趙泉　吳要武

經(jīng)驗(yàn)研究的過程：一個(gè)方法論角度的探討*

趙泉吳要武

經(jīng)驗(yàn)研究是一個(gè)從提出問題到推導(dǎo)結(jié)論，再構(gòu)建因果關(guān)系鏈條以證明研究結(jié)論成立的過程。它暗含著一個(gè)波普爾范式：假說—檢驗(yàn)—證偽。以“科學(xué)上可識別”為選題原則，作者需要從現(xiàn)象精煉出特征化事實(shí)，在理論的指導(dǎo)下提出假說，尋找適用性數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個(gè)完整的因果關(guān)系鏈條，檢驗(yàn)這個(gè)假說。最后，在一個(gè)規(guī)范的寫作框架下，將這個(gè)研究過程展示出來。

經(jīng)驗(yàn)分析波普爾范式可信性革命

2007年，Amy Finkelstein曾做過一個(gè)關(guān)于經(jīng)驗(yàn)研究方法的講座，開篇一句值得特別強(qiáng)調(diào)：“這些技巧，我希望當(dāng)年也曾有人教過我”。①This is a semi-structured list of some tips Iwish someone had toldme….無論是Finkelstein的學(xué)術(shù)成就還是受教育經(jīng)歷，都使人無法懷疑，她接受了當(dāng)今世界最優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)學(xué)家群體提供的完備訓(xùn)練。從MIT經(jīng)濟(jì)系歷屆畢業(yè)生所取得的卓越成就，2009—2012年連續(xù)獲得四屆克拉克獎，可見其教授們在訓(xùn)練研究生方面的強(qiáng)大實(shí)力。盡管如此，F(xiàn)inkelstein的語氣，暗示MIT的教授們忽略了對研究過程和方法技巧的指導(dǎo)。

中國的研究生和青年學(xué)者，大多數(shù)沒有像MIT那樣的學(xué)習(xí)、研究和成長環(huán)境，也缺少訓(xùn)練有素的教授們組成的導(dǎo)師組進(jìn)行完備的知識技能訓(xùn)練。如果連Finkelstein都認(rèn)為給研究生講解經(jīng)驗(yàn)研究過程中的方法技巧是有價(jià)值的，那么，為了幫助中國的研究生和青年學(xué)者找到正確門徑，對這個(gè)過程作專門的探究就是必要的。

探究經(jīng)驗(yàn)研究過程的另一個(gè)誘因是看到很多大學(xué)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教師，并不會做經(jīng)驗(yàn)研究。其中，不少人教育背景為數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)或統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，他們會解數(shù)學(xué)題和統(tǒng)計(jì)學(xué)題——甚至很難的題，但卻不知道解這些題有什么用。他們教學(xué)生做經(jīng)驗(yàn)研究，是“瞎子領(lǐng)瞎子”。因此，中國的經(jīng)驗(yàn)研究總體水平不高。即使在國內(nèi)最優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)期刊上，對經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的錯(cuò)誤運(yùn)用，也比比皆是。

如果沒有良師指點(diǎn)，少數(shù)聰明穎悟之士，或許也能學(xué)會做規(guī)范的經(jīng)驗(yàn)研究，但這個(gè)過程將是漫長的。因此，筆者想從經(jīng)驗(yàn)研究的過程入手，嘗試為研究生和青年學(xué)者尋找正確路徑。揭示經(jīng)驗(yàn)研究的過程，在一定意義上相當(dāng)于“手把手地教人”做研究。寫一篇規(guī)范的論文，與工程師建造一座橋梁，裁縫制作一件服裝，具有類似性。本文會例示一些優(yōu)秀的論文，剖析經(jīng)驗(yàn)研究論文的產(chǎn)生過程，還要從方法論角度作探討，使我們對經(jīng)驗(yàn)研究過程的分析更具一般性。

經(jīng)驗(yàn)研究不容易，因?yàn)樗难芯繉ο笫菑?fù)雜的人類社會，“原因”常被各種混淆性因素所纏繞、遮蓋。欲揭示真正的原因，不僅需要理論洞見，還需要掌握眾多相關(guān)事實(shí)和專業(yè)方法。即使找到了事件真正的原因，還有各種復(fù)雜的技術(shù)難題要克服，很多不確定的因素要處理。有些問題可用數(shù)據(jù)來刻畫，另一些問題卻只能來自研究者的主觀判斷。當(dāng)然，主觀證據(jù)也要建立在理論和事實(shí)的基礎(chǔ)上（DiNardo，Lee，2011）。［1］

一、模仿：倒立的影像

做經(jīng)驗(yàn)研究是從模仿開始的，幾乎沒有例外。有經(jīng)驗(yàn)的導(dǎo)師會選國際領(lǐng)先期刊上的論文，給研究生研讀，訓(xùn)練他們掌握經(jīng)驗(yàn)分析的方法：讓研究生認(rèn)真琢磨作者如何提出問題，如何分析研究對象面臨的環(huán)境和制約因素，如何利用理論和約束條件構(gòu)建假說，如何介紹數(shù)據(jù)，如何設(shè)定經(jīng)驗(yàn)方程，如何處理內(nèi)生性偏差，如何擴(kuò)展模型和作穩(wěn)健性檢驗(yàn)等等。鼓勵(lì)研究生比照這個(gè)思路與框架寫出自己的論文來。那篇優(yōu)秀論文作為模板，就立在那里。

通過模仿掌握研究方法是個(gè)共識，但大多數(shù)研究生并未學(xué)會做規(guī)范的經(jīng)驗(yàn)研究。如果他們有鍥而不舍的精神，堅(jiān)持上5—10年，甚至更長，或許會找到正確的路徑。但更可能的結(jié)果是，大多數(shù)人因挫折而放棄?！敖?jīng)濟(jì)學(xué)不是科學(xué)”，“我與經(jīng)濟(jì)學(xué)無緣”，是一個(gè)輕松的借口。

難在哪里？當(dāng)我們希望模仿一篇規(guī)范的經(jīng)驗(yàn)研究論文時(shí)，除了要突破各種知識技能上的障礙，還有一個(gè)易被忽略的難點(diǎn)：那是一個(gè)“倒立的影像”——“原因—過程—結(jié)果”。文章本身并不顯示真實(shí)的研究和寫作過程，甚至誤導(dǎo)了讀者。真正的研究過程，卻是相反的：

我提出了一個(gè)問題，接著，找到了答案，然后，還原事件發(fā)生的過程；再接著，我猜測事情發(fā)生的原因……。當(dāng)我把一系列的因素都構(gòu)建齊備后，通過寫作過程，把這個(gè)“頭下腳上”的影像翻轉(zhuǎn)，在一個(gè)“規(guī)范的框架”里報(bào)告出來。

二、提出問題：科學(xué)上可識別

科學(xué)研究都始于一個(gè)客觀事實(shí)。經(jīng)濟(jì)學(xué)也不例外，選題通常來自社會生活中的問題或歷史事件。有經(jīng)驗(yàn)的導(dǎo)師，會鼓勵(lì)學(xué)生去現(xiàn)實(shí)生活中找問題（Davis，2001；Mankiw，2006）。［2］［3］

