葉　澤,白順明,吳永飛(.長沙理工大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院,湖南長沙　40004; .國家電網(wǎng)公司華中分部電力交易中心,湖北武漢　430077)

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市場勢力視角下跨省直接交易的競爭效率分析

葉澤1,白順明2,吳永飛1
(1.長沙理工大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院,湖南長沙410004; 2.國家電網(wǎng)公司華中分部電力交易中心,湖北武漢430077)

[摘要]由于省內(nèi)發(fā)電企業(yè)市場勢力的存在,省內(nèi)直接交易一直以來效果不明顯。文章結(jié)合華中區(qū)域各發(fā)電企業(yè)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)發(fā)電企業(yè)市場勢力降低,在這基礎(chǔ)上分析了由市場勢力決定的發(fā)電企業(yè)談判系數(shù)與市場均衡價格的關(guān)系,得出在進行直接交易的過程中發(fā)電企業(yè)市場勢力越大使得均衡價格越大最終接近標(biāo)桿電價;反之,則均衡價格傾向于發(fā)電企業(yè)的邊際成本。論證了在跨省交易的模式下競爭效率最穩(wěn)定。

[關(guān)鍵詞]市場勢力;區(qū)域市場;均衡價格;直接交易

一、引言

2002年五號文件就提出了直接交易(直購電)改革試點任務(wù),2012年國家在試點的基礎(chǔ)上,提出進一步完善直接交易改革的具體意見, 2015年九號文件將直接交易改革作為今后電力市場改革的核心。直接交易改革受到國家政策層面上的高度重視,國家電網(wǎng)公司也積極支持,但是直接交易改革一直沒有取得實質(zhì)性進展[1],市場競爭機制體現(xiàn)不充分,原因在于省內(nèi)市場勢力的存在。目前全國24個省份所啟動的直接交易試點都是在省內(nèi)進行的,也就是說大用戶只能向省內(nèi)發(fā)電企業(yè)購電。而國內(nèi)五大發(fā)電集團所屬電廠在各省的分布情況不同,一般一個省的發(fā)電企業(yè)相對集中屬于某個發(fā)電集團公司,在湖北省國電集團電廠比較集中,而在湖南省大唐集團電廠比較集中,這樣容易導(dǎo)致省內(nèi)直接交易時發(fā)電集團的壟斷地位,容易形成市場勢力,最終產(chǎn)生默契性合謀,即發(fā)電企業(yè)之間以隱含或默契地方式協(xié)調(diào)其相互競爭關(guān)系以使共同利潤最大化[2-5]。

基于此,本文首先采取集中程度指標(biāo)衡量出華中各省五大發(fā)電集團所屬電廠的分布情況,論證市場勢力存在情況,在此基礎(chǔ)上分析由市場勢力決定的發(fā)電企業(yè)談判系數(shù)與市場均衡價格的關(guān)系,以此論證跨省直接交易模式的競爭效率和可行性。

二、發(fā)電企業(yè)的市場勢力

由于規(guī)模經(jīng)濟效益的存在,電力工業(yè)中企業(yè)的規(guī)模較大,數(shù)量較少,從而使市場結(jié)構(gòu)具備一定的壟斷性。在一個壟斷的市場,企業(yè)就可能制定高于邊際成本的價格,獲得一定的壟斷利潤。經(jīng)濟學(xué)家把這種獲得超過邊際成本的價格的能力稱為市場勢力。

(一)市場勢力的判斷依據(jù)

市場集中程度是影響市場勢力的一個最重要的影響因素,是分析市場結(jié)構(gòu)的一個重要指標(biāo),市場集中度通常用市場中企業(yè)的數(shù)量表示,數(shù)量越少,表示市場集中程度越高。赫芬達爾指數(shù)也是經(jīng)常作用的衡量市場集中度的指標(biāo),由于是所有企業(yè)市場份額的平方和,市場份額大的企業(yè)對指標(biāo)的貢獻值更大,從而更有利于反映市場中大企業(yè)的地位和影響[6-7]。赫芬達爾指數(shù)的計算公式為市場中各市場主體市場占有率的平方之和,即:H HI=。

美國司法部、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會和歐盟委員會用赫芬達爾指數(shù)評價市場勢力的大小, 以H HI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類。一般而言,H HI值應(yīng)界于0與1之間,但通常的表示方法是將其值乘上10 000而予以放大,故H HI應(yīng)界于0到10 000之間。美國司法部利用H HI作為評估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo),并且制定出下列標(biāo)準(zhǔn):以H HI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類,如表1所示。

表1　赫芬達爾指數(shù)評價標(biāo)準(zhǔn)

