海夢飛

( 重慶交通大學經(jīng)濟與管理學院 重慶 400074)

重慶市公路貨運量與經(jīng)濟增長關系的協(xié)整分析

海夢飛

( 重慶交通大學經(jīng)濟與管理學院 重慶 400074)

利用協(xié)整理論及Eviews軟件，對重慶市2000年-2014年公路貨運量與經(jīng)濟發(fā)展相關指標進行協(xié)整分析，發(fā)現(xiàn)公路貨運量與經(jīng)濟指標之間存在長期的均衡關系。Granger因果檢驗表明，公路貨運量與公路里程數(shù)、工業(yè)企業(yè)總數(shù)之間存在單項的Granger因果關系；與GDP互為Granger因果關系。正交脈沖響應與方差分解說明，GDP對公路貨運量的影響程度強于公路貨運量對GDP的影響程度。

經(jīng)濟發(fā)展;公路貨運量;協(xié)整分析;Granger因果檢驗

引言

本文通過歷年重慶公路貨運發(fā)展及社會經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)，選取相關的指標，基于協(xié)整理論，利用Eviews軟件，建立貨運量與其影響因素之間的協(xié)整模型，分析這些影響因素與貨運量的之間的關系。

一、協(xié)整理論研究

協(xié)整(cointegration)理論是20世紀80年代中期發(fā)展起來的計量經(jīng)濟學的建模理論，該理論除了使用適當?shù)慕y(tǒng)計評估技術減少參數(shù)數(shù)目，為服從均衡關系的時間序列變量提供建模的機會外，還能有效解決偽回歸問題，協(xié)整是對非平穩(wěn)經(jīng)濟變量長期均衡關系的統(tǒng)計描述，如果兩個或兩個以上的不平穩(wěn)時間序列經(jīng)過某種線性組合可得一個平穩(wěn)的時間序列，則兩個或兩個以上的不平穩(wěn)時間序列之間存在協(xié)整關系，即存在長期均衡關系。

一個序列在稱為平穩(wěn)序列之前進行d次差分，則被稱為d階單整。記為：I(d)。單位根檢驗的判別根據(jù)是穩(wěn)定性檢驗(augment dickey-fuller.ADF)。本文的技術路線如圖1所示。

圖1 技術路線

二、GDP與其他變量的協(xié)整分析

(一)指標及其數(shù)據(jù)選取

(1)貨運指標 貨運的度量方式有兩種，一種是貨運量，t；另一種是貨運周轉量，t.km。本文選擇公路貨運量作為貨運的指標。

(2)經(jīng)濟指標 經(jīng)濟的度量方式通常是地區(qū)的產(chǎn)出水平，本文選取GDP、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)作為經(jīng)濟指標。

(3)其他指標 選擇公路道路里程數(shù)作為另外一個指標。

(4)數(shù)據(jù)來源 數(shù)據(jù)來自《重慶統(tǒng)計年鑒》(2000—2014年)

如果對“不同階”單整的時間序列直接進行回歸可能產(chǎn)生偽回歸，所以必須對所有可能用到的數(shù)據(jù)進行單整分析。本文采用單位根檢驗，得到相關數(shù)據(jù)序列的單整性階數(shù)表如表1所示。

表1 各個相關序列的單整階數(shù)

(二)協(xié)整關系檢驗

常用的兩個協(xié)整檢驗方法是EG兩步法及Johansen檢驗法。EG兩步法基于一元變量，適合兩個變量之間協(xié)整關系的檢驗。Johansen檢驗法適合多變量的協(xié)整檢驗，并能精確地計算協(xié)整向量數(shù)目，因此，本文將采用Johansen檢驗法進行協(xié)整檢驗(見表2)。Johansen檢驗都表明，軌跡檢驗和最大特征值檢驗都是存在唯一的1個協(xié)整方程。這表明，公路貨運量與GDP、通車里程數(shù)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)之間都存在唯一的長期協(xié)整關系。表2中各指標含義如下：D2_FRIGHT表示對貨運量進行兩次差分后得到的數(shù)據(jù)；L_LENGTH表示對貨運量取對數(shù)得到的數(shù)據(jù)；下同。