（一）選題原則：重要、新穎、科學(xué)上可識別

重要，是指問題的社會關(guān)注度。通常是現(xiàn)實(shí)生活中的重要事情。研究的問題過小，缺少社會關(guān)注度，哪怕作者自認(rèn)為有趣，別人也會認(rèn)為不值得研究，畢竟，一顆葡萄是難以與人分享的（Stigler，1988）。［4］有學(xué)者曾指出：在轉(zhuǎn)型期的中國，“農(nóng)民工的工作條件和收入”是一個(gè)比“臉蛋漂亮對工資的影響”更有價(jià)值的問題。

新穎，包括選題新和研究問題的切入點(diǎn)選得好。新穎的選題，不僅讓作者感到有趣，也讓讀者感到有趣。但太陽下面無新事，對那些天天遇到的事情，大多數(shù)人會熟視無睹。一旦作者能從大家熟悉的事實(shí)，講一個(gè)別致的故事，就會讓人耳目一新。比如，女性地位是個(gè)老問題，無論發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，都存在著爭論，而性別比失衡，則是發(fā)展中國家面臨的社會難題。錢楠筠將這兩個(gè)因素結(jié)合起來，用中國市場上的茶葉價(jià)格波動來探討女性收入和其社會地位的關(guān)系，并擴(kuò)展到了性別比這個(gè)大問題上去（Qian，2008）。［5］就選題來說，是個(gè)成功的典范。

科學(xué)上可識別，意味著對問題的解釋能夠用經(jīng)驗(yàn)證據(jù)檢驗(yàn)。這個(gè)命題，你用某個(gè)大樣本抽樣數(shù)據(jù)可以檢驗(yàn)它，別人使用其他的大樣本數(shù)據(jù)，也同樣能檢驗(yàn)它，會得出一致或近似的結(jié)果。這體現(xiàn)了科學(xué)研究的可重復(fù)性，是客觀性的一種經(jīng)驗(yàn)表現(xiàn)。

可識別的另一層意義是把一個(gè)不清晰、不準(zhǔn)確的表述精煉化，使之成為一個(gè)可以檢驗(yàn)的科學(xué)命題。這個(gè)能力經(jīng)由訓(xùn)練而獲得，每個(gè)青年研究人員都必須練就這個(gè)能力。

（二）尋找答案

第一，從理論出發(fā)去“猜答案”。經(jīng)濟(jì)學(xué)之所以是科學(xué)，是因?yàn)樗⒃凇叭诵圆蛔儭边@個(gè)準(zhǔn)公理性假設(shè)的基礎(chǔ)上——從閱讀孔子、司馬遷、修昔底德和普魯塔克等人的著作，結(jié)合我們對自己的反思，對身邊人的觀察，可以相信，2500年以來，人性是穩(wěn)定的，古今中外皆然。人性的穩(wěn)定性，使人類社會有一種內(nèi)在的和諧，因而是可以認(rèn)識的。人是理性的，社會資源是有限的，尋求資源的有效配置，是任何國家和社群所關(guān)注的大事。以此為根基，經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展出一套完備的知識體系，理論能夠給我們尋找正確的答案指出方向。

第二，直接去數(shù)據(jù)中“偷看答案”。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是我們解釋世界的工具，但它本身僅僅是一套（空洞的）邏輯體系。要想解決問題，必須與問題發(fā)生的環(huán)境結(jié)合起來。這就需要學(xué)者熟悉研究對象，了解問題的來龍去脈，只有這樣，才能重構(gòu)事件發(fā)生的過程，找到事件發(fā)生的真正原因。學(xué)者應(yīng)該在自己的研究對象上，成為真正的專家（List，2011）。［6］你運(yùn)用理論推理時(shí)，可能忽視了環(huán)境的影響，但這個(gè)影響會體現(xiàn)在數(shù)據(jù)中。

在經(jīng)驗(yàn)上，常常是先“猜出”或“偷看”了答案，才倒推出特征化事實(shí)（Stylized fact）。也可能會走相反的路徑：先找到了特征化事實(shí)，然后順推出事件的結(jié)果。因此，研究路徑有兩個(gè)：在理論的指導(dǎo)下，觀察一個(gè)或多個(gè)可信的大樣本數(shù)據(jù)；觀察事件發(fā)生的過程和結(jié)果。

（三）特征化事實(shí)

理論為尋找正確的答案提供了方向，但能否發(fā)現(xiàn)正確的答案，則不一定。比如，工資水平提高后，人們會增加閑暇時(shí)間還是增加工作時(shí)間？這取決于每個(gè)代理人的效用評價(jià)：收入效應(yīng)和替代效應(yīng)這兩個(gè)相反方向的力量誰占主導(dǎo)，是不能先驗(yàn)地判定的。不同的環(huán)境，有著不同的特征化事實(shí)，“修改了”真實(shí)的事件結(jié)果。

既然要對假說或推論的結(jié)果進(jìn)行猜測，那么，可能猜對，也可能猜錯(cuò)。猜對了，接著要構(gòu)建連接問題與結(jié)論的橋梁；猜錯(cuò)了，要重新思考為什么結(jié)果沒有如理論推斷那樣，里面一定有原因。這個(gè)時(shí)候，不要輕易放棄。猜對了，你在講一個(gè)合乎經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯的故事；猜錯(cuò)了，你可以講一個(gè)同樣合乎經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯但更加新穎的故事。這時(shí)的關(guān)鍵是弄清環(huán)境中有什么特征化事實(shí)沒有被掌握，以至于你的模型里忽略了它。但一個(gè)可信的大樣本數(shù)據(jù)卻作證：它就在這里。

由于研究對象的復(fù)雜性，馬歇爾告誡：經(jīng)濟(jì)學(xué)家要掌握盡可能多的事實(shí)。這些事實(shí)幫你修正理論預(yù)測的錯(cuò)誤。要提醒一點(diǎn)：任何“現(xiàn)象”都“屬于”事實(shí)，但只有用可信的大樣本數(shù)據(jù)能檢驗(yàn)出來的事實(shí)，才能稱得上是特征化事實(shí)。需要借助抽象思維才能理解這個(gè)概念。

三、數(shù)據(jù)：找到答案

（一）數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程（DGP）

洪永淼（2007）認(rèn)為，經(jīng)驗(yàn)分析有兩個(gè)公理性假定：［7］（1）任何經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都可以看作是服從一定概率分布的隨機(jī)過程；（2）任何經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象（經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)）都可以看作是這個(gè)隨機(jī)數(shù)據(jù)生成的過程的實(shí)現(xiàn)。

以上論斷并不易懂。我們從“自然實(shí)驗(yàn)”入手，更直觀地介紹數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程。作個(gè)場景模擬：“大自然”在做實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，很少邀請你到現(xiàn)場觀摩，更不會慷慨地一邊向你演示一邊為你解釋：他做這個(gè)實(shí)驗(yàn)的目的，經(jīng)歷了怎樣的過程，得到了什么樣的結(jié)果。但實(shí)驗(yàn)結(jié)果會被記錄在自然界或人類社會里。比如，人口控制政策的出臺，導(dǎo)致1972年以后（城鎮(zhèn)）獨(dú)生子女的數(shù)量越來越多，在出生隊(duì)列中的比例持續(xù)提高。雖然你沒有親自參觀實(shí)驗(yàn)過程，但你看到這個(gè)結(jié)果（數(shù)據(jù)或事實(shí)），通過理論訓(xùn)練和分析事件發(fā)生時(shí)的社會經(jīng)濟(jì)狀況，可以將事件發(fā)生過程重現(xiàn)在頭腦中。

