Utw Werner Pirmin Mutter

德國(guó)卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)

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指數(shù)保險(xiǎn)在應(yīng)對(duì)災(zāi)害管理中的創(chuàng)新

Utw Werner Pirmin Mutter

德國(guó)卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)

一、引言

不同領(lǐng)域的學(xué)者，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)有著不同的定義。自然科學(xué)家、工程師以及經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)是一種由四個(gè)相互影響的變量所組成的函數(shù)，這四個(gè)部分包括：(1)確定的風(fēng)險(xiǎn)事件；(2)暴露于風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)單位；(3)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)單位會(huì)造成不利影響；(4)對(duì)整個(gè)社會(huì)和大自然帶來(lái)消極后果。其中，消極后果被稱(chēng)為“損失”，例如人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損壞等。而巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)模型也有著類(lèi)似的結(jié)構(gòu)，如圖1所示(e.g., Mechler, 2004:16-20; Borst et al. 2006)。而UNISDR(2009,17)認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)是一種能夠?qū)е氯松韨?、?cái)產(chǎn)損失、生存環(huán)境破壞、社會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中斷或自然環(huán)境破壞等不良后果的一種危險(xiǎn)現(xiàn)象、人類(lèi)活動(dòng)或者自然條件。

本文分析了中國(guó)不同地區(qū)的潛在災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)暴露，例如洪水、地震、風(fēng)暴和火災(zāi)等。由于不同地區(qū)有不同的風(fēng)險(xiǎn)耐受性，因而損失形式也會(huì)多種多樣，像建筑物損失或人身傷亡。我們將利用風(fēng)險(xiǎn)事件的歷史數(shù)據(jù)來(lái)衡量可能發(fā)生的建筑物損失，從而評(píng)估潛在的財(cái)產(chǎn)損失的頻率及嚴(yán)重性。

目前，中國(guó)市場(chǎng)有以損失補(bǔ)償為基礎(chǔ)的建筑物保險(xiǎn)，用來(lái)保障財(cái)產(chǎn)損失和財(cái)產(chǎn)恢復(fù)。這就意味著，為了計(jì)算保險(xiǎn)合同中所規(guī)定的賠償金額，發(fā)生的損失必須進(jìn)行徹底的評(píng)估。然而這個(gè)評(píng)估會(huì)花費(fèi)大量時(shí)間，進(jìn)而降低財(cái)產(chǎn)恢復(fù)的速度。指數(shù)保險(xiǎn)則很好地克服了這一缺點(diǎn)，它可以擴(kuò)大保險(xiǎn)范圍，提高理賠速度，也可以降低在評(píng)估期間所產(chǎn)生的間接損失。

二、中國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析

為了分析中國(guó)的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，本文采用以區(qū)域?yàn)榛A(chǔ)的研究方法(Huang/Liu/Ma，2011)。這三位學(xué)者提出風(fēng)險(xiǎn)耐受性的概念，即風(fēng)險(xiǎn)耐受性是一個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)對(duì)自然災(zāi)害的反應(yīng)程度。他們以省份為基礎(chǔ)，運(yùn)用一些指標(biāo)來(lái)衡量不同種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)： 人口特點(diǎn)指標(biāo)包括人口密度和城鎮(zhèn)化程度；經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括地方GDP；損失指標(biāo)包括由于自然災(zāi)害造成的死亡人數(shù)、耕地?fù)p壞比例、和被損壞的建筑物單位數(shù)量等。

圖1 風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成部分

不同省份的風(fēng)險(xiǎn)耐受性被列在了下面的表格中，展示了更深層次的中國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

這份評(píng)估是基于GRID數(shù)據(jù)庫(kù)的地圖資料(Global Risk Data Platform http://preview.grid.unep.ch/index.php?preview=home&lang=eng)。它包括了過(guò)去的風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)、人類(lèi)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露和經(jīng)濟(jì)后果。本文利用該數(shù)據(jù)庫(kù)的測(cè)量指標(biāo)來(lái)表示不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，例如洪水、地震、風(fēng)暴和火災(zāi)。這個(gè)測(cè)量指標(biāo)從0到5取值， 5代表最高的嚴(yán)重程度。此外，每個(gè)省的每種風(fēng)險(xiǎn)都采用一種平均指標(biāo)進(jìn)行衡量，公式如下：

average = ceil ( sum ( hazard+exposure+vulnerability)∶ 3

average=0代表風(fēng)險(xiǎn)程度很低。一些省份風(fēng)暴的average值為0，這是因?yàn)榇蠖鄶?shù)臺(tái)風(fēng)發(fā)生在近海的省份，遠(yuǎn)海省份很少受到風(fēng)暴的威脅，因此這些省份風(fēng)暴的average值就會(huì)很低。

