王寧江

·首席論衡·

暢想信用評(píng)級(jí)技術(shù)3.0時(shí)代

王寧江

人總得有些想象，未來才有發(fā)展。從事十余年的信用工作，再一次對(duì)未來信用評(píng)級(jí)技術(shù)的發(fā)展做一次暢想。之前一次暢想的觀點(diǎn)是“傳統(tǒng)評(píng)級(jí)業(yè)趨勢(shì)是衰退的、征信業(yè)是發(fā)展的”，希望能適當(dāng)?shù)靥嵝淹?、喚醒同行?/p>

當(dāng)今世界發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)：全球化、技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)境污染。這里講技術(shù)創(chuàng)新，近段時(shí)間，尤其是今年的云棲大會(huì)之后，不斷地被“云”思想“洗腦”。確實(shí)技術(shù)發(fā)展太快了，阿爾法狗戰(zhàn)勝圍棋冠軍就是一個(gè)典型事例，不得不對(duì)算法和計(jì)算能力的提升表示敬佩，機(jī)器深度學(xué)習(xí)已經(jīng)到了一個(gè)新的發(fā)展階段。由此也引發(fā)倫理學(xué)爭(zhēng)議：未來誰將統(tǒng)治地球？“機(jī)器”還是“人”？毋庸置疑，樂觀者的答案肯定是“人”。馬云在今年的云棲大會(huì)上有個(gè)精辟觀點(diǎn)，機(jī)器不可能有智慧，機(jī)器不可能有使命，機(jī)器做不到有價(jià)值觀，機(jī)器不可能有很好的文化體系。同感，尤其是使命一詞用得非常恰當(dāng)，人類肩負(fù)的是責(zé)任，而機(jī)器只需執(zhí)行命令。

講了這么多，無非是做個(gè)鋪墊，想告訴仍在伏案辛苦評(píng)級(jí)的前輩們，新技術(shù)發(fā)展太快了，該仰望星空，看看外面的世界了。在技術(shù)發(fā)展長(zhǎng)河中，屢次出現(xiàn)新舊技術(shù)之爭(zhēng)，如螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)和噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、交流電和直流電等等。但是，歷史也告訴我們，新技術(shù)必將取得勝利。傳統(tǒng)評(píng)級(jí)行業(yè)應(yīng)該清醒了，掌握大數(shù)據(jù)、新算法和無窮計(jì)算能力的征信公司已經(jīng)“潤物細(xì)無聲”地潛入信用評(píng)級(jí)行業(yè)，他們帶來了評(píng)級(jí)技術(shù)的革命。

先講評(píng)級(jí)技術(shù)1.0時(shí)代的特征，可以表述為“完全確定”的評(píng)級(jí)技術(shù)，即評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)是給定的而且是完整的，評(píng)級(jí)方法是打分法，評(píng)分模型是確定的。資本市場(chǎng)的評(píng)級(jí)和FICO評(píng)分應(yīng)歸于此類。1.0時(shí)代的軟肋十分明顯，一是數(shù)據(jù)必須是完全的，意味著沒有數(shù)據(jù)就可能沒有信用，只有不斷地透支信用、積累數(shù)據(jù)，才能不斷地提高信用等級(jí)，這就是FICO的評(píng)分邏輯。二是評(píng)分方法過于簡(jiǎn)單，一旦模型確定，評(píng)級(jí)行業(yè)似乎成了一個(gè)勞動(dòng)密集型行業(yè)，能做數(shù)學(xué)加減法的人員就可以從事算分工作，這與行業(yè)擔(dān)負(fù)揭示風(fēng)險(xiǎn)的使命極不相襯。三是評(píng)價(jià)結(jié)果缺乏統(tǒng)計(jì)學(xué)校驗(yàn)，而且校驗(yàn)結(jié)果和模型優(yōu)化之間并沒有建立起有效的信號(hào)修正機(jī)制。百年評(píng)級(jí)業(yè)，評(píng)級(jí)技術(shù)更新緩慢、評(píng)價(jià)模型變化不大。主權(quán)評(píng)級(jí)之爭(zhēng)，若僅從技術(shù)層面理解，也只是個(gè)表面的熱鬧而已。

再看評(píng)級(jí)技術(shù)2.0時(shí)代的特征，可以表述為“部分確定”的評(píng)級(jí)技術(shù)，即評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)是給定的而且是完整的，但是評(píng)價(jià)方法已經(jīng)不再是1.0時(shí)代的評(píng)分法，至少應(yīng)該是有比較復(fù)雜的算法、數(shù)據(jù)處理模型和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)等。目前，基于互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的征信公司采用的評(píng)級(jí)技術(shù)可歸于此類。由于這些機(jī)構(gòu)并不掌握傳統(tǒng)信用評(píng)級(jí)所需的數(shù)據(jù)，倒逼這部分機(jī)構(gòu)做兩件事情，一是數(shù)據(jù)的“提純”工作，“八仙過海、各顯神通”，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),在自己的平臺(tái)上甄別、篩選和處理出“有用”的數(shù)據(jù)，盡可能地去迎合傳統(tǒng)信用評(píng)級(jí)要求；二是做評(píng)價(jià)技術(shù)創(chuàng)新，于是乎電商交易數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、泛金融數(shù)據(jù)等均成為了評(píng)價(jià)模型的重要組成部分。更重要的是，由于有了云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的支撐，計(jì)算是這類機(jī)構(gòu)的特長(zhǎng)，評(píng)價(jià)結(jié)果的實(shí)時(shí)校核，彌補(bǔ)了原始數(shù)據(jù)的不足。此類模型的評(píng)價(jià)結(jié)果與違約概率的擬合度極高，應(yīng)用場(chǎng)景也極為豐富，評(píng)價(jià)結(jié)果與模型之間開始有了互動(dòng)。

暢想信用評(píng)級(jí)技術(shù)3.0時(shí)代的特征，用三句話表達(dá)：輸入的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)可以是殘缺不完全的；評(píng)價(jià)技術(shù)能做到自我學(xué)習(xí)、自我識(shí)別、自我評(píng)判；評(píng)價(jià)結(jié)果是標(biāo)準(zhǔn)化、可參照比對(duì)的。最難的也是最后一點(diǎn)，因?yàn)橹挥性u(píng)價(jià)結(jié)果可比對(duì)，才能保證結(jié)果可應(yīng)用，否則，再行的技術(shù)也是一句空話?，F(xiàn)實(shí)生活中，不完全、不對(duì)稱、不均衡是常態(tài)，所以3.0時(shí)代必然是個(gè)大趨勢(shì)。類似公安刑偵的嫌疑人畫像技術(shù)，想象3.0時(shí)代評(píng)級(jí)場(chǎng)景，評(píng)價(jià)技術(shù)可以對(duì)不完整數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、甄別、處理，然后根據(jù)學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)，自適應(yīng)地選擇方法，并不斷地迭代修正，最后擬合成主體信用畫像，得出評(píng)價(jià)結(jié)果，這大概就是基本邏輯。

作者為浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心副主任、浙江省信用中心主任