劉瑞蘭，徐艷，戎舟

（1 南京郵電大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院，江蘇 南京 210003；2 河南省輕工業(yè)學(xué)校，河南 鄭州 450006）

引 言

支持向量機(jī)（support vector machine，SVM）是由Vapnik 等[1-3]提出的基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原理的建模方法，該方法在有限樣本情況下，同時(shí)兼顧算法的經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和推廣能力，廣泛應(yīng)用于解決模式分類問題[4-6]和回歸建模問題[7-10]。標(biāo)準(zhǔn)的支持向量機(jī)采用求解二次規(guī)劃問題的求解方法，最終求出包含少量支持向量的模型，但是算法的復(fù)雜度隨著樣本個(gè)數(shù)的增加而增加。Suykens 等[11]在標(biāo)準(zhǔn)SVM 的目標(biāo)函數(shù)中用誤差平方和項(xiàng)取代誤差的絕對(duì)值項(xiàng)，提出了最小二乘支持向量機(jī)（least square support vector machine，LSSVM）方法，由于采用等式約束，LSSVM 采用求解線性方程組的方法求解，但是如果訓(xùn)練樣本多，求出的LSSVM 模型規(guī)模龐大，每個(gè)訓(xùn)練樣本都是支持向量，不具有標(biāo)準(zhǔn)支持向量機(jī)的稀疏性解。針對(duì)這一問題，文獻(xiàn)[12-13]采用剪枝方法實(shí)現(xiàn)對(duì)最小二乘支持向量的稀疏，即先求出非稀疏解，得到一系列核系數(shù)，刪除核系數(shù)小的樣本，然后對(duì)剩下的訓(xùn)練樣本重新建模，反復(fù)迭代直到滿足要求。文獻(xiàn)[14]提出了一種改進(jìn)的稀疏化方法，但仍然以剪枝方法為基礎(chǔ)，在重新建模時(shí)考慮總的訓(xùn)練樣本的殘差平方和，而不是稀疏后保留的訓(xùn)練樣本的殘差平方和，從而提高模型的推廣能力。文獻(xiàn)[15]提出通過在特征空間中尋找樣本的最大無關(guān)組來解決解的稀疏性問題。

最小二乘支持向量機(jī)的預(yù)測精度與正則化參數(shù)和核函數(shù)參數(shù)的選取有一定的關(guān)系，在最小二乘支持向量機(jī)的應(yīng)用中，常用的參數(shù)選擇方法有經(jīng)驗(yàn)法[15]、網(wǎng)格搜索法[10]和智能算法如遺傳算法[16-18]和差分進(jìn)化算法等[19]。經(jīng)驗(yàn)法通過試湊進(jìn)行賦值，帶有一定的盲目性，而網(wǎng)格搜索法計(jì)算量很大，智能算法可以縮短計(jì)算時(shí)間，但是大多數(shù)文獻(xiàn)要么采用智能方法進(jìn)行最小二乘支持向量機(jī)的稀疏化，而參數(shù)采用經(jīng)驗(yàn)法選擇；要么僅僅采用智能方法進(jìn)行正則化參數(shù)和核參數(shù)的優(yōu)化，根本就不考慮稀疏化問題。

本文采用遺傳算法對(duì)最小二乘支持向量機(jī)同時(shí)進(jìn)行稀疏化和參數(shù)優(yōu)化：假設(shè)每個(gè)訓(xùn)練樣本包含一個(gè)是否為支持向量的概率屬性，該概率大小可以通過遺傳算法來優(yōu)化，從而將上述稀疏化和參數(shù)優(yōu)化統(tǒng)一為多維參數(shù)的優(yōu)化問題。將本文提出的方法建立了PX（ParaXylene）氧化過程中對(duì)羥基苯甲醛（4-carboxy-benzaldchydc，4-CBA)含量的軟測量模型，比較了稀疏前后模型的訓(xùn)練精度和驗(yàn)證精度。

1 最小二乘支持向量機(jī)

最小二乘支持向量機(jī)方法用如下形式的函數(shù)對(duì)未知函數(shù)進(jìn)行估計(jì)

其中，x∈Rn，y∈R，非線性函數(shù)φ(·) :Rn→Rnh將輸入空間映射為高維特征空間。

滿足約束

為此，可以定義如下Lagrange 函數(shù)