然而對(duì)未來(lái)的氣候預(yù)測(cè)一直是一項(xiàng)很難的任務(wù)。正如Dessai et al. (2009)所指出的那樣，氣候預(yù)測(cè)是基于一系列包含植入性假設(shè)的情節(jié)和模型所模擬的，它們?cè)趨^(qū)域?qū)用娴臏?zhǔn)確性可能很低，而且這種預(yù)測(cè)的時(shí)間跨度很長(zhǎng)，可能無(wú)法應(yīng)用于現(xiàn)行的政策決定。

Sall (2013)發(fā)表了一篇關(guān)于中國(guó)氣候變化趨勢(shì)的研究論文。文章指出，中國(guó)北方降雨會(huì)越來(lái)越多，而南方會(huì)越來(lái)越少，這樣將造成氣溫的持續(xù)變化， 這種變化會(huì)一直持續(xù)到21世紀(jì)末。越來(lái)越多的強(qiáng)風(fēng)暴會(huì)造成更多洪災(zāi)，在南方土壤條件很差的地區(qū)，洪災(zāi)將會(huì)造成后續(xù)的旱災(zāi)，從而導(dǎo)致土壤條件進(jìn)一步惡化。未來(lái)中國(guó)海平面會(huì)上升，威脅公共基礎(chǔ)設(shè)施和人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。這些變化的時(shí)間跨度可能很大，政府應(yīng)當(dāng)在提供公共產(chǎn)品時(shí)考慮到這些可能的變化，并降低其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的阻礙。

表 中國(guó)各省份自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

三、現(xiàn)行房屋保險(xiǎn)的不足性分析

中國(guó)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)有望成為世界四大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)之一(Bearing Point, VW 15/2013, 34-35; see also Ranger/Williamson 2011 for a meta-analysis and prognosis)。數(shù)據(jù)顯示，在2011年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為330億元人民幣(AON Benfield 2013: 6)，其中大多數(shù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是由企業(yè)客戶購(gòu)買(mǎi)的。據(jù)AON Benfield (2013: 24, 25)估計(jì)，企業(yè)客戶所購(gòu)買(mǎi)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占93%的市場(chǎng)份額，換句話說(shuō)家庭客戶購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的比例很低，即便是在諸如北京或者上海等發(fā)達(dá)城市。中國(guó)家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)落后，通過(guò)2009年夏天的一次調(diào)查，Wang et al. (2012)發(fā)現(xiàn)，在7459名受訪人中，只有4%的人購(gòu)買(mǎi)過(guò)房屋保險(xiǎn)，然而44%的受訪對(duì)象同意未來(lái)自然災(zāi)害發(fā)生的數(shù)量將會(huì)增加，這就造成了一個(gè)難以理解的保險(xiǎn)缺口。

“EM-DAT”和世界銀行的數(shù)據(jù)確認(rèn)了這樣一個(gè)事實(shí)：在中國(guó)，有保險(xiǎn)保障的風(fēng)險(xiǎn)損失占據(jù)很小比例，約為1.4%，2004—2011年內(nèi)未保險(xiǎn)損失的總額約為2080億美元。然而相比之下，英國(guó)有保險(xiǎn)保障的風(fēng)險(xiǎn)損失份額為66.8%。未保險(xiǎn)損失僅為20億美元 (Lloyd’s 2012: 14)。

如果保險(xiǎn)密度很低，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的危害就會(huì)增加。2008年5月12日發(fā)生在四川的汶川大地震就是一個(gè)典型的例子。這場(chǎng)災(zāi)難奪去了七萬(wàn)條鮮活的生命，五百萬(wàn)人流離失所，大量建筑物被破壞，估計(jì)直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到1250億美元，然而只有0.3%(約3.66億美元)有保險(xiǎn)保障。Lloyds (2012: 28f)還列出了這場(chǎng)災(zāi)難的間接損失：恢復(fù)和重建所需要的時(shí)間。

如果保險(xiǎn)保障范圍很低，那么剩下的巨額損失將由政府機(jī)構(gòu)承擔(dān)，最后將由納稅人來(lái)承擔(dān)這筆費(fèi)用。而且災(zāi)后重建工作讓地方財(cái)政背上了沉重的負(fù)擔(dān)，四川省用了三年時(shí)間才回到了災(zāi)前的GDP水平。

