楊晶晶　徐家鵬

摘要：以2000年1月至2012年12月中國(guó)玉米價(jià)格和牛肉價(jià)格的月度數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，以協(xié)整檢驗(yàn)、誤差修正模型、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)與有限分布滯后模型為研究方法，深入分析中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。結(jié)果顯示：肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格相關(guān)程度高，其上下游價(jià)格存在長(zhǎng)期均衡的關(guān)系和一定的反向修正效應(yīng)，且二者價(jià)格傳導(dǎo)存在明顯的滯后性；玉米價(jià)格為牛肉價(jià)格的格蘭杰原因。

關(guān)鍵詞：肉牛產(chǎn)業(yè)鏈；上下游價(jià)格；有限分布滯后模型；價(jià)格傳導(dǎo)

中圖分類號(hào)： F323.7文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A文章編號(hào)：1002-1302（2015）02-0424-03

收稿日期：2014-03-20

基金項(xiàng)目：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金（編號(hào)：11BJY107）；教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金（編號(hào)：12YJC790212、12YJC790117 ）；西北農(nóng)林科技大學(xué)博士科研啟動(dòng)基金（編號(hào)：Z109021115、Z111021305）。

作者簡(jiǎn)介：楊晶晶（1990—），女，河北石家莊人，碩士研究生，主要從事金融與投資研究。E-mail：yangjj@qq.com。

通信作者：徐家鵬，博士，講師，主要從事食物經(jīng)濟(jì)與管理研究。E-mail：xujp2000@sina.com。價(jià)格波動(dòng)是近年來中國(guó)肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中的突出現(xiàn)象。肉牛養(yǎng)殖業(yè)的各種價(jià)格形成于商品市場(chǎng)，由市場(chǎng)需求和供給共同決定。但是，在內(nèi)部供求系統(tǒng)和外生不確定性復(fù)雜因素的共同沖擊下，現(xiàn)實(shí)中肉牛養(yǎng)殖業(yè)各種價(jià)格的形成機(jī)理要復(fù)雜得多。目前，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的相關(guān)研究成果主要是相關(guān)的大宗農(nóng)產(chǎn)品[1-2]，如豬肉[3-6]、蔬菜[7]、棉花[8]、肉雞[9]、糧食[10]等，并具有明顯的區(qū)域性，針對(duì)肉牛價(jià)格波動(dòng)、肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格傳導(dǎo)的研究以及關(guān)于如何制定肉牛支持政策才能有效穩(wěn)定肉牛價(jià)格和肉牛市場(chǎng)的研究鮮有報(bào)道。因此，深入研究肉牛養(yǎng)殖業(yè)價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律，分析如何適時(shí)采取有效的宏觀調(diào)控措施和支持政策，有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展具有重要的理論研究?jī)r(jià)值，對(duì)保障人們消費(fèi)需求及農(nóng)民收入的增加也有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1數(shù)據(jù)來源與研究方法

1.1數(shù)據(jù)來源

筆者將玉米價(jià)格作為肉牛養(yǎng)殖業(yè)上游原料品價(jià)格的代表，牛肉價(jià)格作為下游最終消費(fèi)品價(jià)格的代表，2種價(jià)格共同組成肉牛業(yè)價(jià)格系統(tǒng)，代表肉牛產(chǎn)業(yè)鏈條上的主要價(jià)格。數(shù)據(jù)來源于中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng)，從2000年1月至2012年12月，中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格的月度走勢(shì)如圖1所示。

從圖1 可以看出，玉米價(jià)格和牛肉價(jià)格走勢(shì)類似，基本上表現(xiàn)為緩慢而平穩(wěn)的上漲趨勢(shì)。其中，2006年底是較大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，此前牛肉價(jià)格都是緩慢上升，之后牛肉價(jià)格有一個(gè)大幅度的上漲。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在2011年后牛肉價(jià)格上漲幅度大大提升。玉米價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)式上漲的趨勢(shì)，上漲周期在1～2 年。

