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        個(gè)人信用行為評(píng)估方法再思考

        2015-02-26 07:46:39陳昊潔,姜明輝
        學(xué)術(shù)交流 2015年12期
        關(guān)鍵詞:個(gè)人信用

        個(gè)人信用行為評(píng)估方法再思考

        陳昊潔,姜明輝

        (哈爾濱工業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,哈爾濱 150001)

        [摘要]近年來,我國個(gè)人信用貸款日益增多,信貸業(yè)務(wù)逐年增加,這不僅豐富了金融機(jī)構(gòu)的衍生業(yè)務(wù),也促進(jìn)了我國地方經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。目前,個(gè)人信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的重要組成部分,但是,隨著個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的增加,金融機(jī)構(gòu)尤其是商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)也大大提高。有效的信用評(píng)估方法能降低金融機(jī)構(gòu)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn),減少個(gè)人信用誤判所帶來的經(jīng)濟(jì)損失。因此,選擇有效的、穩(wěn)定的、精確的個(gè)人信用評(píng)估方法成為了學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)之一,也是我國穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的重要手段。對(duì)個(gè)人信用評(píng)估方法的再思考是對(duì)個(gè)人信用行為的評(píng)價(jià)、分析的思考和討論。對(duì)個(gè)人信用評(píng)估方法的優(yōu)化討論將進(jìn)一步提高評(píng)估過程的精確性和穩(wěn)定性,使其更好地成為穩(wěn)定我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要工具之一。

        [關(guān)鍵詞]個(gè)人信用;個(gè)人信用評(píng)估;評(píng)分方法優(yōu)化

        [中圖分類號(hào)]F832.4[文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A

        [收稿日期]2015-10-15

        [基金項(xiàng)目]深圳市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目(125C011)

        [作者簡介]姜安(1963-),男,吉林長春人,教授,博士研究生導(dǎo)師,博士,從事國際關(guān)系研究。

        隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,消費(fèi)信貸在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中變得越來越普遍。金融機(jī)構(gòu)陸續(xù)推出各種消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)以推動(dòng)企業(yè)、地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我國金融機(jī)構(gòu)特別是商業(yè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款數(shù)據(jù)超過了企業(yè)貸款數(shù)量,個(gè)人消費(fèi)能力的增強(qiáng)促進(jìn)了個(gè)人信用貸款活動(dòng)的日益增多,我國金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)信用產(chǎn)業(yè)也隨之發(fā)展,其戰(zhàn)略發(fā)展對(duì)象逐步由企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向個(gè)人業(yè)務(wù)。但是,信用業(yè)務(wù)的增多無形之中增加了信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,我國個(gè)人信用征信系統(tǒng)建立時(shí)間較晚,不完善的個(gè)人征信體系,使得金融機(jī)構(gòu)在判定個(gè)人信用時(shí),出現(xiàn)了信息不完全、不對(duì)稱的情況,進(jìn)一步增加了信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。為了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,保持地區(qū)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性,個(gè)人信用行為評(píng)估、個(gè)人信用評(píng)估方法的概念被提了出來。在對(duì)個(gè)人信用行為評(píng)估(方法)的研究中,人們發(fā)現(xiàn),信用評(píng)估具有客觀性、一致性、準(zhǔn)確度高的特點(diǎn),這不僅可以對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率進(jìn)行判定,還可以對(duì)信用行為穩(wěn)定性進(jìn)行度量,成為評(píng)判個(gè)人信用行為的有效工具。個(gè)人信用行為評(píng)估方法在規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了不可替代的作用,為授信機(jī)構(gòu)制訂法規(guī)政策提供了客觀依據(jù)。

        隨著評(píng)估方法的不斷發(fā)展和優(yōu)化,如何通過某種或某幾種評(píng)估方法判定個(gè)人信用行為的穩(wěn)定性和實(shí)效性變得尤為重要。無論是理論研究還是現(xiàn)實(shí)應(yīng)用,需要我們挖掘出一個(gè)有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法去評(píng)測與預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,降低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的成本,保障信貸市場、金融市場的正常運(yùn)行,這樣的研究既具有理論意義,更具有現(xiàn)實(shí)意義。

