說(shuō)，那也只能是本期的零售價(jià)格影響下期的生產(chǎn)價(jià)格，或者說(shuō)應(yīng)該是預(yù)期的零售價(jià)格會(huì)影響本期的生產(chǎn)價(jià)格。下面對(duì)預(yù)期的零售價(jià)格與本期的生產(chǎn)價(jià)格之間的因果關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。

表3顯示了滯后一期的福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格與當(dāng)期福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果。當(dāng)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜏?～4階時(shí)，原假設(shè)“滯后一期的福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格是當(dāng)期福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的格蘭杰原因”都不能被拒絕，這意味著滯后一期的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格對(duì)當(dāng)期的農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格沒(méi)有影響。而當(dāng)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜏?～4階時(shí)，原假設(shè)“當(dāng)期福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格不是上一期生產(chǎn)價(jià)格的格蘭杰原因”都被顯著拒絕，這意味著預(yù)期的農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格影響生產(chǎn)價(jià)格。

表2 同期福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格與零售價(jià)格的格蘭杰因果檢驗(yàn)

注：*、**分別代表在10%、5%的顯著性水平上拒絕原假設(shè)

在福建省農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)中，預(yù)期的零售價(jià)格會(huì)影響生產(chǎn)價(jià)格，當(dāng)期的生產(chǎn)價(jià)格不會(huì)影響零售價(jià)格，這符合當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)“小生產(chǎn)、大市場(chǎng)”的矛盾特征。相對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)中的批發(fā)和零售商來(lái)說(shuō)，福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者的生產(chǎn)規(guī)模小，在市場(chǎng)中處于弱勢(shì)地位。以公司為代表的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商和以大型超市為代表的農(nóng)產(chǎn)品零售商從自身的利益出發(fā)確定農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)價(jià)格，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者接受該價(jià)格。因此，福建省農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格信號(hào)是從預(yù)期的零售市場(chǎng)傳向當(dāng)期的生產(chǎn)市場(chǎng)。

表4顯示了當(dāng)期福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格與滯后一期的農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果。結(jié)果顯示，當(dāng)期的生產(chǎn)價(jià)格是滯后一期零售價(jià)格的格蘭杰原因，滯后一期的零售價(jià)格不是當(dāng)期生產(chǎn)價(jià)格的格蘭杰原因。這說(shuō)明當(dāng)期的農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格受到預(yù)期生產(chǎn)價(jià)格的影響，而預(yù)期生產(chǎn)價(jià)格沒(méi)有受到當(dāng)期零售價(jià)格的影響。

總體來(lái)看，福建省農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)價(jià)格受到預(yù)期零售價(jià)格的影響，而零售價(jià)格也會(huì)受到預(yù)期生產(chǎn)價(jià)格的影響。

表3 滯后一期的福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格與當(dāng)期福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的格蘭杰因果檢驗(yàn)

注：***代表在1%的顯著性水平上拒絕原假設(shè)

表4 當(dāng)期福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格與滯后一期的福建省農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的格蘭杰因果檢驗(yàn)

注：***代表在1%的顯著性水平上拒絕原假設(shè)

四、福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)警

經(jīng)濟(jì)預(yù)警可以分為黑色預(yù)警、紅色預(yù)警和黃色預(yù)警3類(lèi)。黑色預(yù)警不考慮警兆警情出現(xiàn)的原因，只給出預(yù)警結(jié)果，紅色預(yù)警需要明確警情出現(xiàn)的原因，黃色預(yù)警介于黑色預(yù)警和紅色預(yù)警之間。構(gòu)建黑色預(yù)警系統(tǒng)成本最低，相對(duì)簡(jiǎn)單方便，對(duì)于只關(guān)注預(yù)警結(jié)果的人來(lái)說(shuō)是最佳選擇。構(gòu)建福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格黑色預(yù)警系統(tǒng)，應(yīng)確定警情指標(biāo)，確定警限，建立警情指標(biāo)的預(yù)測(cè)模型。

(一)確定警情指標(biāo)

