曹道畢力格

摘 要：本文以2000年1月至2015年10月內(nèi)蒙古去骨牛肉價(jià)格、玉米價(jià)格、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的月度數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行實(shí)證研究。通過VAR模型，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，誤差修正模型，Johansen檢驗(yàn)等研究方法深入分析得出內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈自身存在著長期協(xié)整關(guān)系。內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)存在明顯的滯后性。并分析得出了去骨牛肉價(jià)格、玉米價(jià)格、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)相互存在的滯后期數(shù)。

關(guān)鍵詞：牛肉價(jià)格；價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制；VAR模型

一、引言

牛肉產(chǎn)業(yè)為內(nèi)蒙古牧民賴以生存的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，直接關(guān)系到牧民的收入來源。研究內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制對(duì)于政府采取宏觀調(diào)控以便確保牧民收入穩(wěn)定增長，防止牛肉價(jià)格的大幅波動(dòng)具有重要意義。在這種趨勢下研究內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制顯得尤為重要。已有文獻(xiàn)對(duì)于我國豬肉價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制和雞肉價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究比較深入全面。這些文獻(xiàn)對(duì)于本文研究具有重要的借鑒意義。目前對(duì)牛肉價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的研究多數(shù)采用文獻(xiàn)綜述法以及比較分析方法進(jìn)行研究，實(shí)證研究并不多見。學(xué)者們從不同角度深入研究豬肉、雞肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制并已形成了較為成熟的研究體系。在政府采取各類宏觀調(diào)控政策下我國豬肉與雞肉的價(jià)格趨于穩(wěn)定。而牛肉價(jià)格波動(dòng)幅度較大。牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究相對(duì)于豬肉、雞肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究還不夠完善。因此本文將針對(duì)內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制展開實(shí)證研究。

二、樣本數(shù)據(jù)選取及模型選擇

本文對(duì)內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)環(huán)節(jié)選取玉米價(jià)格，銷售環(huán)節(jié)選取去骨牛肉價(jià)格，消費(fèi)環(huán)節(jié)選取居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)。其中去骨牛肉價(jià)格以QGNRJG表示，為被解釋變量；玉米價(jià)格以YMJG表示，為解釋變量；居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)以CPI表示，為解釋變量；為剔除價(jià)格因素的影響將玉米價(jià)格（YMJG），去骨牛肉價(jià)格（QGNRJG）轉(zhuǎn)化為2000年的不變價(jià)格。本文采用的數(shù)據(jù)樣本為2000年1月至2015年10月的月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源于中國畜牧業(yè)信息網(wǎng)和國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。模型選用學(xué)者們?cè)谘芯咳忸惍a(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制時(shí)普遍運(yùn)用的VAR模型。通過EViews8.0軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。

三、實(shí)證分析

（一）數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)

進(jìn)行ADF檢驗(yàn)判斷其平穩(wěn)性。檢驗(yàn)結(jié)果顯示：YMJG、QGNRJG和CPI的統(tǒng)計(jì)量均大于顯著水平10%的臨界值，因此不能拒絕原假設(shè)。即數(shù)據(jù)存在單位根是不平穩(wěn)的。再對(duì)三個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分的ADF檢驗(yàn)后得到的結(jié)果為：YMJG—I（1）、QGNRJG—I（1）和CPI—I（1）的統(tǒng)計(jì)量均小于顯著水平1%是的臨界值，因此拒絕原假設(shè)。即一階差分后的玉米價(jià)格、去骨牛肉加格和居民消費(fèi)價(jià)格實(shí)數(shù)是不存在單位根是平穩(wěn)的。對(duì)牛肉價(jià)格、玉米價(jià)格和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)做趨勢圖可以看出，原始序列具有明顯的時(shí)間趨勢、是非平穩(wěn)的。對(duì)CPI、YMJG和QGNRJG進(jìn)行一階差分以后的趨勢圖可以看出基本消除了時(shí)間趨勢的影響。是平穩(wěn)序列。