        一、個(gè)人信用行為評(píng)估的理解

        (一)何為個(gè)人信用

        隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,信用經(jīng)濟(jì)時(shí)代從傳統(tǒng)的貨幣經(jīng)濟(jì)時(shí)期發(fā)展而來。人們更多的使用信用結(jié)算方式進(jìn)行日常消費(fèi)活動(dòng),這使得信用規(guī)模逐漸增大,整個(gè)社會(huì)的信用化程度逐步加深。信用的本意源自人們相互之間的信任,而現(xiàn)在對(duì)信用含義的理解多是出于經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。在金融領(lǐng)域的信用指的是在某種借貸關(guān)系中,人們的支付行為是以“承諾”的方式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng),而不用馬上支付現(xiàn)金。《中國大百科全書》將“信用”視為一種借貸活動(dòng),這種價(jià)值運(yùn)動(dòng)是具有特殊性的,是以償還為條件進(jìn)行的??梢哉f,人們社會(huì)生活和經(jīng)濟(jì)生活都與“信用”息息相關(guān)。小到個(gè)人信用,大到企業(yè)信用、社會(huì)信用,信用發(fā)生的個(gè)體終究要?dú)w于個(gè)人。個(gè)人失信的發(fā)生,在整個(gè)社會(huì)機(jī)制中往往會(huì)引起集體失信,以致整個(gè)社會(huì)的契約準(zhǔn)則、法律法規(guī)、道德約束失去效力,嚴(yán)重阻礙經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。因此,個(gè)人信用資源的開發(fā)和評(píng)測能夠有效維持整個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定和諧發(fā)展。

        個(gè)人信用在這里可以理解為在某種契約信任基礎(chǔ)上,對(duì)個(gè)人信用程度作出綜合評(píng)估,對(duì)其償付意愿以及償付能力進(jìn)行綜合考量,經(jīng)過評(píng)估的個(gè)人可以不用馬上付現(xiàn)即可得到商品或者服務(wù)。為了對(duì)個(gè)人的信用能力、信用行為作出評(píng)估,需要收集大量的個(gè)人信息,包括個(gè)人特征(性別、年齡),個(gè)人背景情況(婚姻狀況、家庭月收入、個(gè)人所處行業(yè)信息)等。個(gè)人信用行為可以理解為主要的個(gè)人消費(fèi)信用行為,即個(gè)人在正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,通過信用抵押的方式,在短期或者中期內(nèi),無需付現(xiàn)的進(jìn)行商品或者服務(wù)的消費(fèi)行為,消費(fèi)借貸再融資也可被視為個(gè)人信用行為。而我們常提到的企業(yè)信用,則是對(duì)企業(yè)性質(zhì)的個(gè)人化,人格化,企業(yè)信用行為則是個(gè)人信用以企業(yè)行為的方式的集中表現(xiàn)。所以,綜上,個(gè)人信用行為可以看作是社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)。

        (二)個(gè)人信用行為評(píng)估的作用

        對(duì)個(gè)人信用行為的評(píng)估不僅僅是要判別出最有可能違約的個(gè)人,更應(yīng)該是評(píng)測出最有信用忠誠度的個(gè)人客戶,以維持該金融機(jī)構(gòu)擁有最優(yōu)質(zhì)的個(gè)人信用資源。信用評(píng)分既能夠提高商業(yè)銀行與消費(fèi)者之間交易的客觀性,又能提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理及控制能力。

        授信機(jī)構(gòu)往往將申請(qǐng)信用貸款的個(gè)人分為三大類,一類是對(duì)新的申請(qǐng)人進(jìn)行信用等級(jí)劃分。即對(duì)申請(qǐng)者設(shè)定一個(gè)門檻數(shù)值,當(dāng)申請(qǐng)人的條件達(dá)到或超過此數(shù)值時(shí)候,則可以發(fā)放貸款。此時(shí),信用評(píng)估可被視為信用評(píng)分方法幫助授信機(jī)構(gòu)進(jìn)行信貸決策。第二種是對(duì)已申請(qǐng)人的信用行為進(jìn)行評(píng)測管理,例如,申請(qǐng)人是否滿足信用等級(jí)提高要求,如果申請(qǐng)人逾期還款應(yīng)該有怎樣的措施,等等。通過申請(qǐng)人的信用行為是否違約,違約概率等信息制訂相關(guān)信用政策,調(diào)整信用貸款規(guī)則。此時(shí),信用評(píng)估可以視為行為評(píng)分。第三種是評(píng)測申請(qǐng)者給授信機(jī)構(gòu)帶來的利潤,金融機(jī)構(gòu)通過發(fā)放信用貸款給自身帶來利潤成本,此時(shí),信用評(píng)估可被視作利潤評(píng)分,但是由于利潤在計(jì)算上存在一定的復(fù)雜性,泛化能力較差,目前仍然是未來主要的研究方向之一。因此,本文針對(duì)第一種和第二種個(gè)人信用行為評(píng)估進(jìn)行研究。