其中，αk是 Lagrange 乘子。分別求出L(w,b,e,α)對(duì)w,b,e,α的偏微分，可以得到式(2)的最優(yōu)條件如下

將其中的ek和w用αk和b表示，則有

其 中，y=[y1,…,yN]T，1=[1 ,…,1]T，α=Ω是一個(gè)方陣，其第k行l(wèi)列的元素為選擇γ＞0保證矩陣

可逆，則可以得到α和b的解析表達(dá)式

將式(8)代入式(5)，求出w，從而得到非線性逼近模型為

其中，K(x,xk)是核函數(shù)，常用的核函數(shù)有線性核、高斯核和多項(xiàng)式核函數(shù)等。正則化參數(shù)γ和核函數(shù)參數(shù)的大小會(huì)影響到模型的預(yù)測精度。

從式(9)可以看出，函數(shù)逼近模型的項(xiàng)數(shù)為訓(xùn)練樣本總數(shù)加1，如果訓(xùn)練樣本數(shù)較多，則模型規(guī)模龐大，影響模型的應(yīng)用。

2 最小二乘支持向量機(jī)的稀疏化及參數(shù)優(yōu)化

本文采用遺傳算法進(jìn)行最小二乘支持向量機(jī)稀疏化及參數(shù)優(yōu)化，實(shí)質(zhì)是將問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)(N+m)維的多維參數(shù)優(yōu)化問題，前N維用來稀疏化操作，后m維用于正則化參數(shù)和核函數(shù)參數(shù)的優(yōu)化。先定義一個(gè)包括稀疏率和訓(xùn)練誤差及測試誤差在內(nèi)的適應(yīng)度函數(shù)，然后對(duì)每個(gè)訓(xùn)練樣本賦予一個(gè)[0，1]區(qū)間內(nèi)的隨機(jī)數(shù)，該隨機(jī)數(shù)表示該訓(xùn)練樣本是否是支持向量的概率，如果某個(gè)概率小于0.5 表示對(duì)應(yīng)樣本不是支持向量，將該樣本作為測試樣本放入測試樣本集，否則即為支持向量，放入保留的訓(xùn)練樣本集中。將保留的訓(xùn)練樣本集和后m維的優(yōu)化參數(shù)建立最小二乘支持向量機(jī)模型，計(jì)算適應(yīng)度函數(shù)，直到找到使適應(yīng)度函數(shù)最小的一組樣本，則該樣本建立的模型與所有訓(xùn)練樣本都作為支持向量機(jī)相比，模型規(guī)模要小，即實(shí)現(xiàn)了稀疏化。

2.1 適應(yīng)度函數(shù)的定義

最小二乘支持向量機(jī)的稀疏化過程實(shí)質(zhì)是將總的訓(xùn)練樣本動(dòng)態(tài)地分為兩部分，一部分為稀疏后保留的樣本，稱為保留的訓(xùn)練樣本集，另一部分為稀疏化后刪除的樣本，稱為測試樣本集，因此適應(yīng)度函數(shù)應(yīng)該包含3 部分：其一為保留的訓(xùn)練樣本集的平均訓(xùn)練誤差，表示模型的訓(xùn)練精度；其二為測試樣本集的平均預(yù)測誤差，表示模型的預(yù)測能力；其三包括稀疏化率，表示稀疏化的程度，本文用保留的樣本數(shù)除以訓(xùn)練樣本總數(shù)，該值越小越好。定義適應(yīng)度函數(shù)如下

其中，N為訓(xùn)練樣本總數(shù)，M為稀疏后保留的樣本數(shù)，yi為保留的訓(xùn)練樣本的輸出值，y?i為保留的訓(xùn)練樣本的估計(jì)值，yj為測試樣本的輸出值，y?j為測試樣本的估計(jì)值。

2.2 稀疏化及參數(shù)優(yōu)化步驟

最小二乘支持向量機(jī)的稀疏化及參數(shù)優(yōu)化的步驟如下所示。

（1）確定種群維數(shù)，種群維數(shù)為訓(xùn)練樣本的總個(gè)數(shù)加上需要優(yōu)化的參數(shù)個(gè)數(shù)m。優(yōu)化參數(shù)的個(gè)數(shù)視核函數(shù)類型而定，如果是線性核，需要優(yōu)化的只有正則化參數(shù)γ，如果是RBF（radical basis function）核函數(shù)，則需要優(yōu)化的參數(shù)為正則化參數(shù)γ和核函數(shù)參數(shù)σ。