我們再回到洪永淼的論斷上來。既然是隨機(jī)的過程，那么，一個(gè)樣本里包含的信息，既有確定性，也有隨機(jī)性。沒有一個(gè)樣本能說，自己既“代表著客觀事實(shí)”又做到了“準(zhǔn)確區(qū)分”，但一個(gè)樣本做不到的，用一組樣本卻可以做到：這組隨機(jī)產(chǎn)生的樣本，觀測值越多，代表真實(shí)總體的能力也就越大。大樣本代表“明天的太陽會升起”；觀測值則允許“今天的風(fēng)隨意吹”。因此，在經(jīng)驗(yàn)研究中，數(shù)據(jù)處于關(guān)鍵地位，因?yàn)樗活^連接著形而上的理論——確定性，另一頭連接著形而下的經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象——隨機(jī)性。如果數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程是隨機(jī)的，樣本越大，越接近（理論上的）真實(shí)。

理論（假說）與數(shù)據(jù)之間是相互影響甚至是相互誘導(dǎo)的（Heckman，2015），［8］也就能理解數(shù)據(jù)的地位有多重要。作者在使用數(shù)據(jù)之前，要先對數(shù)據(jù)的適用性與可信性作評估。

（二）數(shù)據(jù)的適用性和可信性

當(dāng)你從理論出發(fā)，結(jié)合研究對象面臨的約束條件，刻畫出一個(gè)故事輪廓了，接著，你需要尋找適用的數(shù)據(jù)，構(gòu)建證據(jù)鏈條來檢驗(yàn)它。這個(gè)鏈條應(yīng)該與理論邏輯（故事）的方向相平行，在理論邏輯的每個(gè)“節(jié)點(diǎn)”，都要有數(shù)據(jù)結(jié)果來“與之對應(yīng)”。兩者之間當(dāng)然可以調(diào)整，以相互適應(yīng)，但最終能為同行接受的鏈條，應(yīng)該是平行且有對應(yīng)性的。

在尋找數(shù)據(jù)時(shí)，作者面臨一個(gè)問題：本文的假說能用這套數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？作者需要去研究這個(gè)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)，有哪些變量，如何定義的，與待檢驗(yàn)假說是否有關(guān)，樣本多大等等。

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)決定了模型設(shè)定。同樣的命題，使用不同結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)都能得到檢驗(yàn)，比如，研究工資變化的文獻(xiàn)，有使用個(gè)人層面微觀數(shù)據(jù)的，有使用城市（地區(qū)）層面匯總數(shù)據(jù)的；有用截面數(shù)據(jù)或混合截面數(shù)據(jù)的，也有用面板數(shù)據(jù)的。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不僅決定了經(jīng)驗(yàn)方程的設(shè)定，時(shí)間維度特征的有無，觀測對象異質(zhì)性的不同來源等，還意味著不同的內(nèi)生性特征和處理手段。最受研究者歡迎的是以個(gè)人、家庭或公司為觀測對象的微觀數(shù)據(jù)，因?yàn)樗袌?jiān)實(shí)的理論根基：經(jīng)濟(jì)學(xué)模型里必須有代理人。①參見哈佛經(jīng)濟(jì)學(xué)系微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)講義，Econ 2010A，2013秋季學(xué)期，第一講，主講人：EdwadGlaeser。

數(shù)據(jù)的可信性，也是證據(jù)的可信性。由于大多數(shù)數(shù)據(jù)來自抽樣調(diào)查，那么，樣本應(yīng)該能夠代表總體。因此，要重視數(shù)據(jù)的產(chǎn)生過程。理論上的DGP是評估經(jīng)驗(yàn)方程中的誤差項(xiàng)是否符合高斯—馬爾科夫條件，但經(jīng)驗(yàn)上的DGP則是強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格遵循科學(xué)抽樣與調(diào)查的過程，處理好調(diào)查過程中的關(guān)鍵性細(xì)節(jié)，得到“最接近隨機(jī)”的高質(zhì)量數(shù)據(jù)——良好地代表了總體。思考與評估數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程在理論與經(jīng)驗(yàn)上的對應(yīng)性，是研究者的一個(gè)重要技能。只有親自參與過數(shù)據(jù)采集過程的學(xué)者，才容易理解與把握這種對應(yīng)性，才敢說對數(shù)據(jù)的使用“雙腳站在了磐石上”。②數(shù)據(jù)采集和整理是個(gè)苦活、累活，令人厭倦，卻是一個(gè)學(xué)者不可或缺的多維度訓(xùn)練：養(yǎng)成細(xì)致準(zhǔn)確的專業(yè)素養(yǎng)，也練就堅(jiān)韌頑強(qiáng)的性格。

數(shù)據(jù)的可信性，可通過不同抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)的收斂性來評估。面對同一個(gè)社會總體，有幾個(gè)學(xué)者都在做抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，如果都遵循了同樣的隨機(jī)抽樣過程，則不同數(shù)據(jù)的結(jié)果應(yīng)該是一致的。不同來源的數(shù)據(jù)，起到了一個(gè)互證的作用。研究者應(yīng)該“在數(shù)據(jù)上成為一個(gè)企業(yè)家”，經(jīng)常搜集和關(guān)注不同來源、不同時(shí)期的數(shù)據(jù)結(jié)果，并且經(jīng)常觀察社會事實(shí)。不斷比對，不斷修正，才能在頭腦中建立正確的影像——對社會狀況的判斷和認(rèn)識。

當(dāng)數(shù)據(jù)不支持假說時(shí)。可信的數(shù)據(jù)才能檢驗(yàn)正確的假說并為之作證。當(dāng)兩者不一致時(shí)，作者就受到困擾：到底是假說錯(cuò)了，還是數(shù)據(jù)錯(cuò)了，還是兩者都錯(cuò)了？假說錯(cuò)了，可以重新構(gòu)建，如果數(shù)據(jù)錯(cuò)了，更可能絆倒作者。畢竟，假說來自頭腦，而數(shù)據(jù)卻是更嚴(yán)格的外在約束。

數(shù)據(jù)的有限性。在現(xiàn)實(shí)中，沒有一個(gè)抽樣調(diào)查真正做到了“隨機(jī)性”，那么，每個(gè)數(shù)據(jù)都是有缺陷的，研究者應(yīng)該清楚這個(gè)特征，揚(yáng)長避短。比如，抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)的匯總結(jié)果，常常會偏離真實(shí)的結(jié)果，③用加權(quán)的辦法能部分解決偏差，但加權(quán)的技術(shù)復(fù)雜且易被誤用，故要慎用。但將抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)用于結(jié)構(gòu)性分析，其偏差就會小得多。

有經(jīng)驗(yàn)的調(diào)查者，通常會對數(shù)據(jù)做個(gè)評估，看自己的抽樣數(shù)據(jù)偏差有多大，朝哪個(gè)方向偏。比如，謝宇等（2014）在評估CFPS的質(zhì)量時(shí)，先找一個(gè)可信的數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn)——第六次人口普查數(shù)據(jù)，然后，將自己做的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)與普查數(shù)據(jù)作比對，以判斷偏差的方向和大小。［9］不做數(shù)據(jù)評估的人，必被數(shù)據(jù)所絆倒。