(二)實例分析

本文以市場集中度來分析各省發(fā)電企業(yè)市場勢力,相對集中的電源分布在發(fā)電企業(yè)參與的直接交易中形成了相對壟斷的市場結(jié)構(gòu),用赫芬達爾-赫希曼指數(shù)計算和評價華中各省發(fā)電企業(yè)集中度,可分別得出表2、表3。

表2　華中各省發(fā)電企業(yè)集中度測量

表3　華中區(qū)域發(fā)電企業(yè)集中度測量

通過表2分析可得,各省均屬于高寡Ⅱ型,發(fā)電企業(yè)集中程度高,說明在各省內(nèi)發(fā)電市場競爭效率低下,發(fā)電企業(yè)可以操縱市場價格,由勒納指數(shù)L=(P-C)/P,可以發(fā)現(xiàn):市場價格P明顯高于邊際成本C,(P-C)/P≥0,若在這種情況下進行直接交易必然會使得交易價格接近于標(biāo)桿電價pt(有p=pt-ε,ε→0),使得直接交易無法進行,因為用戶根本無法從中獲取更大的利益。

結(jié)合表3發(fā)現(xiàn):將范圍擴大到區(qū)域范圍內(nèi),發(fā)電企業(yè)集中程度變?yōu)榈凸颜饥裥?伯川德曾認為把價格看作是雙寡頭競爭的策略手段,得出了最終均衡就是完全競爭市場的均衡結(jié)論,即雙寡頭企業(yè)都將價格定在等于邊際成本[8],此時在區(qū)域市場內(nèi),企業(yè)間背叛懲罰無效,合謀無法進行,各發(fā)電企業(yè)均會尋求市場均衡價格形成納什均衡結(jié)果,理論上直接交易可行。然而事實上直接交易對于發(fā)電企業(yè)和用戶來說是存在準(zhǔn)入條件的,因此本文著重在分析雙邊交易下,分不同準(zhǔn)入情景下的均衡價格確定,分析跨省直接交易的競爭效率。

三、市場均衡價格模型

設(shè)發(fā)電企業(yè)的保留價值(即發(fā)電企業(yè)的邊際成本)為ps,用戶的保留價值(即上網(wǎng)標(biāo)桿電價)為pd。把pd-ps稱為談判租金。pd>ps(pd,ps>0)。談判中雙方就如何分割談判租金進行討價還價π=pd-ps代表所要分割的談判租金。

設(shè)發(fā)電企業(yè)的談判系數(shù)為δs,δs大小由發(fā)電企業(yè)和用戶市場結(jié)構(gòu)、用戶電量需求規(guī)模(本文用相對用戶需求率表示)以及談判周期(機會成本)決定,設(shè)價格談判中用戶的談判系數(shù)δd, δd的大小假設(shè)由發(fā)電企業(yè)的談判系數(shù)決定。用公式表示為:

其中,N1、N2分別表示發(fā)電企業(yè)數(shù)量和用戶數(shù)量,N2/N1表示市場集中度;Q(N1,N2)代表用戶的相對電量需求率,反映不同用戶電量需求量的不同,其具體表達式含義如下:

-bipi)/N1表示平均每個發(fā)電企業(yè)需滿足用戶的需求數(shù)量,(cj+djpj)/N2表示平均每個用戶需承擔(dān)發(fā)電企業(yè)發(fā)電量,變形則為Q(N1,N2)=;T(N1,N2)代表發(fā)電企業(yè)的機會成本(談判周轉(zhuǎn)次數(shù)),T(N1,

用x表示發(fā)電企業(yè)所得談判租金的份額, (π-x)為用戶所得談判租金的份額,x和(πx),分別是時期i時發(fā)電企業(yè)和用戶各自所得的份額。這樣,如果博弈在時期t結(jié)束,發(fā)電企業(yè)支付的貼現(xiàn)值是ω1=δt-1sxt,用戶支付貼現(xiàn)值是ω2=δt-1d(π-xt)。雙方在經(jīng)過討價還價后,根據(jù)Rubinstein的結(jié)論,唯一的子博弈精煉納什均衡結(jié)果為:

即電力市場均衡價格為:

(一)少數(shù)發(fā)電企業(yè)和所有用戶直接交易

對于一對一討價還價現(xiàn)實中直接交易已出現(xiàn)過這種情況,不再論述。我們先假設(shè)允許只有少數(shù)幾家發(fā)電企業(yè)和幾乎所有的用戶參與直接交易,即N1非常小而N2非常大。存在:

