裴雪

重慶銀行風險管理部 重慶 400010

淺談經濟新常態(tài)下的銀行信貸風險管理

裴雪

重慶銀行風險管理部 重慶 400010

在我國經濟進入新常態(tài)的當下，能否清醒認識到銀行所面臨風險的新變化、并采取及時有效的防范措施，是銀行業(yè)能否持續(xù)穩(wěn)健經營的關鍵問題。本文從銀行信貸風險入手，分析經濟新常態(tài)下信貸風險新趨勢，提出針對性的風險防控理念及應對策略，以防范化解信貸風險。

經濟新常態(tài)；信貸風險管理

引言

當前，我國經濟處于從高速換擋到中高速發(fā)展時期，經濟增速放緩、經濟下行壓力加大，銀行業(yè)的經營環(huán)境在全面、持續(xù)、深刻的變化，其所面臨的信貸風險也呈現(xiàn)出新趨勢。銀行業(yè)要主動適應經濟新常態(tài)，必須要認識到信貸風險管理所面臨的新問題，提出相應的解決策略。

1.經濟新常態(tài)下的銀行信貸風險新趨勢

首先，經濟下行壓力下的信貸風險集中暴露。2014年我國的GDP增長了7.4%，增速與前些年相比較為緩慢，經濟壓力逐步反映到銀行信貸資產質量上，銀行不良貸款余額和比率呈現(xiàn)“雙升”趨勢。截止2014年末，商業(yè)銀行不良貸款率已達1.25%，較年初上升0.22個百分點；同時不良貸款余額持續(xù)增加，經常出現(xiàn)客戶跑路、客戶失聯(lián)等情況，信貸風險壓力進一步加大。

其次，從行業(yè)上看主要集中在產能過剩以及資本密集型行業(yè)。以房地產業(yè)為例，該行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，整體負債率較高且周期性強，對流動資金較為敏感。在經濟飛速發(fā)展時期，主要依靠銀行的大額貸款來維持日常資金需求；而隨著經濟增長速度放緩，房地產業(yè)將面臨資金鏈緊張以及繞道融資量大等問題，進而對銀行貸款的安全性產生威脅[1]。

最后，銀行同業(yè)過度競爭導致的后果正在持續(xù)顯露。在前些年我國經濟高速發(fā)展階段，商業(yè)銀行通過規(guī)模擴張進行外延式發(fā)展，在“跑馬圈地”的業(yè)務模式下，對搶奪客戶的競爭比較激烈，而這種過度競爭從根本上降低了風險客戶的準入門檻[2]，為銀行信貸風險埋下隱患。

2.經濟新常態(tài)下的銀行信貸風險管理

2.1 構建符合經濟發(fā)展特點的風險防控理念

在經濟從“舊常態(tài)”向“新常態(tài)”演進的過程中，銀行應從傳統(tǒng)的被動防御轉向到主動經營風險，優(yōu)化信貸資產結構，提升信貸資產盈利能力。其次，以監(jiān)管指引為綱，深入落實風險管理主體責任，加強風險專業(yè)化管理能力。第三，合理確定信貸風險偏好和發(fā)展戰(zhàn)略，預設并監(jiān)測風險限額及風險容忍度，完善風險管理制度、工具、方法，提高風險精細化管理水平[3]。

2.2 完善銀行風險管理運行機制

將風險流程管理理念融入到日常風險管理中，構建符合新常態(tài)特點的工作模式和組織框架，轉變傳統(tǒng)的涉及信貸、合規(guī)操作以及流動性管理等模式，對這些因素進行整合處理，全面落實資產負債綜合管理。構建與主動風險管理相互適應的績效考核方式，對各崗位員工進行針對性培訓，提升風險管理能力及風險管理意識[4]。對授信流程進行分析，結合各區(qū)域經濟情況與銀行的實際情況，擬定科學化的授信管理流程，實施獨立審查人制度。構建獨立化的風險評估報告，提升報告的針對性與準確性，履行信貸、風險分級平行操作。全面落實貸款后的管理制度，強化貸款后相關責任人考核，將責任管理融入到后續(xù)管理中[5]。