1.2研究方法

根據(jù)中國(guó)肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，從生產(chǎn)供給的角度，以玉米、牛肉2種價(jià)格組成的肉牛養(yǎng)殖業(yè)價(jià)格為研究對(duì)象，在系統(tǒng)搜集價(jià)格數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用多種實(shí)證模型對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格的傳遞進(jìn)行實(shí)證研究，包括單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、誤差修正模型、格蘭杰因果檢驗(yàn)[2]、有限分布滯后模型[3]，揭示肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格傳導(dǎo)的強(qiáng)度及滯后性、這2種價(jià)格之間的引導(dǎo)關(guān)系，分析肉牛養(yǎng)殖業(yè)上、下游價(jià)格之間的傳導(dǎo)機(jī)制，進(jìn)而探索中國(guó)肉牛養(yǎng)殖業(yè)價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律。

2實(shí)證分析

2.1數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)

2.1.1平穩(wěn)性檢驗(yàn)如果2個(gè)變量都是單整變量，只有當(dāng)它們的單整階相同時(shí)才能協(xié)整；如果它們的單整階不相同，就不可能協(xié)整。因此，在檢驗(yàn)牛肉產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格序列的協(xié)整性或長(zhǎng)期均衡關(guān)系之前，首先對(duì)時(shí)間序列的單整階數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。采用擴(kuò)展的迪基-富勒檢驗(yàn)（ADF）對(duì)整個(gè)牛肉產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)價(jià)格序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。應(yīng)用Eviews 6.0對(duì)2種價(jià)格變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)時(shí)，先對(duì)其原始序列進(jìn)行檢驗(yàn)，然后對(duì)其一階差分序列進(jìn)行檢驗(yàn)，單位根檢驗(yàn)結(jié)果匯總于表1。

由表1可以看出，牛肉產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格原始序列的ADF 統(tǒng)計(jì)量均在 5%顯著水平下大于臨界值，不能拒絕單位根假設(shè)，因此它們都是非平穩(wěn)的時(shí)間序列；而其一階差分序列的檢驗(yàn)結(jié)果都拒絕了單位根的假設(shè)，表明它們都是平穩(wěn)的時(shí)間序列。因此，玉米價(jià)格、牛肉價(jià)格的時(shí)間序列數(shù)據(jù)都是I（1）序列，可以通過協(xié)整檢驗(yàn)來分析牛肉產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

2.1.2協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整是對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量長(zhǎng)期均衡關(guān)系的統(tǒng)計(jì)描述，非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系就是協(xié)整關(guān)系。為了檢驗(yàn)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格這2個(gè)均呈現(xiàn)一階單整的變量玉米價(jià)格、牛肉價(jià)格是否為協(xié)整，采用恩格爾和格蘭杰提出的2步檢驗(yàn)法即EG檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

然后，檢驗(yàn)殘差項(xiàng)e的單整性。運(yùn)用ADF檢驗(yàn)，得出統(tǒng)計(jì)量為-2.45，5%臨界值為-1.94，對(duì)照臨界值表，拒絕零假設(shè)，即e是平穩(wěn)序列，從而P玉米與P牛肉是協(xié)整的。

2.1.3誤差修正模型長(zhǎng)期協(xié)整方程不適用于價(jià)格系統(tǒng)內(nèi)部的短期變化或突發(fā)沖擊對(duì)價(jià)格變化的作用，而短期誤差修正模型正好揭示了這種短期關(guān)系。根據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果，可以將肉牛養(yǎng)殖業(yè)價(jià)格系統(tǒng)的短期誤差修正模型描述為如下方程：

