中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院博士后流動(dòng)站 彭鵬

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從信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)到客戶行為跟蹤
——試論商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式變革

中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院博士后流動(dòng)站 彭鵬

摘 要:在當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨不良貸款上升、經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的局面下，如何提升信貸管理水平和資產(chǎn)質(zhì)量就成為了重要的課題之一。本文在分析當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行的傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的局限和弊端的基礎(chǔ)上，針對(duì)目前的新形勢(shì)，針對(duì)如何應(yīng)用“大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)，建設(shè)基于客戶行為跟蹤的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理新體系，給出了一些對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞:信用風(fēng)險(xiǎn) 客戶行為 管理模式

經(jīng)濟(jì)周期與金融風(fēng)險(xiǎn)休戚相關(guān)，經(jīng)濟(jì)低迷帶給金融的不確定因素增加。如何有效實(shí)現(xiàn)資本跨空間、跨時(shí)間的合理配置，達(dá)到社會(huì)效用最大化，是銀行業(yè)永恒的研究主題。在資本配置的過程中，主要會(huì)遇到兩大問題：信息不對(duì)稱以及道德風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的逆向選擇。信息和信用是金融的本質(zhì)，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和定價(jià)是金融的根本。

1　資產(chǎn)質(zhì)量下降反映傳統(tǒng)信貸調(diào)查的局限

信用風(fēng)險(xiǎn)管理作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理三大支柱之一，尤為重要。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)被動(dòng)地適應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)上升，能否擔(dān)當(dāng)起防范新型風(fēng)險(xiǎn)的重任需要畫一個(gè)問號(hào)。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期，許多問題被掩蓋；而近年來，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)中低速運(yùn)行，轉(zhuǎn)型步伐加快，去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存進(jìn)程加快，有可能從多個(gè)層面對(duì)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量造成壓力。據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2015年第四季度末，我國(guó)銀行不良貸款余額12744億元，已經(jīng)連續(xù)17個(gè)季度上升；不良貸款率1.67%，當(dāng)年新增不良貸款逾一倍；關(guān)注類貸款余額2.89萬億元，同比增長(zhǎng)50%以上，反映出關(guān)注類貸款與不良貸款同步變化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，也表明我國(guó)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量劣變趨勢(shì)尚未真正緩解。

在授信時(shí)和貸款發(fā)放后，銀行著重關(guān)注的就是貸款能否按期收回本息的問題。傳統(tǒng)的信貸調(diào)查對(duì)于金額大的借貸項(xiàng)目是必須且有效的，只有全面了解客戶的情況，才能深度掌握資金使用、還款來源等關(guān)鍵信息，然而成本比較高；對(duì)于借款數(shù)額較少的項(xiàng)目，信用調(diào)查的成本高于收益。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)曾出臺(tái)許多文件來規(guī)范資金的使用，但是由于執(zhí)行時(shí)交易流程比較煩瑣，實(shí)際操作中取得的效果并不理想。由于資金的用途和劃款不能很好地把控，使得風(fēng)險(xiǎn)倍增。譬如2016年初爆發(fā)的北京農(nóng)行39億元票據(jù)融資的案件，絕對(duì)不是個(gè)案。

信貸業(yè)務(wù)應(yīng)為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或個(gè)人的事業(yè)發(fā)展及家庭生活服務(wù)，但有些信貸交易已背離了基本原則，大量資金被用于市場(chǎng)炒作或者一些違規(guī)行為，這樣做的結(jié)果不僅僅是提高市場(chǎng)資金價(jià)格，使真正做企業(yè)的人借貸成本增加、企業(yè)利潤(rùn)每況愈下，甚至有的企業(yè)會(huì)破產(chǎn)(當(dāng)然破產(chǎn)原因很多)，結(jié)果導(dǎo)致銀行的壞賬不斷增加。

2　信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的現(xiàn)狀與問題

目前，大部分的商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)都是采取業(yè)務(wù)部門前臺(tái)客戶營(yíng)銷、授信審批部門中臺(tái)授信額度控制、貸審會(huì)信貸審批、貸后部門貸后管理的經(jīng)營(yíng)模式?？陀^上講，這種信貸經(jīng)營(yíng)模式實(shí)現(xiàn)了前、中、后臺(tái)的有效隔離，有助于降低銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，但還是存在弊端。其中最突出的是，銀行貸款規(guī)模增長(zhǎng)速度和客戶管理能力提升不匹配。近幾年商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模成倍增長(zhǎng)，由于人力、物力的投入以及管理模式落后等原因無法跟上信貸資產(chǎn)增長(zhǎng)步伐，導(dǎo)致很多貸前調(diào)查流于形式，無法深入細(xì)致調(diào)查企業(yè)和項(xiàng)目的實(shí)際情況。