        (三)個(gè)人信用行為評(píng)估方法的機(jī)制

        判定個(gè)人信用行為情況,首先分析申請(qǐng)者即評(píng)估樣本。在以往的研究中,個(gè)人信用客戶往往被歸為兩大類,一類是違約客戶,一類是非違約客戶。在理想狀態(tài)下,違約客戶和非違約客戶在信用評(píng)分概率分布上都滿足類正太分布的特點(diǎn),兩個(gè)概率分布曲線也是沒有交集的,但是現(xiàn)實(shí)生活中,兩個(gè)概率分布是有交集的,這個(gè)交集區(qū)域就是我們要重點(diǎn)研究的樣本數(shù)據(jù)。我們在兩個(gè)曲線的重疊處設(shè)定一個(gè)臨界值,將高于臨界值的客戶判定為非違約客戶,將低于臨界值的客戶視為潛在違約客戶,因此,可以通過個(gè)人信用評(píng)分來判定該客戶的違約可能性。當(dāng)信用評(píng)估預(yù)測結(jié)果正確的時(shí)候,表明原來高于臨界值的客戶沒有違約,或者原來低于臨界值的客戶違約了,此時(shí),個(gè)人信用行為評(píng)估沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤,否則,即可判定評(píng)估出現(xiàn)了誤差。一種情況是原本沒有違約的客戶(其評(píng)分結(jié)果高于臨界值)違約了,則出現(xiàn)了納偽的誤判,在個(gè)人信用評(píng)估中叫做第二類錯(cuò)誤,這個(gè)誤判率也是衡量個(gè)人信用行為穩(wěn)定性的重要考量指標(biāo);另一種情況是原本違約的客戶(其評(píng)分結(jié)果低于臨界值)沒有違約,則出現(xiàn)了棄真的誤判,在個(gè)人信用評(píng)估中叫做第一類錯(cuò)誤,這個(gè)誤判率會(huì)給授信機(jī)構(gòu)帶來利潤上的損失,但是由于這個(gè)利潤損失計(jì)算的非泛化性,在進(jìn)行信用行為評(píng)估的過程中,人們往往將第二類錯(cuò)誤作為分析個(gè)人信用的重要考量因素。根據(jù)以上四種評(píng)估結(jié)果,授信結(jié)構(gòu)制訂相關(guān)的政策規(guī)則。因此,個(gè)人信用評(píng)估問題通常被歸結(jié)為模式識(shí)別中的分類問題,在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域和統(tǒng)計(jì)數(shù)理分析中,個(gè)人信用行為評(píng)估可以被視為統(tǒng)計(jì)中的分類問題。

        對(duì)于授信機(jī)構(gòu),他們需要建立一個(gè)或者多個(gè)個(gè)人信用行為評(píng)估模型,或者建立一個(gè)個(gè)人信用行為評(píng)估系統(tǒng),對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行判定,特別是處于有違約可能性的個(gè)人,按照違約率的閾值,進(jìn)行幾乎連續(xù)性的細(xì)分,最終得以判定其違約概率和此人信用行為的穩(wěn)定性。

