何德旭++王朝陽++張捷

無論是在扶貧脫困領(lǐng)域，還是在啟動消費這駕馬車方面，迪頓的研究成果都能給我們以更多有益的啟發(fā)和參考，為中國制定有效政策提供依據(jù)

2015年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎于北京時間10月12日揭曉，該獎項單獨授予美國普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系安格斯·迪頓（Angus Deaton）教授，以表彰其在消費、貧窮與福利方面的研究貢獻。迪頓基于微觀數(shù)據(jù)，從個人消費行為入手，通過深入研究收入、貧窮和福利等問題，為國家政策設(shè)計尤其是為發(fā)展中國家解決相關(guān)問題找到了重要支點。

迪頓獲獎的背景及其主要貢獻

為設(shè)計增進福利并減少貧窮的經(jīng)濟政策，必須首先了解個人的消費選擇。迪頓在基于微觀數(shù)據(jù)的個人選擇和總體的經(jīng)濟結(jié)果之間建立了內(nèi)在聯(lián)系，他的研究幫助和促進了微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)以及發(fā)展經(jīng)濟學(xué)等領(lǐng)域發(fā)生轉(zhuǎn)變。此次授獎旨在表彰迪頓在三個核心方面所做出的杰出貢獻：1980年，迪頓和米爾鮑爾（J.Muellbauer）共同提出近似理想需求系統(tǒng)（AIDS），用于分析消費在不同商品之間的分配；1990年，迪頓發(fā)現(xiàn)了消費和收入之間的實際關(guān)系，即“迪頓悖論”；在之后的幾十年中，迪頓又針對發(fā)展中國家的貧窮問題進行了深入研究。

第一，消費者如何在不同的商品之間分配支出？這個問題不僅有助于深度解釋和準(zhǔn)確預(yù)測實際消費模式，而且對評估相關(guān)政策和改革成效也十分關(guān)鍵。比如，消費稅的變化對不同收入群體的福利影響。在20世紀(jì)80年代的早期研究中，迪頓建立了“近似理想需求系統(tǒng)”（Almost Idea Demand System， AIDS） 模型。這一模型靈活、簡單，能夠估算所有商品的價格和個人收入對商品需求的影響。這一方法和之后的修繕版本已經(jīng)成為現(xiàn)在學(xué)術(shù)界和實際政策評估的有效工具。

第二，社會的總收入是如何在消費和儲蓄之間分配的？在1990年前后的幾篇論文中，迪頓注意到主流消費理論無法解釋總收入和消費之間的實際關(guān)系，而基于理論所推論出的居民根據(jù)個人收入調(diào)整對應(yīng)消費的行為特征與總體數(shù)據(jù)所呈現(xiàn)的變化截然不同。這一發(fā)現(xiàn)被稱為“迪頓悖論”。這表明，對個體數(shù)據(jù)的分析是解開總體數(shù)據(jù)之謎的關(guān)鍵。這推動了現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學(xué)研究思想和方法的進步。

第三，如何深入研究貧窮和福利問題？在迪頓的研究中，他將貧窮、福利等問題量化，強調(diào)家庭消費水平數(shù)據(jù)的重要性，用以窺探經(jīng)濟發(fā)展背后的深層機理。迪頓致力于家庭調(diào)查研究，促進了發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的轉(zhuǎn)型，使其從基于總體數(shù)據(jù)的理論研究領(lǐng)域上升到基于個人詳細數(shù)據(jù)的實證研究領(lǐng)域。

迪頓獲獎理論的演進、內(nèi)容及相關(guān)應(yīng)用

迪頓利用不同國家的數(shù)據(jù)，對家庭行為、經(jīng)濟發(fā)展以及健康和貧窮等社會經(jīng)濟問題進行了實證分析。他偏重于利用微觀計量方法分析問題。最初迪頓在關(guān)注消費者行為時，便提出了“迪頓—米爾鮑爾消費需求系統(tǒng)”以及著名的“迪頓悖論”。之后，迪頓又將計量經(jīng)濟研究模式擴展到收入和儲蓄、貧窮、健康和福利等方面。在某種程度上，迪頓讓以往難以挖掘和研究的個體數(shù)據(jù)走向?qū)嵱?，為研究和解決發(fā)展中國家的貧窮問題探索了新的方法。