式(4)是發(fā)電企業(yè)的談判系數(shù)函數(shù)關(guān)于發(fā)電企業(yè)數(shù)量求偏導(dǎo)的結(jié)果,式中,由于Q(N1, N2)表示的是電力用戶的需求率函數(shù),發(fā)電企業(yè)數(shù)量小用戶數(shù)量大,賣方市場占有主導(dǎo)地位,導(dǎo)致用戶的電量需求受到控制,發(fā)電企業(yè)選擇性多,因此電量需求少的用戶無法得到電量或需高價支付所需電量,相對電量需求率越小,即用戶電量需求率受發(fā)電企業(yè)數(shù)量的反向影響,有<0;同時,因為若發(fā)電企業(yè)數(shù)量少則N1小,用戶需求彈性低,此時發(fā)電企業(yè)和用戶之間談判時間短,則談判周轉(zhuǎn)次數(shù)大,說明N1與談判周轉(zhuǎn)次數(shù)呈反比,即γ<0成立;-<0恒成立,所以式(4)整體為負數(shù),在少數(shù)發(fā)電企業(yè)和所有用戶直接交易的情況下發(fā)電企業(yè)談判系數(shù)與發(fā)電企業(yè)數(shù)量成反向關(guān)系,發(fā)電企業(yè)數(shù)量越少談判系數(shù)越高,由式(3)可得均衡價格越高為p?=≤pd。

在少數(shù)幾家發(fā)電企業(yè)和所有用戶進行直接交易時,由于發(fā)電企業(yè)存在市場勢力,合謀等因素的存在會使得市場均衡價格接近于標(biāo)桿電價pd,直接交易的結(jié)果是發(fā)電企業(yè)獲取了幾乎所有的談判租金,致直接交易處于用戶愿意接受該交易的臨界狀態(tài),若均衡價格達到pd,直接交易處于不穩(wěn)定狀態(tài)。若此時引入跨省直接交易模式,此時即使發(fā)電企業(yè)數(shù)量少,由于區(qū)域擴大發(fā)電企業(yè)合謀程度會明顯降低,且合謀背叛的懲罰力度小,會使市場均衡價格降低從而便于直接交易的實施。

(二)所有發(fā)電企業(yè)和少數(shù)用戶直接交易

在這種情況下,我們假設(shè)允許所有的發(fā)電企業(yè)和幾家用戶進行直接交易,即N1非常大而N2非常小。存在:

式(5)是發(fā)電企業(yè)的談判系數(shù)函數(shù)關(guān)于用戶數(shù)量求偏導(dǎo)的結(jié)果,式中,由于Q(N1,N2)表示的是電力用戶的需求率函數(shù),用戶數(shù)量越小買方市場占有主動地位,用戶可以自主調(diào)節(jié)自己的需求量,即使所需電量少,發(fā)電企業(yè)也會出售電量,因此電量需求率越大,也即用戶電量需求率受用戶數(shù)量的正向影響,有>0,β>0;同時,因為若用戶數(shù)量少則N2小,用戶需求彈性高,此時發(fā)電企業(yè)和用戶之間談判時間長,則談判周轉(zhuǎn)次數(shù)小,說明N2與談判周轉(zhuǎn)次數(shù)呈正比,即γ>0>0,式(5)為正,在所有發(fā)電企業(yè)和幾家用戶直接交易的情況下發(fā)電企業(yè)談判系數(shù)與用戶數(shù)量成正向關(guān)系,用戶數(shù)量越多發(fā)電企業(yè)談判系數(shù)越高,由式(3)可得均衡價格越高為p?=ps+π≥ps。

在所有發(fā)電企業(yè)和幾家用戶進行直接交易時,由于用戶形成勢力使得市場均衡價格接近于發(fā)電企業(yè)的邊際成本ps,直接交易的結(jié)果是用戶獲取了幾乎所有的談判租金,致直接交易處于發(fā)電企業(yè)愿意接受該交易的臨界狀態(tài),若均衡價格達到ps,發(fā)電企業(yè)將無利可圖從而放棄直接交易。和前節(jié)分析一樣引入跨省直接交易模式,由于擔(dān)心省外發(fā)電企業(yè)進入搶占本省的電量,發(fā)電企業(yè)被迫以邊際成本進行直接交易,直接交易得以進行。

(三)數(shù)值計算

以上分析了兩種特別情況,分別分析了賣方市場勢力下和買方市場勢力下均衡價格的形成,接下來通過仿真分析,論證在不同市場勢力下均衡價格的穩(wěn)定性。假定所有發(fā)電企業(yè)可接受的最低價格(邊際成本)為0.28元/千瓦時,用戶可以接受的最高電價(標(biāo)桿電價)為0.48 元/千瓦時,δd∈(0,0.1,0.3,0.5,0.7,0.9,1), δs∈(0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8, 0.9,1);根據(jù)式(2),通過Matlab作圖,得出市場均衡價格與談判系數(shù)的關(guān)系,如圖1所示。