貸審分離之后，由于壞賬對(duì)客戶經(jīng)理和集中審批人的追責(zé)可能性、追責(zé)程度也有所下降，使得借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)形態(tài)復(fù)雜和銀行客戶監(jiān)控手段單一之間存在矛盾。盡管各商業(yè)銀行均建立了貸款風(fēng)險(xiǎn)管理體制，但貸后風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)務(wù)中，主要依賴于前臺(tái)客戶經(jīng)理將借款企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，以及對(duì)媒體和網(wǎng)絡(luò)借款企業(yè)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的處置。通常來說，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在滯后性，很多中小企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性也存疑，客觀上使得銀行對(duì)借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)明顯滯后，基本上無法做到實(shí)時(shí)預(yù)警。而網(wǎng)絡(luò)或媒體上的借款企業(yè)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的充分暴露，銀行“亡羊補(bǔ)牢”式的風(fēng)險(xiǎn)處置，并未真正達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的初衷。

此外，現(xiàn)有信貸模式的弊端還包括：借款企業(yè)信息高度統(tǒng)一與銀行信貸前、中、后信息傳遞割裂的矛盾較為突出；借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)變化和銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)理念落后的矛盾較為突出；貸款需要全過程管理與銀行貸后介入處置功能基本缺失矛盾較為突出等幾個(gè)方面。這些弊端需要我國(guó)商業(yè)銀行通過信息化手段來化解。

商業(yè)銀行的授信審查審批體系信息化是一個(gè)漸進(jìn)式的過程。現(xiàn)有的銀行授信審批流程體系是典型的線下線上相結(jié)合的“O2O”模式。參考互聯(lián)網(wǎng)信貸公司的做法，都是采用準(zhǔn)線上的模式來開展個(gè)人授信業(yè)務(wù)，這樣可以節(jié)省線下的客戶調(diào)查成本，使小額貸款得以開展。

線上的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)需要相關(guān)的數(shù)據(jù)支持，與第三方平臺(tái)合作，獲取客戶相關(guān)信息可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，達(dá)到互惠互利的目的。早在2008年之前，交通銀行就實(shí)現(xiàn)了銀稅共享系統(tǒng)，主要解決公司客戶財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)造假問題；而通過銀警共享系統(tǒng)，可以對(duì)個(gè)人客戶和小企業(yè)主進(jìn)行個(gè)人身份甄別及過往不良記錄調(diào)查，有助于進(jìn)行個(gè)人貸款準(zhǔn)入判斷，這都是可以研究的課題。

現(xiàn)有的商業(yè)銀行授信審查審批系統(tǒng)，對(duì)于改善信貸管理、提高效率確實(shí)有很大的幫助，但問題也在顯現(xiàn)。首先是整個(gè)系統(tǒng)及流程設(shè)計(jì)還是建立在仿手工的基礎(chǔ)上，與目前正在興起的“大(大數(shù)據(jù))、云(云計(jì)算)、平(各類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái))、移(移動(dòng)互聯(lián))”等還有很大的距離。其次，就長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)并不十分科學(xué)合理，信息來源和完整性是制約發(fā)展的主要問題。社會(huì)上小額貸款公司或P2P平臺(tái)出現(xiàn)的問題已成普遍現(xiàn)象，而即便是銀行系的P2P平臺(tái)，例如平安銀行的“陸金所”、包商銀行的“小馬貸款”平臺(tái)等，目前也都步履維艱。分析原因，主要是借款人的信息準(zhǔn)確完整獲取很難，驗(yàn)證也難。歐美國(guó)家有較為成熟的個(gè)人征信體系，系統(tǒng)中儲(chǔ)存的信息也比較全面，社會(huì)的誠(chéng)信體系也比較好；而目前，我國(guó)商業(yè)銀行獲取客戶信息，僅能夠靠一些零碎的交易信息或社交信息，信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)模型也是美國(guó)FICO信用測(cè)評(píng)模型的改進(jìn)版。由于信息來源的準(zhǔn)確性難以保證，因此模型的輸出結(jié)果也充滿異議。

