摘要：加強(qiáng)對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以及時(shí)采取措施防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大并消除風(fēng)險(xiǎn)。本文采用主成分分析法，選取2005年-2014年間ROE、ROA等七個財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算樣本銀行的風(fēng)險(xiǎn)值，即綜合因子。判斷哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)較大，哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)較小。

關(guān)鍵詞：銀行風(fēng)險(xiǎn)；合成指數(shù)法；主成分分析

一、引言

國際經(jīng)驗(yàn)表明，利率市場化的推進(jìn)通常會增加金融機(jī)構(gòu)尤其是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，并可能誘發(fā)一些問題銀行倒閉（石凌風(fēng)，2015）。作為國民經(jīng)濟(jì)的中樞部門，銀行一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)大量集聚，必然對宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大沖擊。為此，我國有必要加強(qiáng)對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。只有這樣，才能及時(shí)采取措施防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，甚至消除風(fēng)險(xiǎn)。

二、國內(nèi)外對銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究成果綜述

最具代表性的是CAMEL評級法，作為一種定性研究方法，其被美國金融監(jiān)管當(dāng)局所采用。CAMEL即資本、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、收益和流動性。這些指標(biāo)都被分級，級別越高，說明風(fēng)險(xiǎn)越大；反之亦然。20世紀(jì)90年代，美國出現(xiàn)了數(shù)理統(tǒng)計(jì)法。此法可以發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致銀行將來失敗的風(fēng)險(xiǎn)并能更加科學(xué)的找到不同變量之間的聯(lián)系（姜婉婧，2008）。

三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)證分析

本文采取主成分分析法對我國銀行進(jìn)行預(yù)警研究。選取8家股份制商業(yè)銀行的7個財(cái)務(wù)指標(biāo)作為預(yù)警指數(shù)。所選銀行為中信銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、平安銀行。本文使用軟件為SPSS19.0。

首先，對數(shù)據(jù)進(jìn)行KMO和Bartlett檢驗(yàn)，結(jié)果如表1。KMO和Bartlett檢驗(yàn)所示：KMO值為0.598，介于0和1之間；Bartlett檢驗(yàn)表明近似卡方值（Approx.Chi-Square）為272.737，相應(yīng)的顯著性概率（Sig）高度顯著，表明可以用因子分析法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

由表3可知，2014年綜合因子得分為1.425202，華夏銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行和光大銀行）綜合因子得分大于該均值，風(fēng)險(xiǎn)較小。中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行和招商銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合因子得分小于該均值，風(fēng)險(xiǎn)較大。

參考文獻(xiàn)：

[1]石凌風(fēng).商業(yè)銀行退出機(jī)制構(gòu)建的國際經(jīng)驗(yàn)及對我國的啟示[J].浙江金融，2015（03）：34-39.

[2]姜婉婧何金衛(wèi).商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法文獻(xiàn)綜述[J].中國商界，2008（12）：15.

[3]曾艾伶.我國國有商業(yè)銀行短期風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警研究[D].四川：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，2012（03）：23-50.