（二）Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

對(duì)玉米價(jià)格，去骨牛肉價(jià)格和居民消費(fèi)價(jià)格進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。探討三種價(jià)格之間是否存在長期的協(xié)整關(guān)系。

從表1可以看出，在At most 1的P值小于著水平5%，說明三種價(jià)格之間僅存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系。因此可以說內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈中存在著長期均衡關(guān)系。

（三）向量自回歸模型

用VAR（Vector Auto-regression Mode ）向量自回歸模型是考察多個(gè)變量之間的互相動(dòng)態(tài)影響關(guān)系，系統(tǒng)所有外生變量的滯后對(duì)每一個(gè)內(nèi)生變量的函數(shù)。在這里對(duì)牛肉產(chǎn)業(yè)鏈中三個(gè)主要環(huán)節(jié)價(jià)格QGNRJG ， YMJG 和CPI等三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)行建模。因?yàn)槭窃露葦?shù)據(jù)并且牛肉產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)周期較長。因此在對(duì)三種價(jià)格進(jìn)行向量自回歸模型建模是選定12個(gè)月的滯后期。VAR模型估計(jì)的分析結(jié)果為滯后1期的居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)變動(dòng)1%會(huì)引起居民消費(fèi)者自身價(jià)格指數(shù)和去骨牛肉價(jià)格分別同方向變動(dòng)1.011%和0.236%。滯后6期的居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)變動(dòng)1%會(huì)引起去骨牛肉加格反方向變動(dòng)0.398%。滯后1期的去骨牛肉加格變動(dòng)1%會(huì)引起去骨牛肉自身價(jià)格同方向變動(dòng)1.054%。滯后6期的去骨牛肉加格變動(dòng)1%會(huì)引居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同方變動(dòng)0.250%。滯后9期的去骨牛肉加格變動(dòng)1%會(huì)引起玉米價(jià)格同方向變動(dòng)0.020%。滯后11期的去骨牛肉加格變動(dòng)1%會(huì)引起居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的同方向變動(dòng)0.020%。

（四）格蘭杰因果檢驗(yàn)

格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)是對(duì)VAR模型進(jìn)行一組顯著性檢驗(yàn)的最一般的方法。對(duì)以上建立的VAR模型進(jìn)行檢驗(yàn)的結(jié)果如表2所示：

從格蘭杰因果關(guān)系的分析結(jié)果可以看出。去骨牛肉價(jià)格和玉米價(jià)格都不是居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的格蘭杰因果關(guān)系。而在10%的顯著水平上居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為去骨牛肉價(jià)格的格蘭杰因果關(guān)系。在1%的顯著水平上玉米價(jià)格構(gòu)成去骨牛肉價(jià)格的格蘭杰因果關(guān)系，去骨牛肉價(jià)格不構(gòu)成對(duì)玉米價(jià)格的格蘭杰因果關(guān)系。玉米價(jià)在5%的顯著水平上構(gòu)成對(duì)自身的格蘭杰因果關(guān)系。

（五）方差分解

方差分解是將VAR模型中的一個(gè)變量的方差分解到各個(gè)擾動(dòng)項(xiàng)上。

從上圖中可以看出居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)、去骨牛肉價(jià)格、玉米價(jià)格變動(dòng)有自身變動(dòng)解釋的部分在逐漸下降。而由其他兩個(gè)價(jià)格變動(dòng)方差解釋的部分在逐漸增加而且都在第十期達(dá)到了峰值。去骨牛肉價(jià)格和玉米價(jià)格在第十期對(duì)居民消費(fèi)者價(jià)格的變動(dòng)方差的解釋部分為5%-10%。居民消費(fèi)者價(jià)格和玉米價(jià)格在第十期對(duì)去骨牛肉價(jià)格的變動(dòng)方差解釋部分為3%-8%。去骨牛肉價(jià)格在第十期對(duì)玉米價(jià)格的變動(dòng)方差解釋部分為22%。而居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)在第十期對(duì)玉米價(jià)格的變動(dòng)方差解釋部分為3%。

