曹道畢力格

摘 要：本文以2000年1月至2015年10月內(nèi)蒙古去骨牛肉價格、玉米價格、居民消費價格指數(shù)的月度數(shù)據(jù)對內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制進行實證研究。通過VAR模型，格蘭杰因果關(guān)系檢驗，誤差修正模型，Johansen檢驗等研究方法深入分析得出內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈自身存在著長期協(xié)整關(guān)系。內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)價格傳導存在明顯的滯后性。并分析得出了去骨牛肉價格、玉米價格、居民消費價格指數(shù)相互存在的滯后期數(shù)。

關(guān)鍵詞：牛肉價格；價格傳導機制；VAR模型

一、引言

牛肉產(chǎn)業(yè)為內(nèi)蒙古牧民賴以生存的基礎產(chǎn)業(yè)，直接關(guān)系到牧民的收入來源。研究內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制對于政府采取宏觀調(diào)控以便確保牧民收入穩(wěn)定增長，防止牛肉價格的大幅波動具有重要意義。在這種趨勢下研究內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制顯得尤為重要。已有文獻對于我國豬肉價格傳導機制和雞肉價格傳導機制研究比較深入全面。這些文獻對于本文研究具有重要的借鑒意義。目前對牛肉價格傳導機制的研究多數(shù)采用文獻綜述法以及比較分析方法進行研究，實證研究并不多見。學者們從不同角度深入研究豬肉、雞肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制并已形成了較為成熟的研究體系。在政府采取各類宏觀調(diào)控政策下我國豬肉與雞肉的價格趨于穩(wěn)定。而牛肉價格波動幅度較大。牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制研究相對于豬肉、雞肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制研究還不夠完善。因此本文將針對內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制展開實證研究。

二、樣本數(shù)據(jù)選取及模型選擇

本文對內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)環(huán)節(jié)選取玉米價格，銷售環(huán)節(jié)選取去骨牛肉價格，消費環(huán)節(jié)選取居民消費價格指數(shù)。其中去骨牛肉價格以QGNRJG表示，為被解釋變量；玉米價格以YMJG表示，為解釋變量；居民消費價格指數(shù)以CPI表示，為解釋變量；為剔除價格因素的影響將玉米價格（YMJG），去骨牛肉價格（QGNRJG）轉(zhuǎn)化為2000年的不變價格。本文采用的數(shù)據(jù)樣本為2000年1月至2015年10月的月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源于中國畜牧業(yè)信息網(wǎng)和國家統(tǒng)計局網(wǎng)站。模型選用學者們在研究肉類產(chǎn)品價格傳導機制時普遍運用的VAR模型。通過EViews8.0軟件對數(shù)據(jù)進行實證分析。

三、實證分析

（一）數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗

進行ADF檢驗判斷其平穩(wěn)性。檢驗結(jié)果顯示：YMJG、QGNRJG和CPI的統(tǒng)計量均大于顯著水平10%的臨界值，因此不能拒絕原假設。即數(shù)據(jù)存在單位根是不平穩(wěn)的。再對三個數(shù)據(jù)進行一階差分的ADF檢驗后得到的結(jié)果為：YMJG—I（1）、QGNRJG—I（1）和CPI—I（1）的統(tǒng)計量均小于顯著水平1%是的臨界值，因此拒絕原假設。即一階差分后的玉米價格、去骨牛肉加格和居民消費價格實數(shù)是不存在單位根是平穩(wěn)的。對牛肉價格、玉米價格和居民消費價格指數(shù)做趨勢圖可以看出，原始序列具有明顯的時間趨勢、是非平穩(wěn)的。對CPI、YMJG和QGNRJG進行一階差分以后的趨勢圖可以看出基本消除了時間趨勢的影響。是平穩(wěn)序列。

（二）Johansen協(xié)整檢驗

對玉米價格，去骨牛肉價格和居民消費價格進行Johansen協(xié)整檢驗。探討三種價格之間是否存在長期的協(xié)整關(guān)系。

從表1可以看出，在At most 1的P值小于著水平5%，說明三種價格之間僅存在一個協(xié)整關(guān)系。因此可以說內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈中存在著長期均衡關(guān)系。

（三）向量自回歸模型

用VAR（Vector Auto-regression Mode ）向量自回歸模型是考察多個變量之間的互相動態(tài)影響關(guān)系，系統(tǒng)所有外生變量的滯后對每一個內(nèi)生變量的函數(shù)。在這里對牛肉產(chǎn)業(yè)鏈中三個主要環(huán)節(jié)價格QGNRJG ， YMJG 和CPI等三個產(chǎn)業(yè)鏈價格進行建模。因為是月度數(shù)據(jù)并且牛肉產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)周期較長。因此在對三種價格進行向量自回歸模型建模是選定12個月的滯后期。VAR模型估計的分析結(jié)果為滯后1期的居民消費者價格指數(shù)變動1%會引起居民消費者自身價格指數(shù)和去骨牛肉價格分別同方向變動1.011%和0.236%。滯后6期的居民消費者價格指數(shù)變動1%會引起去骨牛肉加格反方向變動0.398%。滯后1期的去骨牛肉加格變動1%會引起去骨牛肉自身價格同方向變動1.054%。滯后6期的去骨牛肉加格變動1%會引居民消費者價格指數(shù)同方變動0.250%。滯后9期的去骨牛肉加格變動1%會引起玉米價格同方向變動0.020%。滯后11期的去骨牛肉加格變動1%會引起居民消費者價格指數(shù)的同方向變動0.020%。

