王　瑞　郭柱江

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基于地區(qū)差異的城市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模分析

王瑞郭柱江

摘要：本文以北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等在內(nèi)的10家城市商業(yè)銀行為樣本,選取了與城市商業(yè)銀行發(fā)展高度相關的GDP，利用TOPSIS分析方法計算出各樣本城市商業(yè)銀行的信貸市場規(guī)模指標，解決以往研究中忽視地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平差異對城市商業(yè)銀行信貸市場規(guī)模分析造成的影響。通過比較分析發(fā)現(xiàn)：地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平越高城市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的市場份額和市場規(guī)模越大，但隨著市場競爭的加劇，這種現(xiàn)狀呈現(xiàn)出減少的態(tài)勢。

關鍵詞：城市商業(yè)銀行；信貸資產(chǎn)規(guī)模；地區(qū)差異性

在對銀行進行考察分析時，銀行貸款在一定程度上反映了銀行發(fā)展狀況、市場競爭能力，同時也反映出銀行的潛在發(fā)展能力。本文選取與經(jīng)濟發(fā)展水平高度相關的GDP、典型省份、地區(qū)城市商業(yè)銀行的貸款數(shù)額，利用TOPSIS分析方法計算貸款與GDP之間的關系，并根據(jù)計算結(jié)果進行分析。通過上述過程可以對10家樣本銀行的貸款余額進行合理折算，使得城市商業(yè)銀行信貸規(guī)模具有可比性，以此揭示我國城市商業(yè)銀行真實的發(fā)展規(guī)模、擴張能力和競爭水平。

一、城市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模的TOPSIS方法分析

(一)變量的選擇

1、差異系數(shù)

GDP在一定程度上能夠反映一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展狀況，對于具有很強區(qū)域色彩的城商行而言，當?shù)氐腉DP很大程度上直接影響其貸款規(guī)模。

(1)指標的歸一化

設Gij為第i年第j個地區(qū)的GDP數(shù)據(jù)，指標的歸一化公式

(1)

(2)指標最優(yōu)值和最劣值

(2)

構(gòu)造虛擬負理想

(4)

(3)歐式距離

(5)

(6)

(4)差異系數(shù)

評價銀行所在地的經(jīng)濟發(fā)展水平與經(jīng)濟理想樣本點的接近程度，也即第i個區(qū)域的差異系數(shù)

(7)

區(qū)域差異系數(shù)取值范圍為[0.5,1]，差異系數(shù)C是一個相對值，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展差異系數(shù)反映的是各地區(qū)之間經(jīng)濟發(fā)展差異情況，值越大，各地區(qū)之間經(jīng)濟發(fā)展差異程度越大。

(5)指標數(shù)據(jù)修正

本文采用差異系數(shù)對城市商業(yè)銀行的相關指標進行折算，為經(jīng)差異系數(shù)折算后的第i家銀行的指標數(shù)據(jù)。城市差異數(shù)的取值范圍[0.5,1]，取1作為理想點(遲國泰等,2007)，指標數(shù)據(jù)的修正公式

(8)

即區(qū)域差異系數(shù)Ci折算后的指標數(shù)據(jù)yi

(9)

上式可以將城市商業(yè)銀行放在平等的經(jīng)濟背景下進行比較，有利于真實反映銀行的貸款規(guī)模狀況。

2、市場份額

對于銀行業(yè)而言，銀行的貸款份額越高，表明銀行經(jīng)營、競爭能力越強。市場份額的計算公式為

(二)結(jié)果分析

1、計算結(jié)果

利用式(1)-(7)可以計算出北京、上海、重慶等10家城市商業(yè)銀行2007年-2014年的差異系數(shù)，再通過式(9)對收集到的原始數(shù)據(jù)進行折算進而計算10家城市商業(yè)銀行的貸款市場份額的比重，相關結(jié)果見下表。

10家城市商業(yè)銀行貸款市場份額

注：部分銀行的數(shù)據(jù)無法查詢做缺省處理

2、結(jié)果分析

從表中數(shù)據(jù)可以看出南京銀行、蘭州銀行等2007-2014年期間貸款市場份額雖有小幅波動但總體上保持了貸款市場份額不斷擴大。與之相對應的北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等在2007-2014年雖然繼續(xù)保持著貸款市場上的份額優(yōu)勢，其在貸款市場的份額呈遞減態(tài)勢，但在2014年有所回升。江蘇省的兩家城市商業(yè)銀行江蘇銀行、南京銀行在貸款份額的變動趨勢不一致且貸款市場份額有所差距，山東省的兩家城市商業(yè)銀行青島銀行、齊魯銀行；浙江省的杭州銀行、寧波銀行貸款市場份額的變動趨勢保持一致且差距較小。

二、結(jié)論及建議

從分析結(jié)果可以看出，經(jīng)濟的區(qū)域差異對城市商業(yè)銀行的影響較大，其主要表現(xiàn)為GDP數(shù)值較高省份的城市商業(yè)銀行的貸款市場份額高于GDP數(shù)值較低省份的城市商業(yè)銀行。通過比較可以看出我國城市商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)規(guī)模與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平相符，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平越高貸款的市場份額越大，市場規(guī)模越大。但隨著新興金融力量的興起和利率市場化的推行，城市商業(yè)銀行市場競爭更加激烈，信貸市場份額、市場規(guī)模呈現(xiàn)減少的態(tài)勢。

基于以上研究結(jié)論，對城市商業(yè)銀行提出如下政策建議：

明確自身所在地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的相對優(yōu)勢和不足，促進傳統(tǒng)業(yè)務、新型業(yè)務協(xié)調(diào)發(fā)展，以此實現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)形式的多元化、穩(wěn)定化；充分利用當?shù)卣闹С趾驼邔?，在同業(yè)競爭加劇以及監(jiān)管加強等因素驅(qū)動下，實現(xiàn)向現(xiàn)代商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)變；此外各家城市商業(yè)銀行需要強大的適應能力和準確的發(fā)展方向支持并推動業(yè)務的發(fā)展與創(chuàng)新在金融市場業(yè)務、投資銀行業(yè)務等新興領域，打造自身的核心競爭力。此外各家城市商業(yè)銀行需要強大的適應能力和準確的發(fā)展方向支持并推動業(yè)務的發(fā)展與創(chuàng)新在金融市場業(yè)務、投資銀行業(yè)務等新興領域,打造自身的核心競爭力。(作者單位：云南大學經(jīng)濟學院)

參考文獻：

[1]曾剛.創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型是城商行的必然選擇[J].中國金融，2014,(18)：63-64.

[2]米運生,馬安勤.國外商業(yè)銀行信貸資本配置功能理論綜述[J].金融教學與研究2007,(5):23-25.

作者簡介：王瑞(1992-)云南楚雄人，碩士研究生，研究方向:金融風險管理。

郭柱江(1991-)重慶奉節(jié)人，碩士研究生，研究方向:地方債務與金融。