（2）確定種群的上下限，前N維的上下限為[0，1]，后面m維的上下限根據(jù)具體的樣本值而定。

（3）確定種群的大小，根據(jù)給定的種群上下限，隨機(jī)給每個(gè)個(gè)體賦初值。

（4）對(duì)每個(gè)個(gè)體前N維對(duì)應(yīng)的概率與0.5 進(jìn)行比較，選出M個(gè)樣本作為保留的訓(xùn)練樣本，進(jìn)行最小二乘支持向量機(jī)建模，并以每個(gè)個(gè)體最后m維的數(shù)據(jù)作為建模需要的參數(shù)，根據(jù)式(10)計(jì)算適應(yīng)度函數(shù)，保留適應(yīng)度函數(shù)最小的個(gè)體，循環(huán)條件是否滿足，如果滿足退出，否則轉(zhuǎn)步驟（5）。

（5）對(duì)種群進(jìn)行選擇、交叉和變異操作，然后轉(zhuǎn)步驟（4）。

（6）將整個(gè)循環(huán)中適應(yīng)度最小的一個(gè)個(gè)體對(duì)應(yīng)的保留的訓(xùn)練樣本建立的最小支持向量機(jī)模型作為最終模型。

3 應(yīng)用實(shí)例

3.1 PX 氧化過程簡介

PX 氧化[20-21]是在反應(yīng)溫度為190℃左右，壓力為1.258 MPa，在鈷、錳等催化劑作用下以醋酸為溶劑，用空氣中的氧氣將PX 氧化為TA（terephthalic acid，對(duì)苯二甲酸），TA 進(jìn)一步純化后得到PTA（purified terephthalic acid，精對(duì)苯二甲酸）的過程。PX 氧化反應(yīng)主要由4 個(gè)反應(yīng)組成，除原料PX 和最終產(chǎn)品 PTA 外，還有其他中間產(chǎn)物：TALD（p-tolualdehyde，對(duì)甲基苯甲醛）、PT（p-toluic acid，對(duì)甲基苯甲酸）和4-CBA。其中4-CBA 含量是PTA產(chǎn)品中的重要質(zhì)量指標(biāo)。根據(jù)文獻(xiàn)[19-20]對(duì)反應(yīng)機(jī)理的研究，4-CBA 含量過低，則氧化反應(yīng)程度加深，副反應(yīng)加劇，能耗及醋酸、PX 單耗增加。4-CBA含量過高，則PTA 產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)不到要求。為了節(jié)能降耗，并保證PTA 的產(chǎn)品純度，非常有必要對(duì)4-CBA 含量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

表1 稀疏前后不同核函數(shù)的模型比較Table 1 Comparison of sparse models and non-sparse models with different type kernel

4-CBA 含量無法用常規(guī)的傳感器在線測量，而是通過實(shí)驗(yàn)室分析化驗(yàn)出來，化驗(yàn)時(shí)間比較長；同時(shí)由于化驗(yàn)成本較高，其采樣間隔較長，如某工廠對(duì)4-CBA 含量的采樣周期為8 h，每天固定在0 點(diǎn)、8 點(diǎn)和16 點(diǎn)采樣，因此一天最多只有3 個(gè)滯后數(shù)小時(shí)的4-CBA 含量的分析值。需要采用軟測量技術(shù)在線估計(jì)4-CBA 含量。

3.2 軟測量模型輸入變量的選擇

影響4-CBA 含量的因素較多，本文依據(jù)文獻(xiàn)[21-22]選擇氧化反應(yīng)器物料進(jìn)料流量、催化劑濃度、氧化反應(yīng)器液位、氧化反應(yīng)器溫度、氧化反應(yīng)器尾氧含量、第三冷凝器排出水量、第一結(jié)晶器溫度、第一結(jié)晶器尾氧含量、反應(yīng)生成的二氧化碳含量、反應(yīng)生成的一氧化碳含量共10 個(gè)過程變量作為軟測量模型的輸入變量。輸出量為4-CBA 的含量，單位為mol·kg-1。