確定警情指標(biāo)之前需要先明確警義。明確警義就是明確預(yù)警對(duì)象，這里的預(yù)警對(duì)象為福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)。因此警情指標(biāo)的選取將圍繞農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)進(jìn)行。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格指數(shù)。相比較而言，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行預(yù)警更有意義，原因如下：(1)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)幅度要大于農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格指數(shù)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大于零售商；(2)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的價(jià)格波動(dòng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)者，生產(chǎn)領(lǐng)域價(jià)格的劇烈波動(dòng)往往使農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者虧損嚴(yán)重甚至負(fù)債累累，但是對(duì)消費(fèi)者的影響相對(duì)要小得多。特別是隨著國(guó)民收入的提高，消費(fèi)者食品消費(fèi)占消費(fèi)總量比重越來(lái)越小的情況下更是如此。因此，警情指標(biāo)選擇福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格季度環(huán)比指數(shù)。

(二)確定警限

確定警限是要根據(jù)警情指標(biāo)的歷史波動(dòng)情況，劃分警情區(qū)間，不同的區(qū)間對(duì)應(yīng)不同的警度，這些警情區(qū)間就稱(chēng)為警限。確定警限常用正態(tài)分布的3σ原則，其具體做法是：以序列的均值μ為中心，正負(fù)1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差(即μ±σ)范圍內(nèi)為無(wú)警，波動(dòng)幅度超出1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差但在2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)為輕警，超出2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差為重警[13]。

在參考正態(tài)分布的3σ原則基礎(chǔ)上，福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)警的警限以環(huán)比指數(shù)值100為中心點(diǎn)，價(jià)格波動(dòng)幅度在正負(fù)1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差(100±σ)范圍內(nèi)無(wú)警，超出1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差但在2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)是輕警，超出2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差為重警。原因在于：農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格環(huán)比指數(shù)如果為100，意味著本期價(jià)格與上期持平，市場(chǎng)無(wú)波動(dòng)。因此，以環(huán)比指數(shù)100為中心點(diǎn)是一個(gè)合理的選擇。如果以序列均值為中心點(diǎn)，就只能用樣本的序列均值來(lái)近似。樣本期內(nèi)的價(jià)格若總體較高，那么均值會(huì)大于100；或總體較低，就會(huì)小于100。用大于100(價(jià)格上漲)或小于100(價(jià)格下跌)的數(shù)作為無(wú)警的中心點(diǎn)是沒(méi)有道理的。特別是如果樣本期內(nèi)包含異常值(即某一期的價(jià)格特別高或者特別低)，將對(duì)均值產(chǎn)生很大的影響，導(dǎo)致警限區(qū)間出現(xiàn)較大的問(wèn)題。

福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(環(huán)比季度價(jià)格指數(shù))在樣本期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差為6.25，以100為中心點(diǎn)確定的警限，以及對(duì)應(yīng)的警度、信號(hào)燈顏色和市場(chǎng)狀態(tài)如表5所示。

表5 福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)警限

(三)構(gòu)建預(yù)測(cè)模型

前文的分析結(jié)果指出福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)存在明顯的季節(jié)性波動(dòng)特征。如果對(duì)福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格環(huán)比指數(shù)用Census X12方法進(jìn)行分析會(huì)發(fā)現(xiàn)，環(huán)比指數(shù)同樣存在明顯的季節(jié)性波動(dòng)特征。實(shí)際上，環(huán)比指數(shù)和定基指數(shù)之間可以方便轉(zhuǎn)換：將環(huán)比指數(shù)連乘就可以獲得定基指數(shù)，將t期的定基指數(shù)除以(t-1)期就可以獲得環(huán)比指數(shù)。單位根檢驗(yàn)結(jié)果表明，福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格季度環(huán)比指數(shù)的原始序列是不平穩(wěn)的，但是在一階差分后平穩(wěn)。

自回歸移動(dòng)平均模型(Autoregressive Moving Average，ARMA)是一種成熟的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型，下面用該模型對(duì)福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格環(huán)比指數(shù)季度序列進(jìn)行預(yù)測(cè)。由于預(yù)測(cè)對(duì)象序列存在季節(jié)性和不平穩(wěn)性，因此采用帶季節(jié)的差分ARMA模型，模型基本形式為[14]：

φp(B)ФP(Bs)(1-B)d(1-Bs)Dapit=θq(B)ΘQ(Bs)ut

(3)

一般將上述模型記為ARMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型，其中，t指時(shí)期，apit是指福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格季度環(huán)比指數(shù)；d和D是指逐期差分和季節(jié)差分的階數(shù)，p和q是指非季節(jié)自回歸和移動(dòng)平均階數(shù)，P和Q是指季節(jié)自回歸和移動(dòng)平均階數(shù)；φp(B)=1-φ1B-φ2B2-…-φpBp和θq(B)=1+θ1B+θ2B2+…+θqBq分別是非季節(jié)的自回歸和移動(dòng)平均算子；ФP(Bs)=1-Ф1Bs-Ф2B2s-…-ФPBPs和ΘQ(Bs)=1+Θ1Bs+Θ2B2s+…+ΘQBQs分別是季節(jié)的自回歸和移動(dòng)平均算子；ut是均值為0，方差為σ2的白噪聲序列；Bk為滯后算子，Bkyt=yt-k。