1.近似理想需求系統(tǒng)。迪頓廣為人知的學(xué)術(shù)成就之一是提出了“近似理想需求系統(tǒng)”模型。這一模型由一系列的方程組成，用以表明消費者對于不同商品和服務(wù)的需求。而且，需求隨商品價格、消費者收入和人口因素的變化而發(fā)生變化。可靠、有用的需求系統(tǒng)能夠適合數(shù)據(jù)中觀察到的模式，并且與理性消費者理論兼容。這一系統(tǒng)模型能夠簡單、直觀、準(zhǔn)確地反映出各種變量對消費結(jié)構(gòu)的影響，可以精細地分析消費者需求，從而為衡量消費者對價格和收入的反應(yīng)提供了基本工具。這一模型已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟分析之中。

早在19世紀(jì)，就有許多研究人員使用參數(shù)化方程來表示該系統(tǒng)模型，較為著名的有恩格爾曲線等。1954年，英國經(jīng)濟學(xué)家斯通提出了線性支出系統(tǒng)模型（Linear Expenditure System， LES）。這一模型把居民家庭的消費行為看作一個有機聯(lián)系的整體，用以分析居民的消費水平、消費取向以及收入變動對消費決策的影響；然而，LES的主要困難在于無法判斷其假設(shè)是否符合實際情況，模型的計算結(jié)果也無從考究，因而未能在實際中得以廣泛應(yīng)用。之后，巴頓結(jié)合對數(shù)線性需求函數(shù)的微分形式，建立了鹿特丹模型（Rotterdam model）。這些模型大都用整體數(shù)據(jù)來表示某一個體（或家庭），來描述需求量、收入、價格變化之間的關(guān)系。

20世紀(jì)60至70年代，許多經(jīng)濟學(xué)家通過對現(xiàn)有需求系統(tǒng)的測試，發(fā)現(xiàn)這些系統(tǒng)并不能準(zhǔn)確預(yù)測需求隨價格和收入的變化而改變，而且也不符合有關(guān)理性消費者的推斷。1974年，迪頓明確指出了現(xiàn)有需求系統(tǒng)的兩大弊端：首先，即使所有人都是理性消費者，那么消費者的選擇也應(yīng)該是基于個體的，而不應(yīng)該從整體層面來考慮；其次，已有的一些模型（如LES、Rotterdam model等）關(guān)于消費行為的假設(shè)約束條件過于嚴(yán)格，無法切實反映消費者的真實選擇?；诖?，迪頓試圖建立一個能夠表示真實需求系統(tǒng)的簡單而有效有模型，這就是迪頓和米爾鮑爾在1980年提出的“近似理想需求系統(tǒng)”（AIDS），也稱“迪頓-米爾鮑爾系統(tǒng)”（Deaton and Muellbauers System）。標(biāo)志性著作為兩人合著的《經(jīng)濟學(xué)與消費者行為》（1980）。

AIDS模型是在效用水平一定的前提條件下，求出消費者達到支出最小化的消費選擇。這一模型除了具有鹿特丹模型與對數(shù)轉(zhuǎn)換模型的一般特性外，還具有明顯的優(yōu)點：非常接近線性，比較容易估計和預(yù)測；可以對任意的需求系統(tǒng)給出一階近似；具有與已知家庭預(yù)算數(shù)據(jù)相一致的函數(shù)形式；能夠較好地滿足消費者選擇公理等。顯然，這一模型的靈活性和擴展?jié)摿橄M者行為的研究提供了有效的推動力。迪頓和米爾鮑爾在書中對消費者行為的研究范式和相關(guān)問題進行了比較全面的討論，闡述了有關(guān)消費者行為的經(jīng)濟理論以及在經(jīng)濟分析中的作用，對模型的構(gòu)建和實證檢驗都力求做出合理的解釋。endprint

差不多在同時，他們又在《美國經(jīng)濟評論》上發(fā)表了《近似理想的需求系統(tǒng)》（1980）的論文。2011年這篇論文還入選了1970年以來《美國經(jīng)濟評論》最頂級的20篇論文。他們將這個需求系統(tǒng)模型應(yīng)用于1954-1974年間英國支出模型的研究，發(fā)現(xiàn)當(dāng)人們越來越富有的時候，倫敦居民的食品和住房的實際支出系數(shù)反而為負(fù)。這意味著收入投入到這些商品中的比例在下降。同時，他們還運用這一模型證明了顯著的相對價格影響，尤其在交通和通信的支出上。