3.3 工業(yè)數(shù)據(jù)仿真結(jié)果

本文采用的數(shù)據(jù)來源于某化工廠，總共收集了177 組樣本，樣本按時(shí)間順序排列，取前面120 組樣本作為訓(xùn)練總樣本（training samples，TS），后面57 組樣本作為驗(yàn)證模型有效性的驗(yàn)證樣本（validation samples，VS），種群數(shù)為100，樣本稀疏化概率的范圍為[0，1]，γ和σ的取值范圍均為[0.01，1000]，迭代次數(shù)500 次，交叉概率0.25，變異概率0.08，選擇方法為輪盤賭。分別采用線性核和RBF 核，對(duì)120 個(gè)訓(xùn)練樣本進(jìn)行稀疏化。算法程序在CPU 為2.6 GHz、內(nèi)存為4 GB 的電腦運(yùn)行，經(jīng)過多次運(yùn)行后，選擇最好的結(jié)果如表1所示，表1中的誤差均為平均相對(duì)誤差。從表中可以看出，稀疏前樣本數(shù)為120，也即模型規(guī)模有121 項(xiàng)，不論是線性核還是RBF 核，模型訓(xùn)練誤差都很小，但是驗(yàn)證誤差相比而言較大；稀疏后，只剩下16 個(gè)樣本（線性核）和17 個(gè)樣本（RBF 核），稀疏化率接近87%，模型規(guī)模大幅度減小，與稀疏前相比，模型訓(xùn)練誤差有所變大，但是驗(yàn)證誤差卻比稀疏前要小，這說明對(duì)于最小二乘支持向量機(jī)而言，并非訓(xùn)練樣本越多越好，因?yàn)橛?xùn)練樣本越多，意味著模型越復(fù)雜，從而降低了模型的推廣性能。從表1還發(fā)現(xiàn)，無論稀疏前后，非線性核的驗(yàn)證誤差比線性核的大，也就是說對(duì)于同等規(guī)模的訓(xùn)練樣本建立的模型，線性核的推廣能力比RBF 核要好，這是因?yàn)楸疚牡倪^程數(shù)據(jù)是靜態(tài)數(shù)據(jù)，在靜態(tài)工作點(diǎn)附近基本是線性的，線性核與過程的狀態(tài)更匹配。表2給出了從程序的運(yùn)行時(shí)間上比較稀疏前后模型的性能。從表中可以看出，用遺傳算法進(jìn)行稀疏化所用的時(shí)間遠(yuǎn)大于直接建模所用的時(shí)間，而稀疏模型投入運(yùn)行后，對(duì)同樣規(guī)模的驗(yàn)證樣本所需要的計(jì)算時(shí)間要小。因此引入遺傳算法稀疏化增加了建模所用的時(shí)間，但是由于建模是離線進(jìn)行的，不影響模型的在線投運(yùn)。

為了進(jìn)一步驗(yàn)證算法的穩(wěn)定性，將稀疏算法程序（線性核情況）經(jīng)過5000 次運(yùn)行，計(jì)算稀疏化率、訓(xùn)練誤差和驗(yàn)證誤差的平均值和方差分別86.67%±0.025、0.0376±0.0064 和0.0397±0.0092。方差比較小，表明本文提出的方法穩(wěn)定性較好。

表2 稀疏前后建模和驗(yàn)證時(shí)間比較Table 2 Running time comparison of sparse models and non-sparse models/s

圖1和圖2分別給出了在線性核情況下，稀疏前后模型的輸出比較。

4 結(jié) 論

提出了基于遺傳算法的最小二乘支持向量機(jī)的稀疏化和參數(shù)優(yōu)化方法，并將該方法應(yīng)用于工業(yè)PX 氧化過程4-CBA 含量的軟測量中，工業(yè)數(shù)據(jù)仿真結(jié)果表明，用本文提出的方法稀疏化率高，自動(dòng) 完成正則化參數(shù)和核函數(shù)參數(shù)的優(yōu)化，稀疏化后模型的預(yù)測結(jié)果更好。

圖2 稀疏前后最小二乘支持向量機(jī)模型驗(yàn)證結(jié)果Fig.2 Validation results of sparse LSSVM model and non-sparse LSSVM model

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