計算結(jié)果表明:發(fā)電企業(yè)和用戶的談判系數(shù)是影響電力市場均衡價格的兩個因素。當(dāng)發(fā)電企業(yè)談判系數(shù)為1時,發(fā)電企業(yè)中存在市場勢力,市場均衡價格為0.48(標(biāo)桿電價);當(dāng)用戶談判系數(shù)為1時,用戶存在市場勢力,市場均衡價格為0.28(邊際成本);可得發(fā)電企業(yè)的談判系數(shù)越大,均衡價格越大,均衡價格對發(fā)電企業(yè)越有利;而用戶的談判系數(shù)越大,則均衡價格越小,均衡價格對用戶越有利。

在這基礎(chǔ)上我們選取N2/N1作為衡量市場勢力的指標(biāo),繪出市場均衡價格與N2/N1的關(guān)系曲線圖,集中分析如圖2所示。

圖1　均衡價格與談判系數(shù)的關(guān)系

圖2　市場勢力與均衡價格關(guān)系

結(jié)果為:隨著賣方勢力的增強市場均衡價格越來越接近上網(wǎng)標(biāo)桿電價(N2/N1<1),且發(fā)電企業(yè)相對于用戶數(shù)量越少趨向于標(biāo)桿價格的速率越來越快;隨著買方勢力的增強市場均衡價格越來越接近邊際成本(N2/N1>1);不僅如此,當(dāng)處于競爭狀態(tài)(發(fā)電企業(yè)數(shù)量和用戶數(shù)量相當(dāng)時)市場均衡價格為0.39元/千瓦時,此時處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。在跨省直接交易模式下,通過表3我們發(fā)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)市場勢力較小,甚至可以認為是處于競爭狀態(tài),此時進行直接交易效率是最高的也是最穩(wěn)定的,發(fā)電企業(yè)和用戶各自獲得比較理想的談判租金份額。

四、結(jié)論

在進行直接交易的過程中發(fā)電企業(yè)市場勢力越大,導(dǎo)致交易的均衡價格越大,最終接近標(biāo)桿電價;反之,則均衡價格傾向于發(fā)電企業(yè)的邊際成本。同時,在跨省交易的模式下競爭效率最穩(wěn)定。隨著賣方勢力的增強市場均衡價格越來越接近上網(wǎng)標(biāo)桿電價,且發(fā)電企業(yè)相對于用戶數(shù)量越少趨向于標(biāo)桿價格的速率越來越快;隨著買方勢力的增強市場均衡價格越來越接近邊際成本。說明在跨省交易的模式下由于市場勢力小(認為處于競爭狀態(tài)),買賣雙方各分得一部分談判租金,直接交易較為穩(wěn)定。

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Competitive Efficiency of the Cross-Provincially Direct Trading from the Perspective of Market Power

YE Ze1,BAI Shun-ming2,WU Yong-fei1
(1.School of Economics and Management,Changsha University of Science and Technology,Changsha,Hunan 410004,China; 2.Power Trading Center,Central China Branch,China State Grid Corporation,Wuhan,Hubei 430077,China)

Abstract:Due to the existence of market power generation enterprises in the province,the effect of the direct transaction inside has been unobvious.By analyzing the data of the plants in central China,we found that its market power in the area has been reducing.On the basis of the previous analysis,the relationship,between the negotiation coefficient of the power generation enterprises determined by market forces and the price for market balance,has been demonstrated.Researches shows the result that during the direct transaction the greater market power of power generation enterprises is,the greater of the market equilibrium price is,and that finally the price approaches its benchmarking price.On the contrary,market equilibrium price close to marginal cost.It has been proved that the most stable competitive efficiency lies in the mode of cross-provincial transaction.

Key words:market forces;regional markets;equilibrium price;direct trading

作者簡介:葉 澤(1962-),男,湖北仙桃人,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事企業(yè)戰(zhàn)略管理、電力市場經(jīng)濟等研究;白順明(1968-),男,湖北十堰人,高級工程師,主要從事電力管理研究;吳永飛(1990-),男,福建寧化人,碩士研究生,研究方向為企業(yè)戰(zhàn)略管理、電力市場經(jīng)濟等。

收稿日期:2015-12-03

DOI:10.16573/j.cnki.1672-934x.2016.01.012

[中圖分類號]F426.61

[文獻標(biāo)志碼]A

[文章編號]1672-934X(2016)01-0075-05