        二、個(gè)人信用行為評(píng)估方法的發(fā)展

        對(duì)于個(gè)人信用行為評(píng)估方法的認(rèn)識(shí)和研究,隨著信用經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)而發(fā)展起來。1936年,費(fèi)舍爾首次提出使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法進(jìn)行人口問題的分類評(píng)測。隨后,大衛(wèi)·杜蘭德將統(tǒng)計(jì)學(xué)方法作為信用評(píng)估方法應(yīng)用到了信用評(píng)估上,用于授信機(jī)構(gòu)判定貸款發(fā)放情況。自此,人們開始進(jìn)行個(gè)人信用行為評(píng)估方法的研究和優(yōu)化分析[1]。自1960年信用卡開始發(fā)放,銀行機(jī)構(gòu)開始大量使用個(gè)人信用評(píng)估方法評(píng)測信用卡申請(qǐng)人的信用程度,借以制訂發(fā)放信用卡規(guī)章。在此階段,人們對(duì)個(gè)人信用評(píng)估方法的有效性進(jìn)行了討論和改進(jìn)。直至1975年《平等貸款機(jī)會(huì)法案》的提出和通過,信用評(píng)估的概念正式被廣泛接受,并應(yīng)用到判定消費(fèi)者信用行為方面[2]。到了80年代,信用評(píng)估方法在信用卡評(píng)級(jí)上得到了有效使用,金融機(jī)構(gòu)開始嘗試將這種方法應(yīng)用到個(gè)人貸款方面、家庭貸款和中小型公司貸款方面。此時(shí),沿用到現(xiàn)在的主流方法邏輯回歸,判別分析方法開始被廣泛應(yīng)用。從此,各種不同的評(píng)分方法被人們挖掘出來,從單一的評(píng)分方法的嘗試性使用,到單一方法的優(yōu)化研究,再到組合單一模型的集成方法的提出,人們通過不斷優(yōu)化個(gè)人信用評(píng)估方法,對(duì)個(gè)人信用行為用更加準(zhǔn)確、穩(wěn)定的測評(píng)技術(shù)、更具有實(shí)效性的數(shù)理模型進(jìn)行評(píng)價(jià)研究。時(shí)至今日,越來越多的研究從控制違約率的角度轉(zhuǎn)為穩(wěn)定信用行為的研究。金融機(jī)構(gòu)嘗試將利潤因素加入到信用評(píng)估中去,這也是現(xiàn)在更多的學(xué)者需要探索研究的一個(gè)方向。這樣的研究,保證了對(duì)個(gè)人信用行為評(píng)估的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

        (一)個(gè)人信用行為評(píng)估方法的基礎(chǔ)研究

        個(gè)人信用評(píng)估方法的發(fā)展初期,授信機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)者的信用行為的評(píng)判主要使用專家分析法,這一系列方法是一種基于經(jīng)驗(yàn)的方法體系,往往存在著隨意性強(qiáng)、主觀影響力大、訓(xùn)練成本高的特點(diǎn)。為了解決專家分析法的缺點(diǎn),人們開始大量使用數(shù)理模型即個(gè)人信用評(píng)分模型進(jìn)行個(gè)人信用行為的判定。通過對(duì)申請(qǐng)貸款的個(gè)人的主客觀環(huán)境、自身特征、經(jīng)濟(jì)承諾能力等因素進(jìn)行判定和評(píng)價(jià)。個(gè)人信用評(píng)估模型的提出促進(jìn)了消費(fèi)信貸的發(fā)展,既是當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的產(chǎn)物,也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的有力工具。這時(shí)的主流評(píng)分方法是邏輯回歸和判別分析方法。通過對(duì)個(gè)人信用行為的深入研究,個(gè)人信用評(píng)估方法的挖掘從統(tǒng)計(jì)學(xué)方法、非參數(shù)方法到人工智能方法逐步演進(jìn)。

        在個(gè)人信用評(píng)分方法的研究中,統(tǒng)計(jì)學(xué)方法一直占有重要的位置。統(tǒng)計(jì)方法中的判別分析,適用于分類問題的研究,也適用于個(gè)人信用評(píng)估的評(píng)測。判別分析方法的優(yōu)勢在于,該方法有理論基礎(chǔ)支撐,從統(tǒng)計(jì)數(shù)理分析角度可以將個(gè)人信用行為評(píng)估問題進(jìn)行說明。同時(shí),在適用性方面,姜明輝等人還利用該方法進(jìn)行了實(shí)證研究,得出了很好的評(píng)判結(jié)果。目前,使用最為廣泛的費(fèi)埃哲公司(FICO)使用的個(gè)人信用行為評(píng)估方法也是基于此法。[3]統(tǒng)計(jì)學(xué)中的經(jīng)典方法之一的回歸分析方法是另外一個(gè)被廣泛使用的方法?;貧w分析方法的魯棒性沒有判別分析方法好,但是此法相較判別分析,沒有那么多的嚴(yán)苛限制條件,適用性更強(qiáng)。[4]