（三）數(shù)據(jù)的解讀

數(shù)據(jù)自身并不會做因果分析。做因果分析的是研究者。他要把干預(yù)或事件發(fā)生的過程弄清楚，構(gòu)建因果關(guān)系的鏈條和傳遞機(jī)制，展示給讀者。讀者會運(yùn)用自己的理解力和判斷力，決定是否接受這樣的因果關(guān)系。在數(shù)據(jù)提供各種計(jì)算結(jié)果的同時(shí)，要輔以公認(rèn)的經(jīng)驗(yàn)事實(shí)——數(shù)據(jù)結(jié)果的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。比如，歷次人口普查數(shù)據(jù)都能看到：1959—1961年出生隊(duì)列，有個(gè)急劇的下降。假如國外學(xué)者不了解中國當(dāng)時(shí)發(fā)生“大饑荒”的事實(shí)，就可能作出其他的推測或解釋：戰(zhàn)爭，瘟疫，或者干脆是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

數(shù)據(jù)結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)事實(shí)必須聯(lián)系起來。你看到數(shù)據(jù)結(jié)果，要向有經(jīng)驗(yàn)的學(xué)者請教：“Z老師，人口普查數(shù)據(jù)里，發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象，當(dāng)時(shí)，中國發(fā)生了什么事情？”Z老師會告訴你，那段時(shí)間，中國正在推行“晚稀少”生育政策，人口出生率下降，并不是始自1980年的獨(dú)生子女政策，在1970年代初，就開始下降了。數(shù)據(jù)的背后是歷史和事實(shí)。

（四）對大樣本數(shù)據(jù)的偏好

“自變量要變”。在經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教科書里，這是個(gè)公理性的假設(shè)。在經(jīng)驗(yàn)上，它對應(yīng)著“樣本規(guī)?！焙汀白儺惓潭取薄淖裱皵?shù)據(jù)產(chǎn)生過程的客觀性”原則看，小樣本難題是無解的。無論研究者怎樣創(chuàng)新估計(jì)方法，再抽樣，模擬，等等，方法越復(fù)雜，越遠(yuǎn)離“客觀性原則”。因此，什么樣的估計(jì)方法都代替不了高質(zhì)量的大樣本數(shù)據(jù)。反過來則可以斷言：時(shí)間序列方法在經(jīng)驗(yàn)研究中，不是一個(gè)有前途的方法——樣本小，內(nèi)生性嚴(yán)重，很難得出可信的結(jié)論。

（五）數(shù)據(jù)的拷打

我們對“完美的證據(jù)”有著本能的渴望。然而，社會問題的復(fù)雜性，使我們很難找到“完美的證據(jù)”，或者說，根本就“沒有完美的證據(jù)”。因此，幾乎每個(gè)學(xué)者都有拷打數(shù)據(jù)的沖動：讓數(shù)據(jù)提供我們需要的結(jié)果。

拷打數(shù)據(jù)的方式，形形色色，但都背離了研究的目標(biāo)：創(chuàng)造（更接近真理的）新知識以增進(jìn)我們對生活在其中的這個(gè)世界的理解（Stigler，1988）。［10］數(shù)據(jù)拷打的方法，常用的方法是加權(quán)。另一種拷打是模型誤設(shè)，放一些壞控制變量，以獲得主變量的統(tǒng)計(jì)顯著。

不止一個(gè)學(xué)者遇到這樣的誘惑：把不同產(chǎn)生過程的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)混合到一塊使用。這固然增大了樣本，數(shù)據(jù)按照作者的需要“招供”，但這里的“樣本”背后，沒有“總體”。既沒有內(nèi)部有效性，也沒有外部有效性。在科學(xué)法庭上，不接受拷打得來的證據(jù)，這是原則。

四、編織故事：步驟與證據(jù)鏈條

（一）編織故事的三個(gè)線索

1．問題—結(jié)果—過程。

現(xiàn)在，問題清楚了，也猜出了正確答案，如何報(bào)告研究結(jié)果呢？問題在認(rèn)識之河的此岸，而答案卻在彼岸。必須構(gòu)建一個(gè)“橋梁”，把兩個(gè)端點(diǎn)連接起來，讀者才能看得懂和接受你的論證。這個(gè)“橋梁”，就是證據(jù)鏈條。

搭建證據(jù)鏈條要遵守規(guī)范的框架。需要數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來充當(dāng)“建橋材料”，還要有一套完備的知識技能，以組織、運(yùn)用和剪裁這些材料，依照特定的框架結(jié)構(gòu)展示證據(jù)。這個(gè)“橋梁”有兩個(gè)鏈條：理論上的邏輯線條；經(jīng)驗(yàn)上的證據(jù)鏈條。

從理論出發(fā)，加上中國的特征化事實(shí)，可以推論應(yīng)該出現(xiàn)什么結(jié)果，這是“假說”。它在形而上的世界里。在形而下的經(jīng)驗(yàn)層次上，假說會以什么方式表現(xiàn)出來？這是可以用經(jīng)驗(yàn)證據(jù)檢驗(yàn)的“推論”。形而上與形而下兩個(gè)世界，在此有了對應(yīng)性。這兩個(gè)鏈條必須是一致的、平行的。兩條線索就像“橋梁的鋼筋”，將一塊塊的“材料”聯(lián)結(jié)起來。經(jīng)驗(yàn)研究論文必須有兩條相互印證的線索，才有可信性。那一個(gè)個(gè)的橋墩（關(guān)鍵證據(jù)）如果不夠堅(jiān)固，文章就有硬傷。

2．問題—推論—結(jié)果。

不是所有的研究在提出問題后，接著就找到了答案，“橋梁”建設(shè)也不總是“從兩頭開始，向中間靠攏”。這種情況是常見的，從問題出發(fā)，不斷自我追問：知道了這個(gè)事實(shí)，又能怎樣呢？接著應(yīng)該做什么呢？就像女孩子編辮子一般，不斷地朝一個(gè)方向拓展故事鏈條，直到講出一個(gè)完整的故事。

不少學(xué)者有這樣的經(jīng)歷：開始動手寫作了，但還不知道目的地在哪里。在一步步摸索前進(jìn)中，找到了答案?！把芯俊伎肌獙懽鳌保莻€(gè)滾動前進(jìn)的過程（McCloskey，2000）。［11］Goldin和Katz強(qiáng)調(diào)，至少重寫十遍是真正的寫作藝術(shù)。①參見Goldin and Katz（memo），“The Ten Most Important Rules ofWriting Your Job Market Paper”?！笆椤辈⒉粌H僅是打理文字，甄選材料，理順邏輯，調(diào)整布局，還常常是修正結(jié)果甚至是重講故事。文章寫出來了，和最初的設(shè)想相比，已變得面目全非。要準(zhǔn)備作這樣的調(diào)整和修改。