2.3 推行風險量化管理技術

風險量化管理技術是銀行發(fā)展的必然要素之一。在新常態(tài)下，銀行想要最大化的規(guī)避風險，提升風險管理實效性，就必須要提升風險量化管理技術。因此，銀行須從根本上轉變傳統(tǒng)的財務信息評估貸款客戶信用狀況的工作模式，將定性分析融入到客戶信用風險評估中。通過構建風險計量模型，有效評估貸款客戶的信用風險等級，并將風險等級結果合理運用到客戶準入、貸款審批、信用定價、交叉銷售等領域，有效防范信貸風險的同時，實現(xiàn)風險與收益的平衡。

2.4 提升信貸信息管控能力

貸前對客戶資格進行全面調查，收集企業(yè)信譽信息，深入企業(yè)內部，認清企業(yè)實際控制人以及資產構成價值，明確企業(yè)上游客戶預付保證金與下游客戶應收款狀況，掌握企業(yè)與企業(yè)實際控制人融資狀況。進行風險審查時，全面、嚴格調查企業(yè)或企業(yè)實際控制人的信用狀況，審核企業(yè)資金需求，查實企業(yè)實際銷售額，明確結算周期，對企業(yè)資金需求進行測算，控制信貸資金在合理的使用范圍。全面了解企業(yè)所屬行業(yè)宏觀經濟情況以及國家制定的相關行業(yè)政策，收集市場未來發(fā)展走向，與企業(yè)高層管理人員定期溝通，通過朋友圈與交易圈掌握與客戶相關的軟信息[6]。

2.5 構建大數(shù)據(jù)分析管理平臺

綜合利用各渠道信息，構建大數(shù)據(jù)風險分析平臺，提升信貸決策科學性。與傳統(tǒng)的經濟環(huán)境相比，當前的經濟環(huán)境更加復雜多變，銀行通過構建大數(shù)據(jù)分析管理平臺的方式，集中采集貸款客戶歷史貿易情況、所處行業(yè)景氣指數(shù)、企業(yè)管理層變動等多渠道的海量數(shù)據(jù)，并對所有數(shù)據(jù)的重要性進行研究，開展關聯(lián)性分析，提升信貸決策的科學性。

結束語

本文從當前經濟新常態(tài)背景下的銀行信用風險管理入手，從構建符合經濟發(fā)展特點的風險防控理念、完善銀行風險管理運行機制、推行風險量化管理技術、提升信貸信息管控能力、構建大數(shù)據(jù)分析管理平臺等方面，闡述了如何通過科學化的方式來完善經濟新常態(tài)下銀行信用風險管理。

[1]陸岷峰,虞鵬飛.“新常態(tài)”背景下中國金融生態(tài)環(huán)境與金融發(fā)展策略[J].天水行政學院學報,2014,06:3-8.

[2]余斌,平新喬,張占斌,白永秀,李建偉,陳彥斌,王宏淼,米本家,劉剛,王佳寧,羅重譜.“十三五”期間的中國經濟增長 改革傳媒發(fā)行人、編輯總監(jiān)王佳寧對話九位經濟學者[J].改革,2015,01:5-40.

[3]陸岷峰,虞鵬飛.經濟“新常態(tài)”背景下中國金融業(yè)發(fā)展策略研究[J].天津商業(yè)大學學報,2015,01:3-9+23.

[4]李靜,李文溥.走向經濟發(fā)展新常態(tài)的理論探索——宏觀經濟學視角的述評[J].中國高校社會科學,2015,02:116-128+158-159.

[5]陸岷峰,虞鵬飛,汪祖剛.“新常態(tài)”背景下中國金融生態(tài)演進與銀行業(yè)新發(fā)展[J].河北科技大學學報(社會科學版),2015,01:1-7.

[6]王曉東.經濟新常態(tài)與湖北新作為——學習習近平同志關于中國經濟新常態(tài)的重要論述[J].湖北行政學院學報,2014,05:5-9.

裴雪（1982-），女，就職于重慶銀行風險管理部，中級經濟師，研究方向：風險管理。