        90年代,非參數(shù)方法被嘗試性的使用到個(gè)人信用行為評(píng)估中。最近鄰方法的優(yōu)勢和局限性在進(jìn)行個(gè)人信用評(píng)分中被挖掘出來,該方法不用提前訓(xùn)練、學(xué)習(xí)模型,能更好的解決人口漂移問題。[5]決策樹方法通過將客戶細(xì)分,建立子類客戶進(jìn)行分析,能夠直接體現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)的特征,具有直觀性、解釋能力強(qiáng)的特點(diǎn),但與此同時(shí),該方法在處理連續(xù)性變量時(shí)能力較弱,而且評(píng)分精度與其他方法相較有待提高。[6]貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法有很強(qiáng)的理論支撐,將指標(biāo)綜合聯(lián)系更為清晰簡潔且有理論依據(jù),不僅對(duì)個(gè)人信用評(píng)估的結(jié)果具有解釋能力,對(duì)屬性內(nèi)分析和評(píng)估過程分析也有很好的評(píng)測能力,能夠解釋指標(biāo)與最終判定類別的關(guān)系,因此,其在個(gè)人信用評(píng)估中具有很好的適用性,被用于大量的理論和實(shí)證研究。[7]

        隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,人工智能方法被應(yīng)用到個(gè)人信用行為評(píng)估中,并取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。80年代,人工智能的主要分支——神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)成為個(gè)人信用評(píng)估方法的主要研究對(duì)象之一。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有穩(wěn)健性強(qiáng)、自學(xué)習(xí)的特點(diǎn),在循環(huán)迭代過程中,能夠比較直觀的展現(xiàn)評(píng)估結(jié)果。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢在于分類效果好,但是難以解釋細(xì)化分類的過程,因此,在實(shí)踐中不能很好的發(fā)現(xiàn)個(gè)人信用評(píng)分低的原因。個(gè)人信用評(píng)估作為有監(jiān)督的二分類問題,支持向量機(jī)對(duì)其有很好的適用性,支持向量機(jī)在訓(xùn)練個(gè)人信用評(píng)估的樣本數(shù)據(jù)時(shí),能夠在有限的樣本信息中實(shí)現(xiàn)模型復(fù)雜性與學(xué)習(xí)性能的折衷,具有良好的推廣能力,兼有良好的全局收斂性。支持向量機(jī)的分類效果經(jīng)過與多個(gè)方法比較確實(shí)具有優(yōu)勢,但該方法受限于樣本數(shù)據(jù)量,樣本數(shù)據(jù)過多時(shí),評(píng)估結(jié)果穩(wěn)定性差,因此在使用的時(shí)候具有一定的限制條件。

        (二)個(gè)人信用行為的評(píng)分工具的優(yōu)化過程

        在對(duì)個(gè)人信用評(píng)估評(píng)分方法的研究中,單一的信用評(píng)分方法的利弊逐漸顯現(xiàn)出來。有的方法受到理想化的假設(shè)條件的限制;有的方法只能對(duì)結(jié)果輸出,無法對(duì)評(píng)估過程細(xì)化作出解釋;有的方法對(duì)大樣本數(shù)據(jù)分析缺乏穩(wěn)定性,等等。這些問題進(jìn)而引發(fā)學(xué)者們的思考,如何使用多種方法、多種工具處理同一問題,將不同的單一模型方法放在較高級(jí)的組織下工作,發(fā)現(xiàn)并利用各自優(yōu)點(diǎn),以避免每種方法所具有的局限性。因此,集成學(xué)習(xí)方法的概念被提了出來。貝茨和格蘭杰將集成思想介紹給大家,隨后,克萊門[8]試著將這種方法在不同的領(lǐng)域進(jìn)行嘗試,發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)效果較好。因此,在個(gè)人信用評(píng)估的研究中,人們開始嘗試使用集成學(xué)習(xí)方法。集成學(xué)習(xí)方法在個(gè)人信用評(píng)估過程中是將單一評(píng)分方法視為基分類器,根據(jù)某種既定規(guī)則,對(duì)其賦予權(quán)重,進(jìn)行方法集成,用于解決個(gè)人信用行為評(píng)估問題。集成學(xué)習(xí)方法的關(guān)鍵之處便在于集成規(guī)則權(quán)重賦值的制訂,這也是學(xué)者在基于集成方法進(jìn)行個(gè)人信用評(píng)估研究中需要重點(diǎn)探討的問題。在大量的實(shí)證研究結(jié)果中可以得出,集成方法在解決個(gè)人信用行為評(píng)估問題中,得到的分類結(jié)果和穩(wěn)定性、適用性比單一評(píng)分方法更具有優(yōu)勢。[9]可以說,集成學(xué)習(xí)方法在解決個(gè)人信用行為評(píng)估問題上可以被視為對(duì)單一評(píng)分方法的優(yōu)化演化。

