陳檢

【摘 要】本文選取了1985年至2015年的賀州市CPI數(shù)據(jù)，利用Evies6.0軟件，建立時間序列模型，分析賀州市居民消費者價格指數(shù)隨時間變化的規(guī)律，并對其進行了短期預測，結果表明：未來兩年賀州市居民消費者價格指數(shù)仍然還會繼續(xù)上漲。

【關鍵詞】賀州市；CPI；時間序列模型

一、引言

CPI是居民消費價格指數(shù)（consumer price index）的簡稱，是一個反映居民家庭一般所購買的消費價格水平變動情況的宏觀經(jīng)濟指標，通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。如果CPI升幅過大，表明通貨膨脹已經(jīng)成為經(jīng)濟不穩(wěn)定因素。本文對賀州1987-2015年賀州市CPI時間序列進行分析并建立模型，再利用模型對2016、2017年的CPI進行預測，為相關部門制定政策提供依據(jù)。

二、實證分析

1、數(shù)據(jù)指標的選取

下面對1987-2015年間賀州市CPI數(shù)據(jù)進行分析，（見表1）。數(shù)據(jù)來源于廣西調查年鑒。

2、平穩(wěn)性檢驗

對1987-2015年賀州市CPI時間序列進行單位根檢驗（ADF檢驗），結果如圖1所示，CPI的t統(tǒng)計值明顯小于各水平下的臨界值，因此該序列是平穩(wěn)的。

3、模型識別及參數(shù)估計

使用Eviews得到序列CPI的自相關圖和偏自相關圖如圖2所示。

由圖2可知，當檢驗顯著性水平在0.05時，延遲9階下卡方統(tǒng)計量的p值為0.044小于0.05，說明賀州CPI時間序列是非白噪聲序列。

4、模型的建立

通過CPI的自相關圖和偏自相關圖，自相關函數(shù)在q=1和偏自相關函數(shù)在q=2后都很快趨于0，因此取p=1，q=2。綜合考慮，我們建立ARMA（1，1），AR （2）和MA（1）模型，再綜合比較3個模型的AIC和SC值以及擬合程度來擇優(yōu)選擇最佳模型進行分析和預測。

比較上述3種模型的 AIC值和SC值，AR（2）的AIC和SC的值較小，可以認為模型AR（2）更好。

對模型的參數(shù)進行估計。見圖3。

5、模型檢驗

選定AR（2）后診斷的目的是看所選的模型對數(shù)據(jù)擬合的是否夠好，對所選模型的一個簡單的檢驗，是看從該模型估計算出來的殘差是不是白噪聲，如果是，就可以接受這個擬合；如果不是則需進行修改，直到殘差是白噪聲為止。

對所估計的AR（2）模型的殘差進行自相關檢驗，從圖4可看出，p值統(tǒng)計量均顯著大于0.05，可以認為這個擬合模型的殘差序列屬于白噪聲序列，所以該AR（2）模型顯著有效。

6、模型預測

我們使用AR（2）模型對賀州市未來兩年的居CPI進行預測，得到預測值如表3所示。

三、結論

居民消費價格指數(shù)（CPI）是宏觀經(jīng)濟分析和決策、價格總水平監(jiān)測和調控以及國民經(jīng)濟核算的重要指標。如果居民消費者價格指數(shù)升幅過大，表明通脹已經(jīng)成為經(jīng)濟不穩(wěn)定因素。因此，該指數(shù)過高的升幅往往不被市場歡迎。從上面的預測結果表明：未來兩年賀州市居民消費者價格指數(shù)仍處于遞增的趨勢。為更好地平抑該指數(shù)，相關部門應該予以重視，做好物價調控。對重要的商品如糧油、肉類、液化汽等商品的價格走勢須密切監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)物價變動的苗頭性問題，提早控制，增加居民收入，降低通貨膨脹，特別是物價上漲對低收入群體的生活影響較大，建議有關部門建立健全低收入生活保障與物價的聯(lián)動機制，保障低收入群體的基本生活。

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