相比之下，高保險(xiǎn)密度可以加快災(zāi)后恢復(fù)進(jìn)程，也可以降低恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的總費(fèi)用。高保險(xiǎn)密度會(huì)積累足夠龐大的保險(xiǎn)基金，隨著時(shí)間推移，保險(xiǎn)基金不斷積累，并可以投資于特定資產(chǎn)中。一旦巨災(zāi)發(fā)生，這些資產(chǎn)就可以在很短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)，并分配給被保險(xiǎn)人。相比于政府機(jī)構(gòu)承擔(dān)災(zāi)后重建的主要工作，這種模式在災(zāi)后不會(huì)產(chǎn)生其他預(yù)算和費(fèi)用。同時(shí)高保險(xiǎn)密度意味著人民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)，支付保費(fèi)可以讓他們意識(shí)到巨災(zāi)的發(fā)生是難以預(yù)料的。因此，每個(gè)經(jīng)濟(jì)個(gè)體就會(huì)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，從而降低日常生活中的不確定性。

四、指數(shù)保險(xiǎn)創(chuàng)新應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害

傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，通常針對(duì)特定損失對(duì)保單持有人進(jìn)行賠付，在賠付時(shí)，保險(xiǎn)人需要評(píng)估實(shí)際損失，然后根據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定的保額進(jìn)行賠付。這個(gè)評(píng)估過(guò)程會(huì)花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。此外在較長(zhǎng)的時(shí)間跨度內(nèi)，一些損失會(huì)通過(guò)供給鏈擴(kuò)散，反而增加了損失。

如果沒(méi)有合理的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因自然災(zāi)害而遭受損失的人就只能依賴政府恢復(fù)生產(chǎn)。因此，政府是修復(fù)和鞏固基礎(chǔ)設(shè)施的重要責(zé)任承擔(dān)者。然而正如上面所論述的，政府主導(dǎo)的的恢復(fù)工作，會(huì)有很大的時(shí)間跨度和間接費(fèi)用，財(cái)政壓力也較大。

因此為降低總成本，個(gè)人層面的風(fēng)險(xiǎn)管理措施是十分必要的。此外，個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)管理可以降低財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)，降低保險(xiǎn)人的期望損失， 保險(xiǎn)人會(huì)通過(guò)降低保費(fèi)的方式，鼓勵(lì)被保險(xiǎn)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，使更多風(fēng)險(xiǎn)單位能夠負(fù)擔(dān)得起建筑物保險(xiǎn)。

另一個(gè)可以降低建筑物保險(xiǎn)保費(fèi)的辦法，就是設(shè)計(jì)指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品。指數(shù)保險(xiǎn)不同于傳統(tǒng)保險(xiǎn)的是，不論實(shí)際財(cái)物損失是多少，只要發(fā)生了觸發(fā)事件，指數(shù)化合約持有人即可獲得特定金額的賠付。換言之，賠付金額與被保險(xiǎn)人的實(shí)際財(cái)物損失金額一般沒(méi)有直接關(guān)系。這就意味著財(cái)產(chǎn)損失指數(shù)將取代保單持有人的實(shí)際損失評(píng)估作為理賠依據(jù)。這將大幅度降低必需的管理流程，如果選擇的觸發(fā)事件是客觀的，像風(fēng)速或者水平面等指標(biāo)，賠償過(guò)程會(huì)更加快捷。指數(shù)保險(xiǎn)還會(huì)減少政府補(bǔ)貼，降低財(cái)政壓力和財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)暴露，特別是像中國(guó)這樣一個(gè)處于快速城鎮(zhèn)化階段的國(guó)家，政府財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)暴露的降低顯得尤為重要。

設(shè)計(jì)指數(shù)保險(xiǎn)需要建立一個(gè)損失指數(shù)模型。通過(guò)定性分析和定量分析，我們選取了幾個(gè)指標(biāo)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)，與選擇好的風(fēng)險(xiǎn)損害程度和特點(diǎn)，共同構(gòu)成一個(gè)因果關(guān)系模型。如果觸發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，被保險(xiǎn)人就會(huì)得到基于損失模型計(jì)算出來(lái)的平均期望損失賠償。保單持有人同樣可以采取其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提高建筑的風(fēng)險(xiǎn)耐受性，保險(xiǎn)人會(huì)降低保費(fèi)以激勵(lì)這種行為，這就建立了一套強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì)制度。