公式(3)中的參數(shù)包括p，d，q，P，D，Q和s。對(duì)于季度時(shí)間序列，s=4；原序列一階差分后平穩(wěn)，d=1；對(duì)原序列進(jìn)行1次季節(jié)差分后發(fā)現(xiàn)自相關(guān)系數(shù)季節(jié)性特征消失，因此只需進(jìn)行一階季節(jié)差分，D=1；對(duì)于季節(jié)和非季節(jié)的自回歸和移動(dòng)平均階數(shù)選擇，通過(guò)觀察序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)圖，反復(fù)比較不同取值模型的擬合效果后，選用ARMA(1，1，1)(0，1，1)4模型。根據(jù)模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果，可以得到模型的具體形式為：

(1+0.2112B)(1-B)(1-B4)apit=(1+0.9999B)(1+0.6358B4)ut

(4)

用公式(4)來(lái)擬合樣本數(shù)據(jù)的平均絕對(duì)百分誤為3.32%，小于5%，說(shuō)明模型的擬合精度很高。

(四)福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)預(yù)警結(jié)果及分析

根據(jù)公式(4)對(duì)2017年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)(表6)，將預(yù)測(cè)值與表5的警限對(duì)照，就可以得出預(yù)警結(jié)果。雖然2017年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格預(yù)警結(jié)果顯示全年無(wú)警，但是從預(yù)測(cè)值可以看到，不同季節(jié)的價(jià)格還是存在比較顯著的差異。前2個(gè)季度的生產(chǎn)價(jià)格低位運(yùn)行，后2個(gè)季度的生產(chǎn)價(jià)格高位運(yùn)行。這個(gè)結(jié)果與樣本期內(nèi)的季節(jié)波動(dòng)模式相符合。

表6 2017年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格預(yù)警結(jié)果

應(yīng)用上述方法對(duì)福建省農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行預(yù)警應(yīng)該注意如下幾點(diǎn)：(1)預(yù)測(cè)方法是基于ARMA模型，基于該模型的預(yù)警結(jié)果無(wú)法告知產(chǎn)生警情的原因。(2)應(yīng)用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測(cè)的前提是，時(shí)間序列所處的環(huán)境必須保持相對(duì)的穩(wěn)定性。如果對(duì)序列能夠產(chǎn)生影響的環(huán)境變量發(fā)生了大的變化，那么這類(lèi)模型的預(yù)測(cè)就會(huì)失效。如突發(fā)性災(zāi)害天氣導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)從而價(jià)格上升，該模型無(wú)法對(duì)此進(jìn)行預(yù)測(cè)。(3)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)是一個(gè)包含了許多種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格信息在內(nèi)的綜合指數(shù)，該指數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)并不說(shuō)明某種具體的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格平穩(wěn)，只能說(shuō)明整體上市場(chǎng)表現(xiàn)是平穩(wěn)的。觀察福建省近年來(lái)的種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)，能夠明顯看出畜牧業(yè)生產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)最為劇烈。

五、結(jié)論和建議

(一)結(jié)論

基于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和食品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)時(shí)間序列，應(yīng)用Census X12方法和H-P濾波比較福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格的季節(jié)波動(dòng)、趨勢(shì)和周期波動(dòng)特征；進(jìn)而利用格蘭杰因果檢驗(yàn)方法驗(yàn)證福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格之間的傳導(dǎo)規(guī)律；采用黑色預(yù)警方法構(gòu)建福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格預(yù)警模型。研究主要結(jié)論如下。

1.福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格都存在明顯的季節(jié)性波動(dòng)，生產(chǎn)價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)幅度大于零售價(jià)格，而且生產(chǎn)價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)越來(lái)越劇烈，零售價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)卻越來(lái)越平緩；生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格的趨勢(shì)特征基本相似，細(xì)微的差別在于最近幾年農(nóng)產(chǎn)品零售價(jià)格的上漲趨勢(shì)稍微超過(guò)了生產(chǎn)價(jià)格；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格的周期波動(dòng)幅度大于零售價(jià)格，并且生產(chǎn)價(jià)格跌多漲少，零售價(jià)格跌少漲多。福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格和零售價(jià)格波動(dòng)特征的比較結(jié)果說(shuō)明，福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者承擔(dān)的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于農(nóng)產(chǎn)品零售商。