四、結(jié)論

（一）對(duì)去骨牛肉價(jià)格，玉米價(jià)格，居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的平穩(wěn)檢驗(yàn)得到三個(gè)原始序列均不是平穩(wěn)數(shù)據(jù)，而三種價(jià)格的一階差分序列均為平穩(wěn)序列。因此對(duì)三種價(jià)格進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。得到的結(jié)果為去骨牛肉價(jià)格，玉米價(jià)格，居民消費(fèi)者價(jià)格之間至少存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系。這說明內(nèi)蒙古牛肉價(jià)格產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)系統(tǒng)存在著長期的協(xié)整關(guān)系。

（二）通過VAR模型結(jié)果可以得到內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)系統(tǒng)中去骨牛肉價(jià)格、玉米價(jià)格、居民消費(fèi)者價(jià)格之間存在著明顯的滯后影響作用。順產(chǎn)業(yè)鏈方向玉米價(jià)格對(duì)去骨牛肉價(jià)格存在9個(gè)月的滯后影響。去骨牛肉價(jià)格對(duì)居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)有6個(gè)月的滯后影響。逆產(chǎn)業(yè)連方向居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)對(duì)去骨牛肉價(jià)格由11個(gè)月的滯后影響。去骨牛肉價(jià)格對(duì)玉米價(jià)格有2個(gè)月的滯后影響。而玉米價(jià)格跟居民消費(fèi)者價(jià)格只存在當(dāng)期影響不存在滯后影響。可以看出玉米價(jià)格跟居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)對(duì)去骨牛肉價(jià)格滯后影響期數(shù)比較長，因此很容易出現(xiàn)價(jià)格偏離現(xiàn)象。

（三）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)得出居民消費(fèi)者價(jià)格很玉米價(jià)格分別為去骨牛肉價(jià)格的格蘭杰因果關(guān)系。而玉米價(jià)格跟居民消費(fèi)者價(jià)格互相不是格蘭杰因果關(guān)系。這一結(jié)論進(jìn)一步表明內(nèi)蒙古產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)系統(tǒng)中三種價(jià)格之間存在滯后影響。

五、政策建議

內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析發(fā)現(xiàn)。內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)存在很長的滯后期。這也形成了牛肉產(chǎn)業(yè)價(jià)格偏離的主要原因。針對(duì)這一問題，一方面應(yīng)加快牧區(qū)信息化建設(shè)步伐，扶持牧區(qū)電子商務(wù)平臺(tái)的建立。通過互聯(lián)網(wǎng)降低牧民，銷售商和消費(fèi)者之間的信息不對(duì)稱。另一方面加強(qiáng)內(nèi)蒙古牛肉養(yǎng)殖業(yè)合作社的建設(shè)。形成規(guī)?；?jīng)營。這樣不僅能降低牧民養(yǎng)殖成本的降低還能保障市場牛肉供給的穩(wěn)定性。從而穩(wěn)定價(jià)格劇烈變動(dòng)。在穩(wěn)定市場價(jià)格方面政府還應(yīng)當(dāng)盡快建立牛肉目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn)制度。牛肉目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn)制度能夠有效的應(yīng)對(duì)市場價(jià)格變動(dòng)，并且能夠避免牧民因價(jià)格劇烈變動(dòng)而造成的巨額損失。（作者單位：北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）

參考文獻(xiàn)：

[1] 裴東鑫，張冬平，張穎. 對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格背離現(xiàn)象的探析[J]. 價(jià)格理論與實(shí)踐，2014，08：71-72.

[2] 寧攸涼，喬娟，寧澤逵. 中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策，2012，10：96-98.

[3] 李建平，羅其友. 我國畜產(chǎn)品比較優(yōu)勢和國際競爭力的實(shí)證分析[J]. 管理世界，2002，01：83-92.

[4] 董曉霞，許世衛(wèi)，李哲敏，李干瓊. 中國肉雞養(yǎng)殖業(yè)的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究——基于FDL模型的實(shí)證分析[J]. 農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2011，03：21-30.