3．現(xiàn)象—事實(shí)—假說。

我們觀察到的是“現(xiàn)象”，既混亂又不穩(wěn)定。要以經(jīng)濟(jì)學(xué)理論作指導(dǎo)，對這些經(jīng)驗(yàn)材料進(jìn)行梳理分析，運(yùn)用奧卡姆剃刀，保留主干，砍掉枝節(jié)，才能從“現(xiàn)象”精煉出“事實(shí)”。事實(shí)相當(dāng)于約束條件，與理論相結(jié)合，才能推演出假說來。②在經(jīng)驗(yàn)研究中，是不能隨意作假定的。任何假定，都必須得到可信的論證。我們將這個(gè)思維前進(jìn)過程概括為“現(xiàn)象—事實(shí)—假說”。

假說的構(gòu)建。就思維過程來說，是從復(fù)雜無序的經(jīng)驗(yàn)層面跳躍到簡潔優(yōu)美的形而上層面。這很像飛機(jī)在跑道上滑跑、加速，然后，突然躍起并升入空中。在長長的跑道上，可以視為“現(xiàn)象”，而起飛的臨界點(diǎn)，可以被視為“事實(shí)”。一般理論和特征化事實(shí)相結(jié)合產(chǎn)生“假說”那個(gè)瞬間，就相當(dāng)于“躍起”?！凹僬f”，則已經(jīng)升入空中了。

（二）構(gòu)建完整的證據(jù)鏈

1．證偽檢驗(yàn)。

你編了一個(gè)故事，怎么能證明你這個(gè)故事是創(chuàng)造了更接近真理的新知識，而不是一個(gè)自圓其說的邏輯戲法呢？一個(gè)辦法是做證偽檢驗(yàn)，如果沒有你所說的那樣的原因或傳遞機(jī)制，就不會出現(xiàn)你所論證的結(jié)果。證偽檢驗(yàn)的延伸，則是要證明其他競爭性假說不成立。

經(jīng)濟(jì)學(xué)說史上，最大的公案之一是人力資本學(xué)派和信號學(xué)派之爭：雙方的預(yù)測結(jié)果都朝著一個(gè)方向，然而，政策含義卻是不同的。經(jīng)驗(yàn)研究不接受“公說公有理，婆說婆有理”：條件一定，正確結(jié)果只有一個(gè)。如何把這個(gè)纏繞結(jié)給解開？Waldinger（2010）給出了一個(gè)精彩的檢驗(yàn)：大學(xué)還是那所大學(xué)，學(xué)生還是最優(yōu)秀的學(xué)生，但大師離開了，畢業(yè)生的質(zhì)量顯著下降了。［12］在一個(gè)自然實(shí)驗(yàn)框架下作證，人力資本假說得到支持。

2．剪裁與布局。

為了論證提出的假說，還需要各種相關(guān)的事實(shí)，作為主觀的證據(jù)，只有把這些證據(jù)材料進(jìn)行組織、整理、剪裁，納入到一個(gè)合理的框架內(nèi)，放在設(shè)定的邏輯鏈條上，才能構(gòu)建出人們能理解的“認(rèn)知橋梁”來。我們準(zhǔn)備的材料或證據(jù)，既產(chǎn)生自頭腦中的知識存量，也來自“研究—思考—寫作”過程中的資料搜集，大多數(shù)是用不上的。要舍棄它們，并不容易，因?yàn)槲覀兺度肓诵难?，灌注了情感。我們希望把這些證據(jù)或材料，都用到文章中去。尤其是一些令我們洋洋自得的內(nèi)容或“金句”，與作品的整體邏輯（或基調(diào)）并不吻合。對讀者來說，那是閱讀進(jìn)程中一個(gè)討厭的鉤子（hook），必須剪掉它。重寫，是最有效的剪裁手段，能讓作者拉遠(yuǎn)距離，像個(gè)中立的旁觀者，從思維的偏執(zhí)中跳出來，客觀評價(jià)材料在文章中的作用，是否保留。

3．?dāng)?shù)學(xué)工具。

有人聲稱，自己在模型中推導(dǎo)了多少步，才得出了正確的結(jié)果。這是一個(gè)誤導(dǎo)。我們懷疑，沒有一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家真的會這樣從事創(chuàng)造性工作。直覺和演繹思維在經(jīng)驗(yàn)研究中起著重大作用，這才是找到正確答案的兩個(gè)途徑。

當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)正確答案后，可以把答案以數(shù)學(xué)的方法來準(zhǔn)確表達(dá)出來。但數(shù)學(xué)既不是我們探索的動力，也不為我們的探索指明正確方向?？梢詳嘌?，如果用數(shù)學(xué)推導(dǎo)可以找到正確的答案，那么，就不需要科學(xué)家的探索和研究了，買幾臺功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)，就把他們?nèi)娲?。幸好這不是事實(shí)，科學(xué)家會不斷地改進(jìn)和利用工具，卻不會成為工具的奴隸。

我們會從理論出發(fā)推論可能的結(jié)果。比如，通過把婚姻市場的結(jié)構(gòu)變化與理性人假設(shè)結(jié)合起來，推演代理人選擇的變化，得出女研究生“寧可在婚姻市場上剩下”的結(jié)論（吳要武、劉倩，2014）。［13］但我們是先看到了“女研究生在婚姻市場上剩下”這個(gè)“結(jié)果”，然后，去倒推“剩下”的原因?；橐鍪袌鍪找婧蛣趧恿κ袌鍪找娴拇讼碎L（trade-off），從理論上能得到很好的解釋，在生活中也能觀察到這個(gè)經(jīng)驗(yàn)事實(shí)。高等教育擴(kuò)招后，女性占主導(dǎo)地位，卻是一個(gè)新的特征化事實(shí)。美國和其他發(fā)達(dá)國家的高等教育群體中也有同樣的性別特征。這樣，就一步步找到了高等教育擴(kuò)招為什么會導(dǎo)致“剩女”的原因。

始終要牢記的是，經(jīng)驗(yàn)研究始于一個(gè)客觀事實(shí)，結(jié)束于一個(gè)一般化的認(rèn)識——另一個(gè)事實(shí)，而不是一串?dāng)?shù)學(xué)符號。①科學(xué)研究的起點(diǎn)是客觀事實(shí)，一個(gè)理論的可信性也建立在“可以普遍推廣的事實(shí)”的基礎(chǔ)上?！皬膩頉]有一個(gè)真正有用的和深刻的理論果真是靠單純的思辨去發(fā)現(xiàn)的”（參見“理論必須以經(jīng)驗(yàn)事實(shí)為依據(jù)——1918年8月28日給貝索的信”，載于《愛因斯坦文集》第一卷，第180頁，許良英等譯）。經(jīng)濟(jì)學(xué)上的經(jīng)驗(yàn)研究，其研究對象的客觀性與物理學(xué)沒有差異。當(dāng)研究者不僅找到了正確答案，也找到了傳遞路徑，甚至用形式邏輯將這個(gè)過程完整地刻畫出來以后，才將形式邏輯轉(zhuǎn)換成數(shù)理邏輯。孩子生出來了。那個(gè)名叫“數(shù)學(xué)”的阿姨，饋贈了一件華麗的外衣。數(shù)學(xué)本身是沒有生命的，它裝扮了生命。