2.福建省農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)期生產(chǎn)價(jià)格對(duì)當(dāng)期零售價(jià)格的影響不顯著，而預(yù)期零售價(jià)格對(duì)當(dāng)期生產(chǎn)價(jià)格的影響顯著。價(jià)格傳導(dǎo)規(guī)律說(shuō)明，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)掌握在零售商手中，生產(chǎn)者在市場(chǎng)中處于被動(dòng)地位。

3.基于福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)的歷史信息和ARMA預(yù)測(cè)模型構(gòu)建的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格黑色預(yù)警系統(tǒng)顯示，2017年福建省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)運(yùn)行比較平穩(wěn)，全年無(wú)警。黑色預(yù)警的結(jié)果只適用于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)沒(méi)有受到外部因素強(qiáng)烈沖擊的情況下才有效。

(二)建議

1.發(fā)展農(nóng)業(yè)合作社，壯大農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者的市場(chǎng)力量。單個(gè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者無(wú)法抗衡零售商，只有聯(lián)合才能壯大力量，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。農(nóng)業(yè)合作社是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者聯(lián)合起來(lái)的有效途徑。近年來(lái)，福建省農(nóng)業(yè)合作社發(fā)展迅速，數(shù)量增長(zhǎng)很快，但是整體質(zhì)量還有待提高。為了提高農(nóng)業(yè)合作社的發(fā)展質(zhì)量，建議相關(guān)政府部門(mén)加強(qiáng)引導(dǎo)，支持鼓勵(lì)市場(chǎng)型人才入社，監(jiān)督合作社規(guī)范發(fā)展，發(fā)揮好合作社的市場(chǎng)功能，提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者在市場(chǎng)中的議價(jià)能力。

2.建立農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息共享平臺(tái)。為了加快農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息在產(chǎn)業(yè)鏈中的縱向傳播速度，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)上下游之間的聯(lián)系，提高市場(chǎng)透明度，可以采用網(wǎng)站、微博、微信或者手機(jī)APP等多種方式構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息共享平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布市場(chǎng)的實(shí)時(shí)信息及預(yù)警信息。

3.建立區(qū)域性的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建需要相關(guān)地方政府部門(mén)的重視，組織人員及時(shí)收集農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售端的相關(guān)市場(chǎng)信息，基于數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)預(yù)警軟件，提前發(fā)布預(yù)警信息。

致謝本論文還獲得福建省出國(guó)留學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金資助，特此致謝。

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Pricefluctuation,transmissionandearly-warningofagriculturalproductinFujian

TANG Jiang-qiao1, LEI Na2*, YIN Jun1

(1.CollegeofPublicAdministration,FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou,Fujian350002,China; 2.CollegeofMarxism,FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou,Fujian350002,China)

Census X12 and H-P filtering are used to decompose the agricultural production price in 2004-2016 years and retail price in 2003-2015 years in Fujian. The seasonal components, trend components and cycle components are obtained from the original sequences. Results show as follows: (1) the agricultural production price and retail price in Fujian have seasonal fluctuation, and seasonal fluctuations of production prices are higher than the retail price; (2) there are similar trends in agricultural production price and retail price; (3) the cycle fluctuation of production price is greater than that of retail price. The fluctuation results show that market risk of agricultural producers is far greater than that of retailers. Then the Grainger causality test is used to analyze the transmission mechanism of the price of agricultural products. The results show that the agricultural production price is affected by the expected retail price in Fujian, and the retail price is affected by the expected production price. Finally, a black warning method is applied to build the early-warning model of agricultural production price in Fujian, and some suggestions are put forward, such as improving the quality of agricultural cooperatives, establishing information sharing platforms and monitoring and warning systems for agricultural products market.

agricultural product price; price fluctuation; transmission mechanism; early-warning model

2017-07-02

福建省財(cái)政廳資助項(xiàng)目(K81NA802A)；福建省教育廳人文社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目(JA12144S)。

唐江橋(1980-)，男，講師，博士。研究方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理。

*為通信作者。

F323.7

A

1671-6922(2017)06-0006-08

10.13322/j.cnki.fjsk.2017.06.002

林小芳)