AIDS模型提出之后，也經(jīng)歷了一些拓展與改進。比如，將恩格爾系數(shù)納入AIDS模型中，擴展為“二次型近似理想需求系統(tǒng)”（Quadratic Almost Ideal Demand System， QAIDS）。QAIDS模型極大地簡化了估計過程，成為非線性的 AIDS 模型得到廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵步驟。在此基礎(chǔ)上，又提出了修正的LAIDS模型，對支出和價格彈性等的具體計算方法進行了拓展。總體上，AIDS為衡量消費者對價格和收入的反應(yīng)提供了一個有效的工具，即消費者需求實證分析的重要工具。這一模型及其改進模型被廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟分析中，如CPI測度、國家內(nèi)部不平等和貧窮統(tǒng)計、國際間福利比較等；同時，這一模型還應(yīng)用于經(jīng)濟政策的制定，以及各種改革措施效果的判斷。

2.跨期消費與“迪頓悖論”。AIDS系統(tǒng)描述了在某一特定時期，家庭內(nèi)部如何分配各種消費品，其假設(shè)前提是這一階段的家庭總支出已知。然而，現(xiàn)實中總支出往往是無法確定的，這取決于每個家庭的消費計劃?？缙谙M是宏觀經(jīng)濟學(xué)中非常重要的問題。迪頓發(fā)現(xiàn)此前以整體作為研究對象的經(jīng)濟學(xué)理論在收入和消費方面存在“失真”現(xiàn)象，即盡管收入突然發(fā)生改變，但消費卻變化得非常緩慢，消費曲線比收入曲線更平穩(wěn)。這就是著名的“迪頓悖論”?！暗项D悖論”的發(fā)現(xiàn)推動了宏觀經(jīng)濟研究方法的進步，讓研究者不再只習(xí)慣于依賴整體數(shù)據(jù)，而將對個人行為的研究也視作至關(guān)重要的一部分。

20世紀(jì)50、60年代，經(jīng)濟學(xué)家關(guān)于跨期消費問題有兩個著名的理論：米爾頓·弗里德曼的永久收入假說（Permanent Income Hypothesis， PIH）和莫迪利安尼的生命周期模型（Life-Cycle Model， LC），其核心觀點在于消費者在生命周期中平滑其消費。根據(jù)這兩個理論，人們認(rèn)為消費變動小于收入變動趨勢，消費由持久收入而不是當(dāng)期收入決定。1978年，霍爾首次推導(dǎo)了理性預(yù)期對消費的影響，認(rèn)為如果持久收入假說是正確的，并且消費者有理性預(yù)期，那么消費隨時間推移而發(fā)生的變動是不可預(yù)測的，并提出了隨機游走（Random Walk）模型。

1990年前后，迪頓和他的同事們從永久收入假說測試中獲得了大量重要信息。這些測試改變了理論和數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)的基本看法。當(dāng)時幾乎所有的宏觀經(jīng)濟研究都基于“代表性消費者”，他們的消費會隨著社會總計或平均收入而發(fā)生變化?；谶@一假設(shè)，迪頓指出，永久收入假設(shè)表明消費的變化要大于收入變化。因為對于整個經(jīng)濟發(fā)展趨勢而言，某一意外的收入增加會使得之后幾年收入也隨之增加。理性消費者則應(yīng)該在這些收入上漲之前就考慮其使用。然而，從實證數(shù)據(jù)來看，消費的變化要小于收入變化，對此，迪頓提出了對該理論的懷疑，即“迪頓悖論”。

20世紀(jì)80年代，迪頓發(fā)表了一系列文章來探討這一問題。迪頓在《消費的生命周期模型：理論與證據(jù)一致嗎？》（1987）一文中，檢驗了影響消費者行為的生命周期模型的有效性，通過對消費和勞動力供給的代表性代理模型做簡單的非參數(shù)檢驗，以及對可支配收入的時間序列特征和基于生命周期模型假設(shè)下的消費行為做簡單化的研究，得出結(jié)論，持久收入比當(dāng)前收入更不平滑。對于為何消費比收入平滑，持久收入理論無法提供直接并被廣泛接受的解釋。因此，消費的平滑性不能直接用持久收入理論來解釋。