表2 公路貨運量與各變量的協(xié)整關系檢驗

(三)Granger因果關系檢驗

變量之間是否構成因果關系，需要對其分別進行Granger因果檢驗。在滯后期分別取1至4的情況下分別檢驗公路貨運量與各指標之間的Granger因果關系，檢驗結果見表3:

表3 貨運量與其他變量的格蘭杰因果檢驗

從表3中可看出，在滯后期為1時，貨運量與GDP、通車里程、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)有單項的格蘭杰因果關系。貨運量是GDP的格蘭杰原因，通車里程、工業(yè)企業(yè)數(shù)分別是貨運量的格蘭杰原因。

在滯后期為2時，GDP、工業(yè)企業(yè)數(shù)分別是貨運量的格蘭杰原因。

在滯后期為3時，GDP與貨運量互為格蘭杰原因。工業(yè)企業(yè)數(shù)為貨運量的格蘭杰原因。

在滯后期為4時，GDP與貨運量互為格蘭杰原因。通車里程為貨運量的格蘭杰原因。貨運量為工業(yè)企業(yè)數(shù)的格蘭杰原因。

(四)脈沖響應和方差分解結果

利用脈沖響應函數(shù)(圖2)和方差分解分析(圖3)分析規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)、通車里程數(shù)以及GDP對貨運量的影響程度。

(1)脈沖響應分析

圖2 公路貨運量與各指標的脈沖響應函數(shù)

(2)方差分解

與脈沖相應分析相對比，方差分解分析是將系統(tǒng)的均方誤差分解成個變量沖擊所做的貢獻，通過分析每一個結構沖擊對貨運量的貢獻程度，進一步評價不同結構沖擊的重要性。方差分解圖見圖3。

圖3 公路貨運量與GDP的方差分解

在不考慮公路貨運量(FRIGHT)對自身的貢獻率情況下，GDP對貨運量的貢獻率最顯著，第三期達到了71，之后保持在70以上；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)(COMNUM)第二期時達到24，高于通車里程數(shù)(LENGTH)，之后不斷下降，在第三期被通車里程數(shù)超過。表明前兩期GDP、COMNUM分別是影響FRIGHT的主要因素；第三期之后，GDP、LENGTH、COMNUM分別是影響FRIGHT的主要因素。

三、小結

本文通過協(xié)整研究得出如下結論：

(1) 公路貨運量與GDP、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)、公路通車里程數(shù)之間存在長期協(xié)整關系。

(2) 根據(jù)Granger因果關系檢驗，GDP與公路貨運量互為Granger因果關系，即兩者之間在實際中互相推動。同時公路通車里程、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)是公路貨運量的Granger原因，說明重慶市公路、工業(yè)企業(yè)發(fā)展還存在很大潛力，對公路貨運的發(fā)展促進作用還沒有完全發(fā)揮出來。

(3) 從脈沖響應及方差分析結果來看，經(jīng)濟增長對公路貨運量的影響最大，具有長期穩(wěn)定的促進作用。同時，公路通車里程數(shù)以及規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)對公路貨運量也存在促進作用。

[1]林航飛,羅宇龍. 上海市公路貨運量與經(jīng)濟增長關系的協(xié)整分析[J]. 同濟大學學報(自然科學版),2008,10:1378-1383.

[2]熊浩,孫有望. 我國貨運量與經(jīng)濟增長關系的協(xié)整分析[J]. 系統(tǒng)工程,2010,(09):46-50.

[3]中國統(tǒng)計局. 重慶市統(tǒng)計年鑒(2000年～2014年)[M]. 北京:中國統(tǒng)計出版社,2000～2014.