Δ（P牛肉）t=0.258-0.557Δ（P玉米）t-0.018et-1。（3）

式中：玉米價(jià)格的估計(jì)系數(shù)均為負(fù)值，說明變量在短期內(nèi)與牛肉價(jià)格變化的方向相反。誤差修正模型中，誤差修正項(xiàng)的系數(shù)為負(fù)，符合反向修正機(jī)制，即在短期發(fā)生價(jià)格突變時(shí)，價(jià)格系統(tǒng)在長(zhǎng)期均衡關(guān)系的作用下會(huì)減輕價(jià)格的偏離，并促使各種價(jià)格走向均衡。從模型中可以看出，誤差修正項(xiàng)的系數(shù)為 0.018，說明當(dāng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)受到干擾而偏離均衡價(jià)格時(shí)會(huì)存在1個(gè)同方向的作用力，使其在短期內(nèi)開始向長(zhǎng)期均衡收斂。endprint

2.1.4格蘭杰因果檢驗(yàn)以上分析結(jié)果表明，肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，但是，前面的研究并沒有揭示各種價(jià)格之間的引導(dǎo)關(guān)系，還需進(jìn)一步檢驗(yàn)。本研究用 Granger 因果關(guān)系檢驗(yàn)方法來揭示這種引導(dǎo)關(guān)系。在進(jìn)行Granger 因果關(guān)系檢驗(yàn)時(shí)，筆者選擇的滯后期為1～4期，檢驗(yàn)的結(jié)果見表2。

2.2肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格傳導(dǎo)分析

前面研究結(jié)果揭示了肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系和短期變化關(guān)系，明確了肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格之間的引導(dǎo)關(guān)系，但無法反映肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格之間相互傳導(dǎo)的具體數(shù)量關(guān)系和時(shí)間效應(yīng)，也就不能揭示肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。以下部分運(yùn)用有限分布滯后模型來研究這一重要內(nèi)容。

2.2.1模型與估計(jì)方法本研究探討價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的方法是有限分布滯后模型，q階分布滯后模型的表達(dá)式如下：

（P牛肉）m=α+∑si=0βi（P玉米）m-i+μi。（4）

式中：（P牛肉）m為被解釋變量，（P玉米）m-i為滯后i期的解釋變量，α是常數(shù)項(xiàng)，βi為變量系數(shù)，μi為殘差。

有限分布滯后模型直接使用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)，容易產(chǎn)生多重共線性問題。因此，本研究使用阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)方法進(jìn)行估計(jì)。

2.2.2傳導(dǎo)機(jī)制估計(jì)結(jié)果根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，阿爾蒙多項(xiàng)式選擇為2階進(jìn)行試驗(yàn)，以最優(yōu)結(jié)果為選擇標(biāo)準(zhǔn)。滯后期的選擇也采用試驗(yàn)的方法，最終以最優(yōu)結(jié)果為選擇標(biāo)準(zhǔn)。從表3可知，滯后2、3、5、10期玉米價(jià)格都會(huì)正向影響牛肉價(jià)格，玉米價(jià)格的增長(zhǎng)推動(dòng)了牛肉價(jià)格的進(jìn)一步提高。與其他滯后期相比，滯后5期的玉米價(jià)格對(duì)牛肉價(jià)格的影響更大，滯后2、3、5、10期玉米價(jià)格對(duì)牛肉價(jià)格的影響系數(shù)分別為0.210 7、0.407 9、0441 2、0301 9。

2.2.3牛肉產(chǎn)業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系根據(jù)上述有限分布滯后模型估計(jì)結(jié)果，繪制我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制圖?？梢娪衩變r(jià)格對(duì)牛肉價(jià)格的影響實(shí)效性很強(qiáng)，同時(shí)也存在滯后影響（圖2）。