科學(xué)探索中的想象力（直覺與演繹）——建立在訓(xùn)練的基礎(chǔ)上，才是我們探索未知世界的真正工具。想象力找到了正確答案。當(dāng)然，也不可輕看數(shù)學(xué)訓(xùn)練在經(jīng)驗(yàn)研究中的作用：數(shù)學(xué)訓(xùn)練能讓學(xué)者更加準(zhǔn)確地刻畫問題，幫助尖銳化思考，保持思維在邏輯上的一致性，減少出差錯(cuò)的機(jī)會。數(shù)學(xué)工具是一種大家共同接受的論證語言。

4．評估研究的可信性。

可信性是經(jīng)驗(yàn)研究的靈魂。可信性不僅來自于科學(xué)的設(shè)計(jì)，還取決于關(guān)鍵性細(xì)節(jié)的處理。除了把因果關(guān)系的傳遞機(jī)制和路徑說清楚，還要做到數(shù)量關(guān)系的準(zhǔn)確區(qū)分，處理好內(nèi)生性問題。證偽檢驗(yàn)，通常是提供一個(gè)反證：本文所證明的相關(guān)是因果關(guān)系，如果沒有本文所指出的這個(gè)傳遞機(jī)制，那么，兩個(gè)變量之間就不再有相關(guān)性。穩(wěn)健性檢驗(yàn)：本文的因果關(guān)系不僅在邏輯上成立，在數(shù)量關(guān)系上還非?！敖Y(jié)實(shí)”。敲上幾錘子，故事鏈條的接口處都砸不破。

對估計(jì)偏差方向的判斷，是可信性評估的另一個(gè)內(nèi)容。由于數(shù)據(jù)不完美，技術(shù)有瑕疵，從樣本中得到的結(jié)果到底有多可信？一個(gè)數(shù)據(jù)樣本不能為自己的結(jié)果作證，但如果能找出偏差的方向，無疑是個(gè)有價(jià)值的信息：現(xiàn)有的估計(jì)數(shù)值，是朝某個(gè)方向偏斜的。

經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法不是一個(gè)黑箱，各種回歸分析也不是變戲法，因此，要避免欺詐的嫌疑（Leamer，1983）。［14］Stock（2010）曾經(jīng)指出，今天的主流經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教材顯著不同于20年前，甚至不同于10年前。［15］可信性革命框架是今天經(jīng)驗(yàn)研究的主流（Angrist and Pischke，2009、2010），［16］［17］要把因果關(guān)系的傳遞鏈條上的每一個(gè)重要環(huán)節(jié)，都清晰地展示給讀者。

五、經(jīng)驗(yàn)研究過程中的技法

（一）波普爾范式

一個(gè)規(guī)范的經(jīng)驗(yàn)研究，需要用一套規(guī)范的話語體系來表達(dá)，在這個(gè)話語體系背后，隱含著一個(gè)特殊的范式——波普爾體系?？此坪唵蔚摹凹僬f—檢驗(yàn)”，其實(shí)包含三個(gè)階段的論證。第一步，要論證A（原因）導(dǎo)致了B（結(jié)果），這是假說；第二步要論證，如果A（原因）沒有發(fā)生，則B（結(jié)果）就不會發(fā)生，這是證偽檢驗(yàn)；第三步要排除競爭性假說或混淆性因素：其他非A因素（疑似原因），并不真是B的原因，必須排除。一個(gè)完整的論證過程才算完成。

波普爾范式也提醒了經(jīng)驗(yàn)研究者，在檢驗(yàn)假說時(shí)應(yīng)抱持的正確態(tài)度：對結(jié)論留有余地，準(zhǔn)備接受新的證據(jù)和檢驗(yàn)。

（二）面對證據(jù)的不完美

由于人類社會的復(fù)雜性，經(jīng)驗(yàn)研究幾乎不可能獲得完美的證據(jù)。限制通常來自經(jīng)驗(yàn)層面，比如數(shù)據(jù)中缺少作者需要的變量、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、找不到解決內(nèi)生性的有效工具等。今天，隨機(jī)受控實(shí)驗(yàn)方法受到研究者的青睞，但同樣受到質(zhì)疑：即使解決了內(nèi)部有效性，外部有效性又受到懷疑。但經(jīng)濟(jì)學(xué)家通常相信，隨機(jī)受控實(shí)驗(yàn)與自然實(shí)驗(yàn)可以起到相互補(bǔ)充的作用。前者在內(nèi)部有效性上有說服力，后者則在外部有效性上可信（DiNardo and Lee，2011）。［18］如果兩種方法得出的研究結(jié)果接近，則起到了互證作用，增強(qiáng)了可信性。這是一種最理想的狀態(tài)。

即使國際領(lǐng)先期刊上那些最受人稱道的論文，也很少有完美的證據(jù)。費(fèi)曼曾無意中為經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了一個(gè)有力的辯護(hù)：即使在物理學(xué)中，尚且缺少完美的證據(jù)，何況與人有關(guān)呢？如果證據(jù)過分完美，不可能是真實(shí)的。①參見《費(fèi)曼手札：不休止的鼓聲》，長沙：湖南科學(xué)技術(shù)出版社，2005年。這個(gè)論斷是高度可信的。

再說，我們需要完美的證據(jù)嗎？既然客觀世界不存在這樣完美的證據(jù)，無論我們主觀上多么努力，都不可能得到完美的證據(jù)，那么，就要在某個(gè)地方做切割：接受一個(gè)達(dá)到某種“精度”的證據(jù)（Friedman，1953）。［19］

我們在估計(jì)教育回報(bào)率時(shí)，使用出生季度當(dāng)工具變量，雖然這個(gè)工具的有效性是可信的，但結(jié)果本身卻是一個(gè)“局部干預(yù)效應(yīng)”：只有16周歲附近的人才受到影響（吳要武，2010）。［20］不能把教育回報(bào)率推演到初中以下和高中以上群體。以設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)的經(jīng)驗(yàn)研究及其尋找的因果關(guān)系，常常是局部的（Local）（Cartwright，2007）。［21］但是，“能解釋一部分總比不能解釋好”（Stigler，1982）。［22］

沒有完美的證據(jù)，應(yīng)成為每個(gè)作者心里不容突破的底限。要時(shí)時(shí)提醒這個(gè)底限的存在：寧可接受不完美的證據(jù)，也絕不接受拷打得到的證據(jù)。

（三）再邁一步

當(dāng)我們提出的假說，用可信的數(shù)據(jù)，依照規(guī)范的方法，嚴(yán)格檢驗(yàn)以后，是不是故事就講完了，可以對本文做總結(jié)和引申了呢？

不要停步。應(yīng)在現(xiàn)有的約束條件下，繼續(xù)努力，把自己的智識探索推進(jìn)到盡頭。很多人喜歡Duflo（2001）并把這篇文章當(dāng)作模仿的對象。［23］這篇文章體現(xiàn)出一種積極進(jìn)取精神：在別人認(rèn)為研究已經(jīng)完成的情況下，她再邁出去一步對印尼施行擴(kuò)大教育項(xiàng)目的成本收益做個(gè)評估。這個(gè)評估是粗糙的，可信性有限。但我們?nèi)匀缓芟矚g。在科學(xué)的意義上，這是一個(gè)頑強(qiáng)的姿態(tài)：絕不向大自然冷酷的必然性屈服。