        在使用集成學(xué)習(xí)方法進(jìn)行個(gè)人信用評(píng)估的研究中,人們又發(fā)現(xiàn)當(dāng)選擇大量的單一評(píng)分方法作為基分類器的時(shí)候,在訓(xùn)練樣本的過程中會(huì)出現(xiàn)訓(xùn)練時(shí)間過長的問題,同時(shí),評(píng)估結(jié)果隨著基分類器的不斷增加出現(xiàn)準(zhǔn)確率降低的情況,評(píng)估過程的穩(wěn)定性也出現(xiàn)下滑的趨勢。針對(duì)個(gè)人信用評(píng)估集成方法冗長、復(fù)雜性增大、模型解釋度不高、噪音影響大的問題,“選擇性集成”方法被提出并加以使用[9]。選擇性集成既是將差異性大、準(zhǔn)確率高的弱學(xué)習(xí)算法進(jìn)行選擇性的組合集成,該方法被證明具有更好的分類性能。選擇性集成方法的三個(gè)發(fā)展方向,優(yōu)化法、分簇法和排序法被證實(shí)在解決分類問題上優(yōu)化了直接集成方法。[10]理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,選擇性集成能夠提高最終的泛化能力,得到更好的預(yù)測效果。[11]雖然選擇性集成方法在個(gè)人信用評(píng)分中有很好的評(píng)估效果,但是該方法的局限特點(diǎn)仍然需要人們引起重視并加以解決。簡單來講,選擇性集成方法其實(shí)是在集成學(xué)習(xí)方法的過程中增加了一個(gè)優(yōu)化的手段或者過程。因此,使用該方法需要消耗更多的時(shí)間成本,增加了授信機(jī)構(gòu)的時(shí)間成本開銷,同時(shí),該方法對(duì)差異性有很強(qiáng)的依賴,在進(jìn)行方法差異化處理的過程中消耗了空間和時(shí)間成本。因此在使用這個(gè)評(píng)估方法的時(shí)候需要格外注意以上問題。但是,選擇性集成方法在個(gè)人信用行為評(píng)估中展現(xiàn)的優(yōu)勢,使其成為個(gè)人信用評(píng)估方法應(yīng)用的未來研究方向之一。

        三、發(fā)展個(gè)人信用行為評(píng)估方法的啟示

        個(gè)人信用評(píng)估研究發(fā)展至今,對(duì)于個(gè)人信用行為評(píng)估方法的研究仍然需要多維度、體系化的研究和發(fā)掘。一是對(duì)個(gè)人信用評(píng)估方法的多角度深入優(yōu)化;二是對(duì)于評(píng)估過程的階段性優(yōu)化;三是對(duì)于方法結(jié)果的綜合性分析,等等。

        第一,對(duì)于個(gè)人信用評(píng)估方法的多角度深入優(yōu)化主要包括兩個(gè)方面內(nèi)容。一方面是對(duì)個(gè)人信用行為評(píng)估單一方法的優(yōu)化,在符合方法假設(shè)條件的基礎(chǔ)上,通過權(quán)重系數(shù)的調(diào)整、演算規(guī)則的改變,增強(qiáng)方法的適用性和對(duì)數(shù)據(jù)樣本的可分析性。另一方面,從個(gè)人信用評(píng)估方法的集成角度出發(fā),將差異化、異構(gòu)化程序加入到集成學(xué)習(xí)、選擇性集成學(xué)習(xí)的過程中,通過方法的融合、組合、集成等多種方式,減少單一評(píng)分方法的劣勢,增強(qiáng)方法之間的互補(bǔ)特征,增強(qiáng)該評(píng)估方法的可檢驗(yàn)性和重復(fù)實(shí)用性。