3結(jié)論與對(duì)策建議

3.1結(jié)論

本研究以肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格為例，從價(jià)格波動(dòng)的角度出發(fā)，運(yùn)用單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、誤差修正模型、格蘭杰因果檢驗(yàn)以及有限分布滯后模型對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格的相關(guān)性、傳遞機(jī)制以價(jià)格傳導(dǎo)進(jìn)行實(shí)證研究，得出如下結(jié)論：（1）從整體來看，肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格相關(guān)性程度較高，并且呈逐漸上升的趨勢(shì)，在2006年以前，牛肉價(jià)格緩慢增長(zhǎng)，在這之后，價(jià)格增長(zhǎng)幅度增大，肉牛產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。在2000—2012年期間，玉米的價(jià)格呈波動(dòng)式增長(zhǎng)，且波動(dòng)幅度較大。當(dāng)玉米價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，牛肉的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。（2）對(duì)月度數(shù)據(jù)運(yùn)用單位根檢驗(yàn)法得出，在1%顯著水平上，肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格都是非平穩(wěn)的，對(duì)它們進(jìn)行一階差分之后，為平穩(wěn)序列。對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，其協(xié)整關(guān)系成立，表明肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格之間確實(shí)存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。（3）肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格的長(zhǎng)期均衡關(guān)系制約著短期價(jià)格波動(dòng)，并且這種制約作用能自動(dòng)減弱價(jià)格之間的偏離，促使各種價(jià)格走向均衡，即反向修正效應(yīng)。但是，誤差修正的強(qiáng)度僅為 1.8%，這種誤差修正作用很弱，它對(duì)促使市場(chǎng)價(jià)格系統(tǒng)均衡的貢獻(xiàn)力量相當(dāng)有限，僅依靠市場(chǎng)供求系統(tǒng)的自發(fā)調(diào)節(jié)難以實(shí)現(xiàn)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格的均衡。（4）中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格之間相互影響。在格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果中，玉米價(jià)格為牛肉價(jià)格的格蘭杰原因，而拒絕了牛肉價(jià)格是玉米價(jià)格的格蘭杰原因的假設(shè)，這表明玉米價(jià)格的增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)牛肉價(jià)格的增長(zhǎng)，而牛肉價(jià)格的變化對(duì)玉米價(jià)格的影響較小。其原因在于肉牛的生產(chǎn)資料以玉米為主，而玉米的主要用途不是作為肉牛的飼料，而是在于其他方面。（5）肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格傳導(dǎo)迅速，并且伴有一定期限的時(shí)滯。其中，玉米價(jià)格向牛肉價(jià)格傳導(dǎo)存在5 個(gè)月的時(shí)滯。

3.2對(duì)策建議

隨著肉牛產(chǎn)業(yè)一體化的不斷深入，通過資本或技術(shù)手段，加強(qiáng)其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的緊密度，形成合理的利潤(rùn)分配機(jī)制，才能從根本上穩(wěn)定牛肉的價(jià)格。筆者建議可以通過以下3點(diǎn)來調(diào)整肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，減弱各個(gè)流通環(huán)節(jié)上交易雙方力量的差異性[9]，進(jìn)而促進(jìn)牛肉價(jià)格上漲帶來的收益均衡傳遞于產(chǎn)業(yè)鏈之間的各個(gè)主體：首先，推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和推廣與應(yīng)用，加大政策對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的支持與引導(dǎo)力度，平穩(wěn)肉牛有效供給；其次，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈信息化建設(shè)，發(fā)揮政府在產(chǎn)業(yè)鏈信息化建設(shè)中的主導(dǎo)地位，及時(shí)發(fā)布疫情疾病、價(jià)格等信息，提高養(yǎng)殖戶價(jià)格預(yù)期理性化程度，為養(yǎng)殖戶的牛群結(jié)構(gòu)調(diào)整提供建議；最后，創(chuàng)新肉牛經(jīng)營(yíng)方式，通過引導(dǎo)上游飼料和下游屠宰加工龍頭企業(yè)向肉牛生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)功能，推動(dòng)集約化、規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化肉牛生產(chǎn)基地建設(shè)，提高產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)整合程度。

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