再邁一步，體現(xiàn)了學(xué)者智識探索上的精彩，后人因此超越了前人。邁出這“一步”，要花多少時(shí)間精力？筆者判斷，大致相當(dāng)于前面所有工作的總和。索爾仁尼琴借一個(gè)囚禁在古拉格群島的工程師之口，將其稱為“最后的一寸”：這不是為了完成，而是為了接近完美。①

（四）匠氣

根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)和對很多學(xué)者的觀察，在學(xué)術(shù)攀登的道路上，存在一個(gè)若隱若現(xiàn)的“平臺”：當(dāng)我們經(jīng)過很久的努力寫出一篇規(guī)范的研究論文后，再接著寫新的論文，會發(fā)現(xiàn)這些論文都在一個(gè)水平上，你想有新的突破，上升到更高的層次，但卻做不到。

有經(jīng)驗(yàn)的學(xué)者會提醒你：當(dāng)心陷入“匠氣”。觀察歐美名校教授們的論文——哪怕是發(fā)表在最領(lǐng)先學(xué)術(shù)期刊上，似乎也都有一個(gè)平臺——更高的平臺。正因?yàn)槿绱?，我們雖然相信今天的經(jīng)濟(jì)學(xué)家早就超越了亞當(dāng)·斯密、馬歇爾等前輩，但卻想不起誰能有他們那樣巨人般的身量。就像牛頓和愛因斯坦仍然是科學(xué)史上的兩座高峰一般。

匠氣是什么？我們猜想，作者喪失了自我追求和勤奮探究精神，不再因追求完美而削尖思維和深入挖掘，也就不再有創(chuàng)造性。對未知世界曾經(jīng)充滿激情的探索，蛻變?yōu)橥瓿衫械墓禄虺绦颉?/p>

如何才能爬出“匠氣”陷阱？我們不知道路徑。但可以推測，逃出這個(gè)陷阱，需要長期的努力和探索。對每個(gè)已經(jīng)會做經(jīng)驗(yàn)研究的學(xué)者來說，攀升到更高的學(xué)術(shù)層次上，是你的決心、你的黑暗隧道、你的大馬士革之路。除了信念和堅(jiān)持，無人同行。

六、經(jīng)驗(yàn)研究過程外的技法

（一）信念——在黑暗中獨(dú)行

每個(gè)真正的學(xué)者，都有過這樣的經(jīng)歷或正處于這樣的過程中：一個(gè)人摸索在黑暗的隧道里，沒有向?qū)?，沒有伙伴，唯有自己的信念和直覺提供了一絲亮光，支撐著自己沿著似乎永無盡頭的隧道走下去。不要驚奇，不要抱怨，因?yàn)檫@是探索者的工作狀態(tài)。求仁得仁，你自己選擇了這條最難走的路。

根據(jù)觀察，中國學(xué)者會更多經(jīng)歷這種“黑暗”。因?yàn)樗麄冎械拇蠖鄶?shù)缺少嚴(yán)格訓(xùn)練，未曾掌握做經(jīng)驗(yàn)研究的完備知識體系。這是不幸的。相當(dāng)于讓戰(zhàn)士沒有武器去戰(zhàn)斗，沒有鞋子去沖鋒。大多數(shù)熱愛科學(xué)研究的年輕人，因?yàn)榭床坏较Ｍ罱K選擇了放棄。

也有很小一部分人，對真理有圣徒般的渴慕，把不幸轉(zhuǎn)化為動力，把黑暗變成了忍耐，從挫折中學(xué)會了頑強(qiáng)，鍛造出了堅(jiān)韌，也終于掌握了做規(guī)范經(jīng)驗(yàn)研究的知識技能。從長期看，信念是心中的一點(diǎn)燭光。在黑暗隧道里穿行時(shí)，這點(diǎn)燭光的有無，最終決定了成敗。

（二）認(rèn)識論的背后

探討經(jīng)驗(yàn)研究的過程，屬于認(rèn)識論范疇。在自然科學(xué)領(lǐng)域，牛頓之后，“大自然中有規(guī)律，我們可以揭示它”，成為科學(xué)家的信條。愛因斯坦又為這個(gè)信條背書。但在對人類社會的研究中，經(jīng)濟(jì)學(xué)家都無法回避這個(gè)問題：人類社會可以認(rèn)識嗎？這決定于“人類社會是否存在自然界里那種神秘的和諧”。

謝宇（2006）繼承其導(dǎo)師奧提斯·鄧肯的學(xué)術(shù)衣缽，不相信人類社會存在著物理學(xué)意義上的規(guī)律。［24］那么，他相信人類社會存在著不同于物理學(xué)但同樣客觀且可認(rèn)識的規(guī)律嗎？②人的本性是好逸惡勞的，這是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)。不可知論者，為拒絕“挑更重的擔(dān)子”找到了一個(gè)不錯(cuò)的借口。從他的文章判斷，他不相信存在這樣的規(guī)律。既然沒有規(guī)律存在，為什么還要去苦苦探索呢？他后來的所有論文，都是描述性的。

我們相信，人類社會也是有秩序的，它的運(yùn)行同樣能被我們的理性所理解。經(jīng)濟(jì)學(xué)家大都堅(jiān)持斯蒂格勒和貝克爾所傳遞的信念：只有解釋性理論，才有價(jià)值。那些描述性的理論，沒有為我們認(rèn)識世界提供什么有價(jià)值的工具。信念，就其本身來說，既不是個(gè)科學(xué)問題，也不是個(gè)哲學(xué)問題，而是個(gè)神學(xué)問題。可知論與不可知論，那個(gè)著名的“分岔路口”——任何學(xué)者都會遇到，③參見Frost著名的詩篇：The Road Not Taken。就出現(xiàn)在這里。這是一個(gè)需要作出斷然抉擇，卻又不可論證的問題。

（三）尖銳化思考

達(dá)利有幅名畫，一只尖刀刺穿了瞳孔。注意：這只尖刀是從內(nèi)向外刺的，呈現(xiàn)在讀者眼前的是露出的刀尖。像科學(xué)家一樣，藝術(shù)家也在觀察和解釋這個(gè)世界，兩者常常取得某種共識。我們對達(dá)利所表達(dá)意思的解讀為：要尖銳化思考，這是觀察復(fù)雜世界的有效方法。在看到這幅名畫以前，我們也在課堂上教學(xué)生怎樣做尖銳化：面對紛繁復(fù)雜的社會現(xiàn)象，從你的瞳仁里，探出一把手術(shù)刀來。

無論是問題的提出，還是邏輯鏈條的推演，證據(jù)鏈條的編織，都需要尖銳化思考。這起源于大家所熟知的事實(shí)：將現(xiàn)象轉(zhuǎn)化為定義良好的事實(shí)和問題，必須不斷地“削尖它”，不許有模糊的地方存在，我們才有思考、討論和研究的起點(diǎn)。

與尖銳化思考相伴隨的是不斷深化自己的探索。

（四）好論文的標(biāo)準(zhǔn)

一個(gè)好的經(jīng)驗(yàn)研究，不僅要滿足前文提到的選題原則，還要讓這個(gè)領(lǐng)域最領(lǐng)先的學(xué)者感到：這個(gè)研究創(chuàng)造了新知識，讓我看世界的眼光與昨天不同了，在智識上，我又上了一個(gè)新臺階（Davis D.，2001）。［25］從直覺上，一篇好論文，會讓讀者眼前一亮，甚至?xí)械郊尤诵?。雖然這是一種主觀判斷，卻像陽光照在臉上，雨點(diǎn)滴在手上一般真實(shí)（McCloskey，2000）。［26］