        第二,是對(duì)評(píng)估過程的階段性優(yōu)化。在評(píng)估過程中,將不同的方法應(yīng)用到各個(gè)步驟中進(jìn)行階段性分析。在樣本處理時(shí),從樣本數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)、配比、容量等方面進(jìn)行優(yōu)化,減少樣本偏差,增強(qiáng)樣本對(duì)假設(shè)條件的滿足程度和樣本可適用性;對(duì)指標(biāo)分析的過程中,通過有偏和無偏的監(jiān)督進(jìn)行屬性約減,再對(duì)指標(biāo)屬性的權(quán)重進(jìn)行量化分析,減小指標(biāo)屬性對(duì)評(píng)估結(jié)果的制約影響;在進(jìn)行評(píng)分方法時(shí),可基于上述對(duì)樣本、指標(biāo)等方面的優(yōu)化進(jìn)行下一階段的分析,形成階段性的優(yōu)化過程;還可增加評(píng)估模型的比較評(píng)價(jià)步驟,將個(gè)人信用評(píng)估問題系統(tǒng)化研究。

        第三,是對(duì)方法結(jié)果的綜合性分析。在以往的研究中,個(gè)人信用評(píng)估方法的度量是使用評(píng)分模型的評(píng)分精度和錯(cuò)分率的大小進(jìn)行分析的,評(píng)分精度代表了方法的分類精確程度,錯(cuò)分率反映的是方法的穩(wěn)定性,在方法的適用性上可以嘗試加入第三變量,例如,加入差異性度量以增強(qiáng)方法的泛化能力;在經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用方面,加入錯(cuò)分成本增強(qiáng)評(píng)估的實(shí)用性,以期得到綜合性、體系化的分析結(jié)果。

        值得思考的是,個(gè)人信用行為評(píng)估是一個(gè)體系過程,人們對(duì)于評(píng)估方法的模擬優(yōu)化進(jìn)行了大量的研究,同時(shí),也應(yīng)該對(duì)整個(gè)評(píng)估體系中的其他因素,進(jìn)行系統(tǒng)化的考量和優(yōu)化。例如,如何動(dòng)態(tài)化的進(jìn)行樣本數(shù)據(jù)的處理、如何減少評(píng)測過程中的時(shí)間成本、怎樣將個(gè)人信用行為利潤化、如何更有效的綜合評(píng)測個(gè)人信用評(píng)估方法的有效性等方面的研究仍有待挖掘和開發(fā)。還需要關(guān)注的是,由于我國個(gè)人信用評(píng)估體系建立較晚,個(gè)人信用評(píng)估模型的建立通常要從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)因素、社會(huì)因素等基礎(chǔ)性研究出發(fā),沒有這些基礎(chǔ)理論及研究成果支撐,模型測評(píng)結(jié)果是否符合國內(nèi)的實(shí)際情況就會(huì)受到一定程度的質(zhì)疑。國內(nèi)目前已有相關(guān)研究回歸到這些基礎(chǔ)性的、更為細(xì)致的研究,預(yù)計(jì)未來隨著我國個(gè)人信用體系及數(shù)據(jù)庫的進(jìn)一步完善,個(gè)人信用評(píng)估的研究將能夠有效為商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)。毋庸置疑,我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展離不開穩(wěn)定的金融環(huán)境,信用市場的蓬勃發(fā)展更離不開有力的技術(shù)支持,因此,研究我國個(gè)人信用行為評(píng)估、個(gè)人信用行為評(píng)估方法能為我國金融市場、社會(huì)經(jīng)濟(jì)提供體系化的技術(shù)保障,為金融環(huán)境的穩(wěn)健發(fā)展提供支持。

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        〔責(zé)任編輯:王宏宇馬琳〕

        社會(huì)學(xué)研究

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