在關(guān)于指數(shù)保險(xiǎn)的文獻(xiàn)中，基差風(fēng)險(xiǎn)被頻繁提及?；铒L(fēng)險(xiǎn)是一種描述了兩種超額賠付的情況的概率，一種是被保險(xiǎn)人沒(méi)有遭受損失卻得到賠償，另一種是遭受了損失，但是總額小于賠償總額。另一方面，如果被保險(xiǎn)人的建筑被損壞，但是卻沒(méi)有觸發(fā)指標(biāo)事件，被保險(xiǎn)人就沒(méi)有辦法得到賠償。指數(shù)保險(xiǎn)意圖在地區(qū)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，能夠節(jié)省評(píng)估過(guò)程的時(shí)間消耗和成本支出，以期提高未決保險(xiǎn)索賠的理賠速度，加快個(gè)人和地區(qū)的災(zāi)后恢復(fù)過(guò)程。然而這種意圖就會(huì)造成基差風(fēng)險(xiǎn)。

只有建立更可靠更細(xì)節(jié)的損失指數(shù)模型，才能降低基差風(fēng)險(xiǎn)。要建立這樣的模型，就需要更多的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)。然而目前記錄災(zāi)害發(fā)生和強(qiáng)度的數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺失。解決這個(gè)問(wèn)題有兩個(gè)辦法，一種是獲得本地相關(guān)數(shù)據(jù)，將現(xiàn)行狀況與未來(lái)發(fā)展結(jié)合，生成一些合成數(shù)據(jù)(Swiss Re, 2003)。另一種辦法就是與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作?；谥袊?guó)巨大的經(jīng)濟(jì)體量，中國(guó)政府應(yīng)當(dāng)與全球頂尖的再保險(xiǎn)公司和風(fēng)險(xiǎn)咨詢公司合作，共同完成數(shù)據(jù)收集工作。這個(gè)合作可以包括現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用，例如遙感技術(shù)等(wemer,2008)。圖2展示了建立損失指數(shù)模型的步驟。

確定指數(shù)保險(xiǎn)中的參數(shù)需要不斷地進(jìn)行測(cè)量，例如通過(guò)氣象站實(shí)時(shí)監(jiān)控雷電和風(fēng)向。觀測(cè)點(diǎn)離保險(xiǎn)標(biāo)的組合越近，數(shù)據(jù)收集越可靠。收集和用來(lái)模型化風(fēng)險(xiǎn)影響的指標(biāo)包括風(fēng)速分類(lèi)、風(fēng)向、風(fēng)暴種類(lèi)等，是由氣象學(xué)家、地理學(xué)家、生物學(xué)家和城市工程師所確定的。洪水的影響可以用水平面高于地平面的高度、污染程度或者洪流速度來(lái)衡量，野外火災(zāi)則用擴(kuò)散和傳播速度來(lái)衡量。特定的風(fēng)險(xiǎn)如果一起發(fā)生，可以使用合并指數(shù)來(lái)衡量共同發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

五、結(jié)論

中國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家和遭受自然災(zāi)害最多的國(guó)家之一，自然災(zāi)害嚴(yán)重威脅著中國(guó)的居民和環(huán)境安全。然而，中國(guó)目前并沒(méi)有普及保障自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的建筑物保險(xiǎn)，只有很少比例的家庭會(huì)投保這樣的保險(xiǎn)。如同其他大多數(shù)國(guó)家一樣，不幸受災(zāi)的中國(guó)居民也希望政府能夠幫助他們重建家園，但是這個(gè)過(guò)程任重而道遠(yuǎn)。

和建筑物保險(xiǎn)的需求一樣，巨災(zāi)保險(xiǎn)的供給也很低，這一特點(diǎn)勢(shì)必會(huì)帶來(lái)區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)集中。而這種集中的風(fēng)險(xiǎn)，在保險(xiǎn)人看來(lái)是很難用保險(xiǎn)組合來(lái)分散的。

指數(shù)保險(xiǎn)是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方法，可以令非專(zhuān)業(yè)人士更清楚理解， 也可讓保險(xiǎn)人更容易管理。因此指數(shù)保險(xiǎn)可以降低管理費(fèi)用，以及一些由于保險(xiǎn)賠償評(píng)估所產(chǎn)生的不確定性。而這兩個(gè)層面都可以降低保費(fèi)從而提高保險(xiǎn)需求。越來(lái)越多的保險(xiǎn)合同表明，一個(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)分散計(jì)劃可以降低保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)成本。另外，指數(shù)保險(xiǎn)合同可以激勵(lì)被保險(xiǎn)人降低他們面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的脆弱性。同時(shí)，指數(shù)保險(xiǎn)可以加快賠款的支付過(guò)程，從而提高個(gè)人層面和區(qū)域?qū)用婢茸o(hù)恢復(fù)過(guò)程的速度。指數(shù)保險(xiǎn)可以在中國(guó)的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理中扮演重要角色，而為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，它必須被所有利益相關(guān)者所接受。

圖2 損失指數(shù)模型