（四）格蘭杰因果檢驗

格蘭杰因果關(guān)系檢驗是對VAR模型進行一組顯著性檢驗的最一般的方法。對以上建立的VAR模型進行檢驗的結(jié)果如表2所示：

從格蘭杰因果關(guān)系的分析結(jié)果可以看出。去骨牛肉價格和玉米價格都不是居民消費者價格指數(shù)的格蘭杰因果關(guān)系。而在10%的顯著水平上居民消費者價格指數(shù)為去骨牛肉價格的格蘭杰因果關(guān)系。在1%的顯著水平上玉米價格構(gòu)成去骨牛肉價格的格蘭杰因果關(guān)系，去骨牛肉價格不構(gòu)成對玉米價格的格蘭杰因果關(guān)系。玉米價在5%的顯著水平上構(gòu)成對自身的格蘭杰因果關(guān)系。

（五）方差分解

方差分解是將VAR模型中的一個變量的方差分解到各個擾動項上。

從上圖中可以看出居民消費者價格指數(shù)、去骨牛肉價格、玉米價格變動有自身變動解釋的部分在逐漸下降。而由其他兩個價格變動方差解釋的部分在逐漸增加而且都在第十期達到了峰值。去骨牛肉價格和玉米價格在第十期對居民消費者價格的變動方差的解釋部分為5%-10%。居民消費者價格和玉米價格在第十期對去骨牛肉價格的變動方差解釋部分為3%-8%。去骨牛肉價格在第十期對玉米價格的變動方差解釋部分為22%。而居民消費價格指數(shù)在第十期對玉米價格的變動方差解釋部分為3%。

四、結(jié)論

（一）對去骨牛肉價格，玉米價格，居民消費者價格指數(shù)的平穩(wěn)檢驗得到三個原始序列均不是平穩(wěn)數(shù)據(jù)，而三種價格的一階差分序列均為平穩(wěn)序列。因此對三種價格進行Johansen協(xié)整檢驗。得到的結(jié)果為去骨牛肉價格，玉米價格，居民消費者價格之間至少存在一個協(xié)整關(guān)系。這說明內(nèi)蒙古牛肉價格產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導系統(tǒng)存在著長期的協(xié)整關(guān)系。

（二）通過VAR模型結(jié)果可以得到內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導系統(tǒng)中去骨牛肉價格、玉米價格、居民消費者價格之間存在著明顯的滯后影響作用。順產(chǎn)業(yè)鏈方向玉米價格對去骨牛肉價格存在9個月的滯后影響。去骨牛肉價格對居民消費者價格指數(shù)有6個月的滯后影響。逆產(chǎn)業(yè)連方向居民消費價格指數(shù)對去骨牛肉價格由11個月的滯后影響。去骨牛肉價格對玉米價格有2個月的滯后影響。而玉米價格跟居民消費者價格只存在當期影響不存在滯后影響。可以看出玉米價格跟居民消費者價格指數(shù)對去骨牛肉價格滯后影響期數(shù)比較長，因此很容易出現(xiàn)價格偏離現(xiàn)象。

（三）格蘭杰因果關(guān)系檢驗得出居民消費者價格很玉米價格分別為去骨牛肉價格的格蘭杰因果關(guān)系。而玉米價格跟居民消費者價格互相不是格蘭杰因果關(guān)系。這一結(jié)論進一步表明內(nèi)蒙古產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導系統(tǒng)中三種價格之間存在滯后影響。

五、政策建議

內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制分析發(fā)現(xiàn)。內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導存在很長的滯后期。這也形成了牛肉產(chǎn)業(yè)價格偏離的主要原因。針對這一問題，一方面應加快牧區(qū)信息化建設步伐，扶持牧區(qū)電子商務平臺的建立。通過互聯(lián)網(wǎng)降低牧民，銷售商和消費者之間的信息不對稱。另一方面加強內(nèi)蒙古牛肉養(yǎng)殖業(yè)合作社的建設。形成規(guī)?；?jīng)營。這樣不僅能降低牧民養(yǎng)殖成本的降低還能保障市場牛肉供給的穩(wěn)定性。從而穩(wěn)定價格劇烈變動。在穩(wěn)定市場價格方面政府還應當盡快建立牛肉目標價格保險制度。牛肉目標價格保險制度能夠有效的應對市場價格變動，并且能夠避免牧民因價格劇烈變動而造成的巨額損失。（作者單位：北京郵電大學經(jīng)濟管理學院）

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