迪頓在《為什么消費如此平滑？》（與約翰·坎貝爾合著，1989）一文中，從總消費角度出發(fā)，通過分析美國季度消費數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，構(gòu)建儲蓄和勞動收入的兩變量VAR模型，對霍爾的隨機游走假說進行了檢驗。結(jié)果表明，持久收入并不比當(dāng)期收入平滑。相對于持久收入假設(shè)中的消費函數(shù)形式，由實際的消費數(shù)據(jù)所計算出的消費支出波動性更小，居民消費沒有像理論假說所描述的那樣隨著收入變化而發(fā)生同步變化，居民消費對收入沖擊的反應(yīng)表現(xiàn)平滑。

迪頓的研究表明，要更好地理解宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，就需要研究收入和消費的個體結(jié)構(gòu)。因為在同一時間里，雖然一些人的收入會下跌而另一些人的收入會增加，總體上看并沒有顯著變化，但對于個體而言卻有著很大的差別。迪頓認(rèn)為，當(dāng)研究個體數(shù)據(jù)時，標(biāo)準(zhǔn)的理論之外還有額外預(yù)測結(jié)果。例如，消費者個體的收入分配隨著個人年齡的增加呈扇形分散狀，扇形范圍可以用來評估在多大程度上個人可以確保自身收入免受沖擊。

迪頓在跨期消費和收入方面的研究對現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟研究具有持久的影響。從凱恩斯開始，宏觀經(jīng)濟研究方面主要依賴于匯總數(shù)據(jù)，然而，在此之后即使是分析宏觀層面的問題，學(xué)者們通常也先從個體層面開始，然后將個人行為進行加總后再進行整體經(jīng)濟學(xué)分析。可以說，迪頓將微觀經(jīng)濟和宏觀經(jīng)濟很好地聯(lián)系在了一起。

3.基于家庭數(shù)據(jù)的貧窮、健康和福利問題。迪頓于20世紀(jì)80年代逐漸將其研究方向轉(zhuǎn)到經(jīng)濟發(fā)展問題上，并利用家庭調(diào)查數(shù)據(jù)分析和解釋各種經(jīng)濟發(fā)展政策問題，從而使普林斯頓成為研究經(jīng)濟發(fā)展問題的重要基地之一。迪頓還一直強調(diào)建立家庭對于不同商品消費情況的數(shù)據(jù)集的重要性，進而促成了世界銀行有關(guān)生活標(biāo)準(zhǔn)測度調(diào)查的設(shè)計（the Living Standards Measurement Study，LSMS）。近幾十年來，迪頓就發(fā)展中國家的消費和貧窮問題進行了廣泛而深入的研究。

在研究消費及其決定因素時，首要的問題是消費數(shù)據(jù)的收集。迪頓認(rèn)為，對于橫截面數(shù)據(jù)的收集，而不僅僅是單個家庭的跟蹤，是非常重要的。他與合作者在研究關(guān)于跨期儲蓄和勞動供給時，闡述了用截面的時間序列構(gòu)造真實面板數(shù)據(jù)的方法。這項成果以及后來的研究被廣泛地引用和應(yīng)用。迪頓在《家庭調(diào)查分析：發(fā)展政策的微觀計量方法》（1997）一書中，比較系統(tǒng)地介紹了家庭調(diào)查數(shù)據(jù)的分析方法，包括家庭調(diào)查的構(gòu)建、適用的經(jīng)濟計量分析工具以及由此引出的一系列經(jīng)濟發(fā)展政策問題。迪頓指出，家庭調(diào)查不僅能夠提供各種受政策影響的經(jīng)濟變量信息（如價格），而且還是一個研究相關(guān)經(jīng)濟行為和經(jīng)濟政策的數(shù)據(jù)源。endprint

另一個問題是如何通過消費和支出數(shù)據(jù)來衡量貧窮程度。一般情況下，不同地區(qū)的家庭面臨著不同的當(dāng)?shù)貎r格，不同類型的商品或者同一商品的不同質(zhì)量也都有所區(qū)別。迪頓探討了如何利用單位價值量來構(gòu)建本地市場價格問題，在這點上，他關(guān)于發(fā)展中國家的研究成果已經(jīng)產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。

還有一個不可忽視的問題，貧窮通常的定義是在個體層面，而消費則是相對于家庭層面的整體數(shù)據(jù)而言。所以，以個體還是以家庭為單位來研究問題對模型的結(jié)論會有顯著的影響。最常見的方法是通過測量人均家庭總開支來表示個體福利，其中的假定當(dāng)然是小孩和成年人的消費量是一樣的。迪頓通過實踐檢驗表明，更為合理的估計是一個小孩的費用約為一個成年人費用的30%-40%。而人均估計的指標(biāo)將因此夸大貧窮家庭兒童的貧窮程度。