好論文的標(biāo)準(zhǔn)可以概括為：重要的選題；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C；新穎的故事。

七、結(jié)語

為什么要做經(jīng)驗(yàn)研究？為了創(chuàng)造更接近真理的新知識以增進(jìn)我們對生活在其中的這個(gè)世界的理解。對中國青年學(xué)者來說，這個(gè)原則要強(qiáng)調(diào)一萬遍！熱愛真理和形而上的學(xué)問，并非中國經(jīng)濟(jì)學(xué)界的傳統(tǒng)，更不要說愛因斯坦所推崇的獻(xiàn)身科學(xué)探索的“宗教激情”。畏懼困難和貪戀功名利祿，是絕大多數(shù)人不學(xué)而能的。

再回到Amy Finkelstein不無抱怨的話題上。我們推猜，MIT的教授們并未秘技自私，也不缺少導(dǎo)師應(yīng)有的細(xì)致和體貼，其實(shí)，這些方法和技巧，在耳濡目染中，已經(jīng)教會了學(xué)生。2012年，Amy Finkelstein獲得了克拉克獎，MIT的網(wǎng)頁上一片歡騰。她提出的這個(gè)問題，不知道她是否已有了答案。有一個(gè)事實(shí)需要指出：筆者一直關(guān)注她的研究，卻沒有見到她再次談方法論問題。

研讀弗里德曼、斯蒂格勒和貝克爾等學(xué)者的文章可以看出，他們也很少觸及方法論話題，比起他們更擅長的理論創(chuàng)造，畢竟，這屬于另一個(gè)領(lǐng)域。這是我們善意的猜測。有一天，看恩斯特·馬赫（2005）談?wù)J識論：“自然科學(xué)家具有一種強(qiáng)烈的愿望，要徹底弄清楚他獲得知識和擴(kuò)展知識的進(jìn)程，但他決不想成為或者只是被稱為哲學(xué)家”。［27］像個(gè)冒失鬼，馬赫扯開了遮掩真相的帷幕：科學(xué)家有一種理論和智識上的自負(fù)，不屑于撰寫探討哲學(xué)問題的文章。

筆者對方法論的思考與探索，持續(xù)了多年，此文寫出后又有了新的認(rèn)識：探究經(jīng)驗(yàn)研究的過程并將其展示出來，對一個(gè)有創(chuàng)造力的學(xué)者來說，不僅是“為人作嫁”，且不為學(xué)術(shù)規(guī)則所鼓勵(lì)（Moretti E.，2012）。［28］我們曾耗費(fèi)了20多年尋找正確門徑?？吹揭慌鸁釔劭茖W(xué)探索的青年學(xué)子，眼里有神采，胸中有激情，最終卻破滅了希望，黯然離去。再也不愿意那些“尚未離去者”，如此長期地摸索在黑暗中。中國沒有MIT和芝加哥大學(xué)那樣智力密集的學(xué)術(shù)環(huán)境，訓(xùn)練研究生和青年學(xué)者，必須另辟蹊徑。

［1］［18］DiNardo John，David S.Lee，“Program Evaluation and Research Designs”，Chapter 5，Handbook of Labor Economics，vol.4A，Edited by OrleyAshenfelter and David Card，North Holland，2011.

［2］［25］Davis Donald，“Ph.D.Thesis，Where Do IStart？”，http://www.columbia.edu/～drd28/Thesis%20Research.pdf，2001.

［3］Mankiw Gregory，“Advice for Aspiring Economists”，Personal Blog，2006.

［4］［10］Stigler George，Memoirs of an Unregulated Economist，The University of Chicago Press，1988.

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［6］List John，“Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off”，The Journal of Economic Perspectives，vol.25，no.3，2011，pp.3-15.

［7］洪永淼：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的地位、作用和局限》，《經(jīng)濟(jì)研究》2007年第5期。

［8］Heckman，J.，Gary Becker，“Model Economic Scientist”，IZA.Discussion Paper No.8827；Leamer，E.E.，“Let's Take the Con Outof Econometrics”，American Economic Review，vol.73，no.1，1983，pp.31-43.

［9］謝宇、胡婧煒、張春泥：《中國家庭追蹤調(diào)查：理念與實(shí)踐》，《社會》2014年第2期。

［11］［26］McCloskey Deirdre，EconomicalWriting，Second Edition，Waveland Press，2000.

［12］Waldinger Fabian，Quality Matters，“The Expulsion of Professors and the Consequences for PhD Student Outcomes in NaziGermany”，Journal of Political Economy，vol.118，no.4，2010，pp.787-831.

［13］吳要武、劉倩：《高校擴(kuò)招對婚姻市場的影響：剩女？剩男？》，《經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）》2014年第1期。

［14］Leamer，Edward，“Let’s Take the Con out of Econometrics”，American Economic Review，vol.73，no.1，1983，pp.31-43.

［15］Stock James，“The Other Transformation in Econometric Practice:Robust Tools for Inference”，The Journal of Economic Perspectives，vol.24，no.2，2010，pp.83-94.

［16］Angristand Pischke，Mostly Harm less Econometrics，Princeton University press，2009.

［17］Angrist and Pischke，“The Credibility Revolution in Empirical Economics:How Better Research Design is Taking the Con Outof Econometrics”，The Journal of Economic Perspectives，vol.24，no.2，2010，pp.3-30.

［19］Friedman Milton，The Methodology of Positive Economics，in The Philosophy of Economics，Edited by DanielM.Hausman，The third edition，Cambridge press，1966.

［20］吳要武：《尋找阿基米德的杠桿——出生季度是個(gè)弱工具變量嗎？》，《經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）》2010年第2期。

［21］Cartwright Nancy，Hunting Causes and Using Them:Approaches in Philosophy and Economics，Cambridge University Press，2007.

［22］Stigler George，Economistas a Preacher，and Other Essays，The University of Chicago Press，1982.

［23］Duflo Esther，“Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia:Evidence from an Unusual Policy Experiment”，The American Economic Review，vol.91，no.4，2001，pp.795-813.

［24］謝宇：《奧提斯·鄧肯的學(xué)術(shù)成就：社會科學(xué)中用于定量推理的人口學(xué)方法》，《社會》2006年第3期。

［27］恩斯特·馬赫：《認(rèn)識與謬誤》，北京：東方出版社，2005年。

［28］Moretti Enrico，The New Geography of Jobs，Mariner Books Houghton Mifflin Harcourt，2012.

責(zé)任編輯：張超

F011

A

1000-7326（2015）11-0074-11

*本文在南京財(cái)經(jīng)大學(xué)召開的第二屆香樟經(jīng)濟(jì)學(xué)會議（2015年5月15—17日）上得到參會者的建議與啟發(fā)，朱玲教授、李亞楠和鄧菁博士提出了重要修改建議，在此一并感謝！

趙泉，北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授（北京，100048）；吳要武，中國社會科學(xué)院人口與勞動經(jīng)濟(jì)研究所研究員、博士生導(dǎo)師（北京，100028）。