3　以“大、云、平、移”技術(shù)支持基于客戶行為追蹤的信貸管理

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，銀行的不良貸款業(yè)務(wù)，在準(zhǔn)入階段就有問題的占30%；由于貸后管理松懈，對(duì)借款人缺少跟蹤，進(jìn)而造成損失的占70%。這些問題是多方面因素的集成。再有效的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)模型，再有能力的審查審批人員也不能準(zhǔn)確判斷其中存在的問題，進(jìn)而造成系統(tǒng)誤判，而其結(jié)果也就顯而易見。國(guó)際管理集團(tuán)IMG的創(chuàng)始人馬克?麥考馬克說：對(duì)市場(chǎng)調(diào)查資料的最佳利用，不是其字面上的內(nèi)容，而是其可暗示的內(nèi)容，要看出字里行間蘊(yùn)含的意義。

總之，市場(chǎng)人員的素質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道關(guān)口。貸后管理的問題是一個(gè)永恒的話題，也是一個(gè)永恒的難題。綜合上述分析，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，商業(yè)銀行必須緊跟新業(yè)態(tài)的發(fā)展需求，建立新架構(gòu)，引進(jìn)新技術(shù)，開發(fā)新平臺(tái)，設(shè)計(jì)新流程，使信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)更貼近事實(shí)真相，同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)借款人行為的跟蹤。本文針對(duì)商業(yè)銀行以“大、云、平、移”技術(shù)，支撐建設(shè)基于客戶行為追蹤的信貸管理新業(yè)務(wù)模式，提出以下思路建議。

一是引進(jìn)云計(jì)算設(shè)計(jì)理念，架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的平臺(tái)。云計(jì)算的基礎(chǔ)服務(wù)是IaaS(基礎(chǔ)即服務(wù))，用云操作系統(tǒng)來管理各類資源池，使配置資源能夠?qū)崿F(xiàn)動(dòng)態(tài)使用；云計(jì)算的平臺(tái)服務(wù)PaaS(平臺(tái)即服務(wù))是按照整體布局而形成的具有獨(dú)立功能業(yè)務(wù)的處理平臺(tái)，該平臺(tái)和其他系統(tǒng)有很好的交互功能。商業(yè)銀行需要建立客戶資源管理平臺(tái)，作為全行業(yè)共享的客戶資源數(shù)據(jù)庫。

二是建立市場(chǎng)準(zhǔn)入平臺(tái)。市場(chǎng)準(zhǔn)入，依據(jù)銀行客戶拓展政策而制定的規(guī)則，依據(jù)商業(yè)銀行自身的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和市場(chǎng)特點(diǎn)，在不同的時(shí)期有不同的市場(chǎng)拓展目標(biāo)。

三是建立審查審批平臺(tái)。審查審批時(shí)要有數(shù)據(jù)比較，市場(chǎng)人員錄入的客戶信息要與客戶資源湖中的客戶信息進(jìn)行比較，在確認(rèn)信息后，信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)評(píng)模型也要做調(diào)整。對(duì)于銀行已有的客戶，接入銀行的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，獲取客戶的交易數(shù)據(jù)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)是非常重要的。新的審查審批流程不再是僅根據(jù)客戶財(cái)務(wù)報(bào)表、貸前調(diào)查報(bào)告以及審批人主觀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行表決。除了借款主體之外，還要通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人、上下游供應(yīng)商、銷售商等關(guān)聯(lián)對(duì)象及其各自的以往賬戶信息、歷史現(xiàn)金流情況、征信信息以及網(wǎng)絡(luò)上的半結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化信息進(jìn)行綜合建模分析，從而形成一套完整的審查審批量化考核模型。

四是建立貸后管理平臺(tái)。大(大數(shù)據(jù))、云(云計(jì)算)、平(互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái))、移(移動(dòng)互聯(lián))的推廣應(yīng)用，使得銀行有可能逐步做到對(duì)客戶的動(dòng)態(tài)跟蹤。依據(jù)這些，對(duì)客戶的動(dòng)態(tài)跟蹤可以建立兩類模型：一是依托交易數(shù)據(jù)信息建立的定量模型；二是依托市場(chǎng)變化和客戶行為的定性模型。定量分析模型的建立和使用已經(jīng)有一些較為成熟的經(jīng)驗(yàn)可循，如阿里巴巴的“芝麻信用”就是依據(jù)客戶的交易信息等建立客戶的信用積分，積分越高，信用度越高；美國(guó)正在使用的有FICO信用積分模型。國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行也應(yīng)建立類似分析模型并成熟應(yīng)用，以有效把控信貸風(fēng)險(xiǎn)。

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作者簡(jiǎn)介：彭鵬(1985-)，男，江蘇淮安人，中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院博士后，主要從事供給經(jīng)濟(jì)學(xué)、商業(yè)銀行管理、資產(chǎn)證券化方面的研究。

中圖分類號(hào)：F832.2

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2096-0298(2016)04(a)-087-02