迪頓在比較不同時期和不同國家的福利方面也做出了許多重要貢獻。他指出，當(dāng)前貧窮線的設(shè)定主要是基于國民統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而正確的方法是使用不同居民戶調(diào)查的家庭數(shù)據(jù)。迪頓還對貧窮線進行了重新界定和評估，將貧窮用絕對貧窮線和相對貧窮線來度量，前者多用于發(fā)展中國家，而后者多被發(fā)達國家采用。

迪頓的研究中，經(jīng)常巧妙地運用家庭數(shù)據(jù)來分析和解釋一系列問題，比如收入和卡路里攝入的關(guān)系、家庭內(nèi)部性別歧視的程度等。迪頓關(guān)于收入和卡路里攝入量關(guān)系的研究表明，收入增加確實會導(dǎo)致更多熱量被消耗，但證據(jù)并不支持營養(yǎng)不良是由貧窮導(dǎo)致這一假設(shè)。在關(guān)于家庭內(nèi)部性別歧視程度的研究中，迪頓則巧妙地提出利用家庭消費數(shù)據(jù)來間接估算女兒是否被賦予更少的資源。實證研究表明，通常情況下，無法找到任何系統(tǒng)性的差異，但在家庭面臨不利條件時，則明顯存在性別歧視的情況。發(fā)展經(jīng)濟學(xué)是一個基于單個家庭詳細數(shù)據(jù)的實證研究領(lǐng)域，迪頓的研究成為這一轉(zhuǎn)變的重要推動力。

簡要評述

迪頓的研究領(lǐng)域涵蓋極廣，涉及收入與消費、貧窮與福利等許多方面。他的大量研究成果都有相同的理念：架設(shè)理論和數(shù)據(jù)之間的橋梁，以及建立個人行為和總量經(jīng)濟結(jié)果之間的關(guān)聯(lián)；從理解和分析人們的消費和儲蓄行為開始，轉(zhuǎn)向研究人們的處境如何變好，再到對國家福利的研究。

迪頓的突出貢獻首先體現(xiàn)在方法論上。迪頓關(guān)于健康、經(jīng)濟發(fā)展以及微觀經(jīng)濟層面家庭行為的研究，基本上是建立在經(jīng)濟計量實證分析和統(tǒng)計分析基礎(chǔ)之上，通過對收入、消費、價格、健康以及貧窮等社會經(jīng)濟問題的實證分析和比較，論述它們之間的相互關(guān)系和影響。迪頓的研究方法不僅對傳統(tǒng)的經(jīng)濟理論給予了計量證明，而且為其他學(xué)者的研究提供了新的方法。

同時，迪頓的研究對實際社會經(jīng)濟生活具有十分重要的意義。迪頓通過對收入與消費、經(jīng)濟發(fā)展、貧窮等問題的分析，得出了一系列實證性結(jié)論。這些結(jié)論使人們對日常生活中關(guān)乎自身利益的各種經(jīng)濟因素，如儲蓄、消費價格、收入、健康狀況以及幸福感等有了更清晰的認(rèn)識。由于迪頓的這些結(jié)論都是基于實證分析和統(tǒng)計分析得到的，所以更有說服力、感染力和針對性。

另外，迪頓關(guān)于收入與消費的微觀細分研究，對于各個國家特別是發(fā)展中國家有著更為特殊的意義。

中國作為發(fā)展中國家，目前仍有7000多萬貧困人口（人均年收入不足2300元人民幣），而且附著經(jīng)濟增速放緩，仍然存在貧富差距拉大的擔(dān)憂。如何準(zhǔn)確度量貧困程度和解決貧窮人口問題還是一個巨大的挑戰(zhàn)。迪頓的研究成果或具有借鑒作用和啟示意義。同時，中國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，受到內(nèi)需不足、消費不振的困擾。所以，啟動消費這駕馬車就成為重中之重。這就需要進一步探討消費與收入的關(guān)聯(lián)，進一步研究如何擴大內(nèi)需、如何準(zhǔn)確細分消費、轉(zhuǎn)型時期的消費行為有何特征等問題，為制定有效政策提供依據(jù)。在這些方面，相信迪頓的研究成果都能給我們更多有益的啟發(fā)和參考。

（作者單位為